last ...
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,187 @@
|
||||
|
||||
//
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||||
// Senario 3:
|
||||
// ----------
|
||||
bool useSenario3 = false;
|
||||
bool isSenario3Happend = false;
|
||||
bool isSenario3Bullish = false;
|
||||
bool isSenario3Bearish = false;
|
||||
if (useSenario3)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Senario 3 Bullish Conditions ...
|
||||
isSenario3Bullish = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Senario 3 Bearish Conditions ...
|
||||
isSenario3Bearish = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Filling Requirements using Senario 3 ...
|
||||
isSenario3Happend =
|
||||
isSenario3Bullish ||
|
||||
isSenario3Bearish;
|
||||
if (isSenario3Happend)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
dir =
|
||||
isSenario3Bullish
|
||||
? X_DIRECTION_BULLISH
|
||||
: X_DIRECTION_BEARISH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.dir = dir;
|
||||
box.to = TimeCurrent();
|
||||
box.symbol = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.symbol;
|
||||
box.period = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.period;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int fromIDX = -1;
|
||||
if (isSenario3Bullish)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double vale = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = vale;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerValeIDX = -1;
|
||||
double lowerVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerVale(
|
||||
lowerValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherValeIDX = -1;
|
||||
double higherVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherVale(
|
||||
higherValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerValeIDX < higherValeIDX
|
||||
? lowerValeIDX
|
||||
: higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double peak = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = peak;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerPeakIDX = -1;
|
||||
double lowerPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerPeak(
|
||||
lowerPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherPeakIDX = -1;
|
||||
double higherPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherPeak(
|
||||
higherPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerPeakIDX < higherPeakIDX
|
||||
? lowerPeakIDX
|
||||
: higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(fromIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
box.from = iTime(
|
||||
zBar.symbol,
|
||||
zBar.period,
|
||||
fromIDX //
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
box.from = pBar.time;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signalProvider = X121SMC_XWZ_PROVIDER_ACTIVATED_BOX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -52,7 +52,6 @@ input bool eaUseMaxAllowedSignalsPerSymbol = true; // Use Max Allowed S
|
||||
input double eaLastPositionProfitForAcceptNextInPoint = 30; // Last Position Profit In Points for Accept new Signal
|
||||
input int eaDelaysBetweenTwoSignalsInBar = 12; // Delay between two Signals in Bars
|
||||
input double eaMaxAllowedSpread = 25; // Max Allowed Spread for Signalling
|
||||
input int eaMinRequiredVerificationForSpreadPass = 20; // Minimum Spread Verification for Signalling
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Trade ...
|
||||
@@ -76,13 +75,13 @@ input double eaDynamicVolumeStep = 0.01; // Increa
|
||||
input double eaDynamicVolumeBalanceFactor = 200; // Balance Factor for Generate Dynamic Volume
|
||||
input double eaMaxAllowedDrawdownToOpenTrades = 3; // Max Allowed Drawdown for Open Trades
|
||||
input int eaMaxAllowedSLToPauseSignallingPerSymbol = 2; // Max Allowed SL for Pause Signalling Per Symbol
|
||||
input int eaPauseSignallingAfterReachesMaxAllowedSLInSecconds = 10800; // Pause Signalling Per Symbol afte Max Allowed SL Reached In Seconds
|
||||
input int eaPauseSignallingAfterReachesMaxAllowedSLInSecconds = 86400; // Pause Signalling Per Symbol afte Max Allowed SL Reached In Seconds
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Protection ...
|
||||
input group "Protection";
|
||||
input bool eaAllowHedging = true; // Allow Hedge Positions
|
||||
input int eaMinOpenTradesFroHedging = 2; // Minimum Open Positions for Hedging
|
||||
input int eaMinOpenTradesFroHedging = 4; // Minimum Open Positions for Hedging
|
||||
input double eaHedgingMinVolumeStep = 0.01; // Minimum Volume Step for Hedging
|
||||
input double eaHedgeingMinRequiredProfitPerVolumeStep = 1.0; // Minimum Required Profit Per Volume Step for Hedging
|
||||
|
||||
@@ -169,7 +168,6 @@ int OnInit()
|
||||
eaExpert.LastPositionProfitForAcceptNextInPoint(eaLastPositionProfitForAcceptNextInPoint);
|
||||
eaExpert.DelaysBetweenTwoSignalsInBar(eaDelaysBetweenTwoSignalsInBar);
|
||||
eaExpert.MaxAllowedSpread(eaMaxAllowedSpread);
|
||||
eaExpert.MinRequiredVerificationForSpreadPass(eaMinRequiredVerificationForSpreadPass);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Trade ...
|
||||
|
||||
@@ -154,26 +154,6 @@ class XCX121SMCBaseStrategy : public XCBaseAlert
|
||||
mR2R = value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Get Max Allowed Spread ...
|
||||
*
|
||||
* @return ( double )
|
||||
*/
|
||||
double MaxAllowedSpread()
|
||||
{
|
||||
return mMaxAllowedSpread;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Set Max Allowed Spread ...
|
||||
*
|
||||
* @param value: Double ...
|
||||
*/
|
||||
void MaxAllowedSpread(double value)
|
||||
{
|
||||
mMaxAllowedSpread = value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Get Long Signalling State ...
|
||||
*
|
||||
@@ -572,9 +552,6 @@ class XCX121SMCBaseStrategy : public XCBaseAlert
|
||||
double mR2R; // Risk/Rewar Ratio ...
|
||||
double mVolume; // Static Volume Per Trades ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mMaxAllowedSpread; // Max Allowed Spread ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// On X121 Signal Recieved Event Handler(s) ...
|
||||
TOnX121SMCSignal mSignalEventHandlers[];
|
||||
|
||||
@@ -295,36 +295,6 @@ class XC121SMCExpert : public XCBaseExpert
|
||||
ReConfigure();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Get Minimum Spread Verification for Signalling ...
|
||||
* 0 => Ignore ...
|
||||
*
|
||||
* @return ( int )
|
||||
*/
|
||||
int MinRequiredVerificationForSpreadPass()
|
||||
{
|
||||
return mMinRequiredVerificationForSpreadPass;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Set Minimum Spread Verification for Signalling ...
|
||||
*
|
||||
* @param value: Integer ...
|
||||
* 0 => Ignore ...
|
||||
*/
|
||||
void MinRequiredVerificationForSpreadPass(int value)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (value < 0)
|
||||
{
|
||||
value = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
mMinRequiredVerificationForSpreadPass = value;
|
||||
ReConfigure();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Trade ...
|
||||
|
||||
@@ -1242,6 +1212,7 @@ class XC121SMCExpert : public XCBaseExpert
|
||||
mTradeHandler.SaveTrades(false);
|
||||
mTradeHandler.SaveSignals(false);
|
||||
mTradeHandler.SaveConditions(false);
|
||||
mTradeHandler.MaxAllowedSpread(MaxAllowedSpread());
|
||||
|
||||
//
|
||||
ReConfigureTradeHandler();
|
||||
@@ -1802,9 +1773,6 @@ class XC121SMCExpert : public XCBaseExpert
|
||||
strategy.R2R(R2R());
|
||||
strategy.AllowLong(AllowLong());
|
||||
strategy.AllowShort(AllowShort());
|
||||
strategy.MaxAllowedSpread(20);
|
||||
// strategy.MaxAllowedSaveTicks(150);
|
||||
// strategy.MinRequiredTicksForSpreadPass(100);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (Disabled())
|
||||
@@ -1920,7 +1888,6 @@ class XC121SMCExpert : public XCBaseExpert
|
||||
double mLastPositionProfitForAcceptNextInPoint; // Last Position Profit In Points for Accept new Signal ...
|
||||
int mDelaysBetweenTwoSignalsInBar; // Delay between two Signals in Bars ...
|
||||
double mMaxAllowedSpread; // Max Allowed Spread for Signalling ...
|
||||
int mMinRequiredVerificationForSpreadPass; // Minimum Spread Verification for Signalling ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Trade ...
|
||||
|
||||
@@ -953,262 +953,688 @@ struct X121SMCStrategyXWZWorkingZone
|
||||
//
|
||||
// Senario 1:
|
||||
// ----------
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Senario 1 Bullish Conditions ...
|
||||
bool isSenario1Bullish =
|
||||
//
|
||||
// X3Ma / XVwap Switched To Bulish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// X3Ma Switched To Bulish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isX3MaFastCrossedOverMid &&
|
||||
decisionParser.isX3MaBullishStateUnderValesGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// XVWap Switched To Bulish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isVWapFastCrossedOverMid &&
|
||||
decisionParser.isVWapBullishStateUnderValesGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
// Checking other Conditions ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// XSTR ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isStrBullish &&
|
||||
//
|
||||
// XCHE ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isCheBullish &&
|
||||
provider.decisionXConditions.le1Buffer[cIDX] < cBar.low &&
|
||||
provider.decisionXConditions.le2Buffer[cIDX] < cBar.low
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Senario 1 Bearish Conditions ...
|
||||
bool isSenario1Bearish =
|
||||
//
|
||||
// X3Ma / XVwap Switched To Bearish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// X3Ma Switched To Bearish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isX3MaFastCrossedUnderMid &&
|
||||
decisionParser.isX3MaBearishStateOverPeaksGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// XVWap Switched To Bearish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isVWapFastCrossedUnderMid &&
|
||||
decisionParser.isVWapBearishStateOverPeaksGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
// Checking other Conditions ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// XSTR ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isStrBearish &&
|
||||
//
|
||||
// XCHE ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isCheBearish &&
|
||||
provider.decisionXConditions.se1Buffer[cIDX] > cBar.high &&
|
||||
provider.decisionXConditions.se2Buffer[cIDX] > cBar.high
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Filling Requirements using Senario 1 ...
|
||||
bool isSenari1Happend =
|
||||
isSenario1Bullish ||
|
||||
isSenario1Bearish;
|
||||
if (isSenari1Happend)
|
||||
bool useSenario1 = false;
|
||||
bool isSenario1Happend = false;
|
||||
bool isSenario1Bullish = false;
|
||||
bool isSenario1Bearish = false;
|
||||
if (useSenario1)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
dir =
|
||||
isSenario1Bullish
|
||||
? X_DIRECTION_BULLISH
|
||||
: X_DIRECTION_BEARISH;
|
||||
// Senario 1 Bullish Conditions ...
|
||||
isSenario1Bullish =
|
||||
//
|
||||
// X3Ma / XVwap Switched To Bulish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// X3Ma Switched To Bulish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isX3MaFastCrossedOverMid &&
|
||||
decisionParser.isX3MaBullishStateUnderValesGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// XVWap Switched To Bulish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isVWapFastCrossedOverMid &&
|
||||
decisionParser.isVWapBullishStateUnderValesGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
// Checking other Conditions ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// XSTR ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isStrBullish &&
|
||||
//
|
||||
// XCHE ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isCheBullish &&
|
||||
provider.decisionXConditions.le1Buffer[cIDX] < cBar.low &&
|
||||
provider.decisionXConditions.le2Buffer[cIDX] < cBar.low
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.dir = dir;
|
||||
box.to = TimeCurrent();
|
||||
box.symbol = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.symbol;
|
||||
box.period = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.period;
|
||||
// Senario 1 Bearish Conditions ...
|
||||
isSenario1Bearish =
|
||||
//
|
||||
// X3Ma / XVwap Switched To Bearish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// X3Ma Switched To Bearish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isX3MaFastCrossedUnderMid &&
|
||||
decisionParser.isX3MaBearishStateOverPeaksGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// XVWap Switched To Bearish ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(provider.decisionXConditions.isVWapFastCrossedUnderMid &&
|
||||
decisionParser.isVWapBearishStateOverPeaksGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
// Checking other Conditions ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
// XSTR ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isStrBearish &&
|
||||
//
|
||||
// XCHE ...
|
||||
provider.decisionXConditions.isCheBearish &&
|
||||
provider.decisionXConditions.se1Buffer[cIDX] > cBar.high &&
|
||||
provider.decisionXConditions.se2Buffer[cIDX] > cBar.high
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int fromIDX = -1;
|
||||
if (isSenario1Bullish)
|
||||
// Filling Requirements using Senario 1 ...
|
||||
isSenario1Happend =
|
||||
isSenario1Bullish ||
|
||||
isSenario1Bearish;
|
||||
if (isSenario1Happend)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double vale = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesBuffer[cIDX];
|
||||
dir =
|
||||
isSenario1Bullish
|
||||
? X_DIRECTION_BULLISH
|
||||
: X_DIRECTION_BEARISH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = vale;
|
||||
box.dir = dir;
|
||||
box.to = TimeCurrent();
|
||||
box.symbol = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.symbol;
|
||||
box.period = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.period;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerValeIDX = -1;
|
||||
double lowerVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerVale(
|
||||
lowerValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherValeIDX = -1;
|
||||
double higherVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherVale(
|
||||
higherValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
int fromIDX = -1;
|
||||
if (isSenario1Bullish)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerValeIDX < higherValeIDX
|
||||
? lowerValeIDX
|
||||
: higherValeIDX;
|
||||
double vale = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = vale;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerValeIDX = -1;
|
||||
double lowerVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerVale(
|
||||
lowerValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherValeIDX = -1;
|
||||
double higherVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherVale(
|
||||
higherValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerValeIDX < higherValeIDX
|
||||
? lowerValeIDX
|
||||
: higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerValeIDX;
|
||||
double peak = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = peak;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerPeakIDX = -1;
|
||||
double lowerPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerPeak(
|
||||
lowerPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherPeakIDX = -1;
|
||||
double higherPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherPeak(
|
||||
higherPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerPeakIDX < higherPeakIDX
|
||||
? lowerPeakIDX
|
||||
: higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(fromIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double peak = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = peak;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerPeakIDX = -1;
|
||||
double lowerPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerPeak(
|
||||
lowerPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherPeakIDX = -1;
|
||||
double higherPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherPeak(
|
||||
higherPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerPeakIDX < higherPeakIDX
|
||||
? lowerPeakIDX
|
||||
: higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherPeakIDX;
|
||||
box.from = iTime(
|
||||
zBar.symbol,
|
||||
zBar.period,
|
||||
fromIDX //
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
box.from = pBar.time;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signalProvider = X121SMC_XWZ_PROVIDER_ACTIVATED_BOX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Senario 2:
|
||||
// ----------
|
||||
bool useSenario2 = true;
|
||||
bool isSenario2Happend = false;
|
||||
bool isSenario2Bullish = false;
|
||||
bool isSenario2Bearish = false;
|
||||
if (useSenario2)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(fromIDX))
|
||||
{
|
||||
// Senario 2 Bullish Conditions ...
|
||||
isSenario2Bullish =
|
||||
//
|
||||
box.from = iTime(
|
||||
zBar.symbol,
|
||||
zBar.period,
|
||||
fromIDX //
|
||||
// XSMHK ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(decisionParser.isRawHKBullishUnderValesGoldenZone &&
|
||||
decisionParser.isSMHKSwitchedToBullishUnderValesGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
(decisionParser.isSMHKBullishUnderValesGoldenZone &&
|
||||
decisionParser.isRawHKSwitchedToBullishUnderValesGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
// Other Conditions ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
provider.decisionXConditions.isSarBullish &&
|
||||
provider.decisionXConditions.isStrBullish
|
||||
//
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
box.from = pBar.time;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signalProvider = X121SMC_XWZ_PROVIDER_ACTIVATED_BOX;
|
||||
// Senario 2 Bearish Conditions ...
|
||||
isSenario2Bearish =
|
||||
//
|
||||
// XSMHK ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
(decisionParser.isRawHKBearishOverPeaksGoldenZone &&
|
||||
decisionParser.isSMHKSwitchedToBearishOverPeaksGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
(decisionParser.isSMHKBearishOverPeaksGoldenZone &&
|
||||
decisionParser.isRawHKSwitchedToBearishOverPeaksGoldenZone)
|
||||
//
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
// Other Conditions ...
|
||||
(
|
||||
//
|
||||
provider.decisionXConditions.isSarBearish &&
|
||||
provider.decisionXConditions.isStrBearish
|
||||
//
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Filling Requirements using Senario 2 ...
|
||||
isSenario2Happend =
|
||||
isSenario2Bullish ||
|
||||
isSenario2Bearish;
|
||||
if (isSenario2Happend)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
dir =
|
||||
isSenario2Bullish
|
||||
? X_DIRECTION_BULLISH
|
||||
: X_DIRECTION_BEARISH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.dir = dir;
|
||||
box.to = TimeCurrent();
|
||||
box.symbol = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.symbol;
|
||||
box.period = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.period;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int fromIDX = -1;
|
||||
if (isSenario2Bullish)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double vale = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = vale;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerValeIDX = -1;
|
||||
double lowerVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerVale(
|
||||
lowerValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherValeIDX = -1;
|
||||
double higherVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherVale(
|
||||
higherValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerValeIDX < higherValeIDX
|
||||
? lowerValeIDX
|
||||
: higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double peak = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = peak;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerPeakIDX = -1;
|
||||
double lowerPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerPeak(
|
||||
lowerPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherPeakIDX = -1;
|
||||
double higherPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherPeak(
|
||||
higherPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerPeakIDX < higherPeakIDX
|
||||
? lowerPeakIDX
|
||||
: higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(fromIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
box.from = iTime(
|
||||
zBar.symbol,
|
||||
zBar.period,
|
||||
fromIDX //
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
box.from = pBar.time;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signalProvider = X121SMC_XWZ_PROVIDER_ACTIVATED_BOX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Senario 3:
|
||||
// ----------
|
||||
bool useSenario3 = false;
|
||||
bool isSenario3Happend = false;
|
||||
bool isSenario3Bullish = false;
|
||||
bool isSenario3Bearish = false;
|
||||
if (useSenario3)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Senario 3 Bullish Conditions ...
|
||||
isSenario3Bullish = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Senario 3 Bearish Conditions ...
|
||||
isSenario3Bearish = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Filling Requirements using Senario 3 ...
|
||||
isSenario3Happend =
|
||||
isSenario3Bullish ||
|
||||
isSenario3Bearish;
|
||||
if (isSenario3Happend)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
dir =
|
||||
isSenario3Bullish
|
||||
? X_DIRECTION_BULLISH
|
||||
: X_DIRECTION_BEARISH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.dir = dir;
|
||||
box.to = TimeCurrent();
|
||||
box.symbol = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.symbol;
|
||||
box.period = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.period;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int fromIDX = -1;
|
||||
if (isSenario3Bullish)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double vale = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = vale;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.valesGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerValeIDX = -1;
|
||||
double lowerVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerVale(
|
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lowerValeIDX,
|
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vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherValeIDX = -1;
|
||||
double higherVale = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherVale(
|
||||
higherValeIDX,
|
||||
vale,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerValeIDX < higherValeIDX
|
||||
? lowerValeIDX
|
||||
: higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerValeIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerValeIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherValeIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherValeIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double peak = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.upper = peak;
|
||||
|
||||
//
|
||||
box.lower = provider
|
||||
.decisionXConditions
|
||||
.peaksGoldenBuffer[cIDX];
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lowerPeakIDX = -1;
|
||||
double lowerPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetLowerPeak(
|
||||
lowerPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int higherPeakIDX = -1;
|
||||
double higherPeak = provider
|
||||
.decisionCycleHelper
|
||||
.mX121Helper
|
||||
.xpvHelper
|
||||
.GetHigherPeak(
|
||||
higherPeakIDX,
|
||||
peak,
|
||||
cBar.Index() //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX =
|
||||
lowerPeakIDX < higherPeakIDX
|
||||
? lowerPeakIDX
|
||||
: higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
!IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = lowerPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
else if (!IsValidIndex(lowerPeakIDX) &&
|
||||
IsValidIndex(higherPeakIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
fromIDX = higherPeakIDX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (IsValidIndex(fromIDX))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
box.from = iTime(
|
||||
zBar.symbol,
|
||||
zBar.period,
|
||||
fromIDX //
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
box.from = pBar.time;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signalProvider = X121SMC_XWZ_PROVIDER_ACTIVATED_BOX;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
@@ -1217,14 +1643,18 @@ struct X121SMCStrategyXWZWorkingZone
|
||||
//
|
||||
isBullish =
|
||||
//
|
||||
isSenario1Bullish
|
||||
isSenario1Bullish ||
|
||||
isSenario2Bullish ||
|
||||
isSenario3Bullish
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBearish =
|
||||
//
|
||||
isSenario1Bearish
|
||||
isSenario1Bearish ||
|
||||
isSenario2Bearish ||
|
||||
isSenario3Bearish
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
|
||||
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