Initial Commit ...
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,197 @@
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//
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// SaherElm IT Center MQL5 Alert Library
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// --------------------------------------
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// Name: XAlert
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// Description: provides Alerts abilities ...
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//
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//
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// Maintainer:
|
||||
// ------------
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||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
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//////////////////////////////////////////////////////
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||||
//
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||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
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|
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//
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// START Inputs ...
|
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//
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||||
input group "Alerts";
|
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input bool enableAlerts = true; // Enable Alerts
|
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input bool logAlerts = true; // Log Alerts
|
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input bool terminalAlerts = true; // Terminal Alerts
|
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input bool mailAlerts = true; // Mail Alerts
|
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input bool pushAlerts = true; // Push Alerts
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//
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||||
// END Inputs ...
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//
|
||||
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//
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||||
#include "x-saherelm.log.lib.mq5";
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//
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||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
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||||
string alertPrefix = "X-Alert";
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||||
//
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||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
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//
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//
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// START Provided Functions ...
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//
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//
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// Initial Library if required ...
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bool OnInInitAlertLibrary()
|
||||
{
|
||||
return false;
|
||||
}
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//
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||||
// DeInitial Library if required ...
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||||
void OnDeinitAlertLibrary()
|
||||
{
|
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}
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//
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// Attach Alert Prefix to Message ...
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||||
string PrepareAlertMessage(string message)
|
||||
{
|
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//
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StringConcatenate(message, alertPrefix, " > ", message);
|
||||
|
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//
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||||
return message;
|
||||
}
|
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//
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||||
// Logging an Alert ...
|
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void LogAlert(string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (!enableAlerts || !logAlerts)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(alertPrefix, message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Terminal Alert ...
|
||||
void TerminalAlert(string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (!enableAlerts || !terminalAlerts)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Message ...
|
||||
message = PrepareAlertMessage(message);
|
||||
|
||||
// Send Terminal Alert ...
|
||||
Alert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Mail Alert ...
|
||||
void MailAlert(string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (!enableAlerts || !mailAlerts)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Send Mail Alert ...
|
||||
SendMail(alertPrefix, message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Send Push Notification ...
|
||||
void PushAlert(string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (!enableAlerts || !pushAlerts)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Message ...
|
||||
message = PrepareAlertMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Send Push Notification Alert ...
|
||||
SendNotification(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Alert Sending ...
|
||||
void SendAlert(string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (!enableAlerts)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Log ...
|
||||
if (logAlerts)
|
||||
{
|
||||
LogAlert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Terminal ...
|
||||
if (terminalAlerts)
|
||||
{
|
||||
TerminalAlert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Mail ...
|
||||
if (mailAlerts)
|
||||
{
|
||||
MailAlert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Push ...
|
||||
if (pushAlerts)
|
||||
{
|
||||
PushAlert(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
void SendAlert(
|
||||
XSignal &signal, // the Signal Object which requred to Alert
|
||||
bool asExecuted = true // determines Alert Signal as Executed Signal or not
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Prepare Message ...
|
||||
string message = asExecuted ? ExecutedSignalToString(signal) : SignalToString(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Do Alerting ...
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,953 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 Class Library
|
||||
// --------------------------------------
|
||||
// Name: XClass
|
||||
// Description: provides all classes for use ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
#include <Trade\Trade.mqh>
|
||||
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
||||
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
||||
#include "x-saherelm.models.lib.mq5"
|
||||
//
|
||||
// END Model Definitions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// XSaherElm Trade Class ...
|
||||
class XCTrade
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// all public features ...
|
||||
public:
|
||||
//
|
||||
// Constructor ...
|
||||
void XCTrade(
|
||||
string symbol,
|
||||
int slippage,
|
||||
ulong magicNumber)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
mSymbol = symbol;
|
||||
mSlippage = slippage;
|
||||
mMagicNumber = magicNumber;
|
||||
|
||||
//
|
||||
mTrader = new CTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
mTrader.SetAsyncMode(false);
|
||||
mTrader.SetDeviationInPoints(mSlippage);
|
||||
mTrader.SetExpertMagicNumber(mMagicNumber);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Deconstructor ...
|
||||
void ~XCTrade()
|
||||
{
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Open Positions ...
|
||||
int Count()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
int result = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int total = PositionsTotal();
|
||||
for (int i = 0; i < total; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByIndex(i))
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Magic() != mMagicNumber)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Symbol() != mSymbol)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Longs ...
|
||||
int CountLongs()
|
||||
{
|
||||
int result = CountByType(X_SIGNAL_LONG);
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Shorts ...
|
||||
int CountShorts()
|
||||
{
|
||||
int result = CountByType(X_SIGNAL_SHORT);
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count By Type ...
|
||||
int CountByType(ENUM_X_SIGNAL_TYPE type)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
ENUM_POSITION_TYPE mType = POSITION_TYPE_BUY;
|
||||
if (type == X_SIGNAL_LONG)
|
||||
{
|
||||
mType = POSITION_TYPE_BUY;
|
||||
}
|
||||
else if (type == X_SIGNAL_SHORT)
|
||||
{
|
||||
mType = POSITION_TYPE_SELL;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int result = CountByType(mType);
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve all Positions ...
|
||||
void GetAllPositions(XSignal &result[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
ArrayFree(result);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int total = Count();
|
||||
ArrayResize(result, total);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int filledIndex = 0;
|
||||
int totalPositions = PositionsTotal();
|
||||
for (int i = 0; i < totalPositions; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByIndex(i))
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Magic() != mMagicNumber)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Symbol() != mSymbol)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result[filledIndex] = PositionToSignal(i);
|
||||
filledIndex++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve all Long Positions ...
|
||||
void GetLongPositions(XSignal &result[])
|
||||
{
|
||||
GetAllPositionsByType(POSITION_TYPE_BUY, result);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve all Short Positions ...
|
||||
void GetShortPositions(XSignal &result[])
|
||||
{
|
||||
GetAllPositionsByType(POSITION_TYPE_SELL, result);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Open a Buy/Long Position ...
|
||||
bool Buy(
|
||||
double volume, // position volume
|
||||
double price, // execution price
|
||||
double sl = 0, // stop loss price
|
||||
double tp = 0, // take profit price
|
||||
const string comment = "" // comment
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = mTrader.Buy(
|
||||
volume,
|
||||
mSymbol,
|
||||
price,
|
||||
sl,
|
||||
tp,
|
||||
comment);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Open a Sell/Short Position ...
|
||||
bool Sell(
|
||||
double volume, // position volume
|
||||
double price, // execution price
|
||||
double sl = 0, // stop loss price
|
||||
double tp = 0, // take profit price
|
||||
const string comment = "" // comment
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = mTrader.Sell(
|
||||
volume,
|
||||
mSymbol,
|
||||
price,
|
||||
sl,
|
||||
tp,
|
||||
comment);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal ...
|
||||
bool ValidateSignal(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Type ...
|
||||
result = signal.type != X_SIGNAL_UNKNOWN;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Symbol ...
|
||||
result = StringLen(signal.symbol) == 0 ? true : signal.symbol == mSymbol;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check magic number ...
|
||||
result = signal.magicNumber <= 0 ? true : signal.magicNumber == mMagicNumber;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Entry ...
|
||||
result = signal.entry > 0;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check SL ...
|
||||
result = signal.sl == 0 ? true : signal.type == X_SIGNAL_LONG ? signal.sl < signal.entry
|
||||
: signal.sl > signal.entry;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check TP ...
|
||||
result = signal.tp == 0 ? true : signal.type == X_SIGNAL_LONG ? signal.tp > signal.entry
|
||||
: signal.tp < signal.entry;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Volume ...
|
||||
result = signal.volume > 0;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Time ...
|
||||
result = signal.time > 0;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Execute an Specific XSignal instance ...
|
||||
bool ExecuteSignal(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = ValidateSignal(signal);
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.symbol = mSymbol;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = signal.type == X_SIGNAL_LONG ? Buy(
|
||||
signal.volume,
|
||||
signal.entry,
|
||||
signal.sl,
|
||||
signal.tp,
|
||||
signal.comment)
|
||||
: signal.type == X_SIGNAL_SHORT ? Sell(
|
||||
signal.volume,
|
||||
signal.entry,
|
||||
signal.sl,
|
||||
signal.tp,
|
||||
signal.comment)
|
||||
: false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Modify Position ...
|
||||
bool Modify(
|
||||
const ulong ticket, // position ticket
|
||||
double sl = 0, // stop loss price
|
||||
double tp = 0 // take profit
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (tp <= 0 && sl <= 0)
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = mTrader.PositionModify(
|
||||
ticket,
|
||||
sl,
|
||||
tp);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close Position By Ticket ...
|
||||
bool Close(ulong ticket)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Try to Select Position ...
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByTicket(ticket))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
result = false;
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = mTrader.PositionClose(ticket);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close Partial By Ticket ...
|
||||
bool ClosePartial(ulong ticket, double volume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByTicket(ticket))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
result = false;
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
mTrader.PositionClosePartial(
|
||||
ticket,
|
||||
volume);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close All Positions ...
|
||||
void CloseAllPositions()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Count all Specified Positions ...
|
||||
int total = Count();
|
||||
if (total <= 0)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignal allPositions[];
|
||||
GetAllPositions(allPositions);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int allPositionsSize = ArraySize(allPositions);
|
||||
if (allPositionsSize == 0 || allPositionsSize != total)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i < total; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XSignal signal = allPositions[i];
|
||||
bool isClosed = Close(signal.ticket);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close All Longs Positions ...
|
||||
void CloseLongPositions()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Count all Specified Positions ...
|
||||
int total = CountLongs();
|
||||
if (total <= 0)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignal longPositions[];
|
||||
GetLongPositions(longPositions);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int longPositionsSize = ArraySize(longPositions);
|
||||
if (longPositionsSize == 0 || longPositionsSize != total)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i < total; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XSignal signal = longPositions[i];
|
||||
bool isClosed = Close(signal.ticket);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close All Shorts Positions ...
|
||||
void CloseShortPositions()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Count all Specified Positions ...
|
||||
int total = CountShorts();
|
||||
if (total <= 0)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignal shortPositions[];
|
||||
GetShortPositions(shortPositions);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int shortPositionsSize = ArraySize(shortPositions);
|
||||
if (shortPositionsSize == 0 || shortPositionsSize != total)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i < total; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XSignal signal = shortPositions[i];
|
||||
bool isClosed = Close(signal.ticket);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// all protected features ...
|
||||
protected:
|
||||
//
|
||||
// all private features ...
|
||||
private:
|
||||
//
|
||||
// which Symbol ...
|
||||
string mSymbol;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// using deviation, it must be in Point ...
|
||||
int mSlippage;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// using magic number ...
|
||||
ulong mMagicNumber;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// using CTrade instance ...
|
||||
CTrade mTrader;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// using PositionInfo instance ...
|
||||
CPositionInfo mPositionInfo;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Specific Type Of Positions ...
|
||||
int CountByType(ENUM_POSITION_TYPE type)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
int result = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int total = PositionsTotal();
|
||||
for (int i = 0; i < total; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByIndex(i))
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Symbol() != mSymbol)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.PositionType() != type)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Position to Signal by Index ...
|
||||
XSignal PositionToSignal(int index)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XSignal result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByIndex(index))
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// ID ...
|
||||
result.id = mPositionInfo.Identifier();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Symbol ...
|
||||
result.symbol = mPositionInfo.Symbol();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Type ...
|
||||
ENUM_POSITION_TYPE pType = (ENUM_POSITION_TYPE)mPositionInfo.PositionType();
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type = pType == POSITION_TYPE_BUY ? X_SIGNAL_LONG : X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
result.type = type;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// MagicNumber ...
|
||||
result.magicNumber = mPositionInfo.Magic();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Ticket ...
|
||||
result.ticket = mPositionInfo.Ticket();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Entry/Open Price ...
|
||||
result.entry = mPositionInfo.PriceOpen();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Take Profit ...
|
||||
result.tp = mPositionInfo.TakeProfit();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Stop Loss ...
|
||||
result.sl = mPositionInfo.StopLoss();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Time ...
|
||||
result.time = mPositionInfo.Time();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Volume ...
|
||||
result.volume = mPositionInfo.Volume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Comment ...
|
||||
result.comment = mPositionInfo.Comment();
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get all Positions based on Position Type ...
|
||||
void GetAllPositionsByType(ENUM_POSITION_TYPE type, XSignal &result[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
int existsTotal = CountByType(type);
|
||||
|
||||
//
|
||||
ArrayFree(result);
|
||||
ArrayResize(result, existsTotal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int filledIndex = 0;
|
||||
int total = PositionsTotal();
|
||||
for (int i = 0; i < total; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!mPositionInfo.SelectByIndex(i))
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Magic() != mMagicNumber)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.Symbol() != mSymbol)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (mPositionInfo.PositionType() != type)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result[filledIndex] = PositionToSignal(i);
|
||||
filledIndex++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XSaherElm Account Info Class ...
|
||||
class XCAccountInfo
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Public properties ...
|
||||
public:
|
||||
//
|
||||
// Constructro ...
|
||||
void XCAccountInfo()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
mAccountInfo = new CAccountInfo();
|
||||
|
||||
//
|
||||
mInitialBalance = mAccountInfo.Balance();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Deconstructor ...
|
||||
void ~XCAccountInfo()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
mInitialBalance = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// User Account ...
|
||||
long GetUserAccount()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Login();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Account Leverage ...
|
||||
long GetLeverage()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Leverage();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get Trade Expert State ...
|
||||
bool CanExpertTrade()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.TradeExpert();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// User Account Trade Mopde (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE) ...
|
||||
ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE GetTradeMode()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.TradeMode();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get Account Balance ...
|
||||
double GetBalance()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Balance();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get Initial Deposit Balance ...
|
||||
double GetInitialBalance()
|
||||
{
|
||||
return mInitialBalance;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the amount of give Credit ...
|
||||
double GetCredit()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Credit();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the amount of current Profit on account ...
|
||||
double GetProfit()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Profit();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the amount of current Equity on account ...
|
||||
double GetEquity()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Equity();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the amount of reserved Margin ...
|
||||
double GetMargin()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Margin();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the amount of free Margin ...
|
||||
double GetFreeMargin()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.FreeMargin();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the Level of Margin ...
|
||||
double GetMarginLevel()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.MarginLevel();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the Level Of Margin for a Deposit ...
|
||||
double GetMarginCall()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.MarginCall();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the Level of Margin for Stop out ...
|
||||
double GetMarginStopOut()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.MarginStopOut();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the Client Name ...
|
||||
string GetName()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Name();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the Trade Server Name ...
|
||||
string GetServerName()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Server();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get deposit Currency Name ...
|
||||
string GetCurrency()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Currency();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get the Company Name that serves an Account ...
|
||||
string GetCompany()
|
||||
{
|
||||
return mAccountInfo.Company();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Profits for the current account based on passed parameters ...
|
||||
double CalculateTradeProfit(
|
||||
const string symbol, // trading symbol
|
||||
ENUM_ORDER_TYPE type, // order type
|
||||
double volume, // volume
|
||||
double entry, // open price
|
||||
double exit // close price
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = mAccountInfo.OrderProfitCheck(
|
||||
symbol,
|
||||
type,
|
||||
volume,
|
||||
entry,
|
||||
exit);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate amount of margin which required for trade operation ...
|
||||
double CalculateMarging(
|
||||
const string symbol, // trading symbol
|
||||
ENUM_ORDER_TYPE type, // order type
|
||||
double volume, // volume
|
||||
double entry // open price
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = mAccountInfo.MarginCheck(
|
||||
symbol,
|
||||
type,
|
||||
volume,
|
||||
entry);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate amount of free margin left after trade operation ...
|
||||
double CalculateFreeMarging(
|
||||
const string symbol, // trading symbol
|
||||
ENUM_ORDER_TYPE type, // order type
|
||||
double volume, // volume
|
||||
double entry // open price
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = mAccountInfo.FreeMarginCheck(
|
||||
symbol,
|
||||
type,
|
||||
volume,
|
||||
entry);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate the Maximum possible volume of trade operation ...
|
||||
double CalculateMaxVolume(
|
||||
const string symbol, // trading symbol
|
||||
ENUM_ORDER_TYPE type, // order type
|
||||
double entry, // open price
|
||||
double percent = 100 // percent of available margin
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = mAccountInfo.MaxLotCheck(
|
||||
symbol,
|
||||
type,
|
||||
entry,
|
||||
percent);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Protected properties ...
|
||||
protected:
|
||||
//
|
||||
// Private properties ...
|
||||
private:
|
||||
//
|
||||
// Initial Account Balance ...
|
||||
double mInitialBalance;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Account Info ...
|
||||
CAccountInfo mAccountInfo;
|
||||
};
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,177 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 Http Library
|
||||
// ------------------------------------------
|
||||
// Name: XHttp
|
||||
// Description: provide http communication
|
||||
// abilities ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Model Definition ...
|
||||
//
|
||||
enum X_HTTP_METHOD
|
||||
{
|
||||
X_HTTP_GET,
|
||||
X_HTTP_POST
|
||||
};
|
||||
//
|
||||
// END Model Definition ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initial Library if required ...
|
||||
bool OnInInitHttpLibrary()
|
||||
{
|
||||
return false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// DeInitial Library if required ...
|
||||
void OnDeinitHttpLibrary()
|
||||
{
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert enum to String ...
|
||||
string ToString(X_HTTP_METHOD method)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
string result = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
switch (method)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
case X_HTTP_GET:
|
||||
result = "GET";
|
||||
break;
|
||||
|
||||
//
|
||||
case X_HTTP_POST:
|
||||
result = "POST";
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Send Global Request ...
|
||||
int SendRequest(
|
||||
X_HTTP_METHOD method, // Httm Request Method
|
||||
const string url, // Server Address
|
||||
const string headers, // Headers providing
|
||||
const char &payload[], // the Data which needs to Send
|
||||
char &response[], // Response of request
|
||||
string responseHeaders, // Response Headers
|
||||
int timeout = 500 // Timeout for response default is 500
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
int result = -1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string strMethod = ToString(method);
|
||||
if (StringLen(strMethod) == 0) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = WebRequest(
|
||||
strMethod,
|
||||
url,
|
||||
headers,
|
||||
timeout,
|
||||
payload,
|
||||
response,
|
||||
responseHeaders
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Get Request ...
|
||||
int GetRequest(
|
||||
const string url, // Server Address
|
||||
const string headers, // Headers providing
|
||||
const char &payload[], // the Data which needs to Send
|
||||
char &response[], // Response of request
|
||||
string responseHeaders, // Response Headers
|
||||
int timeout = 500 // Timeout for response default is 500
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
int result = SendRequest(
|
||||
X_HTTP_GET,
|
||||
url,
|
||||
headers,
|
||||
payload,
|
||||
response,
|
||||
responseHeaders,
|
||||
timeout
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Post Request ...
|
||||
int PostRequest(
|
||||
const string url, // Server Address
|
||||
const string headers, // Headers providing
|
||||
const char &payload[], // the Data which needs to Send
|
||||
char &response[], // Response of request
|
||||
string responseHeaders, // Response Headers
|
||||
int timeout = 500 // Timeout for response default is 500
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
int result = SendRequest(
|
||||
X_HTTP_POST,
|
||||
url,
|
||||
headers,
|
||||
payload,
|
||||
response,
|
||||
responseHeaders,
|
||||
timeout
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,161 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 Logger Library
|
||||
// ---------------------------------------
|
||||
// Name: XLogger
|
||||
// Description: provides Logging abilities ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input group "Logging";
|
||||
input bool enableLogging = true; // Enable Logging
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Including Models ...
|
||||
#include "x-saherelm.models.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
string logTag = "X-Logger"; // LogTag
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Logging a Message ...
|
||||
void LogMessage(string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, " > ", message);
|
||||
}
|
||||
void LogMessage(string tag, string message)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(tag, " > ", message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging an Array ...
|
||||
void LogArray(int &array[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, ">");
|
||||
ArrayPrint(array);
|
||||
}
|
||||
void LogArray(double &array[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, ">");
|
||||
ArrayPrint(array);
|
||||
}
|
||||
void LogArray(string &array[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, ">");
|
||||
ArrayPrint(array);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert a Signal to String Message ...
|
||||
string SignalToString(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
string result = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
result += (signal.type == X_SIGNAL_LONG ? "Buy" : "Sell") + " Signal provided on (" + signal.symbol + " _ " + EnumToString(_Period) + ") by this comment: " + signal.comment;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert an Executed Signal to String Message ...
|
||||
string ExecutedSignalToString(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
string result = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
result += (signal.type == X_SIGNAL_LONG ? "Buy" : "Sell") + " Signal Executed provided on (" + signal.symbol + " _ " + EnumToString(_Period) + ") by this comment: " + signal.comment;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging Signal ...
|
||||
void LogSignal(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
string message = SignalToString(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Log Signal Execution ...
|
||||
void LogExecutedSignal(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
string message = ExecutedSignalToString(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,225 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 Models Library
|
||||
// ---------------------------------------
|
||||
// Name: XModels
|
||||
// Description: provides all required models ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Model Definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// OHCL Candel Model ...
|
||||
enum ENUM_X_PRICE
|
||||
{
|
||||
X_PRICE_HIGH,
|
||||
X_PRICE_OPEN,
|
||||
X_PRICE_CLOSE,
|
||||
X_PRICE_LOW
|
||||
};
|
||||
|
||||
struct XOHCL
|
||||
{
|
||||
double high;
|
||||
double open;
|
||||
double close;
|
||||
double low;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Swing Types Enum ...
|
||||
enum ENUM_X_SWING_TYPE
|
||||
{
|
||||
X_NO_SWING = 0,
|
||||
X_SWING_HIGH = 1,
|
||||
X_SWING_LOW = -1,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Types ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE
|
||||
{
|
||||
X_SIGNAL_LONG,
|
||||
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||
X_SIGNAL_UNKNOWN,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Structure ...
|
||||
struct XSignal
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Identifier ...
|
||||
ulong id;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Which Symbol used for Signal ...
|
||||
string symbol;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Which Type of operations ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Magic Number ...
|
||||
ulong magicNumber;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Ticket ...
|
||||
ulong ticket;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Entry/Open Price ...
|
||||
double entry;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// TP ...
|
||||
double tp;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// SL ...
|
||||
double sl;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Time of Operation ...
|
||||
datetime time;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Volume ...
|
||||
double volume;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Comment ...
|
||||
string comment;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// TP/SL Struct ...
|
||||
struct XTPSL
|
||||
{
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
double tp;
|
||||
double sl;
|
||||
double entry;
|
||||
double r2r;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XTM Indicator States ...
|
||||
enum ENUM_X_XTM_STATES
|
||||
{
|
||||
X_XTM_BULLISH = 1,
|
||||
X_XTM_BEARISH = -1,
|
||||
X_XTM_NEUTURAL = 0,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XTM Indicator Buffer Lines ...
|
||||
enum ENUM_X_XTM_BUFFER_LINES
|
||||
{
|
||||
X_XTM_MA_LINE = 0,
|
||||
X_XTM_MC_COLOR_LINE = 1,
|
||||
X_XTM_STATE_LINE = 2,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XTD Oscillator States ...
|
||||
enum ENUM_X_XTD_STATES
|
||||
{
|
||||
X_XTD_BULLISH_CROSSED_OVER_BEARISH = 2,
|
||||
X_XTD_BULLISH_OVER_BEARISH = 1,
|
||||
X_XTD_NEUTURAL = 0,
|
||||
X_XTD_BULLISH_UNDER_BEARISH = -1,
|
||||
X_XTD_BULLISH_CROSSED_UNDER_BEARISH = -2
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XTD Oscillator Buffer Lines ...
|
||||
enum ENUM_X_XTD_BUFFER_LINES
|
||||
{
|
||||
X_XTD_BULLISH_POWER_LINE = 0,
|
||||
X_XTD_BEARISH_POWER_LINE = 1,
|
||||
X_XTD_TREND_STATE_LINE = 2,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XTPD States Enum ...
|
||||
enum ENUM_X_XTPD_STATES
|
||||
{
|
||||
X_XTPD_BULLISH_CROSSED_OVER_BEARISH = 2,
|
||||
X_XTPD_BULLISH_OVER_BEARISH = 1,
|
||||
X_XTPD_NEUTURAL = 0,
|
||||
X_XTPD_BULLISH_UNDER_BEARISH = -1,
|
||||
X_XTPD_BULLISH_CROSSED_UNDER_BEARISH = -2
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XTPD Buffer Lines Enum ...
|
||||
enum ENUM_X_XTPD_BUFFER_LINES
|
||||
{
|
||||
X_XTPD_BULLISH_POWER_LINE = 0,
|
||||
X_XTPD_BEARISH_POWER_LINE = 1,
|
||||
X_XTPD_STATE_LINE = 2,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XCHMA Oscillator Cycles State Presentation ...
|
||||
enum ENUM_XCHMA_CYCLE_STATE
|
||||
{
|
||||
X_XCHMA_FAST_CROSSED_OVER_SLOW = 2,
|
||||
X_XCHMA_FAST_OVER_SLOW = 1,
|
||||
X_XCHMA_NEUTURAL = 0,
|
||||
X_XCHMA_FAST_UNDER_SLOW = -1,
|
||||
X_XCHMA_FAST_CROSSED_UNDER_SLOW = -2,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XCHMA Oscillator Buffer Lines ...
|
||||
enum ENUM_X_XCHMA_BUFFER_LINES
|
||||
{
|
||||
X_XCHMA_LC_FAST_LINE = 0,
|
||||
X_XCHMA_LC_SLOW_LINE = 1,
|
||||
X_XCHMA_LC_STATE_LINE = 6,
|
||||
X_XCHMA_MC_FAST_LINE = 2,
|
||||
X_XCHMA_MC_SLOW_LINE = 3,
|
||||
X_XCHMA_MC_STATE_LINE = 7,
|
||||
X_XCHMA_SC_FAST_LINE = 4,
|
||||
X_XCHMA_SC_SLOW_LINE = 5,
|
||||
X_XCHMA_SC_STATE_LINE = 8,
|
||||
X_XCHMA_HOT_STATE_LINE = 9,
|
||||
};
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,258 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 NN Class Library
|
||||
// ----------------------------------------
|
||||
// Name: XNNClass
|
||||
// Description: provides all classes for implementing
|
||||
// Neural Network ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
class XCNNBase
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Public Definitions ...
|
||||
public:
|
||||
//
|
||||
// Constructor ...
|
||||
void XCNNBase(
|
||||
int nodes = 10, // Number of Input Nodes
|
||||
double starterWeight = 0.5, // start weight for each input
|
||||
double coEfficient = 0.1, // COEfficient Multiplier
|
||||
double upperRange = 1, // Upper Normal Range Value
|
||||
double lowerRange = -1, // Lower Normal Range Value
|
||||
double learningRates = 0.1 // Back Propagation Learning Rate
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
mNodes = nodes;
|
||||
mUpperRange = upperRange;
|
||||
mLowerRange = lowerRange;
|
||||
mCoEfficient = coEfficient;
|
||||
mLearningRates = learningRates;
|
||||
mStarterWeight = starterWeight;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ReConstructWeights();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Deconstructor ...
|
||||
void ~XCNNBase() {}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Protected Definitions ...
|
||||
void NormalizeInputs(double &inputs[], double &result[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
ArrayFree(result);
|
||||
ArrayResize(result, 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate inputs ...
|
||||
if (ArraySize(inputs) != mNodes)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Result ...
|
||||
ArrayResize(result, mNodes);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating min and max range value ...
|
||||
double minRangeValue = inputs[ArrayMinimum(inputs)];
|
||||
double maxRangeValue = inputs[ArrayMaximum(inputs)];
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Loop through Inputs nd Normalize them ...
|
||||
for (int i = 0; i < mNodes; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double normalValue = (((inputs[i] - minRangeValue) * (mUpperRange - mLowerRange)) / (maxRangeValue - minRangeValue)) + mLowerRange;
|
||||
result[i] = normalValue;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Hyperbolic Tangent Activation Function ...
|
||||
double TanHActivationFunction(double weightedInputs)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = (exp(weightedInputs) - exp(-weightedInputs)) / (exp(weightedInputs) + exp(-weightedInputs));
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Weighted Inputs ...
|
||||
double CalculateWeightedInputs(
|
||||
double &inputs[],
|
||||
bool applyCOEfficient = true)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Inputs ...
|
||||
if (ArraySize(inputs) != mNodes)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
result = -1;
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i < mNodes; i++)
|
||||
{
|
||||
result += inputs[i] * mWeights[i];
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Multiply if required ...
|
||||
if (applyCOEfficient)
|
||||
{
|
||||
result *= mCoEfficient;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Hidden Layers ...
|
||||
virtual double CalculateHiddenLayer(double &inputs[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// this is Default Activation Function which used ...
|
||||
// you can override this by writing your own ...
|
||||
double totalWeightedInputs = CalculateWeightedInputs(inputs);
|
||||
double result = TanHActivationFunction(totalWeightedInputs);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Output Layers ...
|
||||
double CalculateOutputLayer(double &inputs[])
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = -1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Inputs ...
|
||||
if (ArraySize(inputs) != mNodes) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double normalizedInputs[];
|
||||
NormalizeInputs(inputs, normalizedInputs);
|
||||
if (ArraySize(normalizedInputs) != mNodes) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hiddenLayerResult = CalculateHiddenLayer(normalizedInputs);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = 1 * hiddenLayerResult;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Basck Propaggation Learning ...
|
||||
void BackPropagation(
|
||||
double &inputs[],
|
||||
double &outputs,
|
||||
double targetOutput
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Validate Inputs ...
|
||||
if (ArraySize(inputs) != mNodes) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double normalizedInputs[];
|
||||
NormalizeInputs(inputs, normalizedInputs);
|
||||
if (ArraySize(normalizedInputs) != mNodes) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double error = targetOutput - outputs;
|
||||
double derivative = 1 - MathPow(outputs, 2);
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i < mNodes; i++) {
|
||||
//
|
||||
double gradient = error * derivative * inputs[i];
|
||||
mWeights[i] = mLearningRates * gradient;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
protected:
|
||||
//
|
||||
// Private Definitions ...
|
||||
private:
|
||||
//
|
||||
// Number of Input Nodes ...
|
||||
int mNodes;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Specify Upper range of Normal Values ...
|
||||
double mUpperRange;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Specify Lower range of Normal Values ...
|
||||
double mLowerRange;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Starter Weight for each input node ...
|
||||
double mStarterWeight;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// double Input Node Weights ...
|
||||
double mWeights[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
// CoEfficient is a multiplyer for weighted inputs ...
|
||||
double mCoEfficient;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Back Propagation Learning Rates ...
|
||||
double mLearningRates;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// ReConstruct Weights ...
|
||||
void ReConstructWeights() {
|
||||
//
|
||||
ArrayFree(mWeights);
|
||||
ArrayResize(mWeights, mNodes);
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i< mNodes; i++) {
|
||||
mWeights[i] = mStarterWeight;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,947 @@
|
||||
////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 RSI Signal Provider Library
|
||||
// --------------------------------------------------------
|
||||
// Name: XRSISignalProvider
|
||||
// Description: RSI based signal provider ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Provider";
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Common";
|
||||
input bool enableRSIProvider = true; // Enable Provider
|
||||
input bool rsiEnableAlerts = true; // Enable Events Alert
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Indicator";
|
||||
input int rsiPeriod = 14; // RSI Period
|
||||
input ENUM_APPLIED_PRICE rsiAppliedTo = PRICE_CLOSE; // RSI Applied To
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Trader";
|
||||
input int rsiMagicNumber = 16940561; // RSI Trader MagicNumber
|
||||
input int rsiSlippage = 10; // RSI Trader Slippage
|
||||
input double rsiLongEntryLevel = 30; // RSI Long Entry Level
|
||||
input double rsiLongExitLevel = 60; // RSI Long Exit Level
|
||||
input double rsiShortEntryLevel = 70; // RSI Short Entry Level
|
||||
input double rsiShortExitLevel = 40; // RSI Short Exit Level
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Neural Networks";
|
||||
input bool rsiUseNeuralNetworks = true; // Enable Neural Networks
|
||||
input bool rsiNNUseContinuesLearning = true; // Enable Continues Learning on Neural Networks
|
||||
input int rsiNNNumberOfNodes = 10; // Number Of Input Nodes
|
||||
input double rsiNNLongTargetOutput = 0.3; // BackPropagation Target Output for Long Trades
|
||||
input double rsiNNShortTargetOutput = -0.3; // BackPropagation Target Output for Short Trades
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Trade Management";
|
||||
input bool rsiAllowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||
input bool rsiAllowShortTrades = true; // Allow Short Trades
|
||||
input bool rsiUseGridTrades = true; // Enable Grid Trades
|
||||
input double rsiGridVolumeMultiplier = 2; // Grid Volume Multiplier
|
||||
input double rsiGridDistancePips = 10; // Grid Position Distance in Pips
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XRSI Risk Management";
|
||||
input bool rsiUseDynamicVolume = true; // Enable Dynamic Volume
|
||||
input double rsiStaticVolume = 0.01; // Static Volume
|
||||
// input double rsiBalanceIncreasedFactor = 0.1; // RSI Balance Increase Factor
|
||||
// input double rsiVolumeIncreasedFactor = 0.000001; // RSI Volume Increase Factor
|
||||
// //
|
||||
// // END Inputs ...
|
||||
// //
|
||||
input double rsiBalanceIncreased = 500; // RSI Balance Increase
|
||||
input double rsiVolumeIncreased = 0.01; // RSI Volume Increase
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Common Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.common.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Logger Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.log.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Alert Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.alert.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Draw Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.draw.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Class Libraries ...
|
||||
#include "x-saherelm.class.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Neural Networks Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.nn.lib.mq5";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
int rsiHandler = INVALID_HANDLE;
|
||||
double rsiBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
XCTrade *rsiTrader;
|
||||
XCAccountInfo rsiAccountInfo;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XCNNBase *rsiNN;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double rsiGridLongPrice = 0;
|
||||
double rsiGridLongVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double rsiGridShortPrice = 0;
|
||||
double rsiGridShortVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// holds Neural Networks Output Value ...
|
||||
double rsiNNOutput;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initial Library if required ...
|
||||
bool OnInInitXRSISignalProviderLibrary()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Error Message ...
|
||||
string message = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check RSI Period ...
|
||||
if (rsiPeriod < 5)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid rsi period ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check RSI Over Baught and Over Sold Levels ...
|
||||
if (
|
||||
rsiLongExitLevel <= 0 ||
|
||||
rsiLongEntryLevel <= 0 ||
|
||||
rsiShortExitLevel <= 0 ||
|
||||
rsiShortEntryLevel <= 0 ||
|
||||
rsiLongEntryLevel >= rsiLongExitLevel ||
|
||||
rsiLongEntryLevel >= rsiShortEntryLevel ||
|
||||
rsiShortEntryLevel <= rsiShortExitLevel ||
|
||||
rsiShortEntryLevel <= rsiLongEntryLevel)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid over baught / over seld level ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Risk Management ...
|
||||
if (rsiUseDynamicVolume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// if (rsiBalanceIncreasedFactor <= 0 || rsiVolumeIncreasedFactor <= 0)
|
||||
if (rsiBalanceIncreased <= 0 || rsiVolumeIncreased <= 0)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid volume increased factors ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double maxAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
||||
double minAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (rsiStaticVolume > maxAvailableVolume || rsiStaticVolume < minAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid static volume ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Neural Networks Inputs ...
|
||||
if (rsiUseNeuralNetworks)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Number Of Nodes ...
|
||||
if (rsiNNNumberOfNodes < 3)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid neurak networks inputs ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// if there is no error in nn inputs, make an instance of
|
||||
// Neural Networks Clsss ...
|
||||
rsiNN = new XCNNBase(
|
||||
rsiNNNumberOfNodes);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Preparing RSI Handler ...
|
||||
rsiHandler = iRSI(_Symbol, _Period, rsiPeriod, rsiAppliedTo);
|
||||
if (rsiHandler == INVALID_HANDLE)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "failed to initialize rsi indicator handler ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Make XCTrader instance ...
|
||||
rsiTrader = new XCTrade(
|
||||
_Symbol,
|
||||
rsiSlippage,
|
||||
rsiMagicNumber);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging State ...
|
||||
message = "Initializion of (" + "XRSI Provider" + " _ " + _Symbol + " _ " + EnumToString(_Period) + ") Succeeded ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// DeInitial Library if required ...
|
||||
void OnDeinitXRSISignalProviderLibrary()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Logging State ...
|
||||
string message = "De Initializion of (" + "XRSI Provider" + ") Succeeded ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is a Globally Function which do all of
|
||||
// checkings and positions handling ...
|
||||
void HandleXSignalProviderTick()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Reading RSI Values ...
|
||||
ArraySetAsSeries(rsiBuffer, true);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Copy RSI Buffers based on NN Conditions ...
|
||||
if (rsiUseNeuralNetworks)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
CopyBuffer(rsiHandler, 0, 0, rsiNNNumberOfNodes, rsiBuffer);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Neural Network Output Layer based on Inputs ...
|
||||
// since here there is no any external inputs except rsiBuffer
|
||||
// we passed it directly to our Neural Networks as Inputs ...
|
||||
rsiNNOutput = rsiNN.CalculateOutputLayer(rsiBuffer);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Continues Learning is Enabled ...
|
||||
if (rsiNNUseContinuesLearning)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Handle Back Propagation (Continues Learning) ...
|
||||
double targetOutput = 0;
|
||||
if (rsiBuffer[1] >= 50)
|
||||
{
|
||||
targetOutput = rsiNNLongTargetOutput;
|
||||
}
|
||||
else if (rsiBuffer[1] < 50)
|
||||
{
|
||||
targetOutput = rsiNNShortTargetOutput;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Calculate Weights ...
|
||||
if (targetOutput != 0)
|
||||
{
|
||||
rsiNN.BackPropagation(rsiBuffer, rsiNNOutput, targetOutput);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
CopyBuffer(rsiHandler, 0, 0, 5, rsiBuffer);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Open Trades ...
|
||||
HandleOpenTrades();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Close Trades ...
|
||||
HandleCloseTrades();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Draw Signals ...
|
||||
// bool hasPrimaryLongSignal = HasPrimaryLongSignal();
|
||||
// bool hasPrimaryShortSignal = HasPrimaryShortSignal();
|
||||
// bool hasPrimarySignal = hasPrimaryLongSignal || hasPrimaryShortSignal;
|
||||
// if (hasPrimarySignal)
|
||||
// {
|
||||
// //
|
||||
// ENUM_X_SIGNAL_TYPE signalType = hasPrimaryLongSignal ? X_SIGNAL_LONG : X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
// double signalPrice = signalType == X_SIGNAL_LONG ? GetAsk() : GetBid();
|
||||
// string signalName = logTag + "_" + EnumToString(signalType) + "_" + DoubleToString(signalPrice);
|
||||
// color signalColor = signalType == X_SIGNAL_LONG ? clrAqua : clrYellow;
|
||||
// datetime signalTime1 = iTime(_Symbol, _Period, 1);
|
||||
// datetime signalTime2 = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// DrawTrendLine(
|
||||
// 0, // Chart Id ...
|
||||
// signalName, // Object Name ...
|
||||
// 0, // SubWindow ...
|
||||
// signalTime1, // Time 1 ...
|
||||
// signalPrice, // Price 1 ...
|
||||
// signalTime2, // Time 2 ...
|
||||
// signalPrice, // Price 2 ...
|
||||
// signalColor, // Color ...
|
||||
// STYLE_SOLID,
|
||||
// 5
|
||||
// );
|
||||
// }
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Long Primary Signals ...
|
||||
bool HasPrimaryLongSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Buy/Long Conditions ...
|
||||
result = rsiBuffer[1] >= rsiLongEntryLevel && rsiBuffer[2] < rsiLongEntryLevel;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Short Primary Signals ...
|
||||
bool HasPrimaryShortSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Sell/Short Conditions ...
|
||||
result = rsiBuffer[1] <= rsiShortEntryLevel && rsiBuffer[2] > rsiShortEntryLevel;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Long Grid Signals ...
|
||||
bool HasGridLongSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Buy/Long Conditions ...
|
||||
result = rsiBuffer[1] >= rsiLongEntryLevel && rsiBuffer[2] < rsiLongEntryLevel;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Short Grid Signals ...
|
||||
bool HasGridShortSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Sell/Short Conditions ...
|
||||
result = rsiBuffer[1] <= rsiShortEntryLevel && rsiBuffer[2] > rsiShortEntryLevel;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for closing Long Trades ...
|
||||
bool CanCloseLongTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = rsiBuffer[1] > rsiLongExitLevel && rsiBuffer[2] < rsiLongExitLevel;
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for closing Short Trades ...
|
||||
bool CanCloseShortTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = rsiBuffer[1] < rsiShortExitLevel && rsiBuffer[2] > rsiShortExitLevel;
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy for Primary Trades...
|
||||
bool HandlePrimaryLong(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Conditions of Neural Networks if it's enabled ...
|
||||
bool canForward = !rsiUseNeuralNetworks ? true : rsiNNOutput > 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (HasPrimaryLongSignal() && rsiTrader.CountLongs() == 0 && canForward)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = GetAsk();
|
||||
double volume = CalculateVolume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
signal.magicNumber = rsiMagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Primary XRSI Long";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enableRSIProvider && rsiAllowLongTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = rsiTrader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Long signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (rsiEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell for Primary Trades...
|
||||
bool HandlePrimaryShort(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Conditions of Neural Networks if it's enabled ...
|
||||
bool canForward = !rsiUseNeuralNetworks ? true : rsiNNOutput < 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (HasPrimaryShortSignal() && rsiTrader.CountShorts() == 0 && canForward)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = GetBid();
|
||||
double volume = CalculateVolume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
signal.magicNumber = rsiMagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Primary XRSI Short";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enableRSIProvider && rsiAllowShortTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = rsiTrader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Short signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (rsiEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy for Grid Trades...
|
||||
bool HandleGridLong(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ask = GetAsk();
|
||||
bool canDoGridTrade = ask <= rsiGridLongPrice;
|
||||
if (HasGridLongSignal() && rsiTrader.CountLongs() > 0 && canDoGridTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = ask;
|
||||
double volume = rsiGridLongVolume;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
signal.magicNumber = rsiMagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Grid XRSI Long";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enableRSIProvider && rsiAllowLongTrades && rsiUseGridTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = rsiTrader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Long signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (rsiEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell for Grid Trades...
|
||||
bool HandleGridShort(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bid = GetBid();
|
||||
bool canDoGridTrade = bid >= rsiGridShortPrice;
|
||||
if (HasGridShortSignal() && rsiTrader.CountShorts() > 0 && canDoGridTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = bid;
|
||||
double volume = rsiGridShortVolume;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
signal.magicNumber = rsiMagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Grid XRSI Short";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enableRSIProvider && rsiAllowShortTrades && rsiUseGridTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = rsiTrader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Short signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (rsiEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Open Trades ...
|
||||
void HandleOpenTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Primary Long Trade ...
|
||||
XSignal primaryLongSignal = {};
|
||||
bool isPrimaryLongSignalExecuted = HandlePrimaryLong(primaryLongSignal);
|
||||
if (isPrimaryLongSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Long Conditions ...
|
||||
CalculateGridLongConditions(primaryLongSignal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Primary Short Trade ...
|
||||
XSignal primaryShortSignal = {};
|
||||
bool isPrimaryShortSignalExecuted = HandlePrimaryShort(primaryShortSignal);
|
||||
if (isPrimaryShortSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Short Conditions ...
|
||||
CalculateGridShortConditions(primaryShortSignal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Grid Trades ...
|
||||
if (rsiUseGridTrades)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Grid Long Trade ...
|
||||
XSignal gridLongSignal = {};
|
||||
bool isGridLongSignalExecuted = HandleGridLong(gridLongSignal);
|
||||
if (isGridLongSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Long Conditions ...
|
||||
CalculateGridLongConditions(gridLongSignal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Grid Short Trade ...
|
||||
XSignal gridShortSignal = {};
|
||||
bool isGridShortSignalExecuted = HandleGridShort(gridShortSignal);
|
||||
if (isGridShortSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Short Conditions ...
|
||||
CalculateGridShortConditions(gridShortSignal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Close Trades ...
|
||||
void HandleCloseTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy Close ...
|
||||
if (rsiTrader.CountLongs() > 0 && CanCloseLongTrades())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
rsiTrader.CloseLongPositions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reset Grid Long Conditions ...
|
||||
rsiGridLongPrice = 0;
|
||||
rsiGridLongVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string message = "XRSI Closing Long Trades ...";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (rsiEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell Close ...
|
||||
if (rsiTrader.CountShorts() > 0 && CanCloseShortTrades())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
rsiTrader.CloseShortPositions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reset Grid Short Conditions ...
|
||||
rsiGridShortPrice = 0;
|
||||
rsiGridShortVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string message = "XRSI Closing Short Trades ...";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (rsiEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Volume for Tradings ...
|
||||
double CalculateVolume()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = rsiStaticVolume;
|
||||
if (!rsiUseDynamicVolume)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double accountBalance = rsiAccountInfo.GetBalance();
|
||||
// double accountInitialBalance = rsiAccountInfo.GetInitialBalance();
|
||||
// double balanceIncreased = accountInitialBalance * rsiBalanceIncreasedFactor;
|
||||
// double volumeIncreased = accountInitialBalance * rsiVolumeIncreasedFactor;
|
||||
double balanceIncreased = rsiBalanceIncreased;
|
||||
double volumeIncreased = rsiVolumeIncreased;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = (volumeIncreased * accountBalance) / balanceIncreased;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Normalize Volume ...
|
||||
result = NormalizeDouble(result, 2);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
||||
double minAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Result ...
|
||||
if (result > maxAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
result = maxAvailableVolume;
|
||||
}
|
||||
else if (result < minAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
result = minAvailableVolume;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Long Trades Price and Volume ...
|
||||
void CalculateGridLongConditions(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Check Grid Trades Enable ...
|
||||
if (!rsiUseGridTrades)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate GridLongPrice and GridLongVolume ...
|
||||
rsiGridLongVolume = NormalizeDouble(signal.volume * rsiGridVolumeMultiplier, 2);
|
||||
rsiGridLongPrice = NormalizeDouble(signal.entry - (rsiGridDistancePips * 10 * _Point), _Digits);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Short Trades Price and Volume ...
|
||||
void CalculateGridShortConditions(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Check Grid Trades Enable ...
|
||||
if (!rsiUseGridTrades)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate GridShortPrice and GridShortVolume ...
|
||||
rsiGridShortVolume = NormalizeDouble(signal.volume * rsiGridVolumeMultiplier, 2);
|
||||
rsiGridShortPrice = NormalizeDouble(signal.entry + (rsiGridDistancePips * 10 * _Point), _Digits);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Determine based on current account state
|
||||
bool CanDoTrade()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// TODO: Complete this ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
return true;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,758 @@
|
||||
////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 _XPROVIDER_ Signal Provider Library
|
||||
// --------------------------------------------------------
|
||||
// Name: _XPROVIDER_SignalProvider
|
||||
// Description: _XPROVIDER_ based signal provider ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input group "_XPROVIDER_ Provider";
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "_XPROVIDER_ Common";
|
||||
input bool enable_XPROVIDER_Provider = true; // Enable Provider
|
||||
input bool _xPROVIDER_EnableAlerts = true; // Enable Events Alert
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "_XPROVIDER_ Indicator";
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "_XPROVIDER_ Trader";
|
||||
input int _xPROVIDER_MagicNumber = 16940562; // Trader MagicNumber
|
||||
input int _xPROVIDER_Slippage = 10; // Trader Slippage
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "_XPROVIDER_ Trade Management";
|
||||
input bool _xPROVIDER_AllowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||
input bool _xPROVIDER_AllowShortTrades = true; // Allow Short Trades
|
||||
input bool _xPROVIDER_UseGridTrades = true; // Enable Grid Trades
|
||||
input double _xPROVIDER_GridVolumeMultiplier = 2; // Grid Volume Multiplier
|
||||
input double _xPROVIDER_GridDistancePips = 10; // Grid Position Distance in Pips
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "_XPROVIDER_ Risk Management";
|
||||
input bool _xPROVIDER_UseDynamicVolume = true; // Enable Dynamic Volume
|
||||
input double _xPROVIDER_StaticVolume = 0.01; // Static Volume
|
||||
input double _xPROVIDER_BalanceIncreased = 500; // Balance Increase
|
||||
input double _xPROVIDER_VolumeIncreased = 0.01; // Volume Increase
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Common Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.common.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Logger Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.log.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Alert Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.alert.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Draw Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.draw.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Class Libraries ...
|
||||
#include "x-saherelm.class.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
XCTrade *_xPROVIDER_Trader;
|
||||
XCAccountInfo _xPROVIDER_AccountInfo;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double _xPROVIDER_GridLongPrice = 0;
|
||||
double _xPROVIDER_GridLongVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double _xPROVIDER_GridShortPrice = 0;
|
||||
double _xPROVIDER_GridShortVolume = 0;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initial Library if required ...
|
||||
bool OnInInit_XPROVIDER_SignalProviderLibrary()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Error Message ...
|
||||
string message = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Risk Management ...
|
||||
if (_xPROVIDER_UseDynamicVolume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_BalanceIncreased <= 0 || _xPROVIDER_VolumeIncreased <= 0)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid volume increased factors ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double maxAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
||||
double minAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_StaticVolume > maxAvailableVolume || _xPROVIDER_StaticVolume < minAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid static volume ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Make XCTrader instance ...
|
||||
_xPROVIDER_Trader = new XCTrade(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_xPROVIDER_Slippage,
|
||||
_xPROVIDER_MagicNumber);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging State ...
|
||||
message = "Initializion of (" + "_XPROVIDER_ Provider" + " _ " + _Symbol + " _ " + EnumToString(_Period) + ") Succeeded ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// DeInitial Library if required ...
|
||||
void OnDeinit_XPROVIDER_SignalProviderLibrary()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Logging State ...
|
||||
string message = "De Initializion of (" + "_XPROVIDER_ Provider" + ") Succeeded ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is a Globally Function which do all of
|
||||
// checkings and positions handling ...
|
||||
void Handle_XPROVIDER_SignalProviderTick()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Handle Open Trades ...
|
||||
_XPROVIDER_HandleOpenTrades();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Close Trades ...
|
||||
_XPROVIDER_HandleCloseTrades();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Long Primary Signals ...
|
||||
bool _XPROVIDER_HasPrimaryLongSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Buy/Long Conditions ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Short Primary Signals ...
|
||||
bool _XPROVIDER_HasPrimaryShortSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Sell/Short Conditions ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Long Grid Signals ...
|
||||
bool _XPROVIDER_HasGridLongSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Buy/Long Conditions ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Short Grid Signals ...
|
||||
bool _XPROVIDER_HasGridShortSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Sell/Short Conditions ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for closing Long Trades ...
|
||||
bool _XPROVIDER_CanCloseLongTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for closing Short Trades ...
|
||||
bool _XPROVIDER_CanCloseShortTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy for Primary Trades...
|
||||
bool _XPROVIDER_HandlePrimaryLong(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (_XPROVIDER_HasPrimaryLongSignal() && _xPROVIDER_Trader.CountLongs() == 0)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = GetAsk();
|
||||
double volume = _XPROVIDER_CalculateVolume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = _XPROVIDER_CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
signal.magicNumber = _xPROVIDER_MagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Primary _XPROVIDER_ Long";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enable_XPROVIDER_Provider && _xPROVIDER_AllowLongTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = _xPROVIDER_Trader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Long signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_EnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell for Primary Trades...
|
||||
bool _XPROVIDER_HandlePrimaryShort(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (_XPROVIDER_HasPrimaryShortSignal() && _xPROVIDER_Trader.CountShorts() == 0)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = GetBid();
|
||||
double volume = _XPROVIDER_CalculateVolume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = _XPROVIDER_CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
signal.magicNumber = _xPROVIDER_MagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Primary _XPROVIDER_ Short";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enable_XPROVIDER_Provider && _xPROVIDER_AllowShortTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = _xPROVIDER_Trader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Short signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_EnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy for Grid Trades...
|
||||
bool _XPROVIDER_HandleGridLong(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ask = GetAsk();
|
||||
bool canDoGridTrade = ask <= _xPROVIDER_GridLongPrice;
|
||||
if (_XPROVIDER_HasGridLongSignal() && _xPROVIDER_Trader.CountLongs() > 0 && canDoGridTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = ask;
|
||||
double volume = _xPROVIDER_GridLongVolume;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = _XPROVIDER_CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
signal.magicNumber = _xPROVIDER_MagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Grid _XPROVIDER_ Long";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enable_XPROVIDER_Provider && _xPROVIDER_AllowLongTrades && _xPROVIDER_UseGridTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = _xPROVIDER_Trader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Long signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_EnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell for Grid Trades...
|
||||
bool _XPROVIDER_HandleGridShort(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bid = GetBid();
|
||||
bool canDoGridTrade = bid >= _xPROVIDER_GridShortPrice;
|
||||
if (_XPROVIDER_HasGridShortSignal() && _xPROVIDER_Trader.CountShorts() > 0 && canDoGridTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = bid;
|
||||
double volume = _xPROVIDER_GridShortVolume;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = _XPROVIDER_CanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
signal.magicNumber = _xPROVIDER_MagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Grid _XPROVIDER_ Short";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enable_XPROVIDER_Provider && _xPROVIDER_AllowShortTrades && _xPROVIDER_UseGridTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = _xPROVIDER_Trader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Short signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_EnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Open Trades ...
|
||||
void _XPROVIDER_HandleOpenTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Primary Long Trade ...
|
||||
XSignal primaryLongSignal = {};
|
||||
bool isPrimaryLongSignalExecuted = _XPROVIDER_HandlePrimaryLong(primaryLongSignal);
|
||||
if (isPrimaryLongSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Long Conditions ...
|
||||
_XPROVIDER_CalculateGridLongConditions(primaryLongSignal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Primary Short Trade ...
|
||||
XSignal primaryShortSignal = {};
|
||||
bool isPrimaryShortSignalExecuted = _XPROVIDER_HandlePrimaryShort(primaryShortSignal);
|
||||
if (isPrimaryShortSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Short Conditions ...
|
||||
_XPROVIDER_CalculateGridShortConditions(primaryShortSignal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Grid Trades ...
|
||||
if (_xPROVIDER_UseGridTrades)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Grid Long Trade ...
|
||||
XSignal gridLongSignal = {};
|
||||
bool isGridLongSignalExecuted = _XPROVIDER_HandleGridLong(gridLongSignal);
|
||||
if (isGridLongSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Long Conditions ...
|
||||
_XPROVIDER_CalculateGridLongConditions(gridLongSignal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Grid Short Trade ...
|
||||
XSignal gridShortSignal = {};
|
||||
bool isGridShortSignalExecuted = _XPROVIDER_HandleGridShort(gridShortSignal);
|
||||
if (isGridShortSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Short Conditions ...
|
||||
_XPROVIDER_CalculateGridShortConditions(gridShortSignal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Close Trades ...
|
||||
void _XPROVIDER_HandleCloseTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy Close ...
|
||||
if (_xPROVIDER_Trader.CountLongs() > 0 && _XPROVIDER_CanCloseLongTrades())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
_xPROVIDER_Trader.CloseLongPositions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reset Grid Long Conditions ...
|
||||
_xPROVIDER_GridLongPrice = 0;
|
||||
_xPROVIDER_GridLongVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string message = "_XPROVIDER_ Closing Long Trades ...";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_EnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell Close ...
|
||||
if (_xPROVIDER_Trader.CountShorts() > 0 && _XPROVIDER_CanCloseShortTrades())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
_xPROVIDER_Trader.CloseShortPositions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reset Grid Short Conditions ...
|
||||
_xPROVIDER_GridShortPrice = 0;
|
||||
_xPROVIDER_GridShortVolume = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string message = "_XPROVIDER_ Closing Short Trades ...";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (_xPROVIDER_EnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Volume for Tradings ...
|
||||
double _XPROVIDER_CalculateVolume()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = _xPROVIDER_StaticVolume;
|
||||
if (!_xPROVIDER_UseDynamicVolume)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double accountBalance = _xPROVIDER_AccountInfo.GetBalance();
|
||||
double balanceIncreased = _xPROVIDER_BalanceIncreased;
|
||||
double volumeIncreased = _xPROVIDER_VolumeIncreased;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = (volumeIncreased * accountBalance) / balanceIncreased;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Normalize Volume ...
|
||||
result = NormalizeDouble(result, 2);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
||||
double minAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Result ...
|
||||
if (result > maxAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
result = maxAvailableVolume;
|
||||
}
|
||||
else if (result < minAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
result = minAvailableVolume;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Long Trades Price and Volume ...
|
||||
void _XPROVIDER_CalculateGridLongConditions(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Check Grid Trades Enable ...
|
||||
if (!_xPROVIDER_UseGridTrades)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate GridLongPrice and GridLongVolume ...
|
||||
_xPROVIDER_GridLongVolume = NormalizeDouble(signal.volume * _xPROVIDER_GridVolumeMultiplier, 2);
|
||||
_xPROVIDER_GridLongPrice = NormalizeDouble(signal.entry - (_xPROVIDER_GridDistancePips * 10 * _Point), _Digits);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Grid Short Trades Price and Volume ...
|
||||
void _XPROVIDER_CalculateGridShortConditions(XSignal &signal)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Check Grid Trades Enable ...
|
||||
if (!_xPROVIDER_UseGridTrades)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate GridShortPrice and GridShortVolume ...
|
||||
_xPROVIDER_GridShortVolume = NormalizeDouble(signal.volume * _xPROVIDER_GridVolumeMultiplier, 2);
|
||||
_xPROVIDER_GridShortPrice = NormalizeDouble(signal.entry + (_xPROVIDER_GridDistancePips * 10 * _Point), _Digits);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Determine based on current account state
|
||||
bool _XPROVIDER_CanDoTrade()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// TODO: Complete this ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
return true;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,756 @@
|
||||
////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL5 XOBD Signal Provider Library
|
||||
// --------------------------------------------------------
|
||||
// Name: XSignalProvider
|
||||
// Description: based signal provider ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input group "XOBD Provider";
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XOBD Common";
|
||||
input bool enableXOBDProvider = true; // Enable Provider
|
||||
input bool xOBDEnableAlerts = true; // Enable Events Alert
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XOBD Indicator";
|
||||
input int xOBDLength = 5; // Market Length
|
||||
input double xOBDArrowDistanceFromPrice = 0; // Arrow Distrance from Price
|
||||
input uchar xOBDSwingHighArrowCode = 108; // Swing High Arrow Code
|
||||
input color xOBDSwingHighArrowColor = clrMagenta; // Swing High Arrow Color
|
||||
input uchar xOBDSwingLowArrowCode = 108; // Swing Low Arrow Code
|
||||
input color xOBDSwingLowArrowColor = clrAqua; // Swing Low Arrow Color
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XOBD Trader";
|
||||
input int xOBDMagicNumber = 16940562; // Trader MagicNumber
|
||||
input int xOBDSlippage = 10; // Trader Slippage
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XOBD Trade Management";
|
||||
input bool xOBDAllowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||
input bool xOBDAllowShortTrades = false; // Allow Short Trades
|
||||
input int xOBDMaxOpenTrades = 4; // Max Open Trades at Same Time
|
||||
|
||||
//
|
||||
input group "XOBD Risk Management";
|
||||
input bool xOBDUseTPSL = true; // Allow use TP and SL
|
||||
input bool xOBDUseVirtualTPSL = false; // Allow Use Virtual TP and SL
|
||||
input bool xOBDDrawTPSL = true; // Draw TP and SL
|
||||
input double xOBDR2r = 1.5; // Risk To Reward Ratio
|
||||
input int xOBDLoopback = 3; // Loopback Length for TP/SL Calculation
|
||||
input double xOBDMinRiskPerTrade = 100; // Min Risk Per Trade in Points
|
||||
input double xOBDMaxRiskPerTrade = 1000; // Max Risk Per Trade in Points
|
||||
input bool xOBDUseDynamicVolume = false; // Enable Dynamic Volume
|
||||
input double xOBDStaticVolume = 0.01; // Static Volume
|
||||
input double xOBDBalanceIncreased = 500; // Balance Increase
|
||||
input double xOBDVolumeIncreased = 0.01; // Volume Increase
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Common Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.common.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Logger Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.log.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Alert Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.alert.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Draw Library ...
|
||||
#include "x-saherelm.draw.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Include Class Libraries ...
|
||||
#include "x-saherelm.class.lib.mq5"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
int xOBDHandler = INVALID_HANDLE;
|
||||
double xOBDBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
XCTrade *xOBDTrader;
|
||||
XCAccountInfo xOBDAccountInfo;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initial Library if required ...
|
||||
bool OnInInitXOBDSignalProviderLibrary()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Error Message ...
|
||||
string message = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
xOBDHandler = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
"x-saherelm.xobd.indicator",
|
||||
//
|
||||
xOBDLength,
|
||||
xOBDArrowDistanceFromPrice,
|
||||
xOBDSwingHighArrowCode,
|
||||
xOBDSwingHighArrowColor,
|
||||
xOBDSwingLowArrowCode,
|
||||
xOBDSwingLowArrowColor);
|
||||
if (xOBDHandler == INVALID_HANDLE)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
LogMessage("error initializing XOBD Indicator: " + (string)GetLastError());
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Risk Management ...
|
||||
if (xOBDUseDynamicVolume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (xOBDBalanceIncreased <= 0 || xOBDVolumeIncreased <= 0)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid volume increased factors ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double maxAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
||||
double minAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xOBDStaticVolume > maxAvailableVolume || xOBDStaticVolume < minAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
message = "invalid static volume ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate use TPSL ...
|
||||
if (xOBDUseTPSL)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (xOBDR2r < 1.2)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
LogMessage("Risk to Rewadrd Ratio is too small ...");
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Make XCTrader instance ...
|
||||
xOBDTrader = new XCTrade(
|
||||
_Symbol,
|
||||
xOBDSlippage,
|
||||
xOBDMagicNumber);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging State ...
|
||||
message = "Initializion of (" + "XOBD Provider" + " _ " + _Symbol + " _ " + EnumToString(_Period) + ") Succeeded ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// DeInitial Library if required ...
|
||||
void OnDeinitXOBDSignalProviderLibrary()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Logging State ...
|
||||
string message = "De Initializion of (" + "XOBD Provider" + ") Succeeded ...";
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is a Globally Function which do all of
|
||||
// checkings and positions handling ...
|
||||
void HandleXOBDSignalProviderTick()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Reding XOBD Buffer ...
|
||||
CopyBuffer(xOBDHandler, 0, 0, 5, xOBDBuffer);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Open Trades ...
|
||||
XOBDHandleOpenTrades();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Close Trades ...
|
||||
XOBDHandleCloseTrades();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Long Primary Signals ...
|
||||
bool XOBDHasPrimaryLongSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Buy/Long Conditions ...
|
||||
// Swing Low is a sign of Bullish Trend ...
|
||||
result = xOBDBuffer[4] == -1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions to find Short Primary Signals ...
|
||||
bool XOBDHasPrimaryShortSignal()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Sell/Short Conditions ...
|
||||
// Swing High is a sign of Bearish Trend ...
|
||||
result = xOBDBuffer[4] == 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for closing Long Trades ...
|
||||
bool XOBDCanCloseLongTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for Closing
|
||||
// Long Trades ...
|
||||
// result = xOBDBuffer[4] == 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for closing Short Trades ...
|
||||
bool XOBDCanCloseShortTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Market Conditions for Closing
|
||||
// Short Trades ...
|
||||
// result = xOBDBuffer[4] == -1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy for Primary Trades...
|
||||
bool XOBDHandlePrimaryLong(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// && xOBDTrader.CountLongs() == 0
|
||||
if (XOBDHasPrimaryLongSignal())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = GetAsk();
|
||||
double volume = XOBDCalculateVolume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = XOBDCanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle TP SL if it's enabled ...
|
||||
if (xOBDUseTPSL)
|
||||
{
|
||||
XTPSL mTpSl = XOBDCalculateTPSL(X_SIGNAL_LONG, entry);
|
||||
if (IsValid(mTpSl))
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Check for Draw TP and SL ...
|
||||
if (xOBDDrawTPSL)
|
||||
{
|
||||
XOBDDrawTPSL(mTpSl);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Set TP SL in Signal if it's required to add directly ...
|
||||
if (!xOBDUseVirtualTPSL)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
signal.tp = mTpSl.tp;
|
||||
signal.sl = mTpSl.sl;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// Draw Virtual TP SL for Closing Trades ...
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// TODO: implement this ...
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
signal.magicNumber = xOBDMagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Primary XOBD Long";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enableXOBDProvider && xOBDAllowLongTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = xOBDTrader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Long signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (xOBDEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell for Primary Trades...
|
||||
bool XOBDHandlePrimaryShort(
|
||||
XSignal &signal, // return structure if signal founded
|
||||
bool doTrade = true // do trade on signal
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
ResetLastError();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// && xOBDTrader.CountShorts() == 0
|
||||
if (XOBDHasPrimaryShortSignal())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double entry = GetBid();
|
||||
double volume = XOBDCalculateVolume();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double canDoTrade = XOBDCanDoTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal.entry = entry;
|
||||
signal.volume = volume;
|
||||
signal.symbol = _Symbol;
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_SHORT;
|
||||
signal.magicNumber = xOBDMagicNumber;
|
||||
signal.time = iTime(_Symbol, _Period, 0);
|
||||
signal.comment = "Primary XOBD Short";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (enableXOBDProvider && xOBDAllowShortTrades && doTrade && canDoTrade)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Execute Signal ...
|
||||
result = xOBDTrader.ExecuteSignal(signal);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since this means an error happens, we have to log this error ...
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
string errMessage = "failed to execute Short signal: " + (string)GetLastError();
|
||||
LogMessage(errMessage);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
result = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Alerts ...
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
if (xOBDEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(signal, true);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogExecutedSignal(signal);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Open Trades ...
|
||||
void XOBDHandleOpenTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Primary Long Trade ...
|
||||
XSignal primaryLongSignal = {};
|
||||
bool isPrimaryLongSignalExecuted = XOBDHandlePrimaryLong(primaryLongSignal);
|
||||
if (isPrimaryLongSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Primary Short Trade ...
|
||||
XSignal primaryShortSignal = {};
|
||||
bool isPrimaryShortSignalExecuted = XOBDHandlePrimaryShort(primaryShortSignal);
|
||||
if (isPrimaryShortSignalExecuted)
|
||||
{
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Close Trades ...
|
||||
void XOBDHandleCloseTrades()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
// Handle Long/Buy Close ...
|
||||
if (xOBDTrader.CountLongs() > 0 && XOBDCanCloseLongTrades())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
xOBDTrader.CloseLongPositions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
string message = "XOBD Closing Long Trades ...";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xOBDEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Handle Short/Sell Close ...
|
||||
if (xOBDTrader.CountShorts() > 0 && XOBDCanCloseShortTrades())
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
xOBDTrader.CloseShortPositions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
string message = "XOBD Closing Short Trades ...";
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xOBDEnableAlerts)
|
||||
{
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Volume for Tradings ...
|
||||
double XOBDCalculateVolume()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = xOBDStaticVolume;
|
||||
if (!xOBDUseDynamicVolume)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double accountBalance = xOBDAccountInfo.GetBalance();
|
||||
double balanceIncreased = xOBDBalanceIncreased;
|
||||
double volumeIncreased = xOBDVolumeIncreased;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = (volumeIncreased * accountBalance) / balanceIncreased;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Normalize Volume ...
|
||||
result = NormalizeDouble(result, 2);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
|
||||
double minAvailableVolume = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Result ...
|
||||
if (result > maxAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
result = maxAvailableVolume;
|
||||
}
|
||||
else if (result < minAvailableVolume)
|
||||
{
|
||||
result = minAvailableVolume;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate TP and SL ...
|
||||
XTPSL XOBDCalculateTPSL(
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Which Type to Calculate TP and SL
|
||||
double entry // Signal Entry Price
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XTPSL result = {};
|
||||
result.type = X_SIGNAL_UNKNOWN;
|
||||
result.tp = 0;
|
||||
result.sl = 0;
|
||||
result.r2r = 0;
|
||||
result.entry = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!xOBDUseTPSL)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Args ...
|
||||
if (entry <= 0 || type == X_SIGNAL_UNKNOWN)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.r2r = xOBDR2r;
|
||||
result.entry = entry;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Market Highest High and Lowest Low ...
|
||||
double hh = GetHighestHigh(
|
||||
xOBDLoopback,
|
||||
0);
|
||||
double ll = GetLowestLow(
|
||||
xOBDLoopback,
|
||||
0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxRisk = xOBDMaxRiskPerTrade * _Point;
|
||||
double minRisk = xOBDMinRiskPerTrade * _Point;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate and Normalize risk ...
|
||||
double risk = isLong ? entry - ll : hh - entry;
|
||||
// if (risk > maxRisk)
|
||||
// {
|
||||
// risk = maxRisk;
|
||||
// }
|
||||
// else if (risk < minRisk)
|
||||
// {
|
||||
// risk = minRisk;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
double reward = risk * xOBDR2r;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double tp = isLong ? entry + reward : entry - reward;
|
||||
double sl = isLong ? entry - risk : entry + risk;
|
||||
|
||||
//
|
||||
tp = NormalizeDouble(tp, _Digits);
|
||||
sl = NormalizeDouble(sl, _Digits);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.tp = tp;
|
||||
result.sl = sl;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
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//
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// Determine based on current account state
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bool XOBDCanDoTrade()
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{
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//
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bool result = false;
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//
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// Check Max Open Trades ...
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int totalOpenTrades = xOBDTrader.Count();
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result = totalOpenTrades <= xOBDMaxOpenTrades;
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if (!result)
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||||
{
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return result;
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}
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||||
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||||
//
|
||||
return result;
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||||
}
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//
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// START Draw Functions ...
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//
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void XOBDDrawTPSL(
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XTPSL &model // an instance of XTPS structure
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)
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{
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//
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// Validate Args ...
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if (!IsValid(model))
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{
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return;
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}
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//
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||||
string entryName = "T_" + EnumToString(model.type) + "_Entry_" + (string)model.entry;
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string slName = entryName + "_SL_" + (string)model.sl;
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||||
string tpName = entryName + "_TP_" + (string)model.tp;
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||||
datetime time1 = iTime(_Symbol, _Period, 2);
|
||||
datetime time2 = iTime(_Symbol, _Period, 0);
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||||
color tpColor = xOBDSwingLowArrowColor;
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||||
color slColor = xOBDSwingHighArrowColor;
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//
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// Draw Entry ...
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DrawTrendLine(
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0,
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entryName,
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0,
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time1,
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||||
model.entry,
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||||
time2,
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||||
model.entry,
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||||
clrYellow);
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||||
//
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||||
// Draw TP ...
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||||
if (model.tp > 0)
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||||
{
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||||
//
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||||
DrawTrendLine(
|
||||
0,
|
||||
tpName,
|
||||
0,
|
||||
time1,
|
||||
model.tp,
|
||||
time2,
|
||||
model.tp,
|
||||
tpColor);
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||||
}
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||||
|
||||
//
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||||
// Draw SL ...
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||||
if (model.sl > 0)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
DrawTrendLine(
|
||||
0,
|
||||
slName,
|
||||
0,
|
||||
time1,
|
||||
model.sl,
|
||||
time2,
|
||||
model.sl,
|
||||
slColor);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Draw Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Provided Functions ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
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