try to complete linear regression ...
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,433 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL5 Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------
|
||||||
|
// Name: XRL
|
||||||
|
// Description: Regression Line ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XRL Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define ShortName "XRL"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Imports ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.common.lib.mq5"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input group "Market";
|
||||||
|
input group "Fast";
|
||||||
|
input int fastLength = 9; // Length
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE fastAppliedTo = PRICE_CLOSE; // Applied To
|
||||||
|
input int slowLength = 18; // Length
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE slowAppliedTo = PRICE_CLOSE; // Applied To
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input group "Presentation";
|
||||||
|
input bool showFast = true; // Show Fast
|
||||||
|
input bool showSlow = true; // Show Slow
|
||||||
|
input bool showVerifier = true; // Show Verifier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 8
|
||||||
|
#property indicator_plots 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define hideColorIDX 0
|
||||||
|
#define neuturalColorIDX 1
|
||||||
|
#define bullColorIDX 2
|
||||||
|
#define bearColorIDX 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define fastBufferIndex 0
|
||||||
|
#define fastBufferPlotIndex 0
|
||||||
|
double fastBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define fastBufferColorIndex 1
|
||||||
|
double fastBufferColor[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label1 "XRL F"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 CLR_NONE, clrGray, clrAqua, clrMagenta
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define slowBufferIndex 2
|
||||||
|
#define slowBufferPlotIndex 1
|
||||||
|
double slowBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define slowBufferColorIndex 3
|
||||||
|
double slowBufferColor[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label2 "XRL S"
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 CLR_NONE, clrGray, clrAqua, clrMagenta
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Verifier ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define verifierBufferIndex 4
|
||||||
|
#define verifierBufferPlotIndex 2
|
||||||
|
double verifierBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define verifierBufferColorIndex 5
|
||||||
|
double verifierBufferColor[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label3 "XRL V"
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 CLR_NONE, clrGray, clrAqua, clrMagenta
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define fastLRBufferIndex 6
|
||||||
|
double fastLRBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
#define slowLRBufferIndex 7
|
||||||
|
double slowLRBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Variables ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLength = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XLinearRegression fastCalculator;
|
||||||
|
XLinearRegression slowCalculator;
|
||||||
|
XLinearRegression verifierCalculator;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Event Handlers ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Inputs ...
|
||||||
|
if (!ValidateInputs())
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
maxLength = ExtractMaxLengthOfInputs();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define Index Buffers ...
|
||||||
|
DefineBuffers();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set Indicator ShortName ...
|
||||||
|
SetIndicatorName();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Init Succeed ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// REASON_PROGRAM 0 The EA has stopped working calling the ExpertRemove() function
|
||||||
|
// REASON_REMOVE 1 Program removed from a chart
|
||||||
|
// REASON_RECOMPILE 2 Program recompiled
|
||||||
|
// REASON_CHARTCHANGE 3 A symbol or a chart period is changed
|
||||||
|
// REASON_CHARTCLOSE 4 Chart closed
|
||||||
|
// REASON_PARAMETERS 5 Inputs changed by a user
|
||||||
|
// REASON_ACCOUNT 6 Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings
|
||||||
|
// REASON_TEMPLATE 7 Another chart template applied
|
||||||
|
// REASON_INITFAILED 8 The OnInit() handler returned a non-zero value
|
||||||
|
// REASON_CLOSE 9 Terminal closed
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total, // Total Bars on Chart ...
|
||||||
|
const int prev_calculated, // Total Calculated Bars on Charts ...
|
||||||
|
const datetime &time[], // History of Open Time ...
|
||||||
|
const double &open[], // History of Open Price ...
|
||||||
|
const double &high[], // History of High Price ...
|
||||||
|
const double &low[], // History of Low Price ...
|
||||||
|
const double &close[], // History of Close Price ...
|
||||||
|
const long &tick_volume[], // History of Tick Volumes on Bar ...
|
||||||
|
const long &volume[], // History of Trade Volumes ...
|
||||||
|
const int &spread[] // History of Spread Price ...
|
||||||
|
)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int limit = (prev_calculated > 0) ? prev_calculated - 1 : 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Verifier ...
|
||||||
|
for (int i = limit; i < rates_total && !IsStopped(); i++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double verifierSlope;
|
||||||
|
double verifierIntercept;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double verifierAppliedPrice = iGetPrice(slowAppliedTo, open[i], high[i], low[i], close[i]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double verifier = verifierCalculator.Calculate(
|
||||||
|
verifierAppliedPrice,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
verifierSlope,
|
||||||
|
verifierIntercept,
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
rates_total //
|
||||||
|
);
|
||||||
|
verifierBuffer[i] = verifier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double verifierColor =
|
||||||
|
(i > 0)
|
||||||
|
? (verifierBuffer[i] > verifierBuffer[i - 1])
|
||||||
|
? bullColorIDX
|
||||||
|
: (verifierBuffer[i] < verifierBuffer[i - 1])
|
||||||
|
? bearColorIDX
|
||||||
|
: verifierBuffer[i - 1]
|
||||||
|
: neuturalColorIDX;
|
||||||
|
verifierBufferColor[i] = verifierColor;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Fast Intercept and Slope ...
|
||||||
|
double fastSlope = 0;
|
||||||
|
double fastIntercept = 0;
|
||||||
|
for (int i = limit; i < rates_total && !IsStopped(); i++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastAppliedPrice = iGetPrice(fastAppliedTo, open[i], high[i], low[i], close[i]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastLRValue = fastCalculator.Calculate(
|
||||||
|
fastAppliedPrice,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
fastSlope,
|
||||||
|
fastIntercept,
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
rates_total //
|
||||||
|
);
|
||||||
|
fastLRBuffer[i] = fastLRValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Fast ...
|
||||||
|
for (int i = 0; i < fastLength && !IsStopped(); i++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = fastIntercept + fastSlope * (fastLength - i - 1);
|
||||||
|
fastBuffer[rates_total - i - 1] = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastColor =
|
||||||
|
(fastSlope > 0)
|
||||||
|
? bullColorIDX
|
||||||
|
: (fastSlope < 0)
|
||||||
|
? bearColorIDX
|
||||||
|
: neuturalColorIDX;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
fastBufferColor[rates_total - i - 1] = fastColor;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastDrawBegin = rates_total - fastLength;
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(fastBufferIndex, PLOT_DRAW_BEGIN, fastDrawBegin);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Slow Intercept and Slope ...
|
||||||
|
double slowSlope = 0;
|
||||||
|
double slowIntercept = 0;
|
||||||
|
for (int i = limit; i < rates_total && !IsStopped(); i++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowAppliedPrice = iGetPrice(slowAppliedTo, open[i], high[i], low[i], close[i]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowLRValue = slowCalculator.Calculate(
|
||||||
|
slowAppliedPrice,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
slowSlope,
|
||||||
|
slowIntercept,
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
rates_total //
|
||||||
|
);
|
||||||
|
slowLRBuffer[i] = slowLRValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Slow ...
|
||||||
|
for (int i = 0; i < slowLength && !IsStopped(); i++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = slowIntercept + slowSlope * (slowLength - i - 1);
|
||||||
|
slowBuffer[rates_total - i - 1] = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowColor =
|
||||||
|
(slowSlope > 0)
|
||||||
|
? bullColorIDX
|
||||||
|
: (slowSlope < 0)
|
||||||
|
? bearColorIDX
|
||||||
|
: neuturalColorIDX;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
slowBufferColor[rates_total - i - 1] = slowColor;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int slowDrawBegin = rates_total - slowLength;
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(slowBufferIndex, PLOT_DRAW_BEGIN, slowDrawBegin);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Custom Functions ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Input Args for Initialization ...
|
||||||
|
bool ValidateInputs()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result = fastLength >= 2 &&
|
||||||
|
slowLength > fastLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve all Exists Input Max Length ...
|
||||||
|
// use for Start Of Drawing ...
|
||||||
|
int ExtractMaxLengthOfInputs()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int result = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ichimoku ...
|
||||||
|
result = MathMax(fastLength, slowLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set Indicator Short Name and also we can define Buffers Labels ...
|
||||||
|
void SetIndicatorName()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, ShortName);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define Indexes and Styles ...
|
||||||
|
void DefineBuffers()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_DRAW_TYPE fastDrawType = showFast ? DRAW_COLOR_LINE : DRAW_NONE;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastBufferIndex, fastBuffer, INDICATOR_DATA);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastBufferColorIndex, fastBufferColor, INDICATOR_COLOR_INDEX);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(fastBufferIndex, PLOT_SHOW_DATA, showFast);
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(fastBufferIndex, PLOT_DRAW_TYPE, fastDrawType);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_DRAW_TYPE slowDrawType = showSlow ? DRAW_COLOR_LINE : DRAW_NONE;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowBufferIndex, slowBuffer, INDICATOR_DATA);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowBufferColorIndex, slowBufferColor, INDICATOR_COLOR_INDEX);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(slowBufferIndex, PLOT_SHOW_DATA, showSlow);
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(slowBufferIndex, PLOT_DRAW_TYPE, slowDrawType);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Verifier ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_DRAW_TYPE verifierDrawType = showVerifier ? DRAW_COLOR_LINE : DRAW_NONE;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(verifierBufferIndex, verifierBuffer, INDICATOR_DATA);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(verifierBufferColorIndex, verifierBufferColor, INDICATOR_COLOR_INDEX);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(verifierBufferIndex, PLOT_SHOW_DATA, showVerifier);
|
||||||
|
PlotIndexSetInteger(verifierBufferIndex, PLOT_DRAW_TYPE, verifierDrawType);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Data Buffers ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastLRBufferIndex, fastLRBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowLRBufferIndex, slowLRBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -3372,6 +3372,120 @@ struct XMarketCycle
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Linear Regression ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XLinearRegressionWorkStruct
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct sDataStruct
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double value;
|
||||||
|
double sumY;
|
||||||
|
double sumXY;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
sDataStruct data[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int dataSize;
|
||||||
|
int period;
|
||||||
|
double sumX;
|
||||||
|
double sumXX;
|
||||||
|
double divisor;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Constructor ...
|
||||||
|
XLinearRegressionWorkStruct() : dataSize(-1), period(-1) {}
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XLinearRegression
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XLinearRegressionWorkStruct m_work;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Linear Regression ...
|
||||||
|
double Calculate(
|
||||||
|
double value,
|
||||||
|
int period,
|
||||||
|
double &_slope,
|
||||||
|
double &_intercept,
|
||||||
|
int r,
|
||||||
|
int bars //
|
||||||
|
)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (m_work.dataSize <= bars)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_work.dataSize = ArrayResize(m_work.data, bars + 500, 2000);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (period < 1)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
period = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (m_work.period != (int)period)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
m_work.period = (int)period;
|
||||||
|
m_work.sumX = m_work.period * (m_work.period - 1.0) / 2.0;
|
||||||
|
m_work.sumXX = m_work.period * (m_work.period - 1.0) * (2.0 * m_work.period - 1.0) / 6.0;
|
||||||
|
m_work.divisor = m_work.sumX * m_work.sumX - m_work.period * m_work.sumXX;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (m_work.divisor)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_work.divisor = 1.0 / m_work.divisor;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
m_work.data[r].value = value;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (r >= m_work.period)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
m_work.data[r].sumY = m_work.data[r - 1].sumY + value - m_work.data[r - m_work.period].value;
|
||||||
|
m_work.data[r].sumXY = m_work.data[r - 1].sumXY + m_work.data[r].sumY - m_work.data[r - m_work.period].value * (m_work.period - 1.0) - value;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
else
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
m_work.data[r].sumY = value;
|
||||||
|
m_work.data[r].sumXY = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for (int k = 1; k < m_work.period && r >= k; k++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
m_work.data[r].sumY += m_work.data[r - k].value;
|
||||||
|
m_work.data[r].sumXY += k * m_work.data[r - k].value;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
_slope = (m_work.period * m_work.data[r].sumXY - m_work.sumX * m_work.data[r].sumY) * m_work.divisor;
|
||||||
|
_intercept = (m_work.data[r].sumY - _slope * m_work.sumX) / (double)m_work.period;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = (_intercept + _slope * (m_work.period - 1.0));
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
//
|
//
|
||||||
// Styling Buffers ...
|
// Styling Buffers ...
|
||||||
|
|
||||||
@@ -4504,6 +4618,38 @@ double GetAppliedPrice(
|
|||||||
return (0);
|
return (0);
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double iGetPrice(
|
||||||
|
int tprice,
|
||||||
|
double open,
|
||||||
|
double high,
|
||||||
|
const double low,
|
||||||
|
const double close //
|
||||||
|
)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
switch (tprice)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
case PRICE_CLOSE:
|
||||||
|
return (close);
|
||||||
|
case PRICE_OPEN:
|
||||||
|
return (open);
|
||||||
|
case PRICE_HIGH:
|
||||||
|
return (high);
|
||||||
|
case PRICE_LOW:
|
||||||
|
return (low);
|
||||||
|
case PRICE_MEDIAN:
|
||||||
|
return ((high + low) / 2.0);
|
||||||
|
case PRICE_TYPICAL:
|
||||||
|
return ((high + low + close) / 3.0);
|
||||||
|
case PRICE_WEIGHTED:
|
||||||
|
return ((high + low + close + close) / 4.0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return (0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
//
|
//
|
||||||
// Calculate TP/SL for Specified Type of Positions ...
|
// Calculate TP/SL for Specified Type of Positions ...
|
||||||
void CalculateTPSL(
|
void CalculateTPSL(
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user