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This commit is contained in:
@@ -29,12 +29,180 @@
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// Define On Signal Event Handler Type ...
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typedef void (*TOnSignal)(XSignal &signals[]);
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||||
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||||
//
|
||||
enum ENUM_X_PROFIT_TRACK_FIELDS
|
||||
{
|
||||
X_PROFIT_TRACK_PROFIT,
|
||||
X_PROFIT_TRACK_LONGS_PROFIT,
|
||||
X_PROFIT_TRACK_SHORTS_PROFIT,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Model Account Profits ...
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||||
struct XProfitTracker {
|
||||
struct XProfitTrack
|
||||
{
|
||||
//
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||||
int longs; // Number of Long ...
|
||||
int shorts; // Number of Short ...
|
||||
|
||||
//
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||||
double profit; // Profit of All ...
|
||||
double longsProfit; // Profits of Longs ...
|
||||
double shortsProfit; // Profits of Shorts ...
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|
||||
//
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||||
double profitFrom; // Profit of All ...
|
||||
double longsProfitFrom; // Profits of Longs ...
|
||||
double shortsProfitFrom; // Profits of Shorts ...
|
||||
|
||||
//
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double volume; // Volume ...
|
||||
double longsVolume; // Volume of Longs ...
|
||||
double shortsVolume; // Volume of Shorts ...
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//
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||||
datetime time; // Check Time ...
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||||
//
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||||
XProfitTrack()
|
||||
{
|
||||
Clean();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
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||||
// Tools ...
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||||
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||||
//
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||||
// Initialization ...
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bool Init(XSCTrade *mTrader)
|
||||
{
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//
|
||||
bool result = false;
|
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|
||||
//
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||||
XPosition positions[];
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||||
int positionsCount = mTrader.GetPositions(positions);
|
||||
result = positionsCount > 0;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
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|
||||
//
|
||||
for (int i = 0; i < positionsCount; i++)
|
||||
{
|
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//
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||||
XPosition iPosition = positions[i];
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||||
|
||||
//
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||||
bool isLong = IsLong(iPosition.type);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isLong)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
longs++;
|
||||
longsVolume += iPosition.volume;
|
||||
longsProfit += iPosition.profit;
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
shorts++;
|
||||
shortsVolume += iPosition.volume;
|
||||
shortsProfit += iPosition.profit;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
profit += iPosition.profit;
|
||||
volume += iPosition.volume;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = IsValid();
|
||||
if (result)
|
||||
{
|
||||
time = TimeCurrent();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double SelectField(ENUM_X_PROFIT_TRACK_FIELDS field)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = profit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
switch (field)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
case X_PROFIT_TRACK_LONGS_PROFIT:
|
||||
result = longsProfit;
|
||||
break;
|
||||
|
||||
//
|
||||
case X_PROFIT_TRACK_SHORTS_PROFIT:
|
||||
result = shortsProfit;
|
||||
break;
|
||||
|
||||
//
|
||||
default:
|
||||
case X_PROFIT_TRACK_PROFIT:
|
||||
result = profit;
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Cleanup ...
|
||||
void Clean()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
longs = 0;
|
||||
shorts = 0;
|
||||
profit = 0;
|
||||
volume = 0;
|
||||
profitFrom = 0;
|
||||
longsVolume = 0;
|
||||
longsProfit = 0;
|
||||
shortsVolume = 0;
|
||||
shortsProfit = 0;
|
||||
longsProfitFrom = 0;
|
||||
shortsProfitFrom = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
time = NULL;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate ...
|
||||
bool IsValid()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
(longs > 0 || shorts > 0)
|
||||
//
|
||||
&&
|
||||
//
|
||||
volume > 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int count; // Number of Positions ...
|
||||
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
@@ -401,6 +569,9 @@ public:
|
||||
// Check Trade Events ...
|
||||
OnTrade();
|
||||
|
||||
//
|
||||
HandleProfitManageMent();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// First Check For Any Guard Actions ...
|
||||
// then Handle Guards if Provided ...
|
||||
@@ -698,6 +869,16 @@ public:
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
virtual void OnGoingToProfit(XProfitTrack &track) {}
|
||||
virtual void OnLongsGoingToProfit(XProfitTrack &track) {}
|
||||
virtual void OnShortsGoingToProfit(XProfitTrack &track) {}
|
||||
|
||||
//
|
||||
virtual void OnGoingToDrawdown(XProfitTrack &track) {}
|
||||
virtual void OnLongsGoingToDrawdown(XProfitTrack &track) {}
|
||||
virtual void OnShortsGoingToDrawdown(XProfitTrack &track) {}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Protected ...
|
||||
protected:
|
||||
@@ -815,6 +996,355 @@ protected:
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Profit Tracker ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
XProfitTrack mProfitTracks[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool GetProfitTrack(
|
||||
XProfitTrack &track,
|
||||
int index = 0 //
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (index < 0)
|
||||
{
|
||||
index = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int tracksCount = CountProfitTracks();
|
||||
result = tracksCount > 0 && index < tracksCount;
|
||||
if (!result)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
track.Clean();
|
||||
|
||||
//
|
||||
track = mProfitTracks[index];
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = track.IsValid();
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int CountProfitTracks()
|
||||
{
|
||||
return ArraySize(mProfitTracks);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
void AddProfitTrack()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XProfitTrack track;
|
||||
bool isValid = track.Init(mTrader);
|
||||
if (!isValid)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
ArraySetAsSeries(mProfitTracks, false);
|
||||
|
||||
//
|
||||
AddRef(
|
||||
track,
|
||||
mProfitTracks //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
ArraySetAsSeries(mProfitTracks, true);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Extract Specified Field Vales of XProfit Track Struct ...
|
||||
int ExtractProfitTrackField(
|
||||
double &result[],
|
||||
ENUM_X_PROFIT_TRACK_FIELDS field,
|
||||
int start = 0,
|
||||
int count = 10 //
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
Clean(result);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (start < 0)
|
||||
{
|
||||
start = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int end = start + count;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int tracksCount = CountProfitTracks();
|
||||
if (end > tracksCount)
|
||||
{
|
||||
end = tracksCount;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = start; i < end; i++)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
XProfitTrack iTrack;
|
||||
bool isValid = GetProfitTrack(
|
||||
iTrack,
|
||||
i //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!isValid)
|
||||
{
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double iValue = iTrack.SelectField(field);
|
||||
Add(
|
||||
iValue,
|
||||
result //
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int mResult = ArraySize(result);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return mResult;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double AverageProfitTrackField(
|
||||
ENUM_X_PROFIT_TRACK_FIELDS field,
|
||||
int start = 0,
|
||||
int count = 10 //
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
double result = EMPTY_VALUE;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double items[];
|
||||
int itemsCount = ExtractProfitTrackField(
|
||||
items,
|
||||
field,
|
||||
start,
|
||||
count //
|
||||
);
|
||||
if (itemsCount <= 0)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = GetAverage(items);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool IsProfitTrackFieldIncreasing(
|
||||
ENUM_X_PROFIT_TRACK_FIELDS field,
|
||||
int start = 0,
|
||||
int count = 10 //
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double items[];
|
||||
int itemsCount = ExtractProfitTrackField(
|
||||
items,
|
||||
field,
|
||||
start,
|
||||
count //
|
||||
);
|
||||
if (itemsCount <= 0)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int from = itemsCount - 1;
|
||||
int to = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = IsIncreasing(
|
||||
from,
|
||||
to,
|
||||
items //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool IsProfitTrackFieldDecreasing(
|
||||
ENUM_X_PROFIT_TRACK_FIELDS field,
|
||||
int start = 0,
|
||||
int count = 10 //
|
||||
)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double items[];
|
||||
int itemsCount = ExtractProfitTrackField(
|
||||
items,
|
||||
field,
|
||||
start,
|
||||
count //
|
||||
);
|
||||
if (itemsCount <= 0)
|
||||
{
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int from = itemsCount - 1;
|
||||
int to = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = IsDecreasing(
|
||||
from,
|
||||
to,
|
||||
items //
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
void HandleProfitManageMent()
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
AddProfitTrack();
|
||||
|
||||
//
|
||||
int profitsCount = CountProfitTracks();
|
||||
if (profitsCount <= 1)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XProfitTrack cT;
|
||||
bool isValid = GetProfitTrack(
|
||||
cT,
|
||||
0 //
|
||||
);
|
||||
if (!isValid)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XProfitTrack pT;
|
||||
isValid = GetProfitTrack(
|
||||
pT,
|
||||
1 //
|
||||
);
|
||||
if (!isValid)
|
||||
{
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
cT.profitFrom = pT.profit;
|
||||
cT.longsProfitFrom = pT.longsProfit;
|
||||
cT.shortsProfitFrom = pT.shortsProfit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isGoningToProfit =
|
||||
//
|
||||
cT.profit > 0 &&
|
||||
pT.profit <= 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
if (isGoningToProfit)
|
||||
{
|
||||
//
|
||||
OnGoingToProfit(cT);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isLongsGoningToProfit =
|
||||
//
|
||||
cT.longsProfit > 0 &&
|
||||
pT.longsProfit <= 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
if (isLongsGoningToProfit)
|
||||
{
|
||||
OnLongsGoingToProfit(cT);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isShortsGoningToProfit =
|
||||
//
|
||||
cT.shortsProfit > 0 &&
|
||||
pT.shortsProfit <= 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
if (isShortsGoningToProfit)
|
||||
{
|
||||
OnShortsGoingToProfit(cT);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isGoningToDrawdown =
|
||||
//
|
||||
cT.profit < 0 &&
|
||||
pT.profit >= 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
if (isGoningToDrawdown)
|
||||
{
|
||||
OnGoingToDrawdown(cT);
|
||||
}
|
||||
|
||||
bool isLongsGoningToDrawdown =
|
||||
//
|
||||
cT.longsProfit < 0 &&
|
||||
pT.longsProfit >= 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
if (isLongsGoningToDrawdown)
|
||||
{
|
||||
OnLongsGoingToDrawdown(cT);
|
||||
}
|
||||
|
||||
bool isShortsGoningToDrawdown =
|
||||
//
|
||||
cT.shortsProfit < 0 &&
|
||||
pT.shortsProfit >= 0
|
||||
//
|
||||
;
|
||||
if (isShortsGoningToDrawdown)
|
||||
{
|
||||
OnShortsGoingToDrawdown(cT);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Guards ...
|
||||
|
||||
|
||||
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