Initial Commit ...
This commit is contained in:
+44
@@ -0,0 +1,44 @@
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#
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SharedProjects/*
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Scripts/*
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Projects/*
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Presets/*
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Logs/*
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Include/*
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Images/*
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Files/*
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#
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*.dat
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*.ex4
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Indicators/Examples/*
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#
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ZigZag.mq4
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Stochastic.mq4
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||||||
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RSI.mq4
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||||||
|
Parabolic.mq4
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||||||
|
OsMA.mq4
|
||||||
|
MACD.mq4
|
||||||
|
Momentum.mq4
|
||||||
|
iExposure.mq4
|
||||||
|
Ichimoku.mq4
|
||||||
|
Heiken Ashi.mq4
|
||||||
|
Custom Moving Averages.mq4
|
||||||
|
CCI.mq4
|
||||||
|
Bulls.mq4
|
||||||
|
Bears.mq4
|
||||||
|
Bands.mq4
|
||||||
|
Awesome.mq4
|
||||||
|
ATR.mq4
|
||||||
|
Alligator.mq4
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||||||
|
Accumulation.mq4
|
||||||
|
Accelerator.mq4
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||||||
|
stdlib.mq4
|
||||||
|
MACD Sample.mq4
|
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|
Moving Average.mq4
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#
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# Node Based ...
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Publishes/*
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!Publishes/.gitkeep
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Vendored
+5
@@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
{
|
||||||
|
"C_Cpp.errorSquiggles": "disabled",
|
||||||
|
"C_Cpp.intelliSenseEngineFallback": "enabled",
|
||||||
|
"C_Cpp.default.compilerPath": ""
|
||||||
|
}
|
||||||
Vendored
+16
@@ -0,0 +1,16 @@
|
|||||||
|
{
|
||||||
|
"todo": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"assignedTo": {
|
||||||
|
"name": "Hadi Khazaee Asl"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"creation_time": "2023-06-22T02:10:44.343Z",
|
||||||
|
"id": "2",
|
||||||
|
"references": [],
|
||||||
|
"title": "Complete Panel for OSC"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"in-progress": [],
|
||||||
|
"testing": [],
|
||||||
|
"done": []
|
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|
}
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,173 @@
|
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///////////////////////////////////////////////////////
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//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MA Indicator
|
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|
// ---------------------------------------------
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|
// saherelm implementation of above indicator ...
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|
// this indicator uses two ma line:
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|
// - fast ma;
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// - slow ma;
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//
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|
// Maintainer:
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|
// ------------
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|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
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//////////////////////////////////////////////////////
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||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
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|
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|
//
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|
// START Inputs ...
|
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|
//
|
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|
//
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|
// Fast MA ...
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|
input int maLength = 20; // MA Length
|
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|
input int maShift = 0; // MA Shift
|
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|
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_EMA; // MA Method
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE maAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // MA Applied Price
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast Ma Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Ma"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
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|
//
|
||||||
|
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|
//
|
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|
// Buffers ...
|
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|
#define maBufferIndex 0
|
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|
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|
double maBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
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||||||
|
//
|
||||||
|
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|
//
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|
// Start Event Handlers ...
|
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|
//
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|
//
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|
// Initialization ...
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|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (maLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
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||||||
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|
//
|
||||||
|
// Start Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
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|
//
|
||||||
|
// Ma ...
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||||||
|
SetIndexBuffer(maBufferIndex, maBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(maBufferIndex, maLength + 1);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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||||||
|
//
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||||||
|
// Calculating what we want ...
|
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|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, maLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
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|
// Calculate Ma ...
|
||||||
|
CalculateMa(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
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||||||
|
// Calculating Ma ...
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|
void CalculateMa(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Fast Ma ...
|
||||||
|
double ma = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
maLength,
|
||||||
|
maShift,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
maAppliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
maBuffer[bar_index] = ma;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,294 @@
|
|||||||
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///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XRange Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XRange Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 14;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Middle Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define highestHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define lowestLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define middleBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highestHighBuffer[];
|
||||||
|
double lowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double middleBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime startTime;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength <= 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string hhLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"XR HH(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(highestHighBufferIndex, highestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(highestHighBufferIndex, hhLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string llLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"XR LL(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lowestLowBufferIndex, lowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lowestLowBufferIndex, llLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string midLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"XR Mid(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(middleBufferIndex, middleBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(middleBufferIndex, midLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculations ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculations ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Bar Time ...
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (startTime == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
startTime = barTime;
|
||||||
|
SetIndicatorBuffersNone(bar_index);
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
startTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startDistance = startBarIndex - bar_index;
|
||||||
|
if (startDistance < marketLength) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndicatorBuffersNone(bar_index);
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
int hhIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double hh = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
hhIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
highestHighBuffer[bar_index] = hh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
int llIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double ll = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
llIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lowestLowBuffer[bar_index] = ll;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Middle Buffer ...
|
||||||
|
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||||
|
middleBuffer[bar_index] = mid;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reset Start Time ...
|
||||||
|
startTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void SetIndicatorBuffersNone(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastBarIndex = bar_index + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lastHighestHigh;
|
||||||
|
double lastLowestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
if (ArraySize(highestHighBuffer) > lastBarIndex) {
|
||||||
|
lastHighestHigh = highestHighBuffer[lastBarIndex];
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
lastHighestHigh = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
if (ArraySize(lowestLowBuffer) > lastBarIndex) {
|
||||||
|
lastLowestLow = lowestLowBuffer[lastBarIndex];
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
lastLowestLow = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestHighBuffer[bar_index] = lastHighestHigh;
|
||||||
|
lowestLowBuffer[bar_index] = lastLowestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mid = (lastHighestHigh + lastLowestLow) / 2;
|
||||||
|
middleBuffer[bar_index] = mid;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,275 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Trend Power Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 100
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
#define powerUpBufferIndex 0
|
||||||
|
#define powerDownBufferIndex 1
|
||||||
|
#define signalBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
double powerUpBuffer[];
|
||||||
|
double powerDownBuffer[];
|
||||||
|
double signalBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(1, 20.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(2, 50);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(3, 100);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,3,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pUpLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Up (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerUpBufferIndex, pUpLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerUpBufferIndex, powerUpBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(powerUpBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pDownLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Down (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerDownBufferIndex, pDownLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerDownBufferIndex, powerDownBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(powerDownBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pSignalLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Signal (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(signalBufferIndex, pSignalLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(signalBufferIndex, signalBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(signalBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "X_TPW_OSC";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Ma ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double powerUp = 0;
|
||||||
|
double powerDown = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int dailyCount = GetDailyCandleCount();
|
||||||
|
double dailyHH = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
dailyCount
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double dailyLL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
dailyCount
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double dailyDiff = dailyHH - dailyLL;
|
||||||
|
double rate = dailyDiff / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XOHCL c = GetCandleModel(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cRange =
|
||||||
|
MathAbs(c.open - c.close)
|
||||||
|
// MathAbs(c.high - c.low)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
bool isBullish = c.open < c.close;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isBullish) {
|
||||||
|
powerUp += cRange;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
powerDown += cRange;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUp = powerUp / rate;
|
||||||
|
powerDown = powerDown / rate;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int doubleMarketLength = (marketLength * 2);
|
||||||
|
double ema = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
doubleMarketLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double emaRate = GetMarketHighestHigh(bar_index, doubleMarketLength) - GetMarketLowestLow(bar_index, doubleMarketLength) / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double signal = (ema / 100) * rate;
|
||||||
|
double signalAddition = MathMin(powerUp, powerDown);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUpBuffer[bar_index] = powerUp;
|
||||||
|
powerDownBuffer[bar_index] = powerDown;
|
||||||
|
signalBuffer[bar_index] = signal + signalAddition;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,450 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Indicator Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reading specified Buffer From ADX Indicator ...
|
||||||
|
double ReadXMABuffer(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int buffer_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double stp,
|
||||||
|
const double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shortCycleMult,
|
||||||
|
const int mediumCycleMult,
|
||||||
|
const int longCycleMult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string xmaIndicatorName = "x-saherelm.x.xma";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaIndicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm,
|
||||||
|
shortCycleMult,
|
||||||
|
mediumCycleMult,
|
||||||
|
longCycleMult,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
buffer_index,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reading specified Buffer from XHL Indicator ...
|
||||||
|
double ReadXHLBuffer(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int buffer_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shortCycleMult,
|
||||||
|
const int mediumCycleMult,
|
||||||
|
const int longCycleMult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string xhlIndicatorName = "x-saherelm.x.hl";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xhlIndicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shortCycleMult,
|
||||||
|
mediumCycleMult,
|
||||||
|
longCycleMult,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
buffer_index,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reading ADX Values ...
|
||||||
|
double ReadADX(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const int mult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int period = marketLen * mult;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
period,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
MODE_MAIN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reading Pivot States ...
|
||||||
|
XPvtState GetPVTState(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XPvtState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hh = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ho = GetMarketHighestOpen(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hc = GetMarketHighestClose(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hl = GetMarketHighestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lo = GetMarketLowestOpen(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lc = GetMarketLowestClose(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lh = GetMarketLowestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Filling Result ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hh = hh;
|
||||||
|
result.ho = ho;
|
||||||
|
result.hc = hc;
|
||||||
|
result.hl = hl;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.ll = ll;
|
||||||
|
result.lo = lo;
|
||||||
|
result.lc = lc;
|
||||||
|
result.lh = lh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XRange from Market ...
|
||||||
|
static XRState lastXRState;
|
||||||
|
XRState GetXRange(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int rangeMarketLength
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XRState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int marketBarIndex = bar_index + rangeMarketLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
marketBarIndex,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hh = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
hhIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketBarIndex,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
llIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (lastXRState.start == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastXRState.start = barTime;
|
||||||
|
lastXRState.length = rangeMarketLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastXRState.hh = hh;
|
||||||
|
lastXRState.ll = ll;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Middle ...
|
||||||
|
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||||
|
lastXRState.mid = mid;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lastXRState.start
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (startBarIndex - bar_index >= rangeMarketLength) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastXRState.start = barTime;
|
||||||
|
lastXRState.length = rangeMarketLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastXRState.hh = hh;
|
||||||
|
lastXRState.ll = ll;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Middle ...
|
||||||
|
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||||
|
lastXRState.mid = mid;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result = lastXRState;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reading XTPowState from Indicatoe ...
|
||||||
|
XTPOWState GetXTPowState(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XTPOWState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double powerUp = 0;
|
||||||
|
double powerDown = 0;
|
||||||
|
double signal = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string indicatorName = "x-saherelm.xtpow";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int pUpIndex = 0;
|
||||||
|
int pDownIndex = 1;
|
||||||
|
int signalIndex = 2;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUp = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
indicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pUpIndex,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerDown = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
indicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pDownIndex,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
signal = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
indicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
signalIndex,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal = signal;
|
||||||
|
result.powerUp = powerUp;
|
||||||
|
result.powerDown = powerDown;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Reading XRState From Indicator ...
|
||||||
|
XRState ReadXRange(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XRState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define Buffer Indexes ...
|
||||||
|
int hhBufferIndex = 0;
|
||||||
|
int llBufferIndex = 1;
|
||||||
|
int midBufferIndex = 2;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string indicatorName = "x-saherelm.xrange";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Read Values From XRange Indicator ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hh = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
indicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hhBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
indicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
llBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mid = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
indicatorName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
midBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Filling Result ...
|
||||||
|
result.hh = hh;
|
||||||
|
result.ll = ll;
|
||||||
|
result.mid = mid;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Indicator Reading Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,91 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Draw Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Log Tag ...
|
||||||
|
static string logTag = "";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Enable or Disable Logging ...
|
||||||
|
static bool enableLogging = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Log Messages ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Logging a Message, specified for this EA ...
|
||||||
|
// using provided LogTag ...
|
||||||
|
void LogMessage(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!enableLogging) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
Print(logTag, " > ", message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this used for logging series ...
|
||||||
|
void LogSeries(
|
||||||
|
double &series[], // which series to Log ...
|
||||||
|
int length = 0, // number of items to Log, 0 means all ...
|
||||||
|
int skip = 0 // number of items which skip before logging ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string msg = "";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int seriesSize = ArraySize(series);
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
skip < 0
|
||||||
|
|| length < 0
|
||||||
|
|| seriesSize == 0
|
||||||
|
|| skip > seriesSize
|
||||||
|
|| skip + length > seriesSize
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
length = length == 0 ?
|
||||||
|
seriesSize :
|
||||||
|
length;
|
||||||
|
int start = skip > 1 ?
|
||||||
|
skip - 1 :
|
||||||
|
skip == 1 ?
|
||||||
|
1 :
|
||||||
|
0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Loop through series items ...
|
||||||
|
for (int i = start; i < start + length; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
msg += StringConcatenate(
|
||||||
|
"i[", i, "]: ", series[i], ", "
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(msg);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Log Messages ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
@@ -0,0 +1,154 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START STATIC Variables ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int totalSignals = 0;
|
||||||
|
static int totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
static int totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static double initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int countedBars = 0;
|
||||||
|
static bool isNewBar = false;
|
||||||
|
static bool isNewDay = false;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END STATIC Variables ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Providers ...
|
||||||
|
enum ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER {
|
||||||
|
X_UNKNOWN_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XXX_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XR_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XTPW_PROVIDER
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_SIGNAL_NONE,
|
||||||
|
X_SIGNAL_LONG,
|
||||||
|
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Model Market Highs and Lows ...
|
||||||
|
struct XPvtState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hh;
|
||||||
|
double ho;
|
||||||
|
double hc;
|
||||||
|
double hl;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll;
|
||||||
|
double lo;
|
||||||
|
double lc;
|
||||||
|
double lh;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Symbol ...
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Type ...
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ID ...
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||||
|
int ticket;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Provider ...
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Target Point ...
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Stop Loss ...
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Entry Price ...
|
||||||
|
double entry;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signalling Time ...
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Comments ...
|
||||||
|
string comment;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal TAG ...
|
||||||
|
string tag;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XRState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime start;
|
||||||
|
int length;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hh;
|
||||||
|
double ll;
|
||||||
|
double mid;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XTPOWState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double powerUp;
|
||||||
|
double powerDown;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,733 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XST_OSC Strategy Expert Advisor
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of strategy expert advisor ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ShortName: XST_OSC
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XST_OSC Strategy Expert Advisor"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Prefixe ...
|
||||||
|
input string signalPrefix = "XST_OSC"; // Signal Prefix
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Draw Specifications ...
|
||||||
|
input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
||||||
|
input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||||
|
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input color signalEntryColor = clrAquamarine; // Signal Entry Ptice Color
|
||||||
|
input color signalSLColor = clrRed; // Signal SL Color
|
||||||
|
input color signalTPColor = clrGreen; // Signal TP Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Trade ...
|
||||||
|
input bool allowTrade = true; // Allow Trade Based on given Signals
|
||||||
|
input bool allowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||||
|
input bool allowShortTrades = false; // Allow Short Trades
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input double riskToRewardRatio = 1.5; // Risk to Reward Ratio
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alerts ...
|
||||||
|
input bool alertEvents = true; // Alert Events
|
||||||
|
input bool alertPositions = true; // Alert Positions
|
||||||
|
input bool longPositionAlerts = true; // Alert Long Positions
|
||||||
|
input bool shortPositionAlerts = true; // Alert Short Positions
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Types ...
|
||||||
|
input bool terminalAlert = false; // Terminal Alert
|
||||||
|
input bool pushAlert = false; // Push Notification Alerts
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Balance and Finanical Specifications ...
|
||||||
|
input double lotsPerTradePercent = 0.0001; // Lots Per Trade Percent
|
||||||
|
input int maxOpenTrades = 4; // Maximum Open Trade
|
||||||
|
input double maxDrawdownPercentPerPTrade = 0; // Maximum DrawDown Per Trade
|
||||||
|
input double minBalancePercent = 0.5; // Minimum Balance for Trading
|
||||||
|
input double maxEquityPercent = 0.2; // Maximum Trade Equity
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle (Fast OSC) ...
|
||||||
|
input int fastOSCLength = 10; // FastOSC Length
|
||||||
|
input double fastOSCMultiplier = 1.0; // FastOSC Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle (Slow OSC) ...
|
||||||
|
input int slowOSCLength = 30; // SlowOSC Length
|
||||||
|
input double slowOSCMultiplier = 3.0; // SlowOSC Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Power OSC ...
|
||||||
|
input double minPowerOSC = 0; // Minimum Signal Power
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Variance OSC ...
|
||||||
|
input double minVarianceOSC = 0; // Minimum Var Power
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ZIGZAG Inputs ...
|
||||||
|
input int zDeviation = 5; // ZigZag Deviation
|
||||||
|
input int zBackStep = 3; // ZigZag Back Step
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleFastMultiplier = 1; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int shortCycleSlowMultiplier = 4; // Short Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleFastMultiplier = 7; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleSlowMultiplier = 14; // Medium Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleFastMultiplier = 70; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleSlowMultiplier = 140; // Long Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Show/Hide Inputs ...
|
||||||
|
input bool showShortCycle = false; // Show Short Cycle
|
||||||
|
input bool showShortCycleCrossLines = false; // Show Short Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showMediumCycle = false; // Show Medium Cycle
|
||||||
|
input bool showMediumCycleCrossLines = false; // Show Medium Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showLongCycle = false; // Show Long Cycle
|
||||||
|
input bool showLongCycleCrossLines = false; // Show Long Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Color Inputs ...
|
||||||
|
input color shortCycleFastColor = clrGreen; // Short Cycle Fast Color ...
|
||||||
|
input color shortCycleSlowColor = clrRed; // Short Cycle Slow Color ...
|
||||||
|
input color mediumCycleFastColor = clrAqua; // Medium Cycle Fast Color ...
|
||||||
|
input color mediumCycleSlowColor = clrFuchsia; // Medium Cycle Slow Color ...
|
||||||
|
input color longCycleFastColor = clrGoldenrod; // Medium Cycle Fast Color ...
|
||||||
|
input color longCycleSlowColor = clrBrown; // Medium Cycle Slow Color ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int totalBars;
|
||||||
|
int countedBars = 0;
|
||||||
|
int lastSignalledBar = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int signalTradeRetry = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
bool closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForShortSignals = true;
|
||||||
|
bool closeShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.osc.signal.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Inputs ...
|
||||||
|
bool inputsNotValiid =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MARKET ...
|
||||||
|
marketLength < 0
|
||||||
|
|| riskToRewardRatio < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// EA ...
|
||||||
|
|| lotsPerTradePercent < 0
|
||||||
|
|| maxOpenTrades <= 0
|
||||||
|
|| maxDrawdownPercentPerPTrade < 0
|
||||||
|
|| minBalancePercent < 0
|
||||||
|
|| maxEquityPercent < 0
|
||||||
|
|| marketLength < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC ...
|
||||||
|
|| fastOSCLength < 0
|
||||||
|
|| fastOSCMultiplier < 0
|
||||||
|
|| slowOSCLength < 0
|
||||||
|
|| slowOSCMultiplier < 0
|
||||||
|
|| minPowerOSC < 0
|
||||||
|
|| minVarianceOSC < 0
|
||||||
|
|| slowOSCLength <= fastOSCLength
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ZIGZAG ...
|
||||||
|
|| zDeviation < 0
|
||||||
|
|| zBackStep < 0
|
||||||
|
|| zBackStep >= marketLength
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Short Cycle ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= shortCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Medium Cycle ...
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= mediumCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Long Cycle ...
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier >= longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= mediumCycleFastMultiplier
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= longCycleFastMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (inputsNotValiid) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals = 0;
|
||||||
|
totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
scTrendPower,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
shortMarketCrossPointsTime,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
mcTrendPower,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
mediumMarketCrossPointsTime,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
lcTrendPower,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
longMarketCrossPointsTime,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST_OSC";
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Set Event Timer on One Seccond ...
|
||||||
|
// bool isEventSet = EventSetTimer(1);
|
||||||
|
// if (!isEventSet) {
|
||||||
|
// LogMessage("Error: " + GetLastError());
|
||||||
|
// return INIT_FAILED;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Killing Event Timer ...
|
||||||
|
EventKillTimer();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ticker Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTick() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Checking State for Signal Handling ...
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Signals to Open Positions ...
|
||||||
|
ProcessSignals();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Open Positions for Trailing Stop Loss or Close ...
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Timer Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTimer() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Signal Handling ...
|
||||||
|
void CheckState() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we Must to Check Market State in Big Picture ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve XMA State ...
|
||||||
|
// XMAState xmaState = GetXMAState(
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Bar Index ...
|
||||||
|
// 0,
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
// marketLength, // Market Length ...
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // XMA Inputs ...
|
||||||
|
// shortCycleFastMultiplier, // Short Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
// shortCycleSlowMultiplier, // Short Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
// mediumCycleFastMultiplier, // Medium Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
// mediumCycleSlowMultiplier, // Medium Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
// longCycleFastMultiplier, // Long Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
// longCycleSlowMultiplier, // Long Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Show/Hide Inputs ...
|
||||||
|
// showShortCycle,
|
||||||
|
// showShortCycleCrossLines,
|
||||||
|
// showMediumCycle,
|
||||||
|
// showMediumCycleCrossLines,
|
||||||
|
// showLongCycle,
|
||||||
|
// showLongCycleCrossLines,
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Color Inputs ...
|
||||||
|
// shortCycleFastColor,
|
||||||
|
// shortCycleSlowColor,
|
||||||
|
// mediumCycleFastColor,
|
||||||
|
// mediumCycleSlowColor,
|
||||||
|
// longCycleFastColor,
|
||||||
|
// longCycleSlowColor
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isMCFastCrossUnderSCSlow =
|
||||||
|
// xmaState.mcFast < xmaState.scSlow
|
||||||
|
// && !(xmaState.mcFastPrev < xmaState.scSlowPrev);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// if (
|
||||||
|
// waitForLongSignals
|
||||||
|
// && xmaState.isSCTrendDown
|
||||||
|
// && isMCFastCrossUnderSCSlow
|
||||||
|
// ) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeLongTrades = true;
|
||||||
|
// waitForLongSignals = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // string message = "Pause Long Trades ...";
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // LogMessage(message);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// return;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// if (
|
||||||
|
// !waitForLongSignals
|
||||||
|
// && xmaState.isSCFastCrossOverSlow
|
||||||
|
// ) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // string message = "Play Long Trades ...";
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // LogMessage(message);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// return;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Signals and Process Based on Exists Signals ...
|
||||||
|
void ProcessSignals() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Multiple Calculating on Same Bars ...
|
||||||
|
if (IsNewBar()) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(
|
||||||
|
// StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Current Time: ",
|
||||||
|
// TimeCurrent()
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
countedBars++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||||
|
XSignalRequest request = CalculateSignal(
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Bar Index ...
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
marketLength, // Market Length ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Risk To Reward Ratio ...
|
||||||
|
riskToRewardRatio,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Inputs ...
|
||||||
|
shortCycleFastMultiplier, // Short Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
shortCycleSlowMultiplier, // Short Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
mediumCycleFastMultiplier, // Medium Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
mediumCycleSlowMultiplier, // Medium Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
longCycleFastMultiplier, // Long Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
longCycleSlowMultiplier, // Long Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Show/Hide Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC ...
|
||||||
|
fastOSCLength, // FastOSC Length ...
|
||||||
|
fastOSCMultiplier, // FastOSC Multiplier ...
|
||||||
|
slowOSCLength, // SlowOSC Length ...
|
||||||
|
slowOSCMultiplier, // SlowOSC Multiplier ...
|
||||||
|
minPowerOSC, // Minimum Signal Power ...
|
||||||
|
minVarianceOSC, // Minimum Var Power ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ZIGZAG Inputs ...
|
||||||
|
zDeviation, // ZigZag Deviation ...
|
||||||
|
zBackStep // ZigZag Back Step ...
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent doing anything else, if there is no signals ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!request.hasSignal ||
|
||||||
|
request.type == X_NONE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasLongSignal = request.type == X_LONG;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check For Bot State ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
(hasLongSignal && !waitForLongSignals)
|
||||||
|
|| (!hasLongSignal && !waitForShortSignals)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check last Signalled Bar with Counted Bars ...
|
||||||
|
// Prevent Multiple Signalling on Same Bar ...
|
||||||
|
if (lastSignalledBar == countedBars) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals--;
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
totalLongSignals--;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
totalShortSignals--;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// increase last signalled bar ...
|
||||||
|
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Can Trade or not ...
|
||||||
|
bool allowDoTrade = allowTrade
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
allowLongTrades :
|
||||||
|
allowShortTrades
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Balance ...
|
||||||
|
if (initialBalance > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Balance ...
|
||||||
|
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||||
|
double minimumBalanceForTrade = minBalancePercent * initialBalance;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Equity ...
|
||||||
|
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||||
|
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||||
|
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||||
|
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if equity not passed ...
|
||||||
|
equity < maxAllowedEquity ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if free margin not passed ...
|
||||||
|
freeMargin <= maximumMariginRisk ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not open positions if balance less than minimum ...
|
||||||
|
balance <= minimumBalanceForTrade
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Pause => ",
|
||||||
|
// "Balance: ", balance,
|
||||||
|
// ", Equity: ", equity,
|
||||||
|
// ", FreeMargin: ", freeMargin
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!allowDoTrade
|
||||||
|
&& signalTradeRetry < 2
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
signalTradeRetry++;
|
||||||
|
CloseAllInProfitTrades();
|
||||||
|
ProcessSignals();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
signalTradeRetry = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Chack Maximum Open Positions ...
|
||||||
|
int openTrades = CountOpenTrades();
|
||||||
|
if (maxOpenTrades > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (openTrades >= maxOpenTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Pause => ",
|
||||||
|
// "Max Open Trades (",
|
||||||
|
// maxOpenTrades,
|
||||||
|
// ") reached ..."
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Verification ...
|
||||||
|
bool isVerified = true;
|
||||||
|
if (!isVerified) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Pause => ",
|
||||||
|
// "Signal Verification failed ..."
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Trading is Enable or not ...
|
||||||
|
// nothing to do if trading is disabled ...
|
||||||
|
if (!allowDoTrade) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Not Allowed ..."
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isPositionOpened = TradeSignal(
|
||||||
|
request.signal,
|
||||||
|
signalPrefix,
|
||||||
|
lotsPerTradePercent,
|
||||||
|
bullishSignalLabel,
|
||||||
|
bullishSignalColor,
|
||||||
|
bearishSignalLabel,
|
||||||
|
bearishSignalColor
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isPositionOpened) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool canAlert =
|
||||||
|
alertPositions
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
longPositionAlerts
|
||||||
|
:
|
||||||
|
shortPositionAlerts
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (canAlert) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Message ...
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trade on Signal ID: ", request.signal.id,
|
||||||
|
", Entry: ", request.signal.entryPrice,
|
||||||
|
", TP: ", request.signal.tp
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process All Open Positions ...
|
||||||
|
void ProcessOpenPositions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Balance ...
|
||||||
|
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||||
|
double minimumBalanceForTrade = minBalancePercent * initialBalance;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Equity ...
|
||||||
|
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||||
|
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||||
|
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||||
|
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (closeLongTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// CloseAllLongTrades();
|
||||||
|
// LogMessage("Close All Long Trades ...");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (closeShortTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeShortTrades = false;
|
||||||
|
// CloseAllShortTrades();
|
||||||
|
// LogMessage("Close All Short Trades ...");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Send Special Type of Alerts ...
|
||||||
|
void SendAlert(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!alertEvents) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,700 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XST_XMA Strategy Expert Advisor
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of strategy expert advisor ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ShortName: XST_XMA
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XST_XMA Strategy Expert Advisor"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Prefixe ...
|
||||||
|
input string signalPrefix = "XST_XMA"; // Signal Prefix
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Draw Specifications ...
|
||||||
|
input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
||||||
|
input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||||
|
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input color signalEntryColor = clrAquamarine; // Signal Entry Ptice Color
|
||||||
|
input color signalSLColor = clrRed; // Signal SL Color
|
||||||
|
input color signalTPColor = clrGreen; // Signal TP Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Trade ...
|
||||||
|
input bool allowTrade = true; // Allow Trade Based on given Signals
|
||||||
|
input bool allowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||||
|
input bool allowShortTrades = true; // Allow Short Trades
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alerts ...
|
||||||
|
input bool alertEvents = true; // Alert Events
|
||||||
|
input bool alertPositions = true; // Alert Positions
|
||||||
|
input bool longPositionAlerts = true; // Alert Long Positions
|
||||||
|
input bool shortPositionAlerts = true; // Alert Short Positions
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Types ...
|
||||||
|
input bool terminalAlert = false; // Terminal Alert
|
||||||
|
input bool pushAlert = false; // Push Notification Alerts
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Balance and Finanical Specifications ...
|
||||||
|
input double lotsPerTradePercent = 0.0001; // Lots Per Trade Percent
|
||||||
|
input int maxOpenTrades = 3; // Maximum Open Trade
|
||||||
|
input double maxDrawdownPercentPerPTrade = 0; // Maximum DrawDown Per Trade
|
||||||
|
input double minBalancePercent = 0.5; // Minimum Balance for Trading
|
||||||
|
input double maxEquityPercent = 0.1; // Maximum Trade Equity
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input double riskToRewardRatio = 2; // Risk to Reward Ratio
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleFastMultiplier = 1; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int shortCycleSlowMultiplier = 4; // Short Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleFastMultiplier = 7; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleSlowMultiplier = 14; // Medium Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleFastMultiplier = 70; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleSlowMultiplier = 140; // Long Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Show/Hide Inputs ...
|
||||||
|
input bool showShortCycle = false; // Show Short Cycle
|
||||||
|
input bool showShortCycleCrossLines = false; // Show Short Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showMediumCycle = false; // Show Medium Cycle
|
||||||
|
input bool showMediumCycleCrossLines = false; // Show Medium Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showLongCycle = false; // Show Long Cycle
|
||||||
|
input bool showLongCycleCrossLines = false; // Show Long Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Color Inputs ...
|
||||||
|
input color shortCycleFastColor = clrGreen; // Short Cycle Fast Color ...
|
||||||
|
input color shortCycleSlowColor = clrRed; // Short Cycle Slow Color ...
|
||||||
|
input color mediumCycleFastColor = clrAqua; // Medium Cycle Fast Color ...
|
||||||
|
input color mediumCycleSlowColor = clrFuchsia; // Medium Cycle Slow Color ...
|
||||||
|
input color longCycleFastColor = clrGoldenrod; // Medium Cycle Fast Color ...
|
||||||
|
input color longCycleSlowColor = clrBrown; // Medium Cycle Slow Color ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int totalBars;
|
||||||
|
int countedBars = 0;
|
||||||
|
int lastSignalledBar = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
bool closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForShortSignals = true;
|
||||||
|
bool closeShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.xma.signal.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "XST_XMA";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Inputs ...
|
||||||
|
bool inputsNotValiid =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// EA ...
|
||||||
|
lotsPerTradePercent < 0
|
||||||
|
|| maxOpenTrades <= 0
|
||||||
|
|| maxDrawdownPercentPerPTrade < 0
|
||||||
|
|| minBalancePercent < 0
|
||||||
|
|| maxEquityPercent < 0
|
||||||
|
|| marketLength < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Short Cycle ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= shortCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Medium Cycle ...
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= mediumCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Long Cycle ...
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier >= longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= mediumCycleFastMultiplier
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= longCycleFastMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (inputsNotValiid) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals = 0;
|
||||||
|
totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
scTrendPower,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
shortMarketCrossPointsTime,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
mcTrendPower,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
mediumMarketCrossPointsTime,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
lcTrendPower,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(
|
||||||
|
longMarketCrossPointsTime,
|
||||||
|
true
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Set Event Timer on One Seccond ...
|
||||||
|
// bool isEventSet = EventSetTimer(1);
|
||||||
|
// if (!isEventSet) {
|
||||||
|
// LogMessage("Error: " + GetLastError());
|
||||||
|
// return INIT_FAILED;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Killing Event Timer ...
|
||||||
|
EventKillTimer();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ticker Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTick() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Checking State for Signal Handling ...
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Signals to Open Positions ...
|
||||||
|
ProcessSignals();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Open Positions for Trailing Stop Loss or Close ...
|
||||||
|
// ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Timer Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTimer() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Signal Handling ...
|
||||||
|
void CheckState() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we Must to Check Market State in Big Picture ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check if Medium Cycle Fast cross Short Cycle Slow
|
||||||
|
// Turn off Longs ...
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// if (
|
||||||
|
// waitForLongSignals
|
||||||
|
// && (
|
||||||
|
// xmaState.isMCFastCrossUnderSlow ||
|
||||||
|
// xmaState.isLCFastCrossUnderSlow
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// ) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeLongTrades = true;
|
||||||
|
// waitForLongSignals = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string msg = "Pause Long Handler ...";
|
||||||
|
// LogMessage(msg);
|
||||||
|
// SendAlert(msg);
|
||||||
|
// return;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// if (
|
||||||
|
// !waitForLongSignals
|
||||||
|
// && (
|
||||||
|
// xmaState.isMCFastCrossOverSlow ||
|
||||||
|
// xmaState.isLCFastCrossOverSlow
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// ) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeShortTrades = true;
|
||||||
|
// waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string msg = "Play Long Handler ...";
|
||||||
|
// LogMessage(msg);
|
||||||
|
// SendAlert(msg);
|
||||||
|
// return;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isXMASlowCrossOverXMMALongFast =
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlow > xmmaState.longFast
|
||||||
|
// && !(
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlowPrev > xmmaState.longFastPrev
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isXMASlowCrossOverXMMALongSlow =
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlow > xmmaState.longSlow
|
||||||
|
// && !(
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlowPrev > xmmaState.longSlowPrev
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isXMASlowCrossUnderXMMALongFast =
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlow < xmmaState.longFast
|
||||||
|
// && !(
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlowPrev < xmmaState.longFastPrev
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isXMASlowCrossUnderXMMALongSlow =
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlow < xmmaState.longSlow
|
||||||
|
// && !(
|
||||||
|
// xmaState.xmaSlowPrev < xmmaState.longSlowPrev
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Find Sharp Dump and Sharp Pump ...
|
||||||
|
// bool isMarketSharpDump = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isMarketSharpPump = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // if (
|
||||||
|
// // waitForLongSignals
|
||||||
|
// // && (
|
||||||
|
// // isMarketSharpDump ||
|
||||||
|
// // isXMASlowCrossOverXMMALongFast
|
||||||
|
// // )
|
||||||
|
// // ) {
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // closeLongTrades = true;
|
||||||
|
// // waitForLongSignals = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // string msg = "Pause Long Handler ...";
|
||||||
|
// // LogMessage(msg);
|
||||||
|
// // SendAlert(msg);
|
||||||
|
// // return;
|
||||||
|
// // }
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // if (
|
||||||
|
// // !waitForLongSignals
|
||||||
|
// // && (
|
||||||
|
// // isMarketSharpPump ||
|
||||||
|
// // isXMASlowCrossOverXMMALongSlow
|
||||||
|
// // )
|
||||||
|
// // ) {
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // closeShortTrades = true;
|
||||||
|
// // waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
// // //
|
||||||
|
// // string msg = "Play Long Handler ...";
|
||||||
|
// // LogMessage(msg);
|
||||||
|
// // SendAlert(msg);
|
||||||
|
// // return;
|
||||||
|
// // }
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Signals and Process Based on Exists Signals ...
|
||||||
|
void ProcessSignals() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Multiple Calculating on Same Bars ...
|
||||||
|
if (IsNewBar()) {
|
||||||
|
countedBars++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||||
|
XSignalRequest request = CalculateSignal(
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Bar Index ...
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
marketLength, // Market Length ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Risk To Reward Ratio ...
|
||||||
|
riskToRewardRatio,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Inputs ...
|
||||||
|
shortCycleFastMultiplier, // Short Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
shortCycleSlowMultiplier, // Short Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
mediumCycleFastMultiplier, // Medium Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
mediumCycleSlowMultiplier, // Medium Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
longCycleFastMultiplier, // Long Cycle Fast Multiplier ...
|
||||||
|
longCycleSlowMultiplier, // Long Cycle Slow Multiplier ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Show/Hide Inputs ...
|
||||||
|
showShortCycle,
|
||||||
|
showShortCycleCrossLines,
|
||||||
|
showMediumCycle,
|
||||||
|
showMediumCycleCrossLines,
|
||||||
|
showLongCycle,
|
||||||
|
showLongCycleCrossLines,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Color Inputs ...
|
||||||
|
shortCycleFastColor,
|
||||||
|
shortCycleSlowColor,
|
||||||
|
mediumCycleFastColor,
|
||||||
|
mediumCycleSlowColor,
|
||||||
|
longCycleFastColor,
|
||||||
|
longCycleSlowColor
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent doing anything else, if there is no signals ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!request.hasSignal ||
|
||||||
|
request.type == X_NONE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasLongSignal = request.type == X_LONG;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check For Bot State ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
(hasLongSignal && !waitForLongSignals)
|
||||||
|
|| (!hasLongSignal && !waitForShortSignals)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check last Signalled Bar with Counted Bars ...
|
||||||
|
// Prevent Multiple Signalling on Same Bar ...
|
||||||
|
if (lastSignalledBar == countedBars) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals--;
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
totalLongSignals--;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
totalShortSignals--;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// increase last signalled bar ...
|
||||||
|
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Can Trade or not ...
|
||||||
|
bool allowDoTrade = allowTrade
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
allowLongTrades :
|
||||||
|
allowShortTrades
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Balance ...
|
||||||
|
if (initialBalance > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Balance ...
|
||||||
|
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||||
|
double minimumBalanceForTrade = minBalancePercent * initialBalance;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Equity ...
|
||||||
|
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||||
|
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||||
|
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||||
|
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if equity not passed ...
|
||||||
|
equity < maxAllowedEquity ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if free margin not passed ...
|
||||||
|
freeMargin <= maximumMariginRisk ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not open positions if balance less than minimum ...
|
||||||
|
balance <= minimumBalanceForTrade
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trading Pause => ",
|
||||||
|
"Balance: ", balance,
|
||||||
|
", Equity: ", equity,
|
||||||
|
", FreeMargin: ", freeMargin
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(message);
|
||||||
|
SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Chack Maximum Open Positions ...
|
||||||
|
int openTrades = CountOpenTrades();
|
||||||
|
if (maxOpenTrades > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (openTrades >= maxOpenTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trading Pause => ",
|
||||||
|
"Max Open Trades (",
|
||||||
|
maxOpenTrades,
|
||||||
|
") reached ..."
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(message);
|
||||||
|
SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Verification ...
|
||||||
|
bool isVerified = true;
|
||||||
|
if (!isVerified) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trading Pause => ",
|
||||||
|
"Signal Verification failed ..."
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(message);
|
||||||
|
SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Trading is Enable or not ...
|
||||||
|
// nothing to do if trading is disabled ...
|
||||||
|
if (!allowDoTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trading Not Allowed ..."
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(message);
|
||||||
|
SendAlert(message);
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isPositionOpened = TradeSignal(
|
||||||
|
request.signal,
|
||||||
|
signalPrefix,
|
||||||
|
lotsPerTradePercent,
|
||||||
|
bullishSignalLabel,
|
||||||
|
bullishSignalColor,
|
||||||
|
bearishSignalLabel,
|
||||||
|
bearishSignalColor
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isPositionOpened) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool canAlert =
|
||||||
|
alertPositions
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
longPositionAlerts
|
||||||
|
:
|
||||||
|
shortPositionAlerts
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (canAlert) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Message ...
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trade on Signal ID: ", request.signal.id,
|
||||||
|
", Entry: ", request.signal.entryPrice,
|
||||||
|
", TP: ", request.signal.tp
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process All Open Positions ...
|
||||||
|
void ProcessOpenPositions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Balance ...
|
||||||
|
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||||
|
double minimumBalanceForTrade = minBalancePercent * initialBalance;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Equity ...
|
||||||
|
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||||
|
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||||
|
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||||
|
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (closeLongTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CloseAllLongTrades();
|
||||||
|
LogMessage("Close All Long Trades ...");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (closeShortTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeShortTrades = false;
|
||||||
|
CloseAllShortTrades();
|
||||||
|
LogMessage("Close All Short Trades ...");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Send Special Type of Alerts ...
|
||||||
|
void SendAlert(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!alertEvents) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,333 @@
|
|||||||
|
//------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
#property copyright "www.forex-station.com"
|
||||||
|
#property link "www.forex-station.com"
|
||||||
|
//------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
#property indicator_buffers 4
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLimeGreen
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrOrange
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrLimeGreen
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrOrange
|
||||||
|
#property indicator_width3 3
|
||||||
|
#property indicator_width4 3
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
extern ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT; // Time frame to use
|
||||||
|
extern double AccStep = 0.02; // Accumulation step
|
||||||
|
extern double AccLimit = 0.2; // Accumulation limit
|
||||||
|
extern ENUM_APPLIED_PRICE PriceHigh = PRICE_CLOSE; // Psar high price
|
||||||
|
extern ENUM_APPLIED_PRICE PriceLow = PRICE_CLOSE; // Psar low price
|
||||||
|
extern int PriceSmoothing = 0; // Psar smoothing
|
||||||
|
extern ENUM_MA_METHOD PriceSmoothingMethod = MODE_SMA; // Psar ma smoothing method
|
||||||
|
extern bool alertsOn = true; // Alerts on?
|
||||||
|
extern bool alertsOnCurrent = false; // Alerts on current open bar?
|
||||||
|
extern bool alertsMessage = true; // Alerts message?
|
||||||
|
extern bool alertsSound = false; // Alerts sound?
|
||||||
|
extern bool alertsEmail = false; // Alerts email?
|
||||||
|
extern bool alertsNotify = false; // Alerts notification by phone?
|
||||||
|
extern bool DrawAsDots = true; // Draw as dots or solid line
|
||||||
|
extern int Shift = 0; // Shift
|
||||||
|
|
||||||
|
double sarUp[];
|
||||||
|
double sarDn[];
|
||||||
|
double saraUp[];
|
||||||
|
double saraDn[];
|
||||||
|
int timeFrame;
|
||||||
|
string indicatorFileName;
|
||||||
|
bool returnBars;
|
||||||
|
|
||||||
|
//------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
int init()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
int type = DRAW_LINE; if (DrawAsDots) type = DRAW_ARROW;
|
||||||
|
SetIndexBuffer(0,sarUp); SetIndexStyle(0,type); SetIndexArrow(0,159);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(1,sarDn); SetIndexStyle(1,type); SetIndexArrow(1,159);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(2,saraUp); SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(2,159);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(3,saraDn); SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(3,159);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
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|
//
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//
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//
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//
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|
indicatorFileName = WindowExpertName();
|
||||||
|
returnBars = (TimeFrame==-99);
|
||||||
|
TimeFrame = MathMax(TimeFrame,_Period);
|
||||||
|
PriceSmoothing = MathMax(PriceSmoothing,1);
|
||||||
|
for (int i=0; i<4; i++) SetIndexShift(i,Shift*timeFrame/Period());
|
||||||
|
|
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|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
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|
//
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//
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|
|
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|
return(0);
|
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|
}
|
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|
int deinit() { return(0); }
|
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|
|
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//------------------------------------------------------------------
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//
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|
//------------------------------------------------------------------
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//
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//
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//
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|
//
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|
int start()
|
||||||
|
{
|
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|
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
|
||||||
|
if(counted_bars < 0) return(-1);
|
||||||
|
if(counted_bars>0) counted_bars--;
|
||||||
|
int limit = MathMin(Bars-counted_bars,Bars-1);
|
||||||
|
if (returnBars) { sarUp[0] = limit+1; return(0); }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
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|
//
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|
//
|
||||||
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//
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//
|
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|
|
||||||
|
if (TimeFrame == Period())
|
||||||
|
{
|
||||||
|
for(i = limit; i >= 0; i--)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
double sarClose;
|
||||||
|
double sarOpen;
|
||||||
|
double sarPosition;
|
||||||
|
double sarChange;
|
||||||
|
double pHigh = iMA(NULL,0,PriceSmoothing,0,PriceSmoothingMethod,PriceHigh,i);
|
||||||
|
double pLow = iMA(NULL,0,PriceSmoothing,0,PriceSmoothingMethod,PriceLow ,i);
|
||||||
|
iParabolic(fmax(pHigh,pLow),fmin(pHigh,pLow),AccStep,AccLimit,sarClose,sarOpen,sarPosition,sarChange,i);
|
||||||
|
sarUp[i] = EMPTY_VALUE;
|
||||||
|
sarDn[i] = EMPTY_VALUE;
|
||||||
|
saraUp[i] = EMPTY_VALUE;
|
||||||
|
saraDn[i] = EMPTY_VALUE;
|
||||||
|
if (sarPosition==1)
|
||||||
|
sarUp[i] = sarClose;
|
||||||
|
else sarDn[i] = sarClose;
|
||||||
|
if (sarChange!=0)
|
||||||
|
if (sarChange==1)
|
||||||
|
saraUp[i] = sarClose;
|
||||||
|
else saraDn[i] = sarClose;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
manageAlerts();
|
||||||
|
return(0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
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|
//
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|
//
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||||||
|
//
|
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|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
limit = (int)fmax(limit,fmin(Bars-1,iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,-99,0,0)*TimeFrame/Period()));
|
||||||
|
for(i=limit; i>=0; i--)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
int y = iBarShift(NULL,TimeFrame,Time[i]);
|
||||||
|
int x = iBarShift(NULL,TimeFrame,Time[i+1]);
|
||||||
|
sarUp[i] = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,AccStep,AccLimit,PriceHigh,PriceLow,PriceSmoothing,PriceSmoothingMethod,alertsOn,alertsOnCurrent,alertsMessage,alertsSound,alertsEmail,0,0,y);
|
||||||
|
sarDn[i] = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,AccStep,AccLimit,PriceHigh,PriceLow,PriceSmoothing,PriceSmoothingMethod,alertsOn,alertsOnCurrent,alertsMessage,alertsSound,alertsEmail,0,1,y);
|
||||||
|
saraUp[i] = EMPTY_VALUE;
|
||||||
|
saraDn[i] = EMPTY_VALUE;
|
||||||
|
if (x!=y)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
saraUp[i] = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,AccStep,AccLimit,PriceHigh,PriceLow,PriceSmoothing,PriceSmoothingMethod,alertsOn,alertsOnCurrent,alertsMessage,alertsSound,alertsEmail,0,2,y);
|
||||||
|
saraDn[i] = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,AccStep,AccLimit,PriceHigh,PriceLow,PriceSmoothing,PriceSmoothingMethod,alertsOn,alertsOnCurrent,alertsMessage,alertsSound,alertsEmail,0,3,y);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return(0);
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//------------------------------------------------------------------
|
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|
//
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//
|
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|
//
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|
//
|
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//
|
||||||
|
|
||||||
|
double work[][7];
|
||||||
|
#define _high 0
|
||||||
|
#define _low 1
|
||||||
|
#define _ohigh 2
|
||||||
|
#define _olow 3
|
||||||
|
#define _open 4
|
||||||
|
#define _position 5
|
||||||
|
#define _af 6
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
void iParabolic(double high, double low, double step, double limit, double& pClose, double& pOpen, double& pPosition, double& pChange, int i)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (ArrayRange(work,0)!=Bars) ArrayResize(work,Bars); i = Bars-i-1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
pChange = 0;
|
||||||
|
work[i][_ohigh] = high;
|
||||||
|
work[i][_olow] = low;
|
||||||
|
if (i<1)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
work[i][_high] = high;
|
||||||
|
work[i][_low] = low;
|
||||||
|
work[i][_open] = high;
|
||||||
|
work[i][_position] = -1;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
work[i][_open] = work[i-1][_open];
|
||||||
|
work[i][_af] = work[i-1][_af];
|
||||||
|
work[i][_position] = work[i-1][_position];
|
||||||
|
work[i][_high] = fmax(work[i-1][_high],high);
|
||||||
|
work[i][_low] = fmin(work[i-1][_low] ,low );
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
if (work[i][_position] == 1)
|
||||||
|
if (low<=work[i][_open])
|
||||||
|
{
|
||||||
|
work[i][_position] = -1;
|
||||||
|
pChange = -1;
|
||||||
|
pClose = work[i][_high];
|
||||||
|
work[i][_high] = high;
|
||||||
|
work[i][_low] = low;
|
||||||
|
work[i][_af] = step;
|
||||||
|
work[i][_open] = pClose + work[i][_af]*(work[i][_low]-pClose);
|
||||||
|
if (work[i][_open]<work[i ][_ohigh]) work[i][_open] = work[i ][_ohigh];
|
||||||
|
if (work[i][_open]<work[i-1][_ohigh]) work[i][_open] = work[i-1][_ohigh];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
else
|
||||||
|
{
|
||||||
|
pClose = work[i][_open];
|
||||||
|
if (work[i][_high]>work[i-1][_high] && work[i][_af]<limit) work[i][_af] = fmin(work[i][_af]+step,limit);
|
||||||
|
work[i][_open] = pClose + work[i][_af]*(work[i][_high]-pClose);
|
||||||
|
if (work[i][_open]>work[i ][_olow]) work[i][_open] = work[i ][_olow];
|
||||||
|
if (work[i][_open]>work[i-1][_olow]) work[i][_open] = work[i-1][_olow];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
else
|
||||||
|
if (high>=work[i][_open])
|
||||||
|
{
|
||||||
|
work[i][_position] = 1;
|
||||||
|
pChange = 1;
|
||||||
|
pClose = work[i][_low];
|
||||||
|
work[i][_low] = low;
|
||||||
|
work[i][_high] = high;
|
||||||
|
work[i][_af] = step;
|
||||||
|
work[i][_open] = pClose + work[i][_af]*(work[i][_high]-pClose);
|
||||||
|
if (work[i][_open]>work[i ][_olow]) work[i][_open] = work[i ][_olow];
|
||||||
|
if (work[i][_open]>work[i-1][_olow]) work[i][_open] = work[i-1][_olow];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
else
|
||||||
|
{
|
||||||
|
pClose = work[i][_open];
|
||||||
|
if (work[i][_low]<work[i-1][_low] && work[i][_af]<limit) work[i][_af] = fmin(work[i][_af]+step,limit);
|
||||||
|
work[i][_open] = pClose + work[i][_af]*(work[i][_low]-pClose);
|
||||||
|
if (work[i][_open]<work[i ][_ohigh]) work[i][_open] = work[i ][_ohigh];
|
||||||
|
if (work[i][_open]<work[i-1][_ohigh]) work[i][_open] = work[i-1][_ohigh];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
pOpen = work[i][_open];
|
||||||
|
pPosition = work[i][_position];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//-------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//-------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
void manageAlerts()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (alertsOn)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
int whichBar = 1; if (alertsOnCurrent) whichBar = 0;
|
||||||
|
if (saraUp[whichBar] != EMPTY_VALUE || saraDn[whichBar] != EMPTY_VALUE)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (saraUp[whichBar] != EMPTY_VALUE) doAlert(whichBar,"up");
|
||||||
|
if (saraDn[whichBar] != EMPTY_VALUE) doAlert(whichBar,"down");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
void doAlert(int forBar, string doWhat)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
static string previousAlert="nothing";
|
||||||
|
static datetime previousTime;
|
||||||
|
string message;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (previousAlert != doWhat || previousTime != Time[forBar]) {
|
||||||
|
previousAlert = doWhat;
|
||||||
|
previousTime = Time[forBar];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
message = StringConcatenate(Symbol()," at ",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_SECONDS)," ",timeFrameToString(_Period)+" Parabolic sar trend changed to ",doWhat);
|
||||||
|
if (alertsMessage) Alert(message);
|
||||||
|
if (alertsEmail) SendMail(StringConcatenate(Symbol(),"parabolic sar"),message);
|
||||||
|
if (alertsNotify) SendNotification(message);
|
||||||
|
if (alertsSound) PlaySound("alert2.wav");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//+-------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//|
|
||||||
|
//+-------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
string sTfTable[] = {"M1","M5","M15","M30","H1","H4","D1","W1","MN"};
|
||||||
|
int iTfTable[] = {1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200};
|
||||||
|
|
||||||
|
string timeFrameToString(int tf)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
for (int i=ArraySize(iTfTable)-1; i>=0; i--)
|
||||||
|
if (tf==iTfTable[i]) return(sTfTable[i]);
|
||||||
|
return("");
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -0,0 +1,359 @@
|
|||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| PanelDialog.mqh |
|
||||||
|
//| Copyright 2009-2015, MetaQuotes Software Corp. |
|
||||||
|
//| http://www.mql5.com |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\Button.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\Edit.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\ListView.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\ComboBox.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\SpinEdit.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\RadioGroup.mqh>
|
||||||
|
#include <Controls\CheckGroup.mqh>
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| defines |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//--- indents and gaps
|
||||||
|
#define INDENT_LEFT (11) // indent from left (with allowance for border width)
|
||||||
|
#define INDENT_TOP (11) // indent from top (with allowance for border width)
|
||||||
|
#define INDENT_RIGHT (11) // indent from right (with allowance for border width)
|
||||||
|
#define INDENT_BOTTOM (11) // indent from bottom (with allowance for border width)
|
||||||
|
#define CONTROLS_GAP_X (10) // gap by X coordinate
|
||||||
|
#define CONTROLS_GAP_Y (10) // gap by Y coordinate
|
||||||
|
//--- for buttons
|
||||||
|
#define BUTTON_WIDTH (100) // size by X coordinate
|
||||||
|
#define BUTTON_HEIGHT (20) // size by Y coordinate
|
||||||
|
//--- for the indication area
|
||||||
|
#define EDIT_HEIGHT (20) // size by Y coordinate
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Class CPanelDialog |
|
||||||
|
//| Usage: main dialog of the SimplePanel application |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
class CPanelDialog : public CAppDialog
|
||||||
|
{
|
||||||
|
private:
|
||||||
|
CEdit m_edit; // the display field object
|
||||||
|
CButton m_button1; // the button object
|
||||||
|
CButton m_button2; // the button object
|
||||||
|
CButton m_button3; // the fixed button object
|
||||||
|
CListView m_list_view; // the list object
|
||||||
|
CRadioGroup m_radio_group; // the radio buttons group object
|
||||||
|
CCheckGroup m_check_group; // the check box group object
|
||||||
|
|
||||||
|
public:
|
||||||
|
CPanelDialog(void);
|
||||||
|
~CPanelDialog(void);
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
|
||||||
|
//--- chart event handler
|
||||||
|
virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
|
||||||
|
|
||||||
|
protected:
|
||||||
|
//--- create dependent controls
|
||||||
|
bool CreateEdit(void);
|
||||||
|
bool CreateButton1(void);
|
||||||
|
bool CreateButton2(void);
|
||||||
|
bool CreateButton3(void);
|
||||||
|
bool CreateRadioGroup(void);
|
||||||
|
bool CreateCheckGroup(void);
|
||||||
|
bool CreateListView(void);
|
||||||
|
//--- internal event handlers
|
||||||
|
virtual bool OnResize(void);
|
||||||
|
//--- handlers of the dependent controls events
|
||||||
|
void OnClickButton1(void);
|
||||||
|
void OnClickButton2(void);
|
||||||
|
void OnClickButton3(void);
|
||||||
|
void OnChangeRadioGroup(void);
|
||||||
|
void OnChangeCheckGroup(void);
|
||||||
|
void OnChangeListView(void);
|
||||||
|
bool OnDefault(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event Handling |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
EVENT_MAP_BEGIN(CPanelDialog)
|
||||||
|
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1)
|
||||||
|
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2)
|
||||||
|
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button3,OnClickButton3)
|
||||||
|
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_radio_group,OnChangeRadioGroup)
|
||||||
|
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_check_group,OnChangeCheckGroup)
|
||||||
|
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_list_view,OnChangeListView)
|
||||||
|
ON_OTHER_EVENTS(OnDefault)
|
||||||
|
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Constructor |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
CPanelDialog::CPanelDialog(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Destructor |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
CPanelDialog::~CPanelDialog(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
//--- create dependent controls
|
||||||
|
if(!CreateEdit())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!CreateButton1())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!CreateButton2())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!CreateButton3())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!CreateRadioGroup())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!CreateCheckGroup())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!CreateListView())
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the display field |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateEdit(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=INDENT_LEFT;
|
||||||
|
int y1=INDENT_TOP;
|
||||||
|
int x2=ClientAreaWidth()-(INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
|
||||||
|
int y2=y1+EDIT_HEIGHT;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_edit.Create(m_chart_id,m_name+"Edit",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!m_edit.ReadOnly(true))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_edit))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_edit.Alignment(WND_ALIGN_WIDTH,INDENT_LEFT,0,INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X,0);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the "Button1" button |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateButton1(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=ClientAreaWidth()-(INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH);
|
||||||
|
int y1=INDENT_TOP;
|
||||||
|
int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
|
||||||
|
int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_button1.Create(m_chart_id,m_name+"Button1",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!m_button1.Text("Button1"))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_button1))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_button1.Alignment(WND_ALIGN_RIGHT,0,0,INDENT_RIGHT,0);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the "Button2" button |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateButton2(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=ClientAreaWidth()-(INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH);
|
||||||
|
int y1=INDENT_TOP+BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y;
|
||||||
|
int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
|
||||||
|
int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_button2.Create(m_chart_id,m_name+"Button2",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!m_button2.Text("Button2"))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_button2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_button2.Alignment(WND_ALIGN_RIGHT,0,0,INDENT_RIGHT,0);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the "Button3" fixed button |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateButton3(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=ClientAreaWidth()-(INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH);
|
||||||
|
int y1=ClientAreaHeight()-(INDENT_BOTTOM+BUTTON_HEIGHT);
|
||||||
|
int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
|
||||||
|
int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_button3.Create(m_chart_id,m_name+"Button3",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!m_button3.Text("Locked"))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_button3))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_button3.Locking(true);
|
||||||
|
m_button3.Alignment(WND_ALIGN_RIGHT|WND_ALIGN_BOTTOM,0,0,INDENT_RIGHT,INDENT_BOTTOM);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the "RadioGroup" element |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateRadioGroup(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
int sx=(ClientAreaWidth()-(INDENT_LEFT+INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH))/3-CONTROLS_GAP_X;
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=INDENT_LEFT;
|
||||||
|
int y1=INDENT_TOP+EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y;
|
||||||
|
int x2=x1+sx;
|
||||||
|
int y2=ClientAreaHeight()-INDENT_BOTTOM;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_radio_group.Create(m_chart_id,m_name+"RadioGroup",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_radio_group))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_radio_group.Alignment(WND_ALIGN_HEIGHT,0,y1,0,INDENT_BOTTOM);
|
||||||
|
//--- fill out with strings
|
||||||
|
for(int i=0;i<4;i++)
|
||||||
|
if(!m_radio_group.AddItem("Item "+IntegerToString(i),1<<i))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the "CheckGroup" element |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateCheckGroup(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
int sx=(ClientAreaWidth()-(INDENT_LEFT+INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH))/3-CONTROLS_GAP_X;
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=INDENT_LEFT+sx+CONTROLS_GAP_X;
|
||||||
|
int y1=INDENT_TOP+EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y;
|
||||||
|
int x2=x1+sx;
|
||||||
|
int y2=ClientAreaHeight()-INDENT_BOTTOM;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_check_group.Create(m_chart_id,m_name+"CheckGroup",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_check_group))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_check_group.Alignment(WND_ALIGN_HEIGHT,0,y1,0,INDENT_BOTTOM);
|
||||||
|
//--- fill out with strings
|
||||||
|
for(int i=0;i<4;i++)
|
||||||
|
if(!m_check_group.AddItem("Item "+IntegerToString(i),1<<i))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Create the "ListView" element |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::CreateListView(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
int sx=(ClientAreaWidth()-(INDENT_LEFT+INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH))/3-CONTROLS_GAP_X;
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x1=ClientAreaWidth()-(sx+INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
|
||||||
|
int y1=INDENT_TOP+EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y;
|
||||||
|
int x2=x1+sx;
|
||||||
|
int y2=ClientAreaHeight()-INDENT_BOTTOM;
|
||||||
|
//--- create
|
||||||
|
if(!m_list_view.Create(m_chart_id,m_name+"ListView",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
if(!Add(m_list_view))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
m_list_view.Alignment(WND_ALIGN_HEIGHT,0,y1,0,INDENT_BOTTOM);
|
||||||
|
//--- fill out with strings
|
||||||
|
for(int i=0;i<16;i++)
|
||||||
|
if(!m_list_view.ItemAdd("Item "+IntegerToString(i)))
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Handler of resizing |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::OnResize(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- call method of parent class
|
||||||
|
if(!CAppDialog::OnResize()) return(false);
|
||||||
|
//--- coordinates
|
||||||
|
int x=ClientAreaLeft()+INDENT_LEFT;
|
||||||
|
int y=m_radio_group.Top();
|
||||||
|
int sx=(ClientAreaWidth()-(INDENT_LEFT+INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH))/3-CONTROLS_GAP_X;
|
||||||
|
//--- move and resize the "RadioGroup" element
|
||||||
|
m_radio_group.Move(x,y);
|
||||||
|
m_radio_group.Width(sx);
|
||||||
|
//--- move and resize the "CheckGroup" element
|
||||||
|
x=ClientAreaLeft()+INDENT_LEFT+sx+CONTROLS_GAP_X;
|
||||||
|
m_check_group.Move(x,y);
|
||||||
|
m_check_group.Width(sx);
|
||||||
|
//--- move and resize the "ListView" element
|
||||||
|
x=ClientAreaLeft()+ClientAreaWidth()-(sx+INDENT_RIGHT+BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
|
||||||
|
m_list_view.Move(x,y);
|
||||||
|
m_list_view.Width(sx);
|
||||||
|
//--- succeed
|
||||||
|
return(true);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void CPanelDialog::OnClickButton1(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void CPanelDialog::OnClickButton2(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void CPanelDialog::OnClickButton3(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if(m_button3.Pressed())
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__+"On");
|
||||||
|
else
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__+"Off");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void CPanelDialog::OnChangeListView(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__+" \""+m_list_view.Select()+"\"");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void CPanelDialog::OnChangeRadioGroup(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__+" : Value="+IntegerToString(m_radio_group.Value()));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Event handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void CPanelDialog::OnChangeCheckGroup(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
m_edit.Text(__FUNCTION__+" : Value="+IntegerToString(m_check_group.Value()));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Rest events handler |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
bool CPanelDialog::OnDefault(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- restore buttons' states after mouse move'n'click
|
||||||
|
if(id==CHARTEVENT_CLICK)
|
||||||
|
m_radio_group.RedrawButtonStates();
|
||||||
|
//--- let's handle event by parent
|
||||||
|
return(false);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
@@ -0,0 +1,65 @@
|
|||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| SimplePanel.mq4 |
|
||||||
|
//| Copyright 2009-2014, MetaQuotes Software Corp. |
|
||||||
|
//| http://www.mql4.com |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2009-2014, MetaQuotes Software Corp."
|
||||||
|
#property link "http://www.mql4.com"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
#property indicator_buffers 0
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0.0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 0.0
|
||||||
|
#include "PanelDialog.mqh"
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Global Variables |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
CPanelDialog ExtDialog;
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Custom indicator initialization function |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
int OnInit(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- create application dialog
|
||||||
|
if(!ExtDialog.Create(0,"Simple Panel",0,50,50,390,200))
|
||||||
|
return(INIT_FAILED);
|
||||||
|
//--- run application
|
||||||
|
if(!ExtDialog.Run())
|
||||||
|
return(INIT_FAILED);
|
||||||
|
//--- ok
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Custom indicator deinitialization function |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//--- destroy application dialog
|
||||||
|
ExtDialog.Destroy(reason);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Custom indicator iteration function |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const int begin,
|
||||||
|
const double &price[])
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//---
|
||||||
|
// do nothing
|
||||||
|
//--- return value of prev_calculated for next call
|
||||||
|
return(rates_total);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| ChartEvent function |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void OnChartEvent(const int id,
|
||||||
|
const long &lparam,
|
||||||
|
const double &dparam,
|
||||||
|
const string &sparam)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
@@ -0,0 +1,147 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center OSC EA Panel ...
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this is an Oscillator for Panel Providing on OSC EA ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm OSC Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
#property indicator_buffers 0
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0.0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 0.0
|
||||||
|
#include "../Include/PanelDialog.mqh"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define a Dialog Instance ...
|
||||||
|
// CPanelDialog dialog;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "XS_OSC_PANEL";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
// if (
|
||||||
|
// ) {
|
||||||
|
// return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set Buffers ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = 0; // MathMax(fastOSCLength, slowOSCLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculatePanel(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculatePanel(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,215 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center PSAR Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm PSAR Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shift = 0; // Shift
|
||||||
|
input double step = 0.02; // Step
|
||||||
|
input double maximum = 0.2; // Maximum
|
||||||
|
input bool drawAsDots = false; // Draw As Dots
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int priceSmoothing = 0; // Price Smoothing
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE priceLow = PRICE_CLOSE; // Psar low price
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE priceHigh = PRICE_OPEN; // Psar high price
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD priceSmoothingMethod = MODE_SMA; // Price Smoothing Method
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLimeGreen
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define sarBufferIndex 0
|
||||||
|
#define upBufferIndex 1
|
||||||
|
#define downBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sarBuffer[];
|
||||||
|
double upBuffer[];
|
||||||
|
double downBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Logger library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(sarBufferIndex, sarBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(sarBufferIndex, "SAR");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(upBufferIndex, upBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(upBufferIndex, "Up");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(downBufferIndex, downBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(downBufferIndex, "Down");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XS_PSAR";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
// int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < 0) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate isarValue ...
|
||||||
|
double sarValue = iSAR(
|
||||||
|
NULL,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
step,
|
||||||
|
maximum,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double pHigh = iMA(
|
||||||
|
NULL,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
priceSmoothing,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
priceSmoothingMethod,
|
||||||
|
priceHigh,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double pLow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
priceSmoothing,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
priceSmoothingMethod,
|
||||||
|
priceLow,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
upBuffer[bar_index] = pHigh;
|
||||||
|
sarBuffer[bar_index] = sarValue;
|
||||||
|
downBuffer[bar_index] = pLow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,533 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Sharp Market Pump/Dump Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator detects market
|
||||||
|
// sharp pump and dumps ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm SHPD Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input int loopback = 5; // Loopback for Sharp
|
||||||
|
input double multiplier = 2.0; // Multiplier
|
||||||
|
input double minimumMarketGap = 0.03; // Minimum Market Gap
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Specify this is an Chart Indicator ...
|
||||||
|
// #property indicator_chart_window
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 6
|
||||||
|
#property indicator_plots 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Market Highest"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label2 "Market Lowest"
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label3 "Market Highest Low"
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label4 "Market Lowest High"
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrBlueViolet
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label5 "Market Moving Average"
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color5 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
#property indicator_width5 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_label6 "Market Moving Average T"
|
||||||
|
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color6 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_style6 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
#property indicator_width6 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare indicator buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketHighestBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestLowBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestHighBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketMovingAverageBuffer[];
|
||||||
|
double marketMovingAverageTBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define marketHighestBufferIndex 0
|
||||||
|
#define marketLowestBufferIndex 1
|
||||||
|
#define marketHighestLowBufferIndex 2
|
||||||
|
#define marketLowestHighBufferIndex 3
|
||||||
|
#define marketMovingAverageBufferIndex 4
|
||||||
|
#define marketMovingAverageTBufferIndex 5
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "X_SHPD_IND";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Inputs ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
loopback < 0
|
||||||
|
|| marketLength < 0
|
||||||
|
|| loopback > marketLength
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestBufferIndex, marketHighestBuffer);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestBufferIndex, marketLowestBuffer);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestLowBufferIndex, marketHighestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestHighBufferIndex, marketLowestHighBuffer);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketMovingAverageBufferIndex, marketMovingAverageBuffer);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketMovingAverageTBufferIndex, marketMovingAverageTBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int lastMarketTrend = 0;
|
||||||
|
static datetime lastMarketTrendTime = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < marketLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = rates_total - prev_calculated;
|
||||||
|
if (prev_calculated > 0) {
|
||||||
|
limit++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1 - (loopback + 1); i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastMarketHighestIndex = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double lastMarketHighest = high[lastMarketHighestIndex];
|
||||||
|
marketHighestBuffer[i] = lastMarketHighest;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastMarketLowestIndex = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double lastMarketLowest = low[lastMarketLowestIndex];
|
||||||
|
marketLowestBuffer[i] = lastMarketLowest;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastMarketHighestLowIndex = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double lastMarketHighestLow = high[lastMarketHighestLowIndex];
|
||||||
|
marketHighestLowBuffer[i] = lastMarketHighestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastMarketLowestHighIndex = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double lastMarketLowestHigh = low[lastMarketLowestHighIndex];
|
||||||
|
marketLowestHighBuffer[i] = lastMarketLowestHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketMovingAverage = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength * 2, // Ma Length ...
|
||||||
|
0, // Ma Shift ...
|
||||||
|
MODE_SMA, // Ma Method ...
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN, // Ma Applied Price ...
|
||||||
|
i // Bar Index ...
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketMovingAverageBuffer[i] = marketMovingAverage;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketMovingAverageT = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength * 2, // Ma Length ...
|
||||||
|
0, // Ma Shift ...
|
||||||
|
MODE_SMA, // Ma Method ...
|
||||||
|
PRICE_TYPICAL, // Ma Applied Price ...
|
||||||
|
i // Bar Index ...
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketMovingAverageTBuffer[i] = marketMovingAverageT;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketGap = MathAbs(marketMovingAverageBuffer[i] - marketMovingAverageTBuffer[i]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Going to Trend Down ...
|
||||||
|
bool isMCrossOverMT = marketMovingAverageBuffer[i] > marketMovingAverageTBuffer[i]
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
marketMovingAverageBuffer[i + 1] > marketMovingAverageTBuffer[i + 1]
|
||||||
|
);
|
||||||
|
bool isTrendDown = isMCrossOverMT &&
|
||||||
|
marketGap > minimumMarketGap;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Going to Trend Up ...
|
||||||
|
bool isMCrossUnderMT = marketMovingAverageBuffer[i] < marketMovingAverageTBuffer[i]
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
marketMovingAverageBuffer[i + 1] < marketMovingAverageTBuffer[i + 1]
|
||||||
|
);
|
||||||
|
bool isTrendUp =
|
||||||
|
// !isTrendDown
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
isMCrossUnderMT
|
||||||
|
&& marketGap > minimumMarketGap;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendRange = (
|
||||||
|
!isMCrossUnderMT
|
||||||
|
&& !isMCrossOverMT
|
||||||
|
) || (
|
||||||
|
!isTrendUp
|
||||||
|
&& !isTrendDown
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Detect Last Market Trend State & Last Market Trend Time ...
|
||||||
|
int currentMarketTrend =
|
||||||
|
isTrendDown ? -1 :
|
||||||
|
isTrendUp ? 1 :
|
||||||
|
0;
|
||||||
|
if (currentMarketTrend != lastMarketTrend) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastMarketTrend = currentMarketTrend;
|
||||||
|
lastMarketTrendTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendDown) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime arrowTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double arrowPrice = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
arrowPrice = arrowPrice + (50 * _Point);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_TrendDown_",
|
||||||
|
arrowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
arrowTime,
|
||||||
|
arrowPrice,
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN,
|
||||||
|
ANCHOR_TOP,
|
||||||
|
clrFuchsia,
|
||||||
|
STYLE_SOLID,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendUp) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime arrowTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double arrowPrice = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
arrowPrice = arrowPrice - (50 * _Point);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_TrendUp_",
|
||||||
|
arrowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
arrowTime,
|
||||||
|
arrowPrice,
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWUP,
|
||||||
|
ANCHOR_BOTTOM,
|
||||||
|
clrAqua,
|
||||||
|
STYLE_SOLID,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendRange) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime arrowTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double arrowUpPrice = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
arrowUpPrice = arrowUpPrice + (50 * _Point);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double arrowDownPrice = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
arrowDownPrice = arrowDownPrice - (50 * _Point);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lblUp = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_TrendRange_UP_",
|
||||||
|
arrowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lblDown = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_TrendRange_DOWN_",
|
||||||
|
arrowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lblUp,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
arrowTime,
|
||||||
|
arrowUpPrice,
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN,
|
||||||
|
ANCHOR_TOP,
|
||||||
|
clrGray,
|
||||||
|
STYLE_SOLID,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lblDown,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
arrowTime,
|
||||||
|
arrowDownPrice,
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWUP,
|
||||||
|
ANCHOR_BOTTOM,
|
||||||
|
clrGray,
|
||||||
|
STYLE_SOLID,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharp = false;
|
||||||
|
double marketHLGap = marketHighestBuffer[i] - marketLowestBuffer[i];
|
||||||
|
for (int j = i + loopback; j > i; j--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double prevMarketHLGap = marketHighestBuffer[j] - marketLowestBuffer[j + 1];
|
||||||
|
bool isThisSharp =
|
||||||
|
marketHLGap > prevMarketHLGap * multiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isSharp = isSharp ||
|
||||||
|
(
|
||||||
|
// (
|
||||||
|
// isTrendUp || isTrendDown
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
isThisSharp
|
||||||
|
&& marketGap > minimumMarketGap
|
||||||
|
)
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isSharp) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime arrowTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double arrowPrice = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
arrowPrice = arrowPrice + (50 * _Point);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_SHARP_",
|
||||||
|
arrowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
arrowTime,
|
||||||
|
arrowPrice,
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN,
|
||||||
|
ANCHOR_TOP,
|
||||||
|
clrYellow,
|
||||||
|
STYLE_SOLID,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// return value of prev_calculated for next call
|
||||||
|
return(rates_total);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,154 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center StopLoss Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm StopLoss Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int swingLoopback = 7; // Swing Loopback
|
||||||
|
input double thrshold = 10; // Threshold
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Specify this is an Chart Indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 2 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare plot Long Stop Loss to system ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Long Stop Loss"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare plot Short Stop Loss to system ...
|
||||||
|
#property indicator_label2 "Short Stop Loss"
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare indicator buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longStopLossBuffer[];
|
||||||
|
double shortStopLossBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define longStopLossIndex 0
|
||||||
|
#define shortStopLossIndex 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longStopLossIndex, longStopLossBuffer);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(shortStopLossIndex, shortStopLossBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < swingLoopback) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = rates_total - prev_calculated;
|
||||||
|
if (prev_calculated > 0) {
|
||||||
|
limit++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastMarketHighestIndex = iHighest(_Symbol, _Period, MODE_HIGH, swingLoopback, i);
|
||||||
|
double lastMarketHighest = high[lastMarketHighestIndex];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastMarketLowestIndex = iLowest(_Symbol, _Period, MODE_LOW, swingLoopback, i);
|
||||||
|
double lastMarketLowest = low[lastMarketLowestIndex];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longStopLoss = lastMarketLowest - (thrshold * _Point);
|
||||||
|
longStopLoss = NormalizeDouble(longStopLoss, _Digits);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shortStopLoss = lastMarketHighest + (thrshold * _Point);
|
||||||
|
shortStopLoss = NormalizeDouble(shortStopLoss, _Digits);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
longStopLossBuffer[i] = longStopLoss;
|
||||||
|
shortStopLossBuffer[i] = shortStopLoss;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// return value of prev_calculated for next call
|
||||||
|
return(rates_total);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,221 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center TP Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm TP Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set the R2R Length ...
|
||||||
|
input int swingLoopback = 7; // Swing Loopback
|
||||||
|
input double slThrshold = 10; // SL Threshold
|
||||||
|
input double riskToRewardRatio = 1.5; // Risk to Reward Ratio
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 2
|
||||||
|
#property indicator_plots 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare plot to system ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Long TP"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare plot to system ...
|
||||||
|
#property indicator_label2 "Short TP"
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define longTPBufferIndex 0
|
||||||
|
#define shortTPBufferIndex 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longTPBuffer[];
|
||||||
|
double shortTPBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string slIndicatorName = "x-saherelm.sl";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longTPBufferIndex, longTPBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(longTPBufferIndex, swingLoopback);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(shortTPBufferIndex, shortTPBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(shortTPBufferIndex, swingLoopback);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, swingLoopback);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateLongTP(
|
||||||
|
open,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short TP ...
|
||||||
|
CalculateShortTP(
|
||||||
|
open,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TPs based on SL and Open Price ...
|
||||||
|
void CalculateLongTP(
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// read long sl ...
|
||||||
|
double longSL = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slIndicatorName,
|
||||||
|
swingLoopback,
|
||||||
|
slThrshold,
|
||||||
|
0, // Long SL Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longRisk = open[bar_index] - longSL;
|
||||||
|
double longReward = longRisk * riskToRewardRatio;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longTP = open[bar_index] + longReward;
|
||||||
|
longTP = NormalizeDouble(longTP, _Digits);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
longTPBuffer[bar_index] = longTP;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short TPs based on SL and Open Price ...
|
||||||
|
void CalculateShortTP(
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// read short sl ...
|
||||||
|
double shortSL = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slIndicatorName,
|
||||||
|
swingLoopback,
|
||||||
|
slThrshold,
|
||||||
|
1, // Short SL Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shortRisk = shortSL - open[bar_index];
|
||||||
|
double shortReward = shortRisk * riskToRewardRatio;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shortTP = open[bar_index] - shortReward;
|
||||||
|
shortTP = NormalizeDouble(shortTP, _Digits);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortTPBuffer[bar_index] = shortTP;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,270 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Volume Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides Volume ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm Volume Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 11; // Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 2 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buy Volume ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Sell Volume ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Diff ...
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
//#property indicator_maximum 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set color of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set style of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define buyVolumeBufferIndex 0
|
||||||
|
#define sellVolumeBufferIndex 1
|
||||||
|
#define diffBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double buyVolumeBuffer[];
|
||||||
|
double sellVolumeBuffer[];
|
||||||
|
double diffBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "XS_VOLUME";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buy Volume Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(buyVolumeBufferIndex, buyVolumeBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(buyVolumeBufferIndex, "Buy Volume");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Sell Volume Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(sellVolumeBufferIndex, sellVolumeBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(sellVolumeBufferIndex, "Sell Volume");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Diff Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(diffBufferIndex, diffBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(diffBufferIndex, "Diff");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateBuffers(
|
||||||
|
open,
|
||||||
|
close,
|
||||||
|
high,
|
||||||
|
low,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
long volume = iVolume(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double buyVolume = 0.0;
|
||||||
|
double sellVolume = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Up ...
|
||||||
|
if (close[bar_index] > open[bar_index]) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cuenta = (high[bar_index] - low[bar_index]) * 10000;
|
||||||
|
double cuenta1 = volume - cuenta;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
buyVolume = ((volume - cuenta) / 2) + cuenta;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
buyVolumeBuffer[bar_index] = buyVolume;
|
||||||
|
sellVolumeBuffer[bar_index] = volume - buyVolume;
|
||||||
|
} else
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Down ...
|
||||||
|
if (close[bar_index] < open[bar_index]) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cuenta1 = (high[bar_index] - low[bar_index]) * 10000;
|
||||||
|
double cuenta = volume - cuenta1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
sellVolume = ((volume - cuenta1) / 2) + cuenta1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
sellVolumeBuffer[bar_index] = sellVolume;
|
||||||
|
buyVolumeBuffer[bar_index] = volume - sellVolume;
|
||||||
|
} else
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Neutral ...
|
||||||
|
if (close[bar_index] == open[bar_index]) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cuenta = (volume / 2) * 1.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
sellVolumeBuffer[bar_index] = cuenta;
|
||||||
|
buyVolumeBuffer[bar_index] = volume - cuenta;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
diffBuffer[bar_index] = MathAbs(buyVolumeBuffer[bar_index]) - MathAbs(sellVolumeBuffer[bar_index]);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,337 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set the R2R Length ...
|
||||||
|
input int swingLoopback = 7; // Swing Loopback
|
||||||
|
input int xmaFlowMultiplier = 3; // XMA Flow Multiplier
|
||||||
|
input int xmaMarkMultiplier = 5; // XMA Mark Multiplier
|
||||||
|
input int xmaFastMultiplier = 7; // XMA Fast Multiplier
|
||||||
|
input int xmaSlowMultiplier = 14; // XMA Slow Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 6
|
||||||
|
#property indicator_plots 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA High ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "XMA High"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Low ...
|
||||||
|
#property indicator_label2 "XMA Low"
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrOrange
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Mark ...
|
||||||
|
#property indicator_label3 "XMA Mark"
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrCornflowerBlue
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Mid ...
|
||||||
|
#property indicator_label4 "XMA Mid"
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrBisque
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Fast ...
|
||||||
|
#property indicator_label5 "XMA Fast"
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color5 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width5 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Slow ...
|
||||||
|
#property indicator_label6 "XMA Slow"
|
||||||
|
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color6 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width6 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define xmaHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define xmaLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define xmaMarkBufferIndex 2
|
||||||
|
#define xmaMidBufferIndex 3
|
||||||
|
#define xmaFastBufferIndex 4
|
||||||
|
#define xmaSlowBufferIndex 5
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaHighBuffer[];
|
||||||
|
double xmaLowBuffer[];
|
||||||
|
double xmaMarkBuffer[];
|
||||||
|
double xmaMidBuffer[];
|
||||||
|
double xmaFastBuffer[];
|
||||||
|
double xmaSlowBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (swingLoopback <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA High ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(xmaHighBufferIndex, xmaHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(xmaHighBufferIndex, swingLoopback * xmaFlowMultiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Low ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(xmaLowBufferIndex, xmaLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(xmaLowBufferIndex, swingLoopback * xmaFlowMultiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Mark ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(xmaMarkBufferIndex, xmaMarkBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(xmaMarkBufferIndex, swingLoopback * xmaMarkMultiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Mid ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(xmaMidBufferIndex, xmaMidBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(xmaMidBufferIndex, swingLoopback);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Fast ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(xmaFastBufferIndex, xmaFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(xmaFastBufferIndex, swingLoopback * xmaFastMultiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Slow ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(xmaSlowBufferIndex, xmaSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(xmaSlowBufferIndex, swingLoopback * xmaSlowMultiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, swingLoopback);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Flow ...
|
||||||
|
CalculateXMAFlow(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Mark ...
|
||||||
|
CalculateXMAMark(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Mid ...
|
||||||
|
CalculateXMAMid(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Fast/Slow ...
|
||||||
|
CalculateXMAFastSlow(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Flow ...
|
||||||
|
void CalculateXMAFlow(const int &bar_index) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int xmaFlowLength = swingLoopback * xmaFlowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa High ...
|
||||||
|
double xmaHigh = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaFlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_HIGH,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
xmaHighBuffer[bar_index] = xmaHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Low ...
|
||||||
|
double xmaLow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaFlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_LOW,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
xmaLowBuffer[bar_index] = xmaLow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Mark ...
|
||||||
|
void CalculateXMAMark(const int &bar_index) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int xmaMarkLength = swingLoopback * xmaMarkMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Mark ...
|
||||||
|
double xmaMark = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaMarkLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_HIGH,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
xmaMarkBuffer[bar_index] = xmaMark;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Mid ...
|
||||||
|
void CalculateXMAMid(const int &bar_index) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Mid ...
|
||||||
|
double xmaMid = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
swingLoopback,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_HIGH,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
xmaMidBuffer[bar_index] = xmaMid;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate XMA Fast/Slow ...
|
||||||
|
void CalculateXMAFastSlow(const int &bar_index) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int xmaFastLength = swingLoopback * xmaFastMultiplier;
|
||||||
|
int xmaSlowLength = swingLoopback * xmaSlowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Fast ...
|
||||||
|
double xmaFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
xmaFastBuffer[bar_index] = xmaFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Slow ...
|
||||||
|
double xmaSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
xmaSlowBuffer[bar_index] = xmaSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,408 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMMA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// this is an indicator which going to analyse
|
||||||
|
// Market based on Price Movements and provide
|
||||||
|
// some informations to act based on current market
|
||||||
|
// state ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm Market Analyser (XMMA) Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input int fastShift = 1; // Fast Shift
|
||||||
|
input int slowShift = 3; // Slow Shift
|
||||||
|
input int longMarketFastMultiplier = 100; // Long Market Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longMarketSlowMultiplier = 200; // Long Market Slow Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 7
|
||||||
|
#property indicator_plots 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Fast"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
#property indicator_label2 "SLow"
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Mid ...
|
||||||
|
#property indicator_label3 "Mid"
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrBisque
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long SL ...
|
||||||
|
#property indicator_label4 "Long SL"
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DASH
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short SL ...
|
||||||
|
#property indicator_label5 "Short SL"
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color5 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_DASH
|
||||||
|
#property indicator_width5 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Market Fast ...
|
||||||
|
#property indicator_label6 "Long Fast"
|
||||||
|
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color6 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width6 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Market Slow ...
|
||||||
|
#property indicator_label7 "Long Market Slow"
|
||||||
|
#property indicator_type7 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color7 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style7 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width7 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define fastBufferIndex 0
|
||||||
|
#define slowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define midBufferIndex 2
|
||||||
|
#define longSLBufferIndex 3
|
||||||
|
#define shortSLBufferIndex 4
|
||||||
|
#define longMarketFastBufferIndex 5
|
||||||
|
#define longMarketSlowBufferIndex 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastBuffer[];
|
||||||
|
double slowBuffer[];
|
||||||
|
double midBuffer[];
|
||||||
|
double longSLBuffer[];
|
||||||
|
double shortSLBuffer[];
|
||||||
|
double longMarketFastBuffer[];
|
||||||
|
double longMarketSlowBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastCrossOverIndex = 0;
|
||||||
|
double lastCrossOver = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastCrossUnderIndex = 0;
|
||||||
|
double lastCrossUnder = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lastLongSL = 0.0;
|
||||||
|
int lastLongSLIndex = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lastShortSL = 0.0;
|
||||||
|
int lastShortSLIndex = 0;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
fastShift < 0 ||
|
||||||
|
slowShift < 0 ||
|
||||||
|
marketLength <= 0 ||
|
||||||
|
slowShift < fastShift
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastBufferIndex, fastBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowBufferIndex, slowBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Mid ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(midBufferIndex, midBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long SL ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longSLBufferIndex, longSLBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short SL ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(shortSLBufferIndex, shortSLBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Market Fast ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longMarketFastBufferIndex, longMarketFastBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Market Slow ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longMarketSlowBufferIndex, longMarketSlowBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Flow ...
|
||||||
|
CalculateFlow(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Flow ...
|
||||||
|
void CalculateFlow(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLength + fastShift;
|
||||||
|
int slowLength = marketLength + fastShift + slowShift;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Fast ...
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
fastBuffer[bar_index] = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Slow ...
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
slowBuffer[bar_index] = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Mid ...
|
||||||
|
double xmaMid = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_HIGH,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
midBuffer[bar_index] = xmaMid;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Long Market Fast ...
|
||||||
|
double xmaLongMarketFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength * longMarketFastMultiplier,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
longMarketFastBuffer[bar_index] = xmaLongMarketFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating XMa Long Market Slow ...
|
||||||
|
double xmaLongMarketSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength * longMarketSlowMultiplier,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
longMarketSlowBuffer[bar_index] = xmaLongMarketSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Points ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver = fastBuffer[bar_index] > slowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
fastBuffer[bar_index + 1] > slowBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder = fastBuffer[bar_index] < slowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
fastBuffer[bar_index + 1] < slowBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Trending ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendUp = fastBuffer[bar_index] > slowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& fastBuffer[bar_index] > fastBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
&& slowBuffer[bar_index] > slowBuffer[bar_index + 1];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendDown = fastBuffer[bar_index] < slowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& fastBuffer[bar_index] < fastBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
&& slowBuffer[bar_index] < slowBuffer[bar_index + 1];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Some Calculations ...
|
||||||
|
if (isCrossOver) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastCrossOverIndex = bar_index;
|
||||||
|
lastCrossOver = fastBuffer[bar_index];
|
||||||
|
} else if (isCrossUnder) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastCrossUnderIndex = bar_index;
|
||||||
|
lastCrossUnder = fastBuffer[bar_index];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate SLs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long SL ...
|
||||||
|
if (lastCrossOver > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastLongSLIndex = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
lastCrossOverIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastLongSL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lastLongSLIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short SL ...
|
||||||
|
if (lastCrossUnder > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastShortSLIndex = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
lastCrossUnderIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastShortSL = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lastShortSLIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
longSLBuffer[bar_index] = lastLongSL;
|
||||||
|
shortSLBuffer[bar_index] = lastShortSL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,249 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMMA Signalling Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides signals for XMMA Based Strategy ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMMA Signalling Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Show/Hide ...
|
||||||
|
input bool showSignals = true; // Show Signals
|
||||||
|
input bool showLongSignals = true; // Show Long Signals
|
||||||
|
input bool showShortSignals = true; // Show Short Signals
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Prefixe ...
|
||||||
|
input string signalPrefix = "XS_SG_OSC"; // Signal Prefix
|
||||||
|
input double signalArrowPositionThresholdFactor = 100; // Signal Arrow Dist of Price
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Colors ...
|
||||||
|
input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
||||||
|
input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||||
|
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify alerting signals ...
|
||||||
|
input bool alertSignals = false; // Alert Signals
|
||||||
|
input bool pushNotificationSignals = false; // Push Notification Alert Signals
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Indicator Inputs ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input int fastShift = 1; // Fast Shift
|
||||||
|
input int slowShift = 3; // Slow Shift
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.xmma.signal.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Last Signalled Bar ...
|
||||||
|
int lastSignalledBar = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "XS_SG_OSC";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
fastShift < 0 ||
|
||||||
|
slowShift < 0 ||
|
||||||
|
marketLength <= 0 ||
|
||||||
|
slowShift < fastShift
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateSignals(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(signalPrefix);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we are Calculate Signals based on Oscillators and fill up
|
||||||
|
// related buffers ...
|
||||||
|
void CalculateSignals(const int &bar_index) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||||
|
XSignalRequest request = CalculateSignal(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
fastShift,
|
||||||
|
slowShift
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!request.hasSignal) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Multiple Alerting at same Candle ...
|
||||||
|
if (lastSignalledBar == bar_index) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastSignalledBar = bar_index;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasLongSignal = request.type == X_LONG;
|
||||||
|
bool hasShortSignal = request.type == X_SHORT;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Tag ...
|
||||||
|
string signalTAG = GenerateSignalTAG(
|
||||||
|
request.signal,
|
||||||
|
signalPrefix,
|
||||||
|
bullishSignalLabel,
|
||||||
|
bearishSignalLabel
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Handle Alerts ...
|
||||||
|
if (alertSignals && bar_index == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// General Alert ...
|
||||||
|
Alert(signalTAG);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Notifications ...
|
||||||
|
if (pushNotificationSignals) {
|
||||||
|
SendNotification(signalTAG);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Handle Can Show Signals ...
|
||||||
|
bool canShowSignals = showSignals &&
|
||||||
|
(hasLongSignal ? showLongSignals : hasShortSignal ? showShortSignals : false);
|
||||||
|
if (canShowSignals) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here i must to Draw Signal Shapes ...
|
||||||
|
DrawSignal(
|
||||||
|
request.signal,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
signalArrowPositionThresholdFactor,
|
||||||
|
signalPrefix, // Signal Tag ...
|
||||||
|
bullishSignalLabel, // Long Signal Label ...
|
||||||
|
bullishSignalColor,
|
||||||
|
bearishSignalLabel, // Short Signal Label ...
|
||||||
|
bearishSignalColor
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,203 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Logger library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.log.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Drawing library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.draw.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Determines current working is New Bar or not ...
|
||||||
|
bool IsNewBar() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static datetime lastbar;
|
||||||
|
datetime curbar = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_LASTBAR_DATE);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(lastbar != curbar) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastbar = curbar;
|
||||||
|
return true;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this function check crossing up two Buffers ...
|
||||||
|
bool IsCrossedOver(
|
||||||
|
double &arr1[],
|
||||||
|
double &arr2[],
|
||||||
|
int index1,
|
||||||
|
int index2 = -1
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Normalize Index 2 Value ...
|
||||||
|
if (index2 < 0) {
|
||||||
|
index2 = index1 + 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = (arr1[index1] > arr2[index1]) && !(arr1[index2] > arr2[index2]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this function check crossing down two Buffers ...
|
||||||
|
bool IsCrossedUnder(
|
||||||
|
double &arr1[],
|
||||||
|
double &arr2[],
|
||||||
|
int index1,
|
||||||
|
int index2 = -1
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Normalize Index 2 Value ...
|
||||||
|
if (index2 < 0) {
|
||||||
|
index2 = index1 + 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = (arr1[index1] < arr2[index1]) && !(arr1[index2] < arr2[index2]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert points to Actual Point ...
|
||||||
|
double PointsToDouble(int points) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = points * _Point;
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Converts Pips to Points ...
|
||||||
|
int PipsToPoints(int pips) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int result = pips * ((_Digits == 3 || _Digits == 5) ? 10 : 1);
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Converts Pips to Double ...
|
||||||
|
double PipsToDouble(int pips) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = PointsToDouble(PipsToPoints(pips));
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Multiply two Buffer ...
|
||||||
|
void MultiplyBuffer(
|
||||||
|
const double &buffer1[],
|
||||||
|
const double &buffer2[],
|
||||||
|
double &result[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int buffer1Size = ArraySize(buffer1);
|
||||||
|
int buffer2Size = ArraySize(buffer2);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int size = MathMax(buffer1Size, buffer2Size);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArrayResize(result, size);
|
||||||
|
ArrayFill(result, 0, size, 0.0);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for (int i = 0; i < size; i++) {
|
||||||
|
result[i] = buffer1[i] * buffer2[i];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate SMA ...
|
||||||
|
double iSMA(
|
||||||
|
const double &src[],
|
||||||
|
const int len = 7,
|
||||||
|
const int bar_index = 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for (int i = bar_index + (len - 1); i >= bar_index; i--) {
|
||||||
|
result += src[bar_index] / len;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculat VMA ...
|
||||||
|
double iVWMA(
|
||||||
|
const double &src[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int len = 7,
|
||||||
|
const int bar_index = 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// double volume ...
|
||||||
|
int volumeSize = ArraySize(volume);
|
||||||
|
double dVolume[];
|
||||||
|
ArrayResize(dVolume, volumeSize);
|
||||||
|
ArrayFill(dVolume, 0, volumeSize, 0.0);
|
||||||
|
for (int i = 0; i < volumeSize; i++) {
|
||||||
|
dVolume[i] = volume[i] * 1.0;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double multipliedSourceVolume[];
|
||||||
|
MultiplyBuffer(
|
||||||
|
src,
|
||||||
|
dVolume,
|
||||||
|
multipliedSourceVolume
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result = iSMA(
|
||||||
|
multipliedSourceVolume,
|
||||||
|
len
|
||||||
|
) / iSMA(
|
||||||
|
dVolume,
|
||||||
|
len
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,271 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
const string slIndicatorName = "x-saherelm.sl";
|
||||||
|
const string tpIndicatorName = "x-saherelm.tp";
|
||||||
|
const string maIndicatorName = "x-saherelm.ma";
|
||||||
|
const string xmaIndicatorName = "x-saherelm.xma";
|
||||||
|
const string oscIndicatorName = "x-saherelm.osc";
|
||||||
|
const string sslIndicatorName = "x-saherelm.ssl";
|
||||||
|
const string pcrtIndicatorName = "x-saherelm.pcrt";
|
||||||
|
const string volumeIndicatorName = "x-saherelm.volume";
|
||||||
|
const string zigZagIndicatorName = "x-saherelm.zigzag";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Direction ...
|
||||||
|
enum X_DIRECTION {
|
||||||
|
X_UP,
|
||||||
|
X_DOWN
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_NONE,
|
||||||
|
X_LONG,
|
||||||
|
X_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define an Specific Arrow Code enum ...
|
||||||
|
enum X_ARROW_CODE {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
X_ARROW_UP = OBJ_ARROW_UP,
|
||||||
|
X_ARROW_DOWN = OBJ_ARROW_DOWN,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
X_ARROW_THUMB_UP = OBJ_ARROW_THUMB_UP,
|
||||||
|
X_ARROW_THUMB_DOWN = OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
X_ARROW_BUY = OBJ_ARROW_BUY,
|
||||||
|
X_ARROW_SELL = OBJ_ARROW_SELL,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
X_ARROW_STOP = OBJ_ARROW_STOP,
|
||||||
|
X_ARROW_CHECK = OBJ_ARROW_CHECK,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
X_ARROW_LEFT_PRICE = OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,
|
||||||
|
X_ARROW_RIGHT_PRICE = OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Pricae Action Theory Candle Types ...
|
||||||
|
enum X_P_CANDLE_TYPE {
|
||||||
|
X_P_CT_BULLISH = 1,
|
||||||
|
X_P_CT_NEUTRAL = 2,
|
||||||
|
X_P_CT_BEARISH = 3,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Candlestick Theory Candle Types ...
|
||||||
|
enum X_CANDLE_TYPE {
|
||||||
|
X_CT_DOJI = 1,
|
||||||
|
X_CT_EVENING_STAR = 2,
|
||||||
|
X_CT_MORNING_STAR = 3,
|
||||||
|
X_CT_SHOOTING_STAR = 4,
|
||||||
|
X_CT_HAMMER = 5,
|
||||||
|
X_CT_INVERTED_HAMMER = 6,
|
||||||
|
X_CT_BEARISH_HARAMI = 7,
|
||||||
|
X_CT_BULLISH_HARAMI = 8,
|
||||||
|
X_CT_BEARISH_ENGULFING = 9,
|
||||||
|
X_CT_BULLISH_ENGULFING = 10,
|
||||||
|
X_CT_PRICE_LINE = 11,
|
||||||
|
X_CT_BULLISH_BELT = 12,
|
||||||
|
X_CT_BULLISH_KICKER = 13,
|
||||||
|
X_CT_BEARISH_KICKER = 14,
|
||||||
|
X_CT_HANGING_MAN = 15,
|
||||||
|
X_CT_DARK_CLOUD_COVER = 16
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we model OSC Return Data ...
|
||||||
|
struct XOSCState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOSC;
|
||||||
|
double fastOSCPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowOSC;
|
||||||
|
double slowOSCPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double powerOSC;
|
||||||
|
double powerOSCPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double varOSC;
|
||||||
|
double varOSCPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double tanFSOSC;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model MACD State ...
|
||||||
|
struct XMACDState {
|
||||||
|
double MACD;
|
||||||
|
double signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// model ssl State ...
|
||||||
|
struct XSSLState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sslUp;
|
||||||
|
double sslUpPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sslDown;
|
||||||
|
double sslDownPrev;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Model Volume Indicator Result ...
|
||||||
|
struct XVolumeState {
|
||||||
|
double buyVolume;
|
||||||
|
double sellVolume;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Info Model ...
|
||||||
|
struct XSignalInfo {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasLongSignal;
|
||||||
|
bool hasShortSignal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Model SLs as this ...
|
||||||
|
struct XSLInfo {
|
||||||
|
double longSL;
|
||||||
|
double shortSL;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Model TPs as this ...
|
||||||
|
struct XTPInfo {
|
||||||
|
double longTP;
|
||||||
|
double shortTP;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ZigZag State ...
|
||||||
|
struct XZigZagState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double zigZag;
|
||||||
|
datetime zigZagTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double zigZagPrev;
|
||||||
|
datetime zigZagPrevTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low;
|
||||||
|
int lowBarIndex;
|
||||||
|
datetime lowTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high;
|
||||||
|
int highBarIndex;
|
||||||
|
datetime highTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double delta;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isWaitForTrendUp;
|
||||||
|
bool isWaitForTrendDown;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLowIsLastLow;
|
||||||
|
bool isHighIsLastHigh;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
double entryPrice;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// State of Market based on XMA ...
|
||||||
|
struct XMAState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaFast;
|
||||||
|
double xmaFastPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaSlow;
|
||||||
|
double xmaSlowPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBullishTrend;
|
||||||
|
bool isBearishTrend;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double trendPower;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaHigh;
|
||||||
|
double xmaHighPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaLow;
|
||||||
|
double xmaLowPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isFlowUp;
|
||||||
|
bool isFlowDown;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaMark;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double xmaMid;
|
||||||
|
double xmaMidPrev;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define an enum for Detection Rules on Candlestick Indicator ...
|
||||||
|
enum X_CD_DETECTION_RULES {
|
||||||
|
X_PRICE_50_SMA,
|
||||||
|
X_PRICE_50_200_SMA
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,138 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
const string xmaIndicatorName = "x-saherelm.xma";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_NONE,
|
||||||
|
X_LONG,
|
||||||
|
X_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
double entryPrice;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define a Model to Represent Snapshot of XMA Indicator ...
|
||||||
|
struct XMAState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FAST ...
|
||||||
|
double scFast;
|
||||||
|
double scFastPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SLOW ...
|
||||||
|
double scSlow;
|
||||||
|
double scSlowPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCTrendUp;
|
||||||
|
bool isSCTrendDown;
|
||||||
|
bool isSCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isSCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FAST ...
|
||||||
|
double mcFast;
|
||||||
|
double mcFastPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SLOW ...
|
||||||
|
double mcSlow;
|
||||||
|
double mcSlowPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCTrendUp;
|
||||||
|
bool isMCTrendDown;
|
||||||
|
bool isMCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isMCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FAST ...
|
||||||
|
double lcFast;
|
||||||
|
double lcFastPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SLOW ...
|
||||||
|
double lcSlow;
|
||||||
|
double lcSlowPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLCTrendUp;
|
||||||
|
bool isLCTrendDown;
|
||||||
|
bool isLCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isLCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MIDDLEAGE ...
|
||||||
|
double marketMiddleage;
|
||||||
|
double marketMiddleagePrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Hot Cross Points ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isHotCrossOver;
|
||||||
|
bool isHottestCrossOver;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isHotCrossUnder;
|
||||||
|
bool isHottestCrossUnder;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ...
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
bool hasLongSignal;
|
||||||
|
bool hasShortSignal;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,84 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMMA Models Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// contains all data model definitions related to
|
||||||
|
// an specific Indicator/Oscillator/Expert ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMMA Models Library"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
const string xmmaIndicatorName = "x-saherelm.xmma";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_NONE,
|
||||||
|
X_LONG,
|
||||||
|
X_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
double entryPrice;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XMMAState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast;
|
||||||
|
double fastPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow;
|
||||||
|
double slowPrev;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mid;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longSL;
|
||||||
|
double shortSL;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver;
|
||||||
|
bool isCrossUnder;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendUp;
|
||||||
|
bool isTrendDown;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,532 @@
|
|||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| x-saherelm.ea |
|
||||||
|
//| Copyright 2023, SaherElm IT Center |
|
||||||
|
//| https://www.saherelm.ir |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
input double riskToReward = 1.5; // Risk To Reward Ratio
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Providers ...
|
||||||
|
enum ENUM_XSIGNAL_PROVIDER {
|
||||||
|
X_UNKNOWN_PROVIDER = 0,
|
||||||
|
X_CCI_PROVIDER = 1
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Type ...
|
||||||
|
enum ENUM_XSIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_NONE = 0,
|
||||||
|
X_BUY = 1,
|
||||||
|
X_SELL = 2
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Type ...
|
||||||
|
ENUM_XSIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ID ...
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||||
|
int ticket;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Provider ...
|
||||||
|
ENUM_XSIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Target Point ...
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Stop Loss ...
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Entry Price ...
|
||||||
|
double price;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signalling Time ...
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// CCI Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XCCILongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime start;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverMinusHundredTime;
|
||||||
|
datetime crossUnderMinusHundredTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double crossOverSlope;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isNewBar = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int countedBars = 0;
|
||||||
|
int totalSignals = 0;
|
||||||
|
int lastSignalledBar = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCCILongSignalConditions cciLongConds = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Expert initialization function |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
int OnInit()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
//| Expert tick function |
|
||||||
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
||||||
|
void OnTick()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isNewBar = IsNewBar();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isNewBar) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
countedBars++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
0
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasSignal = false;
|
||||||
|
bool hasLongSignal = false;
|
||||||
|
bool hasShortSignal = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Generate Signals Based On iCCI ...
|
||||||
|
CheckCCILongSignalConditions(0);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Signal ...
|
||||||
|
hasLongSignal =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check CCI Long Signal is Valid ...
|
||||||
|
ValidateCCILongConditions();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ...
|
||||||
|
hasSignal = hasLongSignal || hasShortSignal;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Going Forward when there is no Signal ...
|
||||||
|
if (!hasSignal) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (lastSignalledBar == countedBars) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals++;
|
||||||
|
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Get CCI Long Signal ...
|
||||||
|
XSignal signal = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
signal = GenerateCCILongSignal();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
TradeOnSignal(signal);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
Print("CCI Long Signal ...");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ClearCCILongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Trade Based On Signal ...
|
||||||
|
void TradeOnSignal(
|
||||||
|
XSignal &signal
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (signal.type == X_NONE) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLongSignal = signal.type == X_BUY;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Order Operation ...
|
||||||
|
int operation = isLongSignal ?
|
||||||
|
OP_BUY :
|
||||||
|
OP_SELL;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Detect Trade Color ...
|
||||||
|
color clr = isLongSignal ?
|
||||||
|
clrAqua :
|
||||||
|
clrFuchsia;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Generate Signal Comment ...
|
||||||
|
string label = isLongSignal ?
|
||||||
|
"BUY" :
|
||||||
|
"SELL";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Generate Signal Comment ...
|
||||||
|
string comment = StringConcatenate(
|
||||||
|
"XCCI",
|
||||||
|
"_", signal.id,
|
||||||
|
"_", label
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Placing Order ...
|
||||||
|
int orderTicket = OrderSend(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
operation,
|
||||||
|
0.01,
|
||||||
|
signal.price,
|
||||||
|
3,
|
||||||
|
signal.sl,
|
||||||
|
signal.tp,
|
||||||
|
comment,
|
||||||
|
signal.id,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clr
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Signal Shape if Order Opened Successfully ...
|
||||||
|
if (orderTicket >= 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
signal.ticket = orderTicket;
|
||||||
|
Print("Order: ", orderTicket, " ...");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert CCI Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignal GenerateCCILongSignal() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignal result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll = GetLowestLow();
|
||||||
|
double hh = GetHighestHigh();
|
||||||
|
double pSar = iSAR(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
0.002,
|
||||||
|
0.02,
|
||||||
|
0
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = ll;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = entryPrice - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * riskToReward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (tp > hh) {
|
||||||
|
tp = hh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (tp < entryPrice + priceGap) {
|
||||||
|
tp = entryPrice + priceGap;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
0
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.tp = tp;
|
||||||
|
result.sl = 0; // sl;
|
||||||
|
result.type = X_BUY;
|
||||||
|
result.id = totalSignals;
|
||||||
|
result.price = entryPrice;
|
||||||
|
result.provider = X_CCI_PROVIDER;
|
||||||
|
result.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate CCI Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateCCILongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
cciLongConds.start != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime >= cciLongConds.start
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime > cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverSlope > 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear CCI Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearCCILongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.start = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverSlope = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckCCILongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Bar Time ...
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LONG:
|
||||||
|
// wait for cci cross under -100
|
||||||
|
// then wait for cross over -100
|
||||||
|
// slope of crossing over ??? ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.start == 0) {
|
||||||
|
cciLongConds.start = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Start Time ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.start == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Read current, prev, and prevPrev CCI ...
|
||||||
|
double cci = GetCCI(bar_index);
|
||||||
|
double cci1 = GetCCI(bar_index + 1);
|
||||||
|
double cci2 = GetCCI(bar_index + 2);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Under -100 ...
|
||||||
|
bool isCrossUnderMinusHundred =
|
||||||
|
cci < -100 && !(cci1 < -100);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fill Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnderMinusHundred
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Going forward untill Cross Under Happens ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Over -100 ...
|
||||||
|
bool isCrossOverMinusHundred =
|
||||||
|
cci > -100 && !(cci1 > -100);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fill Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOverMinusHundred
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent from Going forward untill Cross Over Happens ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Slope ...
|
||||||
|
double x1 = 0;
|
||||||
|
double y1 = cci1;
|
||||||
|
double x2 = 1;
|
||||||
|
double y2 = cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculat Line Slope ...
|
||||||
|
double tSlope = GetSlope(
|
||||||
|
x1, y1, x2, y2
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverSlope = tSlope;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve CCI Value ...
|
||||||
|
double GetCCI(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLength = 504,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE source = PRICE_TYPICAL
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iCCI(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
source,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Determines current working is New Bar or not ...
|
||||||
|
bool IsNewBar() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static datetime lastbar;
|
||||||
|
datetime curbar = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_LASTBAR_DATE);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(lastbar != curbar) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastbar = curbar;
|
||||||
|
return true;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Get Slope of a Line by it's two Point ...
|
||||||
|
double GetSlope(
|
||||||
|
double x1,
|
||||||
|
double y1,
|
||||||
|
double x2,
|
||||||
|
double y2
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = (y2 - y1)/(x2 - x1);
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Related Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double GetLowestLow() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
14,
|
||||||
|
0
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double GetHighestHigh() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
14,
|
||||||
|
0
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,100 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
const string xmaIndicatorName = "x-saherelm.xma";
|
||||||
|
const string adxIndicatorName = "x-saherelm.adx";
|
||||||
|
const string oscIndicatorName = "x-saherelm.osc";
|
||||||
|
const string shpdIndicatorName = "x-saherelm.shpd";
|
||||||
|
const string zigZagIndicatorName = "x-saherelm.zigzag";
|
||||||
|
const string xmarketIndicatorName = "x-saherelm.xmarket";
|
||||||
|
const string momentumIndicatorName = "x-saherelm.momentum";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Direction ...
|
||||||
|
enum X_DIRECTION {
|
||||||
|
X_UP,
|
||||||
|
X_DOWN
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_NONE,
|
||||||
|
X_LONG,
|
||||||
|
X_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
int ticket;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
string comment;
|
||||||
|
double entryPrice;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XMACycleState {
|
||||||
|
double fast;
|
||||||
|
double slow;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define a Model to Represent Snapshot of XMA Indicator ...
|
||||||
|
struct XMAState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SC ...
|
||||||
|
XMACycleState sc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MC ...
|
||||||
|
XMACycleState mc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LC ...
|
||||||
|
XMACycleState lc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MIDDLEAGE ...
|
||||||
|
double marketMiddleage;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// PARABOLIC-SAR ...
|
||||||
|
double parabolicSAR;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,330 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center OSC Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides OSC ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm OSC Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle (Fast OSC) ...
|
||||||
|
input int fastOSCLength = 10; // FastOSC Length
|
||||||
|
input double fastOSCMultiplier = 1.0; // FastOSC Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle (Slow OSC) ...
|
||||||
|
input int slowOSCLength = 30; // SlowOSC Length
|
||||||
|
input double slowOSCMultiplier = 3.0; // SlowOSC Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 5
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 2 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 5
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Power OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DASHDOTDOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Var OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrBlueViolet
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Tan Fast/Slow OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width5 0
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_NONE
|
||||||
|
#property indicator_color5 clrNONE
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
//#property indicator_maximum 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set color of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set style of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define fastOSCBufferIndex 0
|
||||||
|
#define slowOSCBufferIndex 1
|
||||||
|
#define powerOSCBufferIndex 2
|
||||||
|
#define varOSCBufferIndex 3
|
||||||
|
#define fastSlowOSCAngleBufferIndex 4
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOSCBuffer[];
|
||||||
|
double slowOSCBuffer[];
|
||||||
|
double fastSlowOSCAngleBuffer[];
|
||||||
|
double powerOSCBuffer[];
|
||||||
|
double varOSCBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
string rmaIndicatorName = "x-saherelm.rma";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
fastOSCLength < 0 ||
|
||||||
|
slowOSCLength < 0 ||
|
||||||
|
slowOSCLength <= fastOSCLength
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XS_OSC";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(1, 0.5);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(2, 1);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastOSCBufferIndex, fastOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(fastOSCBufferIndex, "Fast OSC");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(fastOSCBufferIndex, fastOSCLength - 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowOSCBufferIndex, slowOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(slowOSCBufferIndex, "Slow OSC");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(slowOSCBufferIndex, slowOSCLength - 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Power OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerOSCBufferIndex, powerOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerOSCBufferIndex, "Power OSC");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Var OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(varOSCBufferIndex, varOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(varOSCBufferIndex, "Var OSC");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Tan Fast/Slow OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastSlowOSCAngleBufferIndex, fastSlowOSCAngleBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(fastSlowOSCAngleBufferIndex, "F/L OSC Angle");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(fastOSCLength, slowOSCLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateOscillators(close, i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateOscillators(
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle Calculations ...
|
||||||
|
int scl = fastOSCLength / 2;
|
||||||
|
int scl2 = scl / 2;
|
||||||
|
double maScl = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, scl, 0, bar_index);
|
||||||
|
double scmAtr = iATR(_Symbol, _Period, scl, bar_index);
|
||||||
|
double scmOff = fastOSCMultiplier * scmAtr;
|
||||||
|
double maScl2 = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, scl2, 0, bar_index);
|
||||||
|
double sctParam = maScl2 != 0 ? maScl2 : close[bar_index + 1];
|
||||||
|
double sct = sctParam + scmOff;
|
||||||
|
double scb = sctParam - scmOff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle Calculations ...
|
||||||
|
int mcl = slowOSCLength / 2;
|
||||||
|
int mcl2 = mcl / 2;
|
||||||
|
double maMcl = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, mcl, 0, bar_index);
|
||||||
|
double mcmAtr = iATR(_Symbol, _Period, mcl, bar_index);
|
||||||
|
double mcmOff = slowOSCMultiplier * mcmAtr;
|
||||||
|
double maMcl2 = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, mcl2, 0, bar_index);
|
||||||
|
double mctParam = maMcl2 != 0 ? maMcl2 : close[bar_index + 1];
|
||||||
|
double mct = mctParam + mcmOff;
|
||||||
|
double mcb = mctParam - mcmOff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scMM = (sct + scb) / 2;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOCS = (close[bar_index] - mcb) / (mct - mcb);
|
||||||
|
fastOSCBuffer[bar_index] = fastOCS;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowOCS = (scMM - mcb) / (mct - mcb);
|
||||||
|
slowOSCBuffer[bar_index] = slowOCS;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Power ...
|
||||||
|
// Difference Variant between FastOSC and Slow OSC ...
|
||||||
|
double powerOSC = fastOCS - slowOCS;
|
||||||
|
powerOSCBuffer[bar_index] = powerOSC;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Var OSC ...
|
||||||
|
double varOSC = fastOCS - 0.5;
|
||||||
|
varOSCBuffer[bar_index] = varOSC;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Tan Fast/Slow OSC ...
|
||||||
|
double fastOSCSlope = fastOSCBuffer[bar_index] - fastOSCBuffer[bar_index + 1];
|
||||||
|
double slowOSCSlope = slowOSCBuffer[bar_index] - slowOSCBuffer[bar_index + 1];
|
||||||
|
double tanFastSlowOSC = MathAbs(
|
||||||
|
(fastOSCSlope - slowOSCSlope) / (1 + (fastOSCSlope * slowOSCSlope))
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we pass Tan of angle ...
|
||||||
|
// fastSlowOSCAngleBuffer[bar_index] = tanFastSlowOSC;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we pass degree of angle ...
|
||||||
|
fastSlowOSCAngleBuffer[bar_index] = MathArctan(tanFastSlowOSC);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,412 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center X Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm X Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleMultiplier = 2; // Market Short Cycle Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleMultiplier = 6; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleMultiplier = 36; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_SMA; // Ma Method
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color5 C'62,82,6'
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width5 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color6 C'255,81,0'
|
||||||
|
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width6 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// HH Buffers ...
|
||||||
|
#define scHHBufferIndex 0
|
||||||
|
#define scLLBufferIndex 1
|
||||||
|
#define mcHHBufferIndex 2
|
||||||
|
#define mcLLBufferIndex 3
|
||||||
|
#define lcHHBufferIndex 4
|
||||||
|
#define lcLLBufferIndex 5
|
||||||
|
|
||||||
|
double scHHBuffer[];
|
||||||
|
double scLLBuffer[];
|
||||||
|
double mcHHBuffer[];
|
||||||
|
double mcLLBuffer[];
|
||||||
|
double lcHHBuffer[];
|
||||||
|
double lcLLBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Variables ...
|
||||||
|
int shortCycleLength;
|
||||||
|
int mediumCycleLength;
|
||||||
|
int longCycleLength;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength <= 0 ||
|
||||||
|
shortCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||||
|
mediumCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||||
|
shortCycleMultiplier > mediumCycleMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleLength = shortCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
mediumCycleLength = mediumCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
longCycleLength = longCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High and Lowest Low Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Highest High ...
|
||||||
|
string scHHLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"SC HH(", shortCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scHHBufferIndex, scHHBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(scHHBufferIndex, scHHLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
string scLLLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"SC LL(", shortCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scLLBufferIndex, scLLBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(scLLBufferIndex, scLLLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Highest High ...
|
||||||
|
string mcHHLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"MC HH(", mediumCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcHHBufferIndex, mcHHBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcHHBufferIndex, mcHHLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
string mcLLLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"MC LL(", mediumCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcLLBufferIndex, mcLLBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcLLBufferIndex, mcLLLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Highest High ...
|
||||||
|
string lcHHLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"LC HH(", longCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcHHBufferIndex, lcHHBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcHHBufferIndex, lcHHLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
string lcLLLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"LC LL(", longCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcLLBufferIndex, lcLLBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcLLBufferIndex, lcLLLbl);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculat Ma's ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateShortCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateMediumCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateLongCycle(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateShortCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scHHIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
shortCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scHH = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
scHHIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
scHHBuffer[bar_index] = scHH;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scLLIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
shortCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scLL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
scLLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
scLLBuffer[bar_index] = scLL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Medium Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateMediumCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcHHIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
mediumCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcHH = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mcHHIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
mcHHBuffer[bar_index] = mcHH;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcLLIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
mediumCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcLL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mcLLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
mcLLBuffer[bar_index] = mcLL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Long Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateLongCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcHHIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
longCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcHH = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lcHHIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lcHHBuffer[bar_index] = lcHH;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcLLIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
longCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcLL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lcLLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lcLLBuffer[bar_index] = lcLL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,265 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Trend Power Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 100
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
#define powerUpBufferIndex 0
|
||||||
|
#define powerDownBufferIndex 1
|
||||||
|
#define signalBufferIndex 2
|
||||||
|
#define diBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
double powerUpBuffer[];
|
||||||
|
double powerDownBuffer[];
|
||||||
|
double signalBuffer[];
|
||||||
|
double diBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(1, 50);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetLevelValue(2, 100);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pUpLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Up (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerUpBufferIndex, pUpLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerUpBufferIndex, powerUpBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(powerUpBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pDownLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Down (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerDownBufferIndex, pDownLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerDownBufferIndex, powerDownBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(powerDownBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pSignalLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Signal (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(signalBufferIndex, pSignalLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(signalBufferIndex, signalBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(signalBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "X_TPW_OSC";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Ma ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double powerUp = 0;
|
||||||
|
double powerDown = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int dailyCount = GetDailyCandleCount();
|
||||||
|
double dailyHH = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
dailyCount
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double dailyLL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
dailyCount
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double dailyDiff = dailyHH - dailyLL;
|
||||||
|
double rate = dailyDiff / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XOHCL c = GetCandleModel(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cRange =
|
||||||
|
MathAbs(c.open - c.close)
|
||||||
|
// MathAbs(c.high - c.low)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
bool isBullish = c.open < c.close;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isBullish) {
|
||||||
|
powerUp += cRange;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
powerDown += cRange;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUp = powerUp / rate;
|
||||||
|
powerDown = powerDown / rate;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ema = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double signal = (ema / 100) * rate;
|
||||||
|
double signalAddition = MathMin(powerUp, powerDown);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUpBuffer[bar_index] = powerUp;
|
||||||
|
powerDownBuffer[bar_index] = powerDown;
|
||||||
|
signalBuffer[bar_index] = signal + signalAddition;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,291 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Trend Power Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input int shift = 0; // Shift
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
// #property indicator_minimum 0
|
||||||
|
// #property indicator_maximum 200
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// #property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
// #property indicator_color4 clrAqua
|
||||||
|
// #property indicator_style4 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
// #property indicator_width4 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
#define powerUpBufferIndex 0
|
||||||
|
#define powerDownBufferIndex 1
|
||||||
|
#define signalBufferIndex 2
|
||||||
|
// #define diBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
double powerUpBuffer[];
|
||||||
|
double powerDownBuffer[];
|
||||||
|
double signalBuffer[];
|
||||||
|
// double diBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
// IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// SetLevelValue(1, 50);
|
||||||
|
// IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// SetLevelValue(2, 100);
|
||||||
|
// IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pUpLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Up (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerUpBufferIndex, pUpLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerUpBufferIndex, powerUpBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(powerUpBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pDownLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Down (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(powerDownBufferIndex, pDownLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(powerDownBufferIndex, powerDownBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(powerDownBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string pSignalLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"P Signal (", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexLabel(signalBufferIndex, pSignalLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(signalBufferIndex, signalBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(signalBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string pDiLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "P DI (", marketLength, ")"
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
// SetIndexLabel(diBufferIndex, pDiLbl);
|
||||||
|
// SetIndexBuffer(diBufferIndex, diBuffer);
|
||||||
|
// SetIndexDrawBegin(diBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
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logTag = "X_TPW_OSC";
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//
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return INIT_SUCCEEDED;
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}
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//
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// Calculating what we want ...
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int OnCalculate(const int rates_total,
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const int prev_calculated,
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const datetime &time[],
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const double &open[],
|
||||||
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const double &high[],
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||||||
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const double &low[],
|
||||||
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const double &close[],
|
||||||
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const long &tick_volume[],
|
||||||
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const long &volume[],
|
||||||
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const int &spread[]
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) {
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//
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// this counts Available Bars ...
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int limit;
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||||||
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//
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// because in some cases we may have more than one input for
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// calculation and we must prevent any calculation
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// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
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||||||
|
// and then wait until pass it ...
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||||||
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int maxLength = MathMax(0, marketLength);
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||||||
|
|
||||||
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//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
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||||||
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if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
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||||||
|
}
|
||||||
|
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||||||
|
//
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||||||
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// found which candles calculated before ...
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|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
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||||||
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||||||
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//
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||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
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||||||
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for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
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//
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// Start Calculation here ...
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// i is bar_index ...
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//
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// Calculate Buffers ...
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CalculateBuffers(i);
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}
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//
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return rates_total;
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}
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//
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// END Event Handlers ...
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//
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//
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// START Functions ...
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//
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//
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// Calculating Ma ...
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void CalculateBuffers(
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const int &bar_index
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) {
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//
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double powerUp = 0;
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double powerDown = 0;
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//
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int dailyCount = GetDailyCandleCount();
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double dailyHH = GetMarketHighestHigh(
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|
bar_index,
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||||||
|
dailyCount
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double dailyLL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
dailyCount
|
||||||
|
);
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||||||
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double dailyDiff = dailyHH - dailyLL;
|
||||||
|
double rate = dailyDiff / 100;
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||||||
|
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||||||
|
//
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||||||
|
for (int i = bar_index + shift; i < bar_index + marketLength + shift; i++) {
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||||||
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//
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||||||
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XOHCL c = GetCandleModel(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
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||||||
|
double cRange =
|
||||||
|
MathAbs(c.open - c.close)
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||||||
|
// MathAbs(c.high - c.low)
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||||||
|
;
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||||||
|
bool isBullish = c.open < c.close;
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||||||
|
|
||||||
|
//
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||||||
|
if (isBullish) {
|
||||||
|
powerUp += cRange;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
powerDown += cRange;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUp = powerUp / rate;
|
||||||
|
powerDown = powerDown / rate;
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ema = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
(marketLength * 2),
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerUpBuffer[bar_index] = powerUp;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
powerDownBuffer[bar_index] = -1 * powerDown;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double emaRate = MathAbs(powerUp - MathAbs(powerDown)) / 100;
|
||||||
|
double signal = (ema / 100) * emaRate;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isPowerUp = powerUp > MathAbs(powerDown);
|
||||||
|
double signalAddition = isPowerUp ? (-1 * powerDown) : powerUp;
|
||||||
|
signalBuffer[bar_index] = signal + signalAddition;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// double pDiff = powerUpBuffer[bar_index] - powerDownBuffer[bar_index];
|
||||||
|
// double cDiValue = pDiff + signalBuffer[bar_index];
|
||||||
|
// diBuffer[bar_index] = cDiValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,395 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center X Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
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||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm X Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input double step = 0.02; // P SAR Step
|
||||||
|
input double maximum = 0.2; // P SAR Maximum
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleMultiplier = 2; // Market Short Cycle Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleMultiplier = 6; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleMultiplier = 36; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_SMA; // Ma Method
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Fast Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Slow Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Fast Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Slow Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Fast Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color5 C'62,82,6'
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width5 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Slow Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color6 C'255,81,0'
|
||||||
|
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width6 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic SAR ...
|
||||||
|
#property indicator_type7 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color7 C'0,174,255'
|
||||||
|
#property indicator_style7 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
#property indicator_width7 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ma Buffers ...
|
||||||
|
#define scFastBufferIndex 0
|
||||||
|
#define scSlowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define mcFastBufferIndex 2
|
||||||
|
#define mcSlowBufferIndex 3
|
||||||
|
#define lcFastBufferIndex 4
|
||||||
|
#define lcSlowBufferIndex 5
|
||||||
|
#define psarBufferIndex 6
|
||||||
|
|
||||||
|
double scFastBuffer[];
|
||||||
|
double scSlowBuffer[];
|
||||||
|
double mcFastBuffer[];
|
||||||
|
double mcSlowBuffer[];
|
||||||
|
double lcFastBuffer[];
|
||||||
|
double lcSlowBuffer[];
|
||||||
|
double psarBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Variables ...
|
||||||
|
int shortCycleLength;
|
||||||
|
int mediumCycleLength;
|
||||||
|
int longCycleLength;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength <= 0 ||
|
||||||
|
shortCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||||
|
mediumCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||||
|
shortCycleMultiplier > mediumCycleMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleLength = shortCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
mediumCycleLength = mediumCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
longCycleLength = longCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ma Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle ...
|
||||||
|
string scFLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"SC F(", shortCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scFastBufferIndex, scFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(scFastBufferIndex, scFLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string scSLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"SC S(", shortCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scSlowBufferIndex, scSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(scSlowBufferIndex, scSLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle ...
|
||||||
|
string mcFLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"MC F(", mediumCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcFastBufferIndex, mcFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcFastBufferIndex, mcFLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string mcSLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"MC S(", mediumCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcSlowBufferIndex, mcSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcSlowBufferIndex, mcSLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle ...
|
||||||
|
string lcFLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"LC F(", longCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcFastBufferIndex, lcFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcFastBufferIndex, lcFLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lcSLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"LC S(", longCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcSlowBufferIndex, lcSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcSlowBufferIndex, lcSLbl);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic Sar ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(psarBufferIndex, psarBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(psarBufferIndex, "P Sar");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculat Ma's ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateShortCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateMediumCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateLongCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic SAR ...
|
||||||
|
CalculateParabolicSAR(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateShortCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
shortCycleLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
PRICE_OPEN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scFastBuffer[bar_index] = scFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
shortCycleLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scSlowBuffer[bar_index] = scSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Medium Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateMediumCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mediumCycleLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
PRICE_OPEN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcFastBuffer[bar_index] = mcFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mediumCycleLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcSlowBuffer[bar_index] = mcSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Long Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateLongCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
longCycleLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
PRICE_OPEN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lcFastBuffer[bar_index] = lcFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
longCycleLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lcSlowBuffer[bar_index] = lcSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Parabolic SAR ...
|
||||||
|
void CalculateParabolicSAR(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double pSar = iSAR(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
step,
|
||||||
|
maximum,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
psarBuffer[bar_index] = pSar;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,790 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XST Strategy Expert Advisor
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of strategy expert advisor ...
|
||||||
|
// in this EA, we try to combine multiple tools, to ashive best
|
||||||
|
// results ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ShortName: XST
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
// +989121694056
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XST Strategy Expert Advisor"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Prefixe ...
|
||||||
|
input string signalPrefix = "XST"; // Signal Prefix
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Draw Specifications ...
|
||||||
|
input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
||||||
|
input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||||
|
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input color signalEntryColor = clrAquamarine; // Signal Entry Ptice Color
|
||||||
|
input color signalSLColor = clrRed; // Signal SL Color
|
||||||
|
input color signalTPColor = clrGreen; // Signal TP Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Trade ...
|
||||||
|
input bool allowTrade = true; // Allow Trade Based on given Signals
|
||||||
|
input bool allowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||||
|
input bool allowShortTrades = false; // Allow Short Trades
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input double riskToRewardRatio = 1.5; // Risk to Reward Ratio
|
||||||
|
// input double maxTPMultiplier = 1000; // Max Allowed TP
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alerts ...
|
||||||
|
input bool alertEvents = true; // Alert Events
|
||||||
|
input bool alertPositions = true; // Alert Positions
|
||||||
|
input bool longPositionAlerts = true; // Alert Long Positions
|
||||||
|
input bool shortPositionAlerts = true; // Alert Short Positions
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Types ...
|
||||||
|
input bool terminalAlert = false; // Terminal Alert
|
||||||
|
input bool pushAlert = false; // Push Notification Alerts
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Balance and Finanical Specifications ...
|
||||||
|
input double lotsPerTradePercent = 0.00001; // Lots Per Trade Percent
|
||||||
|
input int maxOpenTrades = 4; // Maximum Open Trade
|
||||||
|
input double maxDrawdownPercentPerPTrade = 0.05; // Maximum DrawDown Per Trade
|
||||||
|
input double minBalancePercent = 0.5; // Minimum Balance for Trading
|
||||||
|
input double maxEquityPercent = 0.1; // Maximum Trade Equity
|
||||||
|
input int closeAllOpenTradesAfterCandle = 408; // Close All Open Trades After Passed Candles
|
||||||
|
input bool closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached = false; // Close All In Profit Open Trades When Max Open Trades Reached and New Signal Income
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Indicators ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// CCI Inputs ...
|
||||||
|
input double step = 0.01; // SAR Step
|
||||||
|
input double maximum = 0.1; // SAR Maximum
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleFastMultiplier = 2; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int shortCycleSlowMultiplier = 4; // Short Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleFastMultiplier = 6; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleSlowMultiplier = 12; // Medium Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleFastMultiplier = 36; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleSlowMultiplier = 72; // Long Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SHPD Indicator ...
|
||||||
|
input double sharpDetectMultiplier = 800; // Sharp Detect Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastSignalledBar = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
bool closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForShortSignals = true;
|
||||||
|
bool closeShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.signal.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Inputs ...
|
||||||
|
bool inputsNotValiid =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MARKET ...
|
||||||
|
marketLength < 0
|
||||||
|
|| riskToRewardRatio < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// EA ...
|
||||||
|
|| lotsPerTradePercent < 0
|
||||||
|
|| maxOpenTrades <= 0
|
||||||
|
|| maxDrawdownPercentPerPTrade < 0
|
||||||
|
|| minBalancePercent < 0
|
||||||
|
|| maxEquityPercent < 0
|
||||||
|
|| marketLength < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Short Cycle ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= shortCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Medium Cycle ...
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= mediumCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Long Cycle ...
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier >= longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= mediumCycleFastMultiplier
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= longCycleFastMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (inputsNotValiid) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals = 0;
|
||||||
|
totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Define Array Series ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Define Array Series ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST";
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Set Event Timer on One Seccond ...
|
||||||
|
// bool isEventSet = EventSetTimer(1);
|
||||||
|
// if (!isEventSet) {
|
||||||
|
// LogMessage("Error: " + GetLastError());
|
||||||
|
// return INIT_FAILED;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ClearSignalConditions();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Killing Event Timer ...
|
||||||
|
EventKillTimer();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ticker Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTick() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isNewDay = IsNewDay();
|
||||||
|
if (isNewDay) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(
|
||||||
|
StringConcatenate(
|
||||||
|
"New Day: ", TimeCurrent()
|
||||||
|
)
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Signals to Open Positions ...
|
||||||
|
ProcessSignals();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Checking State for Signal Handling ...
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Open Positions for Trailing Stop Loss or Close ...
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Timer Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTimer() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Signal Handling ...
|
||||||
|
void CheckState() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we Must to Check Market State for enable or disable
|
||||||
|
// Signal Handlers and also make dection to close all long/short
|
||||||
|
// trades ...
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeLongTrades = xCloseLongTrades;
|
||||||
|
// waitForLongSignals = xWaitForLongSignals;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeShortTrades = xCloseShortTrades;
|
||||||
|
// waitForShortSignals = xWaitForShortSignals;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// xCloseLongTrades = false;
|
||||||
|
// xCloseShortTrades = false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Signals and Process Based on Exists Signals ...
|
||||||
|
void ProcessSignals() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest request = {};
|
||||||
|
request.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
request.hasSignal = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Multiple Calculating on Same Bars ...
|
||||||
|
isNewBar = IsNewBar();
|
||||||
|
if (isNewBar) {
|
||||||
|
countedBars++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (countedBars < longCycleSlowMultiplier * marketLength) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool allowDoTrade = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Balance ...
|
||||||
|
if (initialBalance > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Balance ...
|
||||||
|
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||||
|
double minimumBalanceForTrade =
|
||||||
|
balance > initialBalance
|
||||||
|
?
|
||||||
|
minBalancePercent * balance
|
||||||
|
:
|
||||||
|
minBalancePercent * initialBalance;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Equity ...
|
||||||
|
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||||
|
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||||
|
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||||
|
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if equity not passed ...
|
||||||
|
equity < maxAllowedEquity ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if free margin not passed ...
|
||||||
|
freeMargin <= maximumMariginRisk ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not open positions if balance less than minimum ...
|
||||||
|
balance <= minimumBalanceForTrade
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Pause => ",
|
||||||
|
// "Balance: ", balance,
|
||||||
|
// ", Equity: ", equity,
|
||||||
|
// ", FreeMargin: ", freeMargin
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||||
|
request = GenerateSignal(0);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent doing anything else, if there is no signals ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!allowDoTrade ||
|
||||||
|
!request.hasSignal ||
|
||||||
|
request.type == X_SIGNAL_NONE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasLongSignal = request.type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check For Bot State ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
(hasLongSignal && !waitForLongSignals)
|
||||||
|
|| (!hasLongSignal && !waitForShortSignals)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check last Signalled Bar with Counted Bars ...
|
||||||
|
// Prevent Multiple Signalling on Same Bar ...
|
||||||
|
bool isInLastSignalledBars = false;
|
||||||
|
for (int i=0; i < marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isInLastSignalledBars =
|
||||||
|
isInLastSignalledBars
|
||||||
|
|| lastSignalledBar == countedBars - i
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (isInLastSignalledBars) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// increase last signalled bar ...
|
||||||
|
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Can Trade or not ...
|
||||||
|
allowDoTrade = allowTrade
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
allowLongTrades :
|
||||||
|
allowShortTrades
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Chack Maximum Open Positions ...
|
||||||
|
int openTrades = CountOpenTrades();
|
||||||
|
if (maxOpenTrades > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (openTrades >= maxOpenTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close All In Profit Trades ...
|
||||||
|
bool hasClosedInProfitTrade = CloseAllInProfitTrades();
|
||||||
|
if (hasClosedInProfitTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
openTrades = CountOpenTrades();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = !(openTrades >= maxOpenTrades);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!allowDoTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trading Pause => ",
|
||||||
|
"Max Open Trades (",
|
||||||
|
maxOpenTrades,
|
||||||
|
") reached ..."
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(message);
|
||||||
|
SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Trading is Enable or not ...
|
||||||
|
// nothing to do if trading is disabled ...
|
||||||
|
if (!allowDoTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Not Allowed ..."
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isPositionOpened = TradeSignal(
|
||||||
|
request.signal,
|
||||||
|
signalPrefix,
|
||||||
|
lotsPerTradePercent,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bullishSignalLabel,
|
||||||
|
bullishSignalColor,
|
||||||
|
bearishSignalLabel,
|
||||||
|
bearishSignalColor
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals++;
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalLongSignals++;
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalShortSignals++;
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isPositionOpened) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool canAlert =
|
||||||
|
alertPositions
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
longPositionAlerts
|
||||||
|
:
|
||||||
|
shortPositionAlerts
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (canAlert) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Message ...
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trade on Signal ID: ", request.signal.id,
|
||||||
|
", Entry: ", request.signal.entry,
|
||||||
|
", TP: ", request.signal.tp
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process All Open Positions ...
|
||||||
|
void ProcessOpenPositions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this comes from check state ...
|
||||||
|
if (closeLongTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isAllLongTradesClosed = CloseAllLongTrades();
|
||||||
|
if (isAllLongTradesClosed) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this comes from check state ...
|
||||||
|
if (closeShortTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isAllShortTradesClosed = CloseAllShortTrades();
|
||||||
|
if (isAllShortTradesClosed) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close All XXX Provided Signals on it's Specific Condition ...
|
||||||
|
if (xCloseLongTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CloseAllProviderLongTrades(X_XXX_PROVIDER);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xCloseLongTrades = false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasClosedLongTimeTrade = CloseAllLongTimeTrades(
|
||||||
|
closeAllOpenTradesAfterCandle
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close Maximum DrawDown Passed Trades ...
|
||||||
|
bool hasClosedInDrawDownLongTrade = CloseAllMaximumDrawDownPassedTrades(
|
||||||
|
maxDrawdownPercentPerPTrade
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
hasClosedLongTimeTrade
|
||||||
|
|| hasClosedInDrawDownLongTrade
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// waitForLongSignals = false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Send Special Type of Alerts ...
|
||||||
|
void SendAlert(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!alertEvents) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Signal ...
|
||||||
|
// in this function we calculate a signal exists in
|
||||||
|
// specific bar or not ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateSignal(
|
||||||
|
const int bar_index // Bar Index ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// create temp result ...
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasSignal = false;
|
||||||
|
bool hasLongSignal = false;
|
||||||
|
bool hasShortSignal = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignal signal = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve XMA States ...
|
||||||
|
// based on medium cycle slow ...
|
||||||
|
XState states[];
|
||||||
|
ArrayFree(states);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = GetXState(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
step,
|
||||||
|
maximum,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleFastMultiplier,
|
||||||
|
shortCycleSlowMultiplier,
|
||||||
|
mediumCycleFastMultiplier,
|
||||||
|
mediumCycleSlowMultiplier,
|
||||||
|
longCycleFastMultiplier,
|
||||||
|
longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckXLongSignalConditions(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckXShortSignalConditions(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest xLongSignalRequest = GenerateXSignal(
|
||||||
|
X_SIGNAL_LONG,
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
riskToRewardRatio,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest xShortSignalRequest = GenerateXSignal(
|
||||||
|
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
riskToRewardRatio,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (xLongSignalRequest.hasSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||||
|
bool isReady = IsReadyForXSignals(
|
||||||
|
xLongSignalRequest.signal,
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isReady && xWaitForLongSignals) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hasLongSignal = true;
|
||||||
|
signal = xLongSignalRequest.signal;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearXLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} else if (xShortSignalRequest.hasSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||||
|
bool isReady = IsReadyForXSignals(
|
||||||
|
xShortSignalRequest.signal,
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isReady) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hasShortSignal = true;
|
||||||
|
signal = xShortSignalRequest.signal;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearXShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hasSignal = hasLongSignal || hasShortSignal;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!hasSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
signal.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Normalize TP, SL and Entry Price ...
|
||||||
|
signal.tp = NormalizeDouble(signal.tp, _Digits);
|
||||||
|
signal.sl = NormalizeDouble(signal.sl, _Digits);
|
||||||
|
signal.entry = NormalizeDouble(signal.entry, _Digits);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal = signal;
|
||||||
|
result.type = signal.type;
|
||||||
|
result.hasSignal = hasSignal;
|
||||||
|
result.provider = signal.provider;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Return Result ...
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -0,0 +1,220 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center ADX Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm ADX Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 7; // Averaging Length
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_WEIGHTED; // Averaging Applied Price
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 100
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_level1 0.0
|
||||||
|
#property indicator_level2 50.0
|
||||||
|
#property indicator_level3 70.0
|
||||||
|
#property indicator_level4 100.0
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrSilver
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ADX ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLightBlue
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Positive Direction ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Negative Direction ...
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define adxBufferIndex 0
|
||||||
|
#define positiveBufferIndex 1
|
||||||
|
#define negativeBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
double adxBuffer[];
|
||||||
|
double positiveBuffer[];
|
||||||
|
double negativeBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
IndicatorBuffers(3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(positiveBufferIndex, positiveBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(positiveBufferIndex, "DI+");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(negativeBufferIndex, negativeBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(negativeBufferIndex, "DI-");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(adxBufferIndex, adxBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(adxBufferIndex, "ADX");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieves the current ADX value ...
|
||||||
|
double adx = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
MODE_MAIN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
adxBuffer[bar_index] = adx;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieves the current DI+ value ...
|
||||||
|
double plusDi = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
MODE_PLUSDI,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
positiveBuffer[bar_index] = plusDi;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieves the current DI- value ...
|
||||||
|
double minusDi = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
MODE_MINUSDI,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
negativeBuffer[bar_index] = minusDi;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,173 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast MA ...
|
||||||
|
input int maLength = 20; // MA Length
|
||||||
|
input int maShift = 0; // MA Shift
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_EMA; // MA Method
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE maAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // MA Applied Price
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast Ma Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Ma"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
#define maBufferIndex 0
|
||||||
|
|
||||||
|
double maBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (maLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ma ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(maBufferIndex, maBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(maBufferIndex, maLength + 1);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, maLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Ma ...
|
||||||
|
CalculateMa(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Ma ...
|
||||||
|
void CalculateMa(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Fast Ma ...
|
||||||
|
double ma = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
maLength,
|
||||||
|
maShift,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
maAppliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
maBuffer[bar_index] = ma;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,160 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Momentum Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm Momentum Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 7; // Market Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_level1 0.0
|
||||||
|
#property indicator_level2 100.0
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrSilver
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MOMENTUM ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLightBlue
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define momentumBufferIndex 0
|
||||||
|
|
||||||
|
double momentumBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
IndicatorBuffers(1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(momentumBufferIndex, momentumBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(momentumBufferIndex, "Momentum");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(momentumBufferIndex, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
close
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const double &close[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
double momentum = close[bar_index] * 100 / close[bar_index + length];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
momentumBuffer[bar_index] = momentum;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,257 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center OSC Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides OSC ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm OSC Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle (Fast OSC) ...
|
||||||
|
input int fastOSCLength = 10; // FastOSC Length
|
||||||
|
input double fastOSCMultiplier = 1.0; // FastOSC Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle (Slow OSC) ...
|
||||||
|
input int slowOSCLength = 30; // SlowOSC Length
|
||||||
|
input double slowOSCMultiplier = 3.0; // SlowOSC Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 2 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set color of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set style of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define fastOSCBufferIndex 0
|
||||||
|
#define slowOSCBufferIndex 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOSCBuffer[];
|
||||||
|
double slowOSCBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
string rmaIndicatorName = "x-saherelm.rma";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
fastOSCLength < 0 ||
|
||||||
|
slowOSCLength < 0 ||
|
||||||
|
slowOSCLength <= fastOSCLength
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XS_OSC";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(1, 0.5);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(2, 1);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastOSCBufferIndex, fastOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(fastOSCBufferIndex, "Fast OSC");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(fastOSCBufferIndex, fastOSCLength - 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowOSCBufferIndex, slowOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(slowOSCBufferIndex, "Slow OSC");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(slowOSCBufferIndex, slowOSCLength - 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(fastOSCLength, slowOSCLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateOscillators(close, i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateOscillators(
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle Calculations ...
|
||||||
|
int scl = fastOSCLength / 2;
|
||||||
|
int scl2 = scl / 2;
|
||||||
|
double maScl = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, scl, 0, bar_index);
|
||||||
|
double scmAtr = iATR(_Symbol, _Period, scl, bar_index);
|
||||||
|
double scmOff = fastOSCMultiplier * scmAtr;
|
||||||
|
double maScl2 = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, scl2, 0, bar_index);
|
||||||
|
double sctParam = maScl2 != 0 ? maScl2 : close[bar_index + 1];
|
||||||
|
double sct = sctParam + scmOff;
|
||||||
|
double scb = sctParam - scmOff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle Calculations ...
|
||||||
|
int mcl = slowOSCLength / 2;
|
||||||
|
int mcl2 = mcl / 2;
|
||||||
|
double maMcl = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, mcl, 0, bar_index);
|
||||||
|
double mcmAtr = iATR(_Symbol, _Period, mcl, bar_index);
|
||||||
|
double mcmOff = slowOSCMultiplier * mcmAtr;
|
||||||
|
double maMcl2 = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, mcl2, 0, bar_index);
|
||||||
|
double mctParam = maMcl2 != 0 ? maMcl2 : close[bar_index + 1];
|
||||||
|
double mct = mctParam + mcmOff;
|
||||||
|
double mcb = mctParam - mcmOff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scMM = (sct + scb) / 2;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOCS = (close[bar_index] - mcb) / (mct - mcb);
|
||||||
|
fastOSCBuffer[bar_index] = fastOCS;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowOCS = (scMM - mcb) / (mct - mcb);
|
||||||
|
slowOSCBuffer[bar_index] = slowOCS;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,141 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center RMA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm RMA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set the RMA Length ...
|
||||||
|
input int RMALength = 10; // Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 1 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare plot SlowOCS to system ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "RMA"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define RMABufferIndex 0
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double RMABuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(RMABufferIndex, RMABuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, RMALength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// wait to pass bars until we have rights ...
|
||||||
|
if (rates_total <= maxLength) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// return not calculated ...
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find loop count for bars manipulation ...
|
||||||
|
int count = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Print("Count: ", count, ", Bars: ", Bars);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = count - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation with Formula 1 ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shortSMA = iMA(_Symbol, _Period, RMALength, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
|
||||||
|
double mediumSMA = iMA(_Symbol, _Period, RMALength * 2, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
|
||||||
|
double longSMA = iMA(_Symbol, _Period, RMALength * 3, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double rma1 = longSMA - mediumSMA + shortSMA;
|
||||||
|
rma1 = NormalizeDouble(rma1, _Digits);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Calculation with Formula 1 ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RMABuffer[i] = rma1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,234 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center RSI Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm RSI Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int rsiPeriod=14; // RSI Period
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 100
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 DodgerBlue
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_level1 30.0
|
||||||
|
#property indicator_level2 50.0
|
||||||
|
#property indicator_level3 70.0
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrSilver
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define rsiBufferIndex 0
|
||||||
|
#define positiveBufferIndex 1
|
||||||
|
#define negativeBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
double rsiBuffer[];
|
||||||
|
double positiveBuffer[];
|
||||||
|
double negativeBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string short_name;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
IndicatorBuffers(3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(positiveBufferIndex, positiveBuffer);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(negativeBufferIndex, negativeBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexStyle(rsiBufferIndex, DRAW_LINE);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(rsiBufferIndex, rsiBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// name for DataWindow and indicator subwindow label
|
||||||
|
short_name="RSI("+string(rsiPeriod)+")";
|
||||||
|
IndicatorShortName(short_name);
|
||||||
|
SetIndexLabel(rsiBufferIndex, short_name);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// check for input
|
||||||
|
if (rsiPeriod < 2) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
Print("Incorrect value for input variable InpRSIPeriod = ", rsiPeriod);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Failed Initialization ...
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set where to start draw ...
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(0, rsiPeriod);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int i,pos;
|
||||||
|
double diff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent from run calculations if there is no fulfilled conditions ...
|
||||||
|
if (Bars <= rsiPeriod || rsiPeriod < 2) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// return nothing calculated result ...
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// counting from 0 to rates_total, this is most important ...
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(rsiBuffer, false);
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(positiveBuffer, false);
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(negativeBuffer, false);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(close, false);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// preliminary calculations ...
|
||||||
|
pos = prev_calculated - 1;
|
||||||
|
if (pos <= rsiPeriod) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// first RSIPeriod values of the indicator are not calculated
|
||||||
|
rsiBuffer[0] = 0.0;
|
||||||
|
positiveBuffer[0] = 0.0;
|
||||||
|
negativeBuffer[0] = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sump=0.0;
|
||||||
|
double sumn=0.0;
|
||||||
|
for (i = 1; i <= rsiPeriod; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
rsiBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
positiveBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
negativeBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
diff = close[i] - close[i - 1];
|
||||||
|
if(diff > 0) {
|
||||||
|
sump += diff;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
sumn -= diff;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// calculate first visible value ...
|
||||||
|
positiveBuffer[rsiPeriod] = sump / rsiPeriod;
|
||||||
|
negativeBuffer[rsiPeriod] = sumn / rsiPeriod;
|
||||||
|
if (negativeBuffer[rsiPeriod] != 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
rsiBuffer[rsiPeriod] = 100.0 - (
|
||||||
|
100.0 / (
|
||||||
|
1.0 + positiveBuffer[rsiPeriod] / negativeBuffer[rsiPeriod]
|
||||||
|
)
|
||||||
|
);
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (positiveBuffer[rsiPeriod] != 0.0) {
|
||||||
|
rsiBuffer[rsiPeriod] = 100.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
rsiBuffer[rsiPeriod] = 50.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// prepare the position value for main calculation ...
|
||||||
|
pos = rsiPeriod + 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// the main loop of calculations ...
|
||||||
|
for (i = pos; i < rates_total && !IsStopped(); i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
diff = close[i] - close[i-1];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
positiveBuffer[i] = (positiveBuffer[i-1] * (rsiPeriod - 1) + (diff > 0.0 ? diff : 0.0)) / rsiPeriod;
|
||||||
|
negativeBuffer[i] = (negativeBuffer[i-1] * (rsiPeriod - 1) + (diff < 0.0 ? -diff : 0.0)) / rsiPeriod;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (negativeBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
rsiBuffer[i] = 100.0 - 100.0 / (1 + positiveBuffer[i] / negativeBuffer[i]);
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (positiveBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
rsiBuffer[i] = 100.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
rsiBuffer[i] = 50.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(rates_total);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,402 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XSHPD Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XSHPD Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length ...
|
||||||
|
input double sharpDetectMultiplier = 70; // Sharp Detect Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input bool drawLabels = true; // Draw Labels on Founded Sharps
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string sharpBullishLabel = "SH_BULL"; // Sharp Bullish Label
|
||||||
|
input color sharpBullishColor = clrAqua; // Sharp Bullish color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string sharpBearishLabel = "SH_BEAR"; // Sharp Bearish Label
|
||||||
|
input color sharpBearishColor = clrFuchsia; // Sharp Bearish color
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
#property indicator_buffers 4
|
||||||
|
#property indicator_plots 4
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define marketHighestHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define marketLowestLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define sharpBullishBufferIndex 2
|
||||||
|
#define sharpBearishBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double sharpBullishBuffer[];
|
||||||
|
double sharpBearishBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.draw.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength <= 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
logTag = "X_SHPD";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestHighBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestHighBufferIndex, marketHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestHighBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE, // DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1, // 0,
|
||||||
|
clrAqua // clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestLowBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestLowBufferIndex, marketLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestLowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Sharp Bullish Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(sharpBullishBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(sharpBullishBufferIndex, sharpBullishBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
sharpBullishBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Sharp Bearish Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(sharpBearishBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(sharpBearishBufferIndex, sharpBearishBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
sharpBearishBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Sharp ...
|
||||||
|
CalculateSharp(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Sharp ...
|
||||||
|
void CalculateSharp(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double open = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double close = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketHighestHighBuffer[bar_index] = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketLowestLowBuffer[bar_index] = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double maHHs[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
maHHs,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double maLLs[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
maLLs,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
maLLs[index] = marketLowestLowBuffer[i];
|
||||||
|
maHHs[index] = marketHighestHighBuffer[i];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxHighIdx = ArrayMaximum(maHHs);
|
||||||
|
double maxHigh = maHHs[maxHighIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int minHighIdx = ArrayMinimum(maHHs);
|
||||||
|
double minHigh = maHHs[minHighIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highDiffRate = (maxHigh - minHigh) / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLowIdx = ArrayMaximum(maLLs);
|
||||||
|
double maxLow = maLLs[maxLowIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int minLowIdx = ArrayMinimum(maLLs);
|
||||||
|
double minLow = maLLs[minLowIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lowDiffRate = (maxLow - minLow) / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharpBullishDetected =
|
||||||
|
high == maxHigh
|
||||||
|
&& low > minLow
|
||||||
|
&& marketHighestHighBuffer[bar_index] == maxHigh
|
||||||
|
&& maxHigh - minHigh > highDiffRate * sharpDetectMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
sharpBullishBuffer[bar_index] = isSharpBullishDetected ? 1 : 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharpBearishDetected =
|
||||||
|
low == minLow
|
||||||
|
&& high < maxHigh
|
||||||
|
&& marketLowestLowBuffer[bar_index] == minLow
|
||||||
|
&& maxLow - minLow > lowDiffRate * sharpDetectMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
sharpBearishBuffer[bar_index] = isSharpBearishDetected ? 1 : 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
drawLabels
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
isSharpBearishDetected
|
||||||
|
|| isSharpBullishDetected
|
||||||
|
)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime time = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
isSharpBullishDetected ? "Bullish_" : "Bearish_",
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double price =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
marketLowestLowBuffer[bar_index] - (10 * _Point)
|
||||||
|
:
|
||||||
|
marketHighestHighBuffer[bar_index] + (10 * _Point)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
uchar arrowCode =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWUP
|
||||||
|
:
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_ARROW_ANCHOR anchor =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
ANCHOR_BOTTOM
|
||||||
|
:
|
||||||
|
ANCHOR_TOP
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
color clr =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
sharpBullishColor
|
||||||
|
:
|
||||||
|
sharpBearishColor
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lblText =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
sharpBullishLabel
|
||||||
|
:
|
||||||
|
sharpBearishLabel
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawText(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
time,
|
||||||
|
price,
|
||||||
|
lblText,
|
||||||
|
"Tahoma",
|
||||||
|
5,
|
||||||
|
clr
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,250 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center ADX Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm ADX Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 7; // Averaging Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// #property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime startTime;
|
||||||
|
double lHigh;
|
||||||
|
double lLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime highTimes[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime lowTimes[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
startTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (startTime == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
startTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
startTime > 0
|
||||||
|
&& startBarIndex - bar_index == length
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
datetime hhTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
hhIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double hh = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
hhIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhSize = ArraySize(highTimes);
|
||||||
|
datetime tempTimes[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
hhSize
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
highTimes
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
highTimes,
|
||||||
|
hhSize + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
highTimes[0] = hhTime;
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
highTimes,
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
datetime llTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
llIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double ll = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
llIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llSize = ArraySize(lowTimes);
|
||||||
|
ArrayFree(tempTimes);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
llSize
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
lowTimes
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
lowTimes,
|
||||||
|
llSize + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lowTimes[0] = llTime;
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
lowTimes,
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
startTime = 0;
|
||||||
|
ArrayFree(tempTimes);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,425 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XBand Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of xBand Indicator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XBND Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.draw.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 5; // Averaging Length
|
||||||
|
input int ignoreLastCross = 4; // Ignore Last Cross
|
||||||
|
input int shift = 0; // Averaging Shift
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA; // Averaging Mode
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 4
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Open ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DASH
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close ...
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low ...
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define highBufferIndex 0
|
||||||
|
#define openBufferIndex 1
|
||||||
|
#define closeBufferIndex 2
|
||||||
|
#define lowBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highBuffer[];
|
||||||
|
double openBuffer[];
|
||||||
|
double closeBuffer[];
|
||||||
|
double lowBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime lastCrossTime;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength < 2
|
||||||
|
|| ignoreLastCross < 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XBND";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High ...
|
||||||
|
string highLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"High(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(highBufferIndex, highBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(highBufferIndex, highLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Open ...
|
||||||
|
string openLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Open(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(openBufferIndex, openBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(openBufferIndex, openLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close ...
|
||||||
|
string closeLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Close(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(closeBufferIndex, closeBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(closeBufferIndex, closeLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low ...
|
||||||
|
string lowLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Low(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lowBufferIndex, lowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lowBufferIndex, lowLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Market Changes ...
|
||||||
|
CalculateInfo(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High ...
|
||||||
|
double high = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_HIGH,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highBuffer[bar_index] = high;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Open ...
|
||||||
|
double open = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_OPEN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
openBuffer[bar_index] = open;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close ...
|
||||||
|
double close = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeBuffer[bar_index] = close;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low ...
|
||||||
|
double low = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_LOW,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowBuffer[bar_index] = low;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateInfo(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XOHCL pCandle = GetCandleModel(bar_index);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendingUp =
|
||||||
|
pCandle.low > highBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& pCandle.high > highBuffer[bar_index];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendingDown =
|
||||||
|
pCandle.high < lowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& pCandle.low < lowBuffer[bar_index];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isOpenCrossOverClose =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
// (
|
||||||
|
// pCandle.high > highBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
// || pCandle.low < lowBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
&& openBuffer[bar_index + 1] > closeBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
&& !(openBuffer[bar_index + 2] >= closeBuffer[bar_index + 2])
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isOpenCrossUnderClose =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
// (
|
||||||
|
// pCandle.high > highBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
// || pCandle.low < lowBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
&& openBuffer[bar_index + 1] < closeBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
&& !(openBuffer[bar_index + 2] <= closeBuffer[bar_index + 2])
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isTrendingUp = isOpenCrossUnderClose;
|
||||||
|
isTrendingDown = isOpenCrossOverClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime time = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isTrendingUp
|
||||||
|
|| isTrendingDown
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (lastCrossTime == 0) {
|
||||||
|
lastCrossTime = time;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastCrossBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lastCrossTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int diff = lastCrossBarIndex - bar_index;
|
||||||
|
if (diff <= ignoreLastCross) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
lastCrossTime = time;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_Arrow_",
|
||||||
|
isTrendingUp ? "UP" : "Down",
|
||||||
|
"_", time
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
color clr = isTrendingUp ?
|
||||||
|
clrAqua :
|
||||||
|
clrFuchsia;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_ARROW_ANCHOR anchor = isTrendingUp ?
|
||||||
|
ANCHOR_BOTTOM :
|
||||||
|
ANCHOR_TOP;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
uchar arrowCode = isTrendingUp ?
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWUP :
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double price = isTrendingUp ?
|
||||||
|
pCandle.low - 20 * _Point :
|
||||||
|
pCandle.high + 20 * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendingUp) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Going Up ...
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendingDown) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Going Downm ...
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isTrendingUp
|
||||||
|
|| isTrendingDown
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isDrawn = DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
time,
|
||||||
|
price,
|
||||||
|
arrowCode,
|
||||||
|
anchor,
|
||||||
|
clr
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,410 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XHH Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XHH Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleMultiplier = 4; // Market Short Cycle Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleMultiplier = 14; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleMultiplier = 27; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 6
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Highest High Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color5 C'62,82,6'
|
||||||
|
#property indicator_style5 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width5 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color6 C'255,81,0'
|
||||||
|
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width6 1
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
#define shortCycleHighestHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define shortCycleLowestLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define mediumCycleHighestHighBufferIndex 2
|
||||||
|
#define mediumCycleLowestLowBufferIndex 3
|
||||||
|
#define longCycleHighestHighBufferIndex 4
|
||||||
|
#define longCycleLowestLowBufferIndex 5
|
||||||
|
|
||||||
|
double shortCycleHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double shortCycleLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double mediumCycleHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double mediumCycleLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double longCycleHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double longCycleLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Variables ...
|
||||||
|
int shortCycleLength;
|
||||||
|
int mediumCycleLength;
|
||||||
|
int longCycleLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highestHighTimes[];
|
||||||
|
double lowestLowTimes[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength <= 0 ||
|
||||||
|
shortCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||||
|
mediumCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||||
|
shortCycleMultiplier > mediumCycleMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleLength = shortCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
mediumCycleLength = mediumCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
longCycleLength = longCycleMultiplier * marketLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Highest High ...
|
||||||
|
string scHHLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"SC HH(", shortCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(shortCycleHighestHighBufferIndex, shortCycleHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(shortCycleHighestHighBufferIndex, scHHLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
string scLLLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"SC LL(", shortCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(shortCycleLowestLowBufferIndex, shortCycleLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(shortCycleLowestLowBufferIndex, scLLLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Highest High ...
|
||||||
|
string mcHHLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"MC HH(", mediumCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mediumCycleHighestHighBufferIndex, mediumCycleHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(mediumCycleHighestHighBufferIndex, mcHHLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
string mcLLLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"MC LL(", mediumCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mediumCycleLowestLowBufferIndex, mediumCycleLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(mediumCycleLowestLowBufferIndex, mcLLLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Highest High ...
|
||||||
|
string lcHHLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"LC HH(", longCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longCycleHighestHighBufferIndex, longCycleHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(longCycleHighestHighBufferIndex, lcHHLbl);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
string lcLLLbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
"LC LL(", longCycleLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(longCycleLowestLowBufferIndex, longCycleLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(longCycleLowestLowBufferIndex, lcLLLbl);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateShortCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateMediumCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateLongCycle(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateShortCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scHHIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
shortCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scHH = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
scHHIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleHighestHighBuffer[bar_index] = scHH;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scLLIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
shortCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scLL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
scLLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleLowestLowBuffer[bar_index] = scLL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Medium Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateMediumCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcHHIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
mediumCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcHH = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mcHHIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
mediumCycleHighestHighBuffer[bar_index] = mcHH;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcLLIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
mediumCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcLL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mcLLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
mediumCycleLowestLowBuffer[bar_index] = mcLL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Long Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateLongCycle(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Highest High ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcHHIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
longCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcHH = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lcHHIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
longCycleHighestHighBuffer[bar_index] = lcHH;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Lowest Low ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcLLIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
longCycleLength,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcLL = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lcLLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
longCycleLowestLowBuffer[bar_index] = lcLL;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,695 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specifications ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input double step = 0.02; // SAR Step
|
||||||
|
input double maximum = 0.2; // SAR Maximum
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Cycle Definitions ...
|
||||||
|
input int shortCycleFastMultiplier = 1; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int shortCycleSlowMultiplier = 4; // Short Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleFastMultiplier = 7; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleSlowMultiplier = 14; // Medium Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleFastMultiplier = 70; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleSlowMultiplier = 140; // Long Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Show Inputs ...
|
||||||
|
input bool showPSar = true; // Show Parabolic Sar
|
||||||
|
input bool showMarketMiddle = true; // Show Market Middle
|
||||||
|
input bool showShortCycle = true; // Show Short Cycle
|
||||||
|
input bool showShortCycleCrossLines = true; // Show Short Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showMediumCycle = true; // Show Medium Cycle
|
||||||
|
input bool showMediumCycleCrossLines = true; // Show Medium Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showLongCycle = true; // Show Long Cycle
|
||||||
|
input bool showLongCycleCrossLines = true; // Show Long Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Color Inputs ...
|
||||||
|
input color pSarColor = clrCornflowerBlue; // Parabolic Sar Color
|
||||||
|
input color shortCycleFastColor = clrGreen; // Short Cycle Fast Color
|
||||||
|
input color shortCycleSlowColor = clrRed; // Short Cycle Slow Color
|
||||||
|
input color mediumCycleFastColor = clrAqua; // Medium Cycle Fast Color
|
||||||
|
input color mediumCycleSlowColor = clrFuchsia; // Medium Cycle Slow Color
|
||||||
|
input color longCycleFastColor = clrGoldenrod; // Medium Cycle Fast Color
|
||||||
|
input color longCycleSlowColor = clrBrown; // Medium Cycle Slow Color
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 8
|
||||||
|
#property indicator_plots 8
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define scFastBufferIndex 0
|
||||||
|
#define scSlowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define mcFastBufferIndex 2
|
||||||
|
#define mcSlowBufferIndex 3
|
||||||
|
#define lcFastBufferIndex 4
|
||||||
|
#define lcSlowBufferIndex 5
|
||||||
|
#define midBufferIndex 6
|
||||||
|
#define pSarBufferIndex 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scFastBuffer[];
|
||||||
|
double scSlowBuffer[];
|
||||||
|
double mcFastBuffer[];
|
||||||
|
double mcSlowBuffer[];
|
||||||
|
double lcFastBuffer[];
|
||||||
|
double lcSlowBuffer[];
|
||||||
|
double midBuffer[];
|
||||||
|
double pSarBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int shortCycleFastLength;
|
||||||
|
int shortCycleSlowLength;
|
||||||
|
int mediumCycleFastLength;
|
||||||
|
int mediumCycleSlowLength;
|
||||||
|
int longCycleFastLength;
|
||||||
|
int longCycleSlowLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Market Length ...
|
||||||
|
marketLength <= 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Short Cycle ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= shortCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Medium Cycle ...
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= mediumCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Long Cycle ...
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier >= longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= mediumCycleFastMultiplier
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= longCycleFastMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST_XMA";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Cycle Length based on given Multipliers ...
|
||||||
|
shortCycleFastLength = marketLength * shortCycleFastMultiplier;
|
||||||
|
shortCycleSlowLength = marketLength * shortCycleSlowMultiplier;
|
||||||
|
mediumCycleFastLength = marketLength * mediumCycleFastMultiplier;
|
||||||
|
mediumCycleSlowLength = marketLength * mediumCycleSlowMultiplier;
|
||||||
|
longCycleFastLength = marketLength * longCycleFastMultiplier;
|
||||||
|
longCycleSlowLength = marketLength * longCycleSlowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Fast ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(scFastBufferIndex, "SCFast");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scFastBufferIndex, scFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(scFastBufferIndex, shortCycleFastLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
scFastBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showShortCycle ?
|
||||||
|
shortCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Slow ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(scSlowBufferIndex, "SCSLow");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scSlowBufferIndex, scSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(scSlowBufferIndex, shortCycleSlowLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
scSlowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showShortCycle ?
|
||||||
|
shortCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Fast ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcFastBufferIndex, "MCFast");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcFastBufferIndex, mcFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(mcFastBufferIndex, mediumCycleFastLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
mcFastBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showMediumCycle ?
|
||||||
|
mediumCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Slow ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcSlowBufferIndex, "MCSlow");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcSlowBufferIndex, mcSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(mcSlowBufferIndex, mediumCycleSlowLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
mcSlowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showMediumCycle ?
|
||||||
|
mediumCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Fast ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcFastBufferIndex, "LCFast");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcFastBufferIndex, lcFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(lcFastBufferIndex, longCycleFastLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
lcFastBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLongCycle ?
|
||||||
|
longCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Slow ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcSlowBufferIndex, "LCSlow");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcSlowBufferIndex, lcSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(lcSlowBufferIndex, longCycleSlowLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
lcSlowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLongCycle ?
|
||||||
|
longCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Middleage ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(midBufferIndex, midBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(midBufferIndex, marketLength);
|
||||||
|
SetIndexLabel(midBufferIndex, "Market Mid");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic Sar ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(pSarBufferIndex, pSarBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(pSarBufferIndex, "P Sar");
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
pSarBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showPSar ?
|
||||||
|
pSarColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Middle ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(midBufferIndex, midBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(midBufferIndex, "Mid");
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
midBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showMarketMiddle ?
|
||||||
|
clrAntiqueWhite :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(marketLength, longCycleSlowLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
CalculateShortCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Medium Cycle ...
|
||||||
|
CalculateMediumCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long Cycle ...
|
||||||
|
CalculateLongCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Market Middleage ...
|
||||||
|
CalculateMarketMiddleage(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Cross Points ...
|
||||||
|
CalculateCrossPoints(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Parabolic Sar ...
|
||||||
|
CalculateParabolicSar(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateShortCycle(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double shortCycleFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
shortCycleFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scFastBuffer[bar_index] = shortCycleFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double shortCycleSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
shortCycleSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scSlowBuffer[bar_index] = shortCycleSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Medium Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateMediumCycle(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double mediumCycleFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mediumCycleFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcFastBuffer[bar_index] = mediumCycleFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double mediumCycleSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mediumCycleSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcSlowBuffer[bar_index] = mediumCycleSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateLongCycle(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double longCycleFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
longCycleFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lcFastBuffer[bar_index] = longCycleFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double longCycleSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
longCycleSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lcSlowBuffer[bar_index] = longCycleSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Market Middleage ...
|
||||||
|
void CalculateMarketMiddleage(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Mid ...
|
||||||
|
double marketMiddleage = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
(int)(marketLength * 1.5),
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
midBuffer[bar_index] = marketMiddleage;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Cross Points and Draw Section Line on theme ...
|
||||||
|
void CalculateCrossPoints(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Draw Cross Lines ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle ...
|
||||||
|
bool isSCFastCrossOverSlow = scFastBuffer[bar_index] > scSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(scFastBuffer[bar_index + 1] > scSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCFastCrossUnderSlow = scFastBuffer[bar_index] < scSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(scFastBuffer[bar_index + 1] < scSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle ...
|
||||||
|
bool isMCFastCrossOverSlow = mcFastBuffer[bar_index] > mcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(mcFastBuffer[bar_index + 1] > mcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCFastCrossUnderSlow = mcFastBuffer[bar_index] < mcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(mcFastBuffer[bar_index + 1] < mcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle ...
|
||||||
|
bool isLCFastCrossOverSlow = lcFastBuffer[bar_index] > lcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(lcFastBuffer[bar_index + 1] > lcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLCFastCrossUnderSlow = lcFastBuffer[bar_index] < lcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(lcFastBuffer[bar_index + 1] < lcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Drawing CrossPoints ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime currentTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (showShortCycleCrossLines) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isSCFastCrossOverSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_SC_F_OV_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showShortCycleCrossLines ?
|
||||||
|
shortCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isSCFastCrossUnderSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_SC_F_UN_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showShortCycleCrossLines ?
|
||||||
|
shortCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (showMediumCycleCrossLines) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isMCFastCrossOverSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_MC_F_OV_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showMediumCycleCrossLines ?
|
||||||
|
mediumCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isMCFastCrossUnderSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_MC_F_UN_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showMediumCycleCrossLines ?
|
||||||
|
mediumCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (showLongCycleCrossLines) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isLCFastCrossOverSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_LC_F_OV_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showLongCycleCrossLines ?
|
||||||
|
longCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isLCFastCrossUnderSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_LC_F_UN_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showLongCycleCrossLines ?
|
||||||
|
longCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Drawing CrossPoints ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void CalculateParabolicSar(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sarValue = iSAR(
|
||||||
|
NULL,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
step,
|
||||||
|
maximum,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pSarBuffer[bar_index] = sarValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,394 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMKT Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// retrieve market base info ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMKT Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specifications ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input bool showHighestHigh = true; // Show Market Highest High
|
||||||
|
input bool showHighestLow = true; // Show Market Highest Low
|
||||||
|
input bool showHighestOpen = true; // Show Market Highest Open
|
||||||
|
input bool showHighestClose = true; // Show Market Highest Close
|
||||||
|
input bool showLowestHigh = true; // Show Market Lowest High
|
||||||
|
input bool showLowestLow = true; // Show Market Lowest Low
|
||||||
|
input bool showLowestOpen = true; // Show Market Lowest Open
|
||||||
|
input bool showLowestClose = true; // Show Market Lowest Close
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input color highestHighColor = clrDeepPink; // Market Highest High Color
|
||||||
|
input color highestLowColor = clrDarkOrange; // Market Highest Low Color
|
||||||
|
input color highestOpenColor = clrDodgerBlue; // Market Highest Open Color
|
||||||
|
input color highestCloseColor = clrOrchid; // Market Highest Close Color
|
||||||
|
input color lowestHighColor = clrHotPink; // Market Lowest High Color
|
||||||
|
input color lowestLowColor = clrOrange; // Market Lowest Low Color
|
||||||
|
input color lowestOpenColor = clrPowderBlue; // Market Lowest Open Color
|
||||||
|
input color lowestCloseColor = clrMediumOrchid; // Market Lowest Close Color
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestHighStyle = STYLE_DOT; // Market Highest High Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestLowStyle = STYLE_DOT; // Market Highest Low Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestOpenStyle = STYLE_DOT; // Market Highest Open Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestCloseStyle = STYLE_DOT; // Market Highest Close Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestHighStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest High Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestLowStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest Low Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestOpenStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest Open Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestCloseStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest Close Line Style
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 8
|
||||||
|
#property indicator_plots 8
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define marketHighestHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define marketHighestLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define marketHighestOpenBufferIndex 2
|
||||||
|
#define marketHighestCloseBufferIndex 3
|
||||||
|
#define marketLowestHighBufferIndex 4
|
||||||
|
#define marketLowestLowBufferIndex 5
|
||||||
|
#define marketLowestOpenBufferIndex 6
|
||||||
|
#define marketLowestCloseBufferIndex 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestLowBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestOpenBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestCloseBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestHighBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestOpenBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestCloseBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST_XMKT";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
string highestHighLbl = StringConcatenate("HH(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestHighBufferIndex, highestHighLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestHighBufferIndex, marketHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestHighBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestHigh ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestHigh ?
|
||||||
|
highestHighColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Low ...
|
||||||
|
string highestLowLbl = StringConcatenate("HL(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestLowBufferIndex, highestLowLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestLowBufferIndex, marketHighestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestLowBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestLow ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestLow ?
|
||||||
|
highestLowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Open ...
|
||||||
|
string highestOpenLbl = StringConcatenate("HO(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestOpenBufferIndex, highestOpenLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestOpenBufferIndex, marketHighestOpenBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestOpenBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestOpen ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestOpen ?
|
||||||
|
highestOpenColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Close ...
|
||||||
|
string highestCloseLbl = StringConcatenate("HC(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestCloseBufferIndex, highestCloseLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestCloseBufferIndex, marketHighestCloseBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestCloseBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestClose ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestClose ?
|
||||||
|
highestCloseColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest High ...
|
||||||
|
string lowestHighLbl = StringConcatenate("LH(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestHighBufferIndex, lowestHighLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestHighBufferIndex, marketLowestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestHighBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestHigh ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestHigh ?
|
||||||
|
lowestHighColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
string lowestLowLbl = StringConcatenate("LL(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestLowBufferIndex, lowestLowLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestLowBufferIndex, marketLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestLowBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestLow ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestLow ?
|
||||||
|
lowestLowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Open ...
|
||||||
|
string lowestOpenLbl = StringConcatenate("LO(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestOpenBufferIndex, lowestOpenLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestOpenBufferIndex, marketLowestOpenBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestOpenBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestOpen ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestOpen ?
|
||||||
|
lowestOpenColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Close ...
|
||||||
|
string lowestCloseLbl = StringConcatenate("LC(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestCloseBufferIndex, lowestCloseLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestCloseBufferIndex, marketLowestCloseBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestCloseBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestClose ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestClose ?
|
||||||
|
lowestCloseColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(marketLength, 3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
double highestHighValue = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestHighBuffer[bar_index] = highestHighValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Low ...
|
||||||
|
double highestLowValue = GetMarketHighestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestLowBuffer[bar_index] = highestLowValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Open ...
|
||||||
|
double highestOpenValue = GetMarketHighestOpen(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestOpenBuffer[bar_index] = highestOpenValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Close ...
|
||||||
|
double highestCloseValue = GetMarketHighestClose(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestCloseBuffer[bar_index] = highestCloseValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest High ...
|
||||||
|
double lowestHighValue = GetMarketLowestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestHighBuffer[bar_index] = lowestHighValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
double lowestLowValue = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestLowBuffer[bar_index] = lowestLowValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Open ...
|
||||||
|
double lowestOpenValue = GetMarketLowestOpen(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestOpenBuffer[bar_index] = lowestOpenValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Close ...
|
||||||
|
double lowestCloseValue = GetMarketLowestClose(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestCloseBuffer[bar_index] = lowestCloseValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,221 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMTR Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// retrieve market base info ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMKT Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specifications ...
|
||||||
|
input int marketLength = 20; // Market Length
|
||||||
|
input int atrMultiplier = 1; // ATR Multiplier
|
||||||
|
input int atrLength = 5; // ATR Period
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE source = PRICE_CLOSE; // Source
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define trendBufferIndex 0
|
||||||
|
#define upTrendBufferIndex 1
|
||||||
|
#define downTrendBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double trendBuffer[];
|
||||||
|
double upTrendBuffer[];
|
||||||
|
double downTrendBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XMTR";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// TREND ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(trendBufferIndex, "Trend");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(trendBufferIndex, trendBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
trendBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// UP Trend ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(upTrendBufferIndex, "Up Trend");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(upTrendBufferIndex, upTrendBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
upTrendBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DOWN Trend ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(downTrendBufferIndex, "Down Trend");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(downTrendBufferIndex, downTrendBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
downTrendBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(marketLength, 3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
low
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const double &low[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double atr = GetMarketTRSMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
atrLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double smoothedAtr = (atr * atrMultiplier);
|
||||||
|
double upTrend = low[bar_index] - smoothedAtr;
|
||||||
|
double downTrend = low[bar_index] + smoothedAtr;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cciValue = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
source
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// TODO: Complete this ...
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,476 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center ZigZag Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides signals for Main strategy ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm ZigZag Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int depth = 12; // Depth
|
||||||
|
input int deviation = 5; // Deviation
|
||||||
|
input int backStep = 3; // BackStep
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "XS_ZG";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
// #property indicator_type1 DRAW_SECTION
|
||||||
|
// #property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// #property indicator_width2 1
|
||||||
|
// #property indicator_color2 clrNONE
|
||||||
|
// #property indicator_type2 DRAW_NONE
|
||||||
|
// #property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// #property indicator_width3 1
|
||||||
|
// #property indicator_color3 clrNONE
|
||||||
|
// #property indicator_type3 DRAW_NONE
|
||||||
|
// #property indicator_style3 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define zigzagBufferIndex 0
|
||||||
|
#define highBufferIndex 1
|
||||||
|
#define lowBufferIndex 2
|
||||||
|
// #define ziggyBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double zigzagBuffer[];
|
||||||
|
double highBuffer[];
|
||||||
|
double lowBuffer[];
|
||||||
|
// double ziggyBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// recounting's depth of extremums ...
|
||||||
|
int level=3;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
depth <= 0 ||
|
||||||
|
backStep < 0 ||
|
||||||
|
deviation < 0 ||
|
||||||
|
backStep >= depth
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set Index Buffers of ZigZag ...
|
||||||
|
IndicatorBuffers(3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ZigZag Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(zigzagBufferIndex, zigzagBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(zigzagBufferIndex, DRAW_SECTION);
|
||||||
|
SetIndexLabel(zigzagBufferIndex, "ZigZag");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(highBufferIndex, highBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(highBufferIndex, "");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lowBufferIndex, lowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lowBufferIndex, "");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ziggy Buffer ...
|
||||||
|
// SetIndexBuffer(ziggyBufferIndex, ziggyBuffer);
|
||||||
|
// SetIndexLabel(ziggyBufferIndex, "");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(depth, backStep);
|
||||||
|
|
||||||
|
int i;
|
||||||
|
int counterZ;
|
||||||
|
int back;
|
||||||
|
int pos;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastlowpos = 0;
|
||||||
|
int lasthighpos = 0;
|
||||||
|
int whatlookfor = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double extremum;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double curlow = 0.0;
|
||||||
|
double curhigh = 0.0;
|
||||||
|
double lasthigh = 0.0;
|
||||||
|
double lastlow = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// first calculations ...
|
||||||
|
if (prev_calculated == 0) {
|
||||||
|
limit = InitializeBuffers();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find first extremum in the depth ExtLevel or 100 last bars ...
|
||||||
|
i = counterZ = 0;
|
||||||
|
while(counterZ < level && i < 100) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(zigzagBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
counterZ++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
i++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// no extremum found - recounting all from begin ...
|
||||||
|
if(counterZ == 0) {
|
||||||
|
limit = InitializeBuffers();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set start position to found extremum position ...
|
||||||
|
limit = i-1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//--- what kind of extremum?
|
||||||
|
if(lowBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// low extremum ...
|
||||||
|
curlow = lowBuffer[i];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// will look for the next high extremum ...
|
||||||
|
whatlookfor=1;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// high extremum ...
|
||||||
|
curhigh = highBuffer[i];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// will look for the next low extremum ...
|
||||||
|
whatlookfor=-1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// clear the rest data ...
|
||||||
|
for(i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
highBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
zigzagBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Main Calculation Loop ...
|
||||||
|
for (i = limit; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find lowest low in depth of bars ...
|
||||||
|
extremum = low[
|
||||||
|
iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
depth,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
)
|
||||||
|
];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this lowest has been found previously ...
|
||||||
|
if (extremum == lastlow) {
|
||||||
|
extremum = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// new last low ...
|
||||||
|
lastlow=extremum;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// discard extremum if current low is too high ...
|
||||||
|
if(low[i] - extremum > deviation * _Point) {
|
||||||
|
extremum=0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// clear previous extremums in backstep bars ...
|
||||||
|
for(back = 1; back <= backStep; back++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pos = i + back;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(lowBuffer[pos] != 0 && lowBuffer[pos] > extremum) {
|
||||||
|
lowBuffer[pos] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found extremum is current low ...
|
||||||
|
if (low[i] == extremum) {
|
||||||
|
lowBuffer[i] = extremum;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
lowBuffer[i] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find highest high in depth of bars ...
|
||||||
|
extremum = high[
|
||||||
|
iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
depth,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
)
|
||||||
|
];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this highest has been found previously ...
|
||||||
|
if (extremum == lasthigh) {
|
||||||
|
extremum = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// new last high ...
|
||||||
|
lasthigh=extremum;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// discard extremum if current high is too low ...
|
||||||
|
if (extremum - high[i] > deviation * Point) {
|
||||||
|
extremum = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// clear previous extremums in backstep bars ...
|
||||||
|
for(back = 1; back <= backStep; back++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pos = i + back;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (highBuffer[pos] != 0 && highBuffer[pos] < extremum) {
|
||||||
|
highBuffer[pos] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found extremum is current high ...
|
||||||
|
if (high[i] == extremum) {
|
||||||
|
highBuffer[i] = extremum;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
highBuffer[i] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// final cutting ...
|
||||||
|
if( whatlookfor == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = 0.0;
|
||||||
|
lasthigh = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = curlow;
|
||||||
|
lasthigh = curhigh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for(i = limit; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
switch(whatlookfor) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// look for peak or lawn ...
|
||||||
|
case 0:
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (lastlow == 0.0 && lasthigh == 0.0) {
|
||||||
|
if(highBuffer[i]!=0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lasthigh = High[i];
|
||||||
|
lasthighpos = i;
|
||||||
|
whatlookfor = -1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lasthigh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(lowBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = Low[i];
|
||||||
|
lastlowpos = i;
|
||||||
|
whatlookfor = 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lastlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// look for peak ...
|
||||||
|
case 1:
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
lowBuffer[i] != 0.0 &&
|
||||||
|
lowBuffer[i] < lastlow &&
|
||||||
|
highBuffer[i] == 0.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[lastlowpos] = 0.0;
|
||||||
|
lastlowpos = i;
|
||||||
|
lastlow = lowBuffer[i];
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lastlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(highBuffer[i] != 0.0 && lowBuffer[i] == 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lasthigh = highBuffer[i];
|
||||||
|
lasthighpos = i;
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lasthigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
whatlookfor=-1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// look for lawn ...
|
||||||
|
case -1:
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(
|
||||||
|
highBuffer[i] != 0.0 &&
|
||||||
|
highBuffer[i] > lasthigh &&
|
||||||
|
lowBuffer[i] == 0.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[lasthighpos] = 0.0;
|
||||||
|
lasthighpos = i;
|
||||||
|
lasthigh = highBuffer[i];
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lasthigh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(
|
||||||
|
lowBuffer[i] !=0.0 &&
|
||||||
|
highBuffer[i] == 0.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = lowBuffer[i];
|
||||||
|
lastlowpos = i;
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lastlow;
|
||||||
|
whatlookfor=1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Done ...
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// RemoveDraws(signalPrefix);
|
||||||
|
ChartRedraw(0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int InitializeBuffers() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArrayInitialize(lowBuffer,0.0);
|
||||||
|
ArrayInitialize(highBuffer, 0.0);
|
||||||
|
ArrayInitialize(zigzagBuffer, 0.0);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//--- first counting position
|
||||||
|
return(Bars - depth);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,472 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 CCI Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XCCILongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime start;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverMinusHundredTime;
|
||||||
|
datetime crossUnderMinusHundredTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double crossOverSlope;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XCCILongSignalConditions cciLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckCCILongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 10
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Bar Time ...
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LONG:
|
||||||
|
// wait for cci cross under -100
|
||||||
|
// then wait for cross over -100
|
||||||
|
// slope of crossing over ??? ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.start == 0) {
|
||||||
|
// LogMessage("Start");
|
||||||
|
cciLongConds.start = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Start Time ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.start == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Read current, prev, and prevPrev CCI ...
|
||||||
|
double cci = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double cci1 = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index + 1,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double cci2 = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index + 2,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Under -100 ...
|
||||||
|
bool isCrossUnderMinusHundred =
|
||||||
|
cci < -105 && !(cci1 < -105)
|
||||||
|
&& MathAbs(MathAbs(cci) - MathAbs(cci1)) > smoother
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Over -100 ...
|
||||||
|
bool isCrossOverMinusHundred =
|
||||||
|
cci > -105 && !(cci1 > -105)
|
||||||
|
&& MathAbs(cci - cci1) > smoother
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fill Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnderMinusHundred
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
// LogMessage("Cross Under ...");
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fill Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOverMinusHundred
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LogMessage("Cross Over ...");
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Going forward untill Cross Under Happens ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent from Going forward untill Cross Over Happens ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Slope ...
|
||||||
|
double x1 = 0;
|
||||||
|
double y1 = cci1;
|
||||||
|
double x2 = 1;
|
||||||
|
double y2 = cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculat Line Slope ...
|
||||||
|
double tSlope = GetSlope(
|
||||||
|
x1, y1, x2, y2
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverSlope = tSlope;
|
||||||
|
// LogMessage("Slope: " + tSlope);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateCCILongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateCCILongConditions()) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llIdx = GetLowestLowOFCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
// GetLowestLowOFCCILongPeriod();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhIdx = GetHighestHighOfCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
double hh = GetHighestHighOfCCILongPeriod();
|
||||||
|
// GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
// bar_index,
|
||||||
|
// marketLen
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_CCI_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_CCI_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateCCILongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex =
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
? iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
)
|
||||||
|
: -1
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex =
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
? iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime
|
||||||
|
)
|
||||||
|
: -1
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.start != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime >= cciLongConds.start
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime > cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLogicPassed =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
crossOverBarIndex > 0
|
||||||
|
&& crossUnderBarIndex > 0
|
||||||
|
&& crossUnderBarIndex > crossOverBarIndex
|
||||||
|
&& (crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex) >= 5
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isConditionsFilled
|
||||||
|
&& isLogicPassed
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverSlope > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearCCILongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearCCILongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.start = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverSlope = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int GetHighestHighOfCCILongPeriodIndex() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int result = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex,
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double GetHighestHighOfCCILongPeriod() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = GetHighestHighOfCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int GetLowestLowOFCCILongPeriodIndex() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int result = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex,
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double GetLowestLowOFCCILongPeriod() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = GetLowestLowOFCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForCCILongSignals(
|
||||||
|
const XState &states[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XStateInfo info = ParseXMAStates(states);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// && states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
// && MathAbs(states[1].mc.fast - states[1].mc.slow) > 100 * _Point
|
||||||
|
// && states[1].marketMiddleage > states[1].sc.fast
|
||||||
|
// && states[1].marketMiddleage > states[1].mc.fast
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,948 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Indicator Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static double zigZags[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Indicator Reading Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XMKT Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState GetXMKT(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const bool showHighestHigh = true,
|
||||||
|
const bool showHighestLow = true,
|
||||||
|
const bool showHighestOpen = true,
|
||||||
|
const bool showHighestClose = true,
|
||||||
|
const bool showLowestHigh = true,
|
||||||
|
const bool showLowestLow = true,
|
||||||
|
const bool showLowestOpen = true,
|
||||||
|
const bool showLowestClose = true,
|
||||||
|
const color highestHighColor = clrDeepPink,
|
||||||
|
const color highestLowColor = clrDarkOrange,
|
||||||
|
const color highestOpenColor = clrDodgerBlue,
|
||||||
|
const color highestCloseColor = clrOrchid,
|
||||||
|
const color lowestHighColor = clrHotPink,
|
||||||
|
const color lowestLowColor = clrOrange,
|
||||||
|
const color lowestOpenColor = clrPowderBlue,
|
||||||
|
const color lowestCloseColor = clrMediumOrchid,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestHighStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestLowStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestOpenStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestCloseStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestHighStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestLowStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestOpenStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestCloseStyle = STYLE_DOT
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string xmktIndName = "x-saherelm.xmarket";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int highestHighBufferIndex = 0;
|
||||||
|
int highestLowBufferIndex = 1;
|
||||||
|
int highestOpenBufferIndex = 2;
|
||||||
|
int highestCloseBufferIndex = 3;
|
||||||
|
int lowestHighBufferIndex = 4;
|
||||||
|
int lowestLowBufferIndex = 5;
|
||||||
|
int lowestOpenBufferIndex = 6;
|
||||||
|
int lowestCloseBufferIndex = 7;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
double highestHigh = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestHighBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestHigh = highestHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Low ...
|
||||||
|
double highestLow = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestLowBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestLow = highestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Open ...
|
||||||
|
double highestOpen = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestOpenBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestOpen = highestOpen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Close ...
|
||||||
|
double highestClose = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestCloseBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestClose = highestClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest High ...
|
||||||
|
double lowestHigh = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestHighBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lowestHigh = lowestHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
double lowestLow = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestLowBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lowestLow = lowestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Open ...
|
||||||
|
double lowestOpen = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestOpenBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lowestOpen = lowestOpen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Close ...
|
||||||
|
double lowestClose = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
showHighestHigh,
|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestCloseBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lowestClose = lowestClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XMKT Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XOSC Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState GetXOSC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int fastMult,
|
||||||
|
const int slowMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double fastMMul = 1.0,
|
||||||
|
const double slowMMul = 3.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string oscIndName = "x-saherelm.osc";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prepare OSC Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = fastMult * marketLen;
|
||||||
|
int slowLength = slowMult * marketLen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double fast = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
fastMMul,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
slowMMul,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
0, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double slow = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
fastMMul,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
slowMMul,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
1, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XOSC Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XBND Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState GetXBND(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int marketLen = 10, // Market Length ...
|
||||||
|
const int shift = 0, // MA Shift ...
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA // MA Method ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_HIGH
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.high = high;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double open = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_OPEN
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.open = open;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double close = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_CLOSE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.close = close;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = GetMA(
|
||||||
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bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_LOW
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.low = low;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XBND Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START ZigZag Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void PrepareZigZagState(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int depth = 12,
|
||||||
|
const int deviation = 5,
|
||||||
|
const int backStep = 3
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string zigzagIndName = "x-saherelm.zigzag";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArrayFree(zigZags);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
zigZags,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double zigZag = 0;
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
int i = bar_index;
|
||||||
|
while (index < 3) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigZag = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
zigzagIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
depth,
|
||||||
|
deviation,
|
||||||
|
backStep,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
0, // Buffer Index ...
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (zigZag > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigZags[index] = zigZag;
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
i++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END ZigZag Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XMA Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Short Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMASC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const int fastMultiplier,
|
||||||
|
const int slowMultiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLen * fastMultiplier;
|
||||||
|
int slowLength = marketLen * slowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
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||||||
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appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
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_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
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shift,
|
||||||
|
method,
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||||||
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appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow= slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Medium Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMAMC(
|
||||||
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const int bar_index,
|
||||||
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const int marketLen,
|
||||||
|
const int fastMultiplier,
|
||||||
|
const int slowMultiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
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XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLen * fastMultiplier;
|
||||||
|
int slowLength = marketLen * slowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow= slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Long Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMALC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const int fastMultiplier,
|
||||||
|
const int slowMultiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLen * fastMultiplier;
|
||||||
|
int slowLength = marketLen * slowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Long Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMANN(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = 10;
|
||||||
|
int slowLength = 50;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Middle ...
|
||||||
|
double GetXMAMM(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const double multiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_MEDIAN
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int length = (int)(marketLen * multiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double middle = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result = middle;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve XMA Parabolic SAR ...
|
||||||
|
double GetXMAPSAR(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp = 0.02,
|
||||||
|
double mxm = 0.2
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double pSar = iSAR(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result = pSar;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState GetXState(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double stp,
|
||||||
|
const double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shortCycleFastMult,
|
||||||
|
const int shortCycleSlowMult,
|
||||||
|
const int mediumCycleFastMult,
|
||||||
|
const int mediumCycleSlowMult,
|
||||||
|
const int longCycleFastMult,
|
||||||
|
const int longCycleSlowMult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState sc = GetXMASC(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shortCycleFastMult,
|
||||||
|
shortCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.sc = sc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState mc = GetXMAMC(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
mediumCycleFastMult,
|
||||||
|
mediumCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.mc = mc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState lc = GetXMALC(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
longCycleFastMult,
|
||||||
|
longCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lc = lc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC ...
|
||||||
|
XCycleState osc = GetXOSC(
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleFastMult,
|
||||||
|
shortCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.osc = osc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Middleage ...
|
||||||
|
double marketMiddleage = GetXMAMM(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
1.5
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.marketMiddleage = marketMiddleage;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic SAR ...
|
||||||
|
double parabolicSAR = GetXMAPSAR(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.parabolicSAR = parabolicSAR;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// int cciMarketLength = longCycleSlowMult * marketLen;
|
||||||
|
// double cci = GetMarketCCI(
|
||||||
|
// bar_index,
|
||||||
|
// cciMarketLength
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
// result.cci = cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState bnd = GetXBND(
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.bnd = bnd;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState mkt = GetXMKT(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.mkt = mkt;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longCycleHighestHigh = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
longCycleFastMult * marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.longCycleHighestHigh = longCycleHighestHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XMA Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Indicator Reading Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,91 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Draw Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Log Tag ...
|
||||||
|
static string logTag = "";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Enable or Disable Logging ...
|
||||||
|
static bool enableLogging = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Log Messages ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Logging a Message, specified for this EA ...
|
||||||
|
// using provided LogTag ...
|
||||||
|
void LogMessage(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!enableLogging) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
Print(logTag, " > ", message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this used for logging series ...
|
||||||
|
void LogSeries(
|
||||||
|
double &series[], // which series to Log ...
|
||||||
|
int length = 0, // number of items to Log, 0 means all ...
|
||||||
|
int skip = 0 // number of items which skip before logging ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string msg = "";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int seriesSize = ArraySize(series);
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
skip < 0
|
||||||
|
|| length < 0
|
||||||
|
|| seriesSize == 0
|
||||||
|
|| skip > seriesSize
|
||||||
|
|| skip + length > seriesSize
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
length = length == 0 ?
|
||||||
|
seriesSize :
|
||||||
|
length;
|
||||||
|
int start = skip > 1 ?
|
||||||
|
skip - 1 :
|
||||||
|
skip == 1 ?
|
||||||
|
1 :
|
||||||
|
0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Loop through series items ...
|
||||||
|
for (int i = start; i < start + length; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
msg += StringConcatenate(
|
||||||
|
"i[", i, "]: ", series[i], ", "
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(msg);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Log Messages ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
@@ -0,0 +1,225 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START STATIC Variables ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int totalSignals = 0;
|
||||||
|
static int totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
static int totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static double initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int countedBars = 0;
|
||||||
|
static bool isNewBar = false;
|
||||||
|
static bool isNewDay = false;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END STATIC Variables ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Providers ...
|
||||||
|
enum ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER {
|
||||||
|
X_UNKNOWN_PROVIDER,
|
||||||
|
X_OSC_PROVIDER,
|
||||||
|
X_CCI_PROVIDER,
|
||||||
|
X_SHP_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XMA_PROVIDER,
|
||||||
|
X_RMA_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XXX_PROVIDER
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_SIGNAL_NONE,
|
||||||
|
X_SIGNAL_LONG,
|
||||||
|
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Symbol ...
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Type ...
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ID ...
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||||
|
int ticket;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Provider ...
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Target Point ...
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Stop Loss ...
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Entry Price ...
|
||||||
|
double entry;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signalling Time ...
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Comments ...
|
||||||
|
string comment;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XBndState {
|
||||||
|
double high;
|
||||||
|
double open;
|
||||||
|
double close;
|
||||||
|
double low;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XMKTState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highestHigh;
|
||||||
|
double highestLow;
|
||||||
|
double highestOpen;
|
||||||
|
double highestClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lowestHigh;
|
||||||
|
double lowestLow;
|
||||||
|
double lowestOpen;
|
||||||
|
double lowestClose;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XCycleState {
|
||||||
|
double fast;
|
||||||
|
double slow;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define a Model to Represent Snapshot of XMA Indicator ...
|
||||||
|
struct XState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SC ...
|
||||||
|
XCycleState sc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MC ...
|
||||||
|
XCycleState mc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LC ...
|
||||||
|
XCycleState lc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC ...
|
||||||
|
XCycleState osc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MIDDLEAGE ...
|
||||||
|
double marketMiddleage;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// PARABOLIC-SAR ...
|
||||||
|
double parabolicSAR;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState bnd;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState mkt;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double longCycleHighestHigh;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parsed XMA Buffer ...
|
||||||
|
struct XStateInfo {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Market Cross Exists or not ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isSCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scMin;
|
||||||
|
double scMax;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isMCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcMin;
|
||||||
|
double mcMax;
|
||||||
|
|
||||||
|
bool isLCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isLCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcMin;
|
||||||
|
double lcMax;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMMCrossOverSCFast;
|
||||||
|
bool isMMCrossUnderSCFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMMCrossOverMCFast;
|
||||||
|
bool isMMCrossUnderMCFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mmMin;
|
||||||
|
double mmMax;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,363 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 OSC Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SHP Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XOSCLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverTime;
|
||||||
|
double slowOnCrossOver;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossUnderTime;
|
||||||
|
double slowOnCrossUnder;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XOSCLongSignalConditions oscLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckOSCLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp,
|
||||||
|
double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scFMult,
|
||||||
|
int scSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcFMult,
|
||||||
|
int mcSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcFMult,
|
||||||
|
int lcSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState states[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < marketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState state = GetXState(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm,
|
||||||
|
scFMult,
|
||||||
|
scSMult,
|
||||||
|
mcFMult,
|
||||||
|
mcSMult,
|
||||||
|
lcFMult,
|
||||||
|
lcSMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = state;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
states[0].osc.fast < 0
|
||||||
|
&& !(states[1].osc.fast < 0)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
states[0].osc.fast > 0
|
||||||
|
&& !(states[1].osc.fast > 0)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int oneTouches = 0;
|
||||||
|
int halfTouches = 0;
|
||||||
|
int minusOneTouches = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < marketLen - 1; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// One Touches ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].osc.fast > 1
|
||||||
|
&& !(states[i + 1].osc.fast > 1)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
oneTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Half Touches ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].osc.fast > 0.5
|
||||||
|
&& !(states[i + 1].osc.fast > 0.5)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
halfTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Minus One Touches ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].osc.fast < -1
|
||||||
|
&& !(states[i + 1].osc.fast < -1)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
minusOneTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossUnderTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
oscLongConds.crossUnderTime = barTime;
|
||||||
|
oscLongConds.slowOnCrossUnder = states[0].osc.slow;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossOverTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime = barTime;
|
||||||
|
oscLongConds.slowOnCrossOver = states[0].osc.slow;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateOSCLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateOSCLongConditions()) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_OSC_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_OSC_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateOSCLongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.slowOnCrossOver > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.slowOnCrossUnder > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossOverTime > oscLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
crossUnderBarIndex > crossOverBarIndex
|
||||||
|
// && oscLongConds.slowOnCrossOver > oscLongConds.slowOnCrossUnder
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearOSCLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearOSCLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime = 0;;
|
||||||
|
oscLongConds.crossUnderTime = 0;;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForOSCLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,363 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 RMA Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// RMA Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XRMALongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossUnderTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverTime;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XRMALongSignalConditions xrmaLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXRMALongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState states[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < marketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState state = GetXMANN(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = state;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
states[1].fast < states[1].slow
|
||||||
|
&& !(states[2].fast < states[2].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
states[1].fast > states[1].slow
|
||||||
|
&& !(states[2].fast > states[2].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossUnderTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossUnderTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossOverTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossOverTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert XMA Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateXRMALongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateXRMALongConditions(marketLen)) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // entryPrice - (300 * _Point); // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_RMA_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_RMA_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate XMA Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateXRMALongConditions(
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossOverTime > 0
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossOverTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState stateOnCrossUnder = GetXMANN(
|
||||||
|
crossUnderBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState stateOnCrossOver = GetXMANN(
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double maC = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
14,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double rmaOnCrossOver = GetRMA(
|
||||||
|
// crossOverBarIndex,
|
||||||
|
// 10
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double rmaOnMarketLength = GetRMA(
|
||||||
|
// crossOverBarIndex + marketLen,
|
||||||
|
// 10
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double prevCandleHigh = iHigh(
|
||||||
|
// _Symbol,
|
||||||
|
// _Period,
|
||||||
|
// crossOverBarIndex
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// PrepareZigZagState(crossOverBarIndex);
|
||||||
|
// double zigZagDelta = zigZags[1] - zigZags[2];
|
||||||
|
// bool isZigZagWaitForHigh = zigZagDelta < 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& (crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex) > 5
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossOverTime > xrmaLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& stateOnCrossOver.slow < stateOnCrossUnder.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& MathAbs(stateOnCrossOver.fast - stateOnCrossOver.slow) > (70 * _Point)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& maC >= stateOnCrossOver.slow
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && !(rmaOnCrossOver < stateOnCrossOver.slow)
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && MathAbs(rmaOnCrossOver - rmaOnMarketLength) < (600 * _Point)
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && !isZigZagWaitForHigh
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXRMALongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXRMALongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossOverTime = 0;
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossUnderTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForXRMALongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,391 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 SHP Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SHP Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XSHPLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime start;
|
||||||
|
datetime stop;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XSHPLongSignalConditions shpLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckSHPLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const double shpDetectMult,
|
||||||
|
const double smoother = 30
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mHH = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mLL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
double m2LL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen * 2
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mHLIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
datetime mHLTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mHLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double mHL = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mHLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hlDiff = (mHL - mLL);
|
||||||
|
double sharpDetectValue = shpDetectMult * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharpDetected =
|
||||||
|
// (
|
||||||
|
// low == mLL
|
||||||
|
// || MathAbs(mLL - low) < (smoother * _Point)
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
// !(
|
||||||
|
// mLL > m2LL
|
||||||
|
// && MathAbs(m2LL - mLL) > sharpDetectValue / 2
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
hlDiff > sharpDetectValue
|
||||||
|
|| hlDiff > sharpDetectValue - (smoother * _Point)
|
||||||
|
)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isSharpDetected) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shpLongConds.start = mHLTime;
|
||||||
|
shpLongConds.stop = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateSHPLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
const double shpDetectMultiplier // Sharp Detect Multiplier ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateSHPLongConditions(shpDetectMultiplier)) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = 300 * _Point; // risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Lowest Low ...
|
||||||
|
double shpValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
reward == 0
|
||||||
|
|| reward < 20 * _Point
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
reward = shpValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_SHP_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_SHP_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateSHPLongConditions(
|
||||||
|
const double shpDetectMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shpDetectValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
shpLongConds.stop != 0
|
||||||
|
&& shpLongConds.start != 0
|
||||||
|
&& shpLongConds.stop > shpLongConds.start
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearSHPLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearSHPLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shpLongConds.stop = 0;
|
||||||
|
shpLongConds.start = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForSHPLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XStateInfo info = ParseXMAStates(states);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int xmaMarketLen = ArraySize(states);
|
||||||
|
double mHH = GetMarketHighestHigh(0, xmaMarketLen);
|
||||||
|
double m2HH = GetMarketHighestHigh(0, (int) (xmaMarketLen * 1.5));
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcUpDownTouches = 0;
|
||||||
|
int cciHundredTouches = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < xmaMarketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double up = MathMax(states[i].lc.fast, states[i].lc.slow);
|
||||||
|
double down = MathMax(states[i].lc.fast, states[i].lc.slow);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (high >= up && low <= down) {
|
||||||
|
lcUpDownTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
i < xmaMarketLen - 1
|
||||||
|
&& i < 10
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].cci < 100
|
||||||
|
&& states[i + 1].cci > 100
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
cciHundredTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].mc.fast > states[0].mc.slow
|
||||||
|
&& states[0].lc.fast > states[0].lc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||||
|
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].marketMiddleage < states[0].sc.fast
|
||||||
|
&& states[1].marketMiddleage < states[1].sc.fast
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
states[1].sc.fast < states[1].mc.fast
|
||||||
|
&& states[1].sc.slow < states[1].mc.fast
|
||||||
|
&& states[1].sc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
&& states[1].sc.slow > states[1].mc.slow
|
||||||
|
)
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
states[0].marketMiddleage < states[0].mc.fast
|
||||||
|
&& states[0].marketMiddleage > states[0].mc.slow
|
||||||
|
)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& mHH != m2HH
|
||||||
|
&& lcUpDownTouches == 0
|
||||||
|
&& cciHundredTouches == 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,676 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// X Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XSignalConditions {
|
||||||
|
datetime startTime;
|
||||||
|
datetime signalTime;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XSignalConditions xLongConds;
|
||||||
|
static XSignalConditions xShortConds;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static bool xCloseLongTrades = false;
|
||||||
|
static bool xWaitForLongSignals = true;
|
||||||
|
static datetime xWaitForLongSignalChangeTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static bool xWaitForShortSignals = true;
|
||||||
|
static bool xCloseShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLastTrendUp = false;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isCrossUnder =
|
||||||
|
// states[1].osc.fast < states[1].osc.slow
|
||||||
|
// && !(states[2].osc.fast < states[2].osc.slow)
|
||||||
|
// ;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isCrossOver =
|
||||||
|
// states[1].osc.fast > states[1].osc.slow
|
||||||
|
// && !(states[2].osc.fast > states[2].osc.slow)
|
||||||
|
// ;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isTrendingUp =
|
||||||
|
// pCandle.low > states[0].bnd.high
|
||||||
|
// && pCandle.high > states[0].bnd.high;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isTrendingDown =
|
||||||
|
// pCandle.high < states[0].bnd.low
|
||||||
|
// && pCandle.low < states[0].bnd.low;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendingUp =
|
||||||
|
states[1].bnd.open < states[1].bnd.close
|
||||||
|
&& !(states[2].bnd.open < states[2].bnd.close)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendingDown =
|
||||||
|
states[1].bnd.open > states[1].bnd.close
|
||||||
|
&& !(states[2].bnd.open > states[2].bnd.close)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
isTrendingDown
|
||||||
|
&& !isTrendingUp
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
isTrendingUp
|
||||||
|
&& !isTrendingDown
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||||
|
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||||
|
if (xWaitForLongSignals) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LC Trending Up ...
|
||||||
|
states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||||
|
&& states[2].lc.fast > states[2].lc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LC Fast Touch Market Lowest Low ...
|
||||||
|
&& states[1].lc.fast > states[1].mkt.lowestLow
|
||||||
|
&& !(states[2].lc.fast > states[2].mkt.lowestLow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCSlowCrossOverBNDHigh =
|
||||||
|
states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
&& states[1].mc.slow > states[1].bnd.high
|
||||||
|
&& !(states[2].mc.slow > states[2].bnd.high)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Disable Long Trade Handlers ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isMCSlowCrossOverBNDHigh
|
||||||
|
|| isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xWaitForLongSignals = false;
|
||||||
|
xWaitForLongSignalChangeTime = TimeCurrent();
|
||||||
|
LogMessage("Disable Long: " + TimeCurrent());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isAllTrendingUp =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SC ...
|
||||||
|
states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MC ...
|
||||||
|
&& states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
&& !(states[2].mc.fast > states[2].mc.slow)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LC ...
|
||||||
|
&& states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastWaitChangeBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xWaitForLongSignalChangeTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Enable Long Trade Handlers ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isAllTrendingUp
|
||||||
|
&& lastWaitChangeBarIndex - bar_index >= marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
xWaitForLongSignals = true;
|
||||||
|
LogMessage("Enable Long: " + TimeCurrent());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& xLongConds.startTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xLongConds.startTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& xLongConds.startTime > 0
|
||||||
|
&& xLongConds.signalTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xLongConds.signalTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill Short Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXShortSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
states[1].osc.fast < states[1].osc.slow
|
||||||
|
&& !(states[2].osc.fast < states[2].osc.slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
states[1].osc.fast > states[1].osc.slow
|
||||||
|
&& !(states[2].osc.fast > states[2].osc.slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& xShortConds.startTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xShortConds.startTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& xShortConds.startTime > 0
|
||||||
|
&& xShortConds.signalTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xShortConds.signalTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateXSignal(
|
||||||
|
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (requestLong) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!ValidateXLongConditions(
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
smoother
|
||||||
|
)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!ValidateXShortConditions(
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
smoother
|
||||||
|
)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = requestLong ?
|
||||||
|
askPrice :
|
||||||
|
bidPrice;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = requestLong ?
|
||||||
|
bidPrice :
|
||||||
|
askPrice;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hh =
|
||||||
|
GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = requestLong ?
|
||||||
|
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||||
|
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||||
|
double reward = risk * r2r; // risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||||
|
// if (risk > (500 * _Point)) {
|
||||||
|
// reward = 300 * _Point;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
double tp = requestLong ?
|
||||||
|
entryPrice + reward :
|
||||||
|
entryPrice - reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = type;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = type;
|
||||||
|
result.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateXLongConditions(
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
xLongConds.startTime > 0
|
||||||
|
&& xLongConds.signalTime > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xLongConds.startTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xLongConds.signalTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xLongConds.signalTime > xLongConds.startTime
|
||||||
|
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > 2
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
&& xWaitForLongSignals
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
bool ValidateXShortConditions(
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
xShortConds.startTime > 0
|
||||||
|
&& xShortConds.signalTime > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xShortConds.startTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xShortConds.signalTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xShortConds.signalTime > xShortConds.startTime
|
||||||
|
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > 2
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
&& xWaitForLongSignals
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xLongConds.startTime = 0;
|
||||||
|
xLongConds.signalTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Short Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXShortSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xShortConds.startTime = 0;
|
||||||
|
xShortConds.signalTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForXSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double smoother = 100
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCTrendUp =
|
||||||
|
states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||||
|
&& states[2].sc.fast > states[2].sc.slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isSCTrendDown =
|
||||||
|
// states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||||
|
// && states[2].sc.fast < states[2].sc.slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCTrendUp =
|
||||||
|
states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
&& states[2].mc.fast > states[2].mc.slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isMCTrendDown =
|
||||||
|
// states[1].mc.fast < states[1].mc.slow
|
||||||
|
// && states[2].mc.fast < states[2].mc.slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLCTrendUp =
|
||||||
|
states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||||
|
&& states[2].lc.fast > states[2].lc.slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isLCTrendDown =
|
||||||
|
// states[1].lc.fast < states[1].lc.slow
|
||||||
|
// && states[2].lc.fast < states[2].lc.slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isTrendingUp =
|
||||||
|
// pCandle.low > states[0].bnd.high
|
||||||
|
// && pCandle.high > states[0].bnd.high;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// bool isTrendingDown =
|
||||||
|
// pCandle.high < states[0].bnd.low
|
||||||
|
// && pCandle.low < states[0].bnd.low;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// if (isTrendingUp && !isTrendingDown) {
|
||||||
|
// isLastTrendUp = true;
|
||||||
|
// } else if (isTrendingDown && !isTrendingUp) {
|
||||||
|
// isLastTrendUp = false;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// if (isLastTrendUp) {
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(
|
||||||
|
// StringConcatenate(
|
||||||
|
// "isLastTrendUp: ", isLastTrendUp
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Verify Long Signals ...
|
||||||
|
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& isSCTrendUp
|
||||||
|
&& isMCTrendUp
|
||||||
|
&& isLCTrendUp
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
pCandle.high < states[1].longCycleHighestHigh
|
||||||
|
&& !(MathAbs(states[1].longCycleHighestHigh - pCandle.high) < 20 * _Point)
|
||||||
|
)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
states[1].lc.fast > states[1].mc.fast
|
||||||
|
&& states[1].lc.slow > states[1].mc.fast
|
||||||
|
?
|
||||||
|
states[1].lc.slow < states[1].mkt.lowestLow
|
||||||
|
:
|
||||||
|
true
|
||||||
|
)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// && signal.entry <= states[1].mkt.highestOpen
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && (
|
||||||
|
// (
|
||||||
|
// states[1].mc.slow < states[1].bnd.low
|
||||||
|
// && states[1].mc.fast < MathMin(states[1].bnd.open, states[1].bnd.close)
|
||||||
|
// ) || (
|
||||||
|
// states[1].lc.fast > states[1].bnd.low
|
||||||
|
// && states[1].lc.fast > states[1].mc.fast
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// && MathAbs(states[1].mc.fast - states[1].bnd.low) > 50 * _Point
|
||||||
|
;
|
||||||
|
} else
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Verify Short Signals ...
|
||||||
|
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
false
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,490 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 XMA Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XMAMCLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime mcFastCrossUnderSlowTime;
|
||||||
|
double crossUnderMCFast;
|
||||||
|
double crossUnderMCSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime mcFastCrossOverSlowTime;
|
||||||
|
double crossOverMCFast;
|
||||||
|
double crossOverMCSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XMAMCLongSignalConditions xmaMCLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXMAMCLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp,
|
||||||
|
double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scFMult,
|
||||||
|
int scSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcFMult,
|
||||||
|
int mcSMult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState mcs[];
|
||||||
|
int positionsMarketLen = bar_index + marketLen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Bar Time ...
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Resize Arrays ...
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
mcs,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < positionsMarketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState mc = GetXMAMC(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
mcFMult,
|
||||||
|
mcSMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcs[index] = mc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCFastCrossUnderSlow =
|
||||||
|
mcs[0].fast < mcs[0].slow
|
||||||
|
&& !(mcs[1].fast <= mcs[1].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
bool isMCFastCrossOverSlow =
|
||||||
|
mcs[0].fast > mcs[0].slow
|
||||||
|
&& !(mcs[1].fast >= mcs[1].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isMCFastCrossUnderSlow
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossUnderMCFast = mcs[0].fast;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossUnderMCSlow = mcs[0].slow;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isMCFastCrossUnderSlow
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime > 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ClearXMAMCLongSignalConditions();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossUnderMCFast = mcs[0].fast;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossUnderMCSlow = mcs[0].slow;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isMCFastCrossOverSlow
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime > 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossOverSlowTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossOverMCFast = mcs[0].fast;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossOverMCSlow = mcs[0].slow;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossOverSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime > 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossOverSlowTime > 0
|
||||||
|
&& mcs[0].fast > xmaMCLongConds.crossUnderMCSlow
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert XMA Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateXMAMCLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
const double shpDetectMult,
|
||||||
|
const double smoother = 50
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!ValidateXMAMCLongConditions(
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shpDetectMult,
|
||||||
|
smoother
|
||||||
|
)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_XMA_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_XMA_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate XMA Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateXMAMCLongConditions(
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const double shpDetectMult,
|
||||||
|
const double smoother = 50
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossOverMCSlow > 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.crossOverMCFast > 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.crossUnderMCFast > 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.crossUnderMCSlow > 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossOverSlowTime != 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime != 0
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime != 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverAndBiggerBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int cycleMarketLen = MathMin(
|
||||||
|
MathAbs(crossUnderBarIndex - crossOverAndBiggerBarIndex),
|
||||||
|
marketLen * 2
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double hh = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
crossOverAndBiggerBarIndex,
|
||||||
|
cycleMarketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double ll = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
crossOverAndBiggerBarIndex,
|
||||||
|
cycleMarketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
crossOverAndBiggerBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double pcHigh = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
crossOverAndBiggerBarIndex + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double diff = (hh - ll);
|
||||||
|
double shpValue = shpDetectMult * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isPriceRegular =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
diff < shpValue
|
||||||
|
|| diff < shpValue - (smoother * _Point)
|
||||||
|
)
|
||||||
|
&&
|
||||||
|
!(
|
||||||
|
high == hh
|
||||||
|
|| pcHigh == hh
|
||||||
|
|| MathAbs(hh - high) < (smoother * _Point)
|
||||||
|
|| MathAbs(hh - pcHigh) < (smoother * _Point)
|
||||||
|
)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LogMessage("Price Regular: " + isPriceRegular);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
isPriceRegular
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime < xmaMCLongConds.mcFastCrossOverSlowTime
|
||||||
|
&& xmaMCLongConds.mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime >= xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXMAMCLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXMAMCLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossUnderSlowTime = 0;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossUnderMCFast = 0;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossUnderMCSlow = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastCrossOverSlowTime = 0;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossOverMCFast = 0;
|
||||||
|
xmaMCLongConds.crossOverMCSlow = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMCLongConds.mcFastBiggerThanCrossUnderSlowTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForXMAMCLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int countRangedCandles = 0;
|
||||||
|
bool isMarketRanging = false;
|
||||||
|
for (int i = 1; i < marketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isRanging =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
high > states[i].mc.fast
|
||||||
|
&& high > states[i].mc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& low < states[i].mc.fast
|
||||||
|
&& low < states[i].mc.slow
|
||||||
|
;
|
||||||
|
if (isRanging) {
|
||||||
|
countRangedCandles++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XStateInfo info = ParseXMAStates(states);
|
||||||
|
double mmSlope = GetSlope(
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
states[1].marketMiddleage,
|
||||||
|
2,
|
||||||
|
states[0].marketMiddleage
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double mmSlope1 = GetSlope(
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
states[2].marketMiddleage,
|
||||||
|
2,
|
||||||
|
states[1].marketMiddleage
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double mmSlopeDiff = mmSlope - mmSlope1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isMarketRanging = countRangedCandles > 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& mmSlope > 0
|
||||||
|
&& mmSlope1 > 0
|
||||||
|
&& mmSlopeDiff > 0
|
||||||
|
&& !isMarketRanging
|
||||||
|
&& states[0].marketMiddleage < info.mmMax
|
||||||
|
;
|
||||||
|
// if (result) {
|
||||||
|
// LogMessage("mmSlope: " + mmSlope + ", mmSlope1: " + mmSlope1 + ", Diff: " + mmSlopeDiff);
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,338 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 XMA Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XMAMMLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossUnderTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverTime;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XMAMMLongSignalConditions xmaMMLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXMAMMLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp,
|
||||||
|
double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scFMult,
|
||||||
|
int scSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcFMult,
|
||||||
|
int mcSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcFMult,
|
||||||
|
int lcSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState states[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < marketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState state = GetXState(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm,
|
||||||
|
scFMult,
|
||||||
|
scSMult,
|
||||||
|
mcFMult,
|
||||||
|
mcSMult,
|
||||||
|
lcFMult,
|
||||||
|
lcSMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = state;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
states[1].marketMiddleage < states[1].sc.fast
|
||||||
|
&& !(states[2].marketMiddleage < states[2].sc.fast)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
states[1].marketMiddleage > states[1].sc.fast
|
||||||
|
&& !(states[2].marketMiddleage > states[2].sc.fast)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& xmaMMLongConds.crossUnderTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMMLongConds.crossUnderTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& xmaMMLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& xmaMMLongConds.crossOverTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMMLongConds.crossOverTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert XMA Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateXMAMMLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateXMAMMLongConditions()) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = 300 * _Point; // risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // entryPrice - (300 * _Point); // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_XMA_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_XMA_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate XMA Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateXMAMMLongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
&& xmaMMLongConds.crossOverTime > 0
|
||||||
|
&& xmaMMLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaMMLongConds.crossOverTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmaMMLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& (crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex) > 5
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& xmaMMLongConds.crossOverTime > xmaMMLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXMAMMLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXMAMMLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaMMLongConds.crossOverTime = 0;
|
||||||
|
xmaMMLongConds.crossUnderTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForXMAMMLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// && states[0].parabolicSAR < states[0].marketMiddleage
|
||||||
|
// && !(
|
||||||
|
// states[0].parabolicSAR < states[0].mc.fast
|
||||||
|
// && states[0].parabolicSAR < states[0].mc.slow
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// && states[0].mc.fast > states[0].mc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// && MathAbs(states[0].mc.fast - states[0].mc.slow) > (150 * _Point)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,360 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 XMA Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XMASCLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime scFastCrossUnderSlowTime;
|
||||||
|
double crossUnderSCFast;
|
||||||
|
double crossUnderSCSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime scFastCrossOverSlowTime;
|
||||||
|
double crossOverSCFast;
|
||||||
|
double crossOverSCSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime scFastBiggerThanCrossUnderSlowTime;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XMASCLongSignalConditions xmaSCLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXMASCLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp,
|
||||||
|
double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scFMult,
|
||||||
|
int scSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcFMult,
|
||||||
|
int mcSMult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState scs[];
|
||||||
|
int positionsMarketLen = bar_index + marketLen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Bar Time ...
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Resize Arrays ...
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
scs,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < positionsMarketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState sc = GetXMASC(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
scFMult,
|
||||||
|
scSMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scs[index] = sc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCFastCrossUnderSlow =
|
||||||
|
scs[0].fast < scs[0].slow
|
||||||
|
&& !(scs[1].fast <= scs[1].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
bool isSCFastCrossOverSlow =
|
||||||
|
scs[0].fast > scs[0].slow
|
||||||
|
&& !(scs[1].fast >= scs[1].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isSCFastCrossUnderSlow
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossUnderSCFast = scs[0].fast;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossUnderSCSlow = scs[0].slow;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isSCFastCrossOverSlow
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossOverSCFast = scs[0].fast;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossOverSCSlow = scs[0].slow;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime > 0
|
||||||
|
&& scs[0].fast > xmaSCLongConds.crossUnderSCSlow
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastBiggerThanCrossUnderSlowTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastBiggerThanCrossUnderSlowTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isSCFastCrossUnderSlow
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime > 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ClearXMASCLongSignalConditions();
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert XMA Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateXMASCLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// const double shpDetectMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateXMASCLongConditions()) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double sharpDetectValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||||
|
// double lowPrice = iLow(
|
||||||
|
// _Symbol,
|
||||||
|
// _Period,
|
||||||
|
// bar_index + 1
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_XMA_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_XMA_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate XMA Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateXMASCLongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossOverSCSlow > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.crossOverSCFast > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.crossUnderSCFast > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.crossUnderSCSlow > 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime != 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime != 0
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastBiggerThanCrossUnderSlowTime !=0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossOverSCFast > xmaSCLongConds.crossUnderSCSlow
|
||||||
|
&& xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime < xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXMASCLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXMASCLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossUnderSCFast = 0;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossUnderSCSlow = 0;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastCrossUnderSlowTime = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossOverSCFast = 0;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.crossOverSCSlow = 0;
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastCrossOverSlowTime = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xmaSCLongConds.scFastBiggerThanCrossUnderSlowTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForXMASCLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].sc.fast > states[0].sc.slow
|
||||||
|
&& states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,780 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XST Strategy Expert Advisor
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of strategy expert advisor ...
|
||||||
|
// in this EA, we try to combine multiple tools, to ashive best
|
||||||
|
// results ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ShortName: XST
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
// +989121694056
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XST Strategy Expert Advisor"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Prefixe ...
|
||||||
|
input string signalPrefix = "XST"; // Signal Prefix
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Draw Specifications ...
|
||||||
|
input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
||||||
|
input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||||
|
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input color signalEntryColor = clrAquamarine; // Signal Entry Ptice Color
|
||||||
|
input color signalSLColor = clrRed; // Signal SL Color
|
||||||
|
input color signalTPColor = clrGreen; // Signal TP Color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Trade ...
|
||||||
|
input bool allowTrade = true; // Allow Trade Based on given Signals
|
||||||
|
input bool allowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||||
|
input bool allowShortTrades = false; // Allow Short Trades
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specification Inpouts ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input double riskToRewardRatio = 1.5; // Risk to Reward Ratio
|
||||||
|
// input double maxTPMultiplier = 1000; // Max Allowed TP
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alerts ...
|
||||||
|
input bool alertEvents = true; // Alert Events
|
||||||
|
input bool alertPositions = true; // Alert Positions
|
||||||
|
input bool longPositionAlerts = true; // Alert Long Positions
|
||||||
|
input bool shortPositionAlerts = true; // Alert Short Positions
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Types ...
|
||||||
|
input bool terminalAlert = false; // Terminal Alert
|
||||||
|
input bool pushAlert = false; // Push Notification Alerts
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Balance and Finanical Specifications ...
|
||||||
|
input double lotsPerTradePercent = 0.00001; // Lots Per Trade Percent
|
||||||
|
input int maxOpenTrades = 4; // Maximum Open Trade
|
||||||
|
input double maxDrawdownPercentPerPTrade = 0.05; // Maximum DrawDown Per Trade
|
||||||
|
input double minBalancePercent = 0.5; // Minimum Balance for Trading
|
||||||
|
input double maxEquityPercent = 0.1; // Maximum Trade Equity
|
||||||
|
input int closeAllOpenTradesAfterCandle = 408; // Close All Open Trades After Passed Candles
|
||||||
|
input bool closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached = false; // Close All In Profit Open Trades When Max Open Trades Reached and New Signal Income
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Indicators ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// CCI Inputs ...
|
||||||
|
input double step = 0.01; // SAR Step
|
||||||
|
input double maximum = 0.1; // SAR Maximum
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int shortCycleFastMultiplier = 2; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int shortCycleSlowMultiplier = 4; // Short Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleFastMultiplier = 6; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleSlowMultiplier = 12; // Medium Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleFastMultiplier = 36; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleSlowMultiplier = 72; // Long Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SHPD Indicator ...
|
||||||
|
input double sharpDetectMultiplier = 800; // Sharp Detect Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastSignalledBar = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForLongSignals = true;
|
||||||
|
bool closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool waitForShortSignals = true;
|
||||||
|
bool closeShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.signal.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Inputs ...
|
||||||
|
bool inputsNotValiid =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MARKET ...
|
||||||
|
marketLength < 0
|
||||||
|
|| riskToRewardRatio < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// EA ...
|
||||||
|
|| lotsPerTradePercent < 0
|
||||||
|
|| maxOpenTrades <= 0
|
||||||
|
|| maxDrawdownPercentPerPTrade < 0
|
||||||
|
|| minBalancePercent < 0
|
||||||
|
|| maxEquityPercent < 0
|
||||||
|
|| marketLength < 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// XMA ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Short Cycle ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= shortCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Medium Cycle ...
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= mediumCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Long Cycle ...
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier >= longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= mediumCycleFastMultiplier
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= longCycleFastMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (inputsNotValiid) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals = 0;
|
||||||
|
totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Define Array Series ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Define Array Series ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST";
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// // Set Event Timer on One Seccond ...
|
||||||
|
// bool isEventSet = EventSetTimer(1);
|
||||||
|
// if (!isEventSet) {
|
||||||
|
// LogMessage("Error: " + GetLastError());
|
||||||
|
// return INIT_FAILED;
|
||||||
|
// }
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ClearSignalConditions();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Killing Event Timer ...
|
||||||
|
EventKillTimer();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ticker Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTick() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isNewDay = IsNewDay();
|
||||||
|
if (isNewDay) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(
|
||||||
|
StringConcatenate(
|
||||||
|
"New Day: ", TimeCurrent()
|
||||||
|
)
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Signals to Open Positions ...
|
||||||
|
ProcessSignals();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Checking State for Signal Handling ...
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process Open Positions for Trailing Stop Loss or Close ...
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Timer Event Handler ...
|
||||||
|
void OnTimer() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckState();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ProcessOpenPositions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Signal Handling ...
|
||||||
|
void CheckState() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we Must to Check Market State for enable or disable
|
||||||
|
// Signal Handlers and also make dection to close all long/short
|
||||||
|
// trades ...
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeLongTrades = xCloseLongTrades;
|
||||||
|
// waitForLongSignals = xWaitForLongSignals;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// closeShortTrades = xCloseShortTrades;
|
||||||
|
// waitForShortSignals = xWaitForShortSignals;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// xCloseLongTrades = false;
|
||||||
|
// xCloseShortTrades = false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Signals and Process Based on Exists Signals ...
|
||||||
|
void ProcessSignals() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest request = {};
|
||||||
|
request.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
request.hasSignal = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Multiple Calculating on Same Bars ...
|
||||||
|
isNewBar = IsNewBar();
|
||||||
|
if (isNewBar) {
|
||||||
|
countedBars++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (countedBars < longCycleSlowMultiplier * marketLength) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool allowDoTrade = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Balance ...
|
||||||
|
if (initialBalance > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Balance ...
|
||||||
|
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||||
|
double minimumBalanceForTrade =
|
||||||
|
balance > initialBalance
|
||||||
|
?
|
||||||
|
minBalancePercent * balance
|
||||||
|
:
|
||||||
|
minBalancePercent * initialBalance;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Account Equity ...
|
||||||
|
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||||
|
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||||
|
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||||
|
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if equity not passed ...
|
||||||
|
equity < maxAllowedEquity ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not Open Positions if free margin not passed ...
|
||||||
|
freeMargin <= maximumMariginRisk ||
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do not open positions if balance less than minimum ...
|
||||||
|
balance <= minimumBalanceForTrade
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Pause => ",
|
||||||
|
// "Balance: ", balance,
|
||||||
|
// ", Equity: ", equity,
|
||||||
|
// ", FreeMargin: ", freeMargin
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||||
|
request = GenerateSignal(0);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent doing anything else, if there is no signals ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!allowDoTrade ||
|
||||||
|
!request.hasSignal ||
|
||||||
|
request.type == X_SIGNAL_NONE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasLongSignal = request.type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check For Bot State ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
(hasLongSignal && !waitForLongSignals)
|
||||||
|
|| (!hasLongSignal && !waitForShortSignals)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check last Signalled Bar with Counted Bars ...
|
||||||
|
// Prevent Multiple Signalling on Same Bar ...
|
||||||
|
bool isInLastSignalledBars = false;
|
||||||
|
for (int i=0; i < marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isInLastSignalledBars =
|
||||||
|
isInLastSignalledBars
|
||||||
|
|| lastSignalledBar == countedBars - i
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (isInLastSignalledBars) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// increase last signalled bar ...
|
||||||
|
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Can Trade or not ...
|
||||||
|
allowDoTrade = allowTrade
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
allowLongTrades :
|
||||||
|
allowShortTrades
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Chack Maximum Open Positions ...
|
||||||
|
int openTrades = CountOpenTrades();
|
||||||
|
if (maxOpenTrades > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (openTrades >= maxOpenTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close All In Profit Trades ...
|
||||||
|
bool hasClosedInProfitTrade = CloseAllInProfitTrades();
|
||||||
|
if (hasClosedInProfitTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
openTrades = CountOpenTrades();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
allowDoTrade = !(openTrades >= maxOpenTrades);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!allowDoTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trading Pause => ",
|
||||||
|
"Max Open Trades (",
|
||||||
|
maxOpenTrades,
|
||||||
|
") reached ..."
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(message);
|
||||||
|
SendAlert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Trading is Enable or not ...
|
||||||
|
// nothing to do if trading is disabled ...
|
||||||
|
if (!allowDoTrade) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
// "Trading Not Allowed ..."
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// LogMessage(message);
|
||||||
|
// SendAlert(message);
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isPositionOpened = TradeSignal(
|
||||||
|
request.signal,
|
||||||
|
signalPrefix,
|
||||||
|
lotsPerTradePercent,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bullishSignalLabel,
|
||||||
|
bullishSignalColor,
|
||||||
|
bearishSignalLabel,
|
||||||
|
bearishSignalColor
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalSignals++;
|
||||||
|
if (hasLongSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalLongSignals++;
|
||||||
|
ClearLongSignalConditions();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
totalShortSignals++;
|
||||||
|
ClearShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isPositionOpened) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool canAlert =
|
||||||
|
alertPositions
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
hasLongSignal ?
|
||||||
|
longPositionAlerts
|
||||||
|
:
|
||||||
|
shortPositionAlerts
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (canAlert) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Alert Message ...
|
||||||
|
string message = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Trade on Signal ID: ", request.signal.id,
|
||||||
|
", Entry: ", request.signal.entry,
|
||||||
|
", TP: ", request.signal.tp
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Process All Open Positions ...
|
||||||
|
void ProcessOpenPositions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this comes from check state ...
|
||||||
|
if (closeLongTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeLongTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isAllLongTradesClosed = CloseAllLongTrades();
|
||||||
|
if (isAllLongTradesClosed) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this comes from check state ...
|
||||||
|
if (closeShortTrades) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeShortTrades = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isAllShortTradesClosed = CloseAllShortTrades();
|
||||||
|
if (isAllShortTradesClosed) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasClosedLongTimeTrade = CloseAllLongTimeTrades(
|
||||||
|
closeAllOpenTradesAfterCandle
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close Maximum DrawDown Passed Trades ...
|
||||||
|
bool hasClosedInDrawDownLongTrade = CloseAllMaximumDrawDownPassedTrades(
|
||||||
|
maxDrawdownPercentPerPTrade
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
hasClosedLongTimeTrade
|
||||||
|
|| hasClosedInDrawDownLongTrade
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// waitForLongSignals = false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Send Special Type of Alerts ...
|
||||||
|
void SendAlert(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!alertEvents) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Terminal Alert ...
|
||||||
|
if (terminalAlert) {
|
||||||
|
Alert(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Push Alert ...
|
||||||
|
if (pushAlert) {
|
||||||
|
SendNotification(message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Signal ...
|
||||||
|
// in this function we calculate a signal exists in
|
||||||
|
// specific bar or not ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateSignal(
|
||||||
|
const int bar_index // Bar Index ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// create temp result ...
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool hasSignal = false;
|
||||||
|
bool hasLongSignal = false;
|
||||||
|
bool hasShortSignal = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignal signal = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve XMA States ...
|
||||||
|
// based on medium cycle slow ...
|
||||||
|
XState states[];
|
||||||
|
ArrayFree(states);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = GetXState(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
step,
|
||||||
|
maximum,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleFastMultiplier,
|
||||||
|
shortCycleSlowMultiplier,
|
||||||
|
mediumCycleFastMultiplier,
|
||||||
|
mediumCycleSlowMultiplier,
|
||||||
|
longCycleFastMultiplier,
|
||||||
|
longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckXLongSignalConditions(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CheckXShortSignalConditions(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest xLongSignalRequest = GenerateXSignal(
|
||||||
|
X_SIGNAL_LONG,
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
riskToRewardRatio,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest xShortSignalRequest = GenerateXSignal(
|
||||||
|
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
riskToRewardRatio,
|
||||||
|
states
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (xLongSignalRequest.hasSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||||
|
bool isReady = IsReadyForXSignals(
|
||||||
|
xLongSignalRequest.signal,
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isReady) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hasLongSignal = true;
|
||||||
|
signal = xLongSignalRequest.signal;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearXLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} else if (xShortSignalRequest.hasSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||||
|
bool isReady = IsReadyForXSignals(
|
||||||
|
xShortSignalRequest.signal,
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isReady) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hasShortSignal = true;
|
||||||
|
signal = xShortSignalRequest.signal;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
ClearXShortSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
hasSignal = hasLongSignal || hasShortSignal;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!hasSignal) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
signal.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Normalize TP, SL and Entry Price ...
|
||||||
|
signal.tp = NormalizeDouble(signal.tp, _Digits);
|
||||||
|
signal.sl = NormalizeDouble(signal.sl, _Digits);
|
||||||
|
signal.entry = NormalizeDouble(signal.entry, _Digits);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal = signal;
|
||||||
|
result.type = signal.type;
|
||||||
|
result.hasSignal = hasSignal;
|
||||||
|
result.provider = signal.provider;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Return Result ...
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -0,0 +1,220 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center ADX Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm ADX Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 7; // Averaging Length
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_WEIGHTED; // Averaging Applied Price
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 100
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_level1 0.0
|
||||||
|
#property indicator_level2 50.0
|
||||||
|
#property indicator_level3 70.0
|
||||||
|
#property indicator_level4 100.0
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrSilver
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ADX ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLightBlue
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Positive Direction ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrLime
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Negative Direction ...
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define adxBufferIndex 0
|
||||||
|
#define positiveBufferIndex 1
|
||||||
|
#define negativeBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
double adxBuffer[];
|
||||||
|
double positiveBuffer[];
|
||||||
|
double negativeBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
IndicatorBuffers(3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(positiveBufferIndex, positiveBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(positiveBufferIndex, "DI+");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(negativeBufferIndex, negativeBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(negativeBufferIndex, "DI-");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(adxBufferIndex, adxBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(adxBufferIndex, "ADX");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieves the current ADX value ...
|
||||||
|
double adx = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
MODE_MAIN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
adxBuffer[bar_index] = adx;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieves the current DI+ value ...
|
||||||
|
double plusDi = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
MODE_PLUSDI,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
positiveBuffer[bar_index] = plusDi;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieves the current DI- value ...
|
||||||
|
double minusDi = iADX(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
MODE_MINUSDI,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
negativeBuffer[bar_index] = minusDi;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,173 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast MA ...
|
||||||
|
input int maLength = 20; // MA Length
|
||||||
|
input int maShift = 0; // MA Shift
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_EMA; // MA Method
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE maAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // MA Applied Price
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_plots 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast Ma Buffer ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "Ma"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrYellow
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||||
|
#property indicator_width1 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
#define maBufferIndex 0
|
||||||
|
|
||||||
|
double maBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (maLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ma ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(maBufferIndex, maBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(maBufferIndex, maLength + 1);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Set Index Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, maLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Ma ...
|
||||||
|
CalculateMa(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Ma ...
|
||||||
|
void CalculateMa(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Fast Ma ...
|
||||||
|
double ma = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
maLength,
|
||||||
|
maShift,
|
||||||
|
maMethod,
|
||||||
|
maAppliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
maBuffer[bar_index] = ma;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,160 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center Momentum Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm Momentum Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 7; // Market Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_level1 0.0
|
||||||
|
#property indicator_level2 100.0
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrSilver
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MOMENTUM ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrLightBlue
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define momentumBufferIndex 0
|
||||||
|
|
||||||
|
double momentumBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
IndicatorBuffers(1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(momentumBufferIndex, momentumBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(momentumBufferIndex, "Momentum");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(momentumBufferIndex, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
close
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const double &close[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
double momentum = close[bar_index] * 100 / close[bar_index + length];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
momentumBuffer[bar_index] = momentum;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,257 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center OSC Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides OSC ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm OSC Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle (Fast OSC) ...
|
||||||
|
input int fastOSCLength = 10; // FastOSC Length
|
||||||
|
input double fastOSCMultiplier = 1.0; // FastOSC Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle (Slow OSC) ...
|
||||||
|
input int slowOSCLength = 30; // SlowOSC Length
|
||||||
|
input double slowOSCMultiplier = 3.0; // SlowOSC Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 2 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow OSC ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set color of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set style of horizontal levels ...
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define fastOSCBufferIndex 0
|
||||||
|
#define slowOSCBufferIndex 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOSCBuffer[];
|
||||||
|
double slowOSCBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Used Indicators List ...
|
||||||
|
string rmaIndicatorName = "x-saherelm.rma";
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
fastOSCLength < 0 ||
|
||||||
|
slowOSCLength < 0 ||
|
||||||
|
slowOSCLength <= fastOSCLength
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XS_OSC";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(1, 0.5);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set descriptions of horizontal levels ...
|
||||||
|
SetLevelValue(2, 1);
|
||||||
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(fastOSCBufferIndex, fastOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(fastOSCBufferIndex, "Fast OSC");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(fastOSCBufferIndex, fastOSCLength - 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow OSC Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(slowOSCBufferIndex, slowOSCBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(slowOSCBufferIndex, "Slow OSC");
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(slowOSCBufferIndex, slowOSCLength - 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(fastOSCLength, slowOSCLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
CalculateOscillators(close, i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateOscillators(
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// FastOSC ...
|
||||||
|
// Short Cycle Calculations ...
|
||||||
|
int scl = fastOSCLength / 2;
|
||||||
|
int scl2 = scl / 2;
|
||||||
|
double maScl = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, scl, 0, bar_index);
|
||||||
|
double scmAtr = iATR(_Symbol, _Period, scl, bar_index);
|
||||||
|
double scmOff = fastOSCMultiplier * scmAtr;
|
||||||
|
double maScl2 = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, scl2, 0, bar_index);
|
||||||
|
double sctParam = maScl2 != 0 ? maScl2 : close[bar_index + 1];
|
||||||
|
double sct = sctParam + scmOff;
|
||||||
|
double scb = sctParam - scmOff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SlowOSC ...
|
||||||
|
// Medium Cycle Calculations ...
|
||||||
|
int mcl = slowOSCLength / 2;
|
||||||
|
int mcl2 = mcl / 2;
|
||||||
|
double maMcl = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, mcl, 0, bar_index);
|
||||||
|
double mcmAtr = iATR(_Symbol, _Period, mcl, bar_index);
|
||||||
|
double mcmOff = slowOSCMultiplier * mcmAtr;
|
||||||
|
double maMcl2 = iCustom(_Symbol, _Period, rmaIndicatorName, mcl2, 0, bar_index);
|
||||||
|
double mctParam = maMcl2 != 0 ? maMcl2 : close[bar_index + 1];
|
||||||
|
double mct = mctParam + mcmOff;
|
||||||
|
double mcb = mctParam - mcmOff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scMM = (sct + scb) / 2;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fastOCS = (close[bar_index] - mcb) / (mct - mcb);
|
||||||
|
fastOSCBuffer[bar_index] = fastOCS;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slowOCS = (scMM - mcb) / (mct - mcb);
|
||||||
|
slowOSCBuffer[bar_index] = slowOCS;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,141 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center RMA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm RMA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set the RMA Length ...
|
||||||
|
input int RMALength = 10; // Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we have 2 buffer in this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// also we have 1 line for draw on this indicator ...
|
||||||
|
#property indicator_plots 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we declare plot SlowOCS to system ...
|
||||||
|
#property indicator_label1 "RMA"
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define RMABufferIndex 0
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double RMABuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(RMABufferIndex, RMABuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, RMALength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// wait to pass bars until we have rights ...
|
||||||
|
if (rates_total <= maxLength) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// return not calculated ...
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find loop count for bars manipulation ...
|
||||||
|
int count = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Print("Count: ", count, ", Bars: ", Bars);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = count - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation with Formula 1 ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shortSMA = iMA(_Symbol, _Period, RMALength, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
|
||||||
|
double mediumSMA = iMA(_Symbol, _Period, RMALength * 2, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
|
||||||
|
double longSMA = iMA(_Symbol, _Period, RMALength * 3, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double rma1 = longSMA - mediumSMA + shortSMA;
|
||||||
|
rma1 = NormalizeDouble(rma1, _Digits);
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Calculation with Formula 1 ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RMABuffer[i] = rma1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,234 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center RSI Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm RSI Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int rsiPeriod=14; // RSI Period
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_separate_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_minimum 0
|
||||||
|
#property indicator_maximum 100
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 DodgerBlue
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_level1 30.0
|
||||||
|
#property indicator_level2 50.0
|
||||||
|
#property indicator_level3 70.0
|
||||||
|
#property indicator_levelcolor clrSilver
|
||||||
|
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define rsiBufferIndex 0
|
||||||
|
#define positiveBufferIndex 1
|
||||||
|
#define negativeBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
double rsiBuffer[];
|
||||||
|
double positiveBuffer[];
|
||||||
|
double negativeBuffer[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string short_name;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
IndicatorBuffers(3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexBuffer(positiveBufferIndex, positiveBuffer);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(negativeBufferIndex, negativeBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
SetIndexStyle(rsiBufferIndex, DRAW_LINE);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(rsiBufferIndex, rsiBuffer);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// name for DataWindow and indicator subwindow label
|
||||||
|
short_name="RSI("+string(rsiPeriod)+")";
|
||||||
|
IndicatorShortName(short_name);
|
||||||
|
SetIndexLabel(rsiBufferIndex, short_name);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// check for input
|
||||||
|
if (rsiPeriod < 2) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
Print("Incorrect value for input variable InpRSIPeriod = ", rsiPeriod);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Failed Initialization ...
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set where to start draw ...
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(0, rsiPeriod);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int i,pos;
|
||||||
|
double diff;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent from run calculations if there is no fulfilled conditions ...
|
||||||
|
if (Bars <= rsiPeriod || rsiPeriod < 2) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// return nothing calculated result ...
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// counting from 0 to rates_total, this is most important ...
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(rsiBuffer, false);
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(positiveBuffer, false);
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(negativeBuffer, false);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArraySetAsSeries(close, false);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// preliminary calculations ...
|
||||||
|
pos = prev_calculated - 1;
|
||||||
|
if (pos <= rsiPeriod) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// first RSIPeriod values of the indicator are not calculated
|
||||||
|
rsiBuffer[0] = 0.0;
|
||||||
|
positiveBuffer[0] = 0.0;
|
||||||
|
negativeBuffer[0] = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sump=0.0;
|
||||||
|
double sumn=0.0;
|
||||||
|
for (i = 1; i <= rsiPeriod; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
rsiBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
positiveBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
negativeBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
diff = close[i] - close[i - 1];
|
||||||
|
if(diff > 0) {
|
||||||
|
sump += diff;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
sumn -= diff;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// calculate first visible value ...
|
||||||
|
positiveBuffer[rsiPeriod] = sump / rsiPeriod;
|
||||||
|
negativeBuffer[rsiPeriod] = sumn / rsiPeriod;
|
||||||
|
if (negativeBuffer[rsiPeriod] != 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
rsiBuffer[rsiPeriod] = 100.0 - (
|
||||||
|
100.0 / (
|
||||||
|
1.0 + positiveBuffer[rsiPeriod] / negativeBuffer[rsiPeriod]
|
||||||
|
)
|
||||||
|
);
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (positiveBuffer[rsiPeriod] != 0.0) {
|
||||||
|
rsiBuffer[rsiPeriod] = 100.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
rsiBuffer[rsiPeriod] = 50.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// prepare the position value for main calculation ...
|
||||||
|
pos = rsiPeriod + 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// the main loop of calculations ...
|
||||||
|
for (i = pos; i < rates_total && !IsStopped(); i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
diff = close[i] - close[i-1];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
positiveBuffer[i] = (positiveBuffer[i-1] * (rsiPeriod - 1) + (diff > 0.0 ? diff : 0.0)) / rsiPeriod;
|
||||||
|
negativeBuffer[i] = (negativeBuffer[i-1] * (rsiPeriod - 1) + (diff < 0.0 ? -diff : 0.0)) / rsiPeriod;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (negativeBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
rsiBuffer[i] = 100.0 - 100.0 / (1 + positiveBuffer[i] / negativeBuffer[i]);
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (positiveBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
rsiBuffer[i] = 100.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
rsiBuffer[i] = 50.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(rates_total);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,402 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XSHPD Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||||
|
// this indicator uses two ma line:
|
||||||
|
// - fast ma;
|
||||||
|
// - slow ma;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XSHPD Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length ...
|
||||||
|
input double sharpDetectMultiplier = 70; // Sharp Detect Multiplier
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input bool drawLabels = true; // Draw Labels on Founded Sharps
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string sharpBullishLabel = "SH_BULL"; // Sharp Bullish Label
|
||||||
|
input color sharpBullishColor = clrAqua; // Sharp Bullish color
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input string sharpBearishLabel = "SH_BEAR"; // Sharp Bearish Label
|
||||||
|
input color sharpBearishColor = clrFuchsia; // Sharp Bearish color
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
#property indicator_buffers 4
|
||||||
|
#property indicator_plots 4
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define marketHighestHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define marketLowestLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define sharpBullishBufferIndex 2
|
||||||
|
#define sharpBearishBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double sharpBullishBuffer[];
|
||||||
|
double sharpBearishBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.draw.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
marketLength <= 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
logTag = "X_SHPD";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestHighBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestHighBufferIndex, marketHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestHighBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE, // DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1, // 0,
|
||||||
|
clrAqua // clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestLowBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestLowBufferIndex, marketLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestLowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Sharp Bullish Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(sharpBullishBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(sharpBullishBufferIndex, sharpBullishBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
sharpBullishBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Sharp Bearish Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(sharpBearishBufferIndex, "");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(sharpBearishBufferIndex, sharpBearishBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
sharpBearishBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating what we want ...
|
||||||
|
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Sharp ...
|
||||||
|
CalculateSharp(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculating Sharp ...
|
||||||
|
void CalculateSharp(
|
||||||
|
const int &bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double open = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double close = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketHighestHighBuffer[bar_index] = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
marketLowestLowBuffer[bar_index] = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double maHHs[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
maHHs,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double maLLs[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
maLLs,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
maLLs[index] = marketLowestLowBuffer[i];
|
||||||
|
maHHs[index] = marketHighestHighBuffer[i];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxHighIdx = ArrayMaximum(maHHs);
|
||||||
|
double maxHigh = maHHs[maxHighIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int minHighIdx = ArrayMinimum(maHHs);
|
||||||
|
double minHigh = maHHs[minHighIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highDiffRate = (maxHigh - minHigh) / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLowIdx = ArrayMaximum(maLLs);
|
||||||
|
double maxLow = maLLs[maxLowIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int minLowIdx = ArrayMinimum(maLLs);
|
||||||
|
double minLow = maLLs[minLowIdx];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lowDiffRate = (maxLow - minLow) / 100;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharpBullishDetected =
|
||||||
|
high == maxHigh
|
||||||
|
&& low > minLow
|
||||||
|
&& marketHighestHighBuffer[bar_index] == maxHigh
|
||||||
|
&& maxHigh - minHigh > highDiffRate * sharpDetectMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
sharpBullishBuffer[bar_index] = isSharpBullishDetected ? 1 : 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharpBearishDetected =
|
||||||
|
low == minLow
|
||||||
|
&& high < maxHigh
|
||||||
|
&& marketLowestLowBuffer[bar_index] == minLow
|
||||||
|
&& maxLow - minLow > lowDiffRate * sharpDetectMultiplier
|
||||||
|
;
|
||||||
|
sharpBearishBuffer[bar_index] = isSharpBearishDetected ? 1 : 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
drawLabels
|
||||||
|
&& (
|
||||||
|
isSharpBearishDetected
|
||||||
|
|| isSharpBullishDetected
|
||||||
|
)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime time = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
isSharpBullishDetected ? "Bullish_" : "Bearish_",
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double price =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
marketLowestLowBuffer[bar_index] - (10 * _Point)
|
||||||
|
:
|
||||||
|
marketHighestHighBuffer[bar_index] + (10 * _Point)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
uchar arrowCode =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWUP
|
||||||
|
:
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_ARROW_ANCHOR anchor =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
ANCHOR_BOTTOM
|
||||||
|
:
|
||||||
|
ANCHOR_TOP
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
color clr =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
sharpBullishColor
|
||||||
|
:
|
||||||
|
sharpBearishColor
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lblText =
|
||||||
|
isSharpBullishDetected
|
||||||
|
?
|
||||||
|
sharpBullishLabel
|
||||||
|
:
|
||||||
|
sharpBearishLabel
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawText(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
time,
|
||||||
|
price,
|
||||||
|
lblText,
|
||||||
|
"Tahoma",
|
||||||
|
5,
|
||||||
|
clr
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,250 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center ADX Oscillator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm ADX Oscillator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int length = 7; // Averaging Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// #property indicator_buffers 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime startTime;
|
||||||
|
double lHigh;
|
||||||
|
double lLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime highTimes[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime lowTimes[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (length < 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, length);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long TP ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
startTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (startTime == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
startTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
startTime > 0
|
||||||
|
&& startBarIndex - bar_index == length
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
datetime hhTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
hhIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double hh = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
hhIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhSize = ArraySize(highTimes);
|
||||||
|
datetime tempTimes[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
hhSize
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
highTimes
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
highTimes,
|
||||||
|
hhSize + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
highTimes[0] = hhTime;
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
highTimes,
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llIdx = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
datetime llTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
llIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double ll = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
llIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llSize = ArraySize(lowTimes);
|
||||||
|
ArrayFree(tempTimes);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
llSize
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
lowTimes
|
||||||
|
);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
lowTimes,
|
||||||
|
llSize + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lowTimes[0] = llTime;
|
||||||
|
ArrayCopy(
|
||||||
|
lowTimes,
|
||||||
|
tempTimes,
|
||||||
|
1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
startTime = 0;
|
||||||
|
ArrayFree(tempTimes);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,422 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XBand Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of xBand Indicator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XBND Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.draw.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int marketLength = 5; // Averaging Length
|
||||||
|
input int ignoreLastCross = 4; // Ignore Last Cross
|
||||||
|
input int shift = 0; // Averaging Shift
|
||||||
|
input ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA; // Averaging Mode
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 4
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High ...
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style1 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Open ...
|
||||||
|
#property indicator_width2 1
|
||||||
|
#property indicator_color2 clrGreen
|
||||||
|
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style2 STYLE_DASH
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close ...
|
||||||
|
#property indicator_width3 1
|
||||||
|
#property indicator_color3 clrRed
|
||||||
|
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low ...
|
||||||
|
#property indicator_width4 1
|
||||||
|
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||||
|
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||||
|
#property indicator_style4 STYLE_DASHDOT
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define highBufferIndex 0
|
||||||
|
#define openBufferIndex 1
|
||||||
|
#define closeBufferIndex 2
|
||||||
|
#define lowBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highBuffer[];
|
||||||
|
double openBuffer[];
|
||||||
|
double closeBuffer[];
|
||||||
|
double lowBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime lastCrossTime;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (marketLength < 5) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XBND";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High ...
|
||||||
|
string highLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"High(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(highBufferIndex, highBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(highBufferIndex, highLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Open ...
|
||||||
|
string openLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Open(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(openBufferIndex, openBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(openBufferIndex, openLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close ...
|
||||||
|
string closeLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Close(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(closeBufferIndex, closeBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(closeBufferIndex, closeLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low ...
|
||||||
|
string lowLabel = StringConcatenate(
|
||||||
|
"Low(", marketLength, ")"
|
||||||
|
);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lowBufferIndex, lowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lowBufferIndex, lowLabel);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Buffers ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Market Changes ...
|
||||||
|
CalculateInfo(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High ...
|
||||||
|
double high = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_HIGH,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highBuffer[bar_index] = high;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Open ...
|
||||||
|
double open = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_OPEN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
openBuffer[bar_index] = open;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Close ...
|
||||||
|
double close = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
closeBuffer[bar_index] = close;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low ...
|
||||||
|
double low = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
PRICE_LOW,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowBuffer[bar_index] = low;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void CalculateInfo(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XOHCL pCandle = GetCandleModel(bar_index);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendingUp =
|
||||||
|
pCandle.low > highBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& pCandle.high > highBuffer[bar_index];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isTrendingDown =
|
||||||
|
pCandle.high < lowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& pCandle.low < lowBuffer[bar_index];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isOpenCrossOverClose =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
&&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
pCandle.high > highBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
|| pCandle.low < lowBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
)
|
||||||
|
&& openBuffer[bar_index + 1] > closeBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
&& !(openBuffer[bar_index + 2] >= closeBuffer[bar_index + 2])
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isOpenCrossUnderClose =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
&&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
pCandle.high > highBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
|| pCandle.low < lowBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
)
|
||||||
|
&& openBuffer[bar_index + 1] < closeBuffer[bar_index + 1]
|
||||||
|
&& !(openBuffer[bar_index + 2] <= closeBuffer[bar_index + 2])
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isTrendingUp = isOpenCrossUnderClose;
|
||||||
|
isTrendingDown = isOpenCrossOverClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime time = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isTrendingUp
|
||||||
|
|| isTrendingDown
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (lastCrossTime == 0) {
|
||||||
|
lastCrossTime = time;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastCrossBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
lastCrossTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int diff = lastCrossBarIndex - bar_index;
|
||||||
|
if (diff <= ignoreLastCross) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
lastCrossTime = time;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_Arrow_",
|
||||||
|
isTrendingUp ? "UP" : "Down",
|
||||||
|
"_", time
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
color clr = isTrendingUp ?
|
||||||
|
clrAqua :
|
||||||
|
clrFuchsia;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ENUM_ARROW_ANCHOR anchor = isTrendingUp ?
|
||||||
|
ANCHOR_BOTTOM :
|
||||||
|
ANCHOR_TOP;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
uchar arrowCode = isTrendingUp ?
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWUP :
|
||||||
|
SYMBOL_ARROWDOWN;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double price = isTrendingUp ?
|
||||||
|
pCandle.low - 20 * _Point :
|
||||||
|
pCandle.high + 20 * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendingUp) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Going Up ...
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isTrendingDown) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Going Downm ...
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isTrendingUp
|
||||||
|
|| isTrendingDown
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isDrawn = DrawArrow(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
time,
|
||||||
|
price,
|
||||||
|
arrowCode,
|
||||||
|
anchor,
|
||||||
|
clr
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,695 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMA Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm implementation of above oscillator ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMA Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specifications ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
input double step = 0.02; // SAR Step
|
||||||
|
input double maximum = 0.2; // SAR Maximum
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Cycle Definitions ...
|
||||||
|
input int shortCycleFastMultiplier = 1; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int shortCycleSlowMultiplier = 4; // Short Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleFastMultiplier = 7; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int mediumCycleSlowMultiplier = 14; // Medium Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleFastMultiplier = 70; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||||
|
input int longCycleSlowMultiplier = 140; // Long Cycle Slow Multiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Show Inputs ...
|
||||||
|
input bool showPSar = true; // Show Parabolic Sar
|
||||||
|
input bool showMarketMiddle = true; // Show Market Middle
|
||||||
|
input bool showShortCycle = true; // Show Short Cycle
|
||||||
|
input bool showShortCycleCrossLines = true; // Show Short Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showMediumCycle = true; // Show Medium Cycle
|
||||||
|
input bool showMediumCycleCrossLines = true; // Show Medium Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
input bool showLongCycle = true; // Show Long Cycle
|
||||||
|
input bool showLongCycleCrossLines = true; // Show Long Cycle Vertical Lines
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Color Inputs ...
|
||||||
|
input color pSarColor = clrCornflowerBlue; // Parabolic Sar Color
|
||||||
|
input color shortCycleFastColor = clrGreen; // Short Cycle Fast Color
|
||||||
|
input color shortCycleSlowColor = clrRed; // Short Cycle Slow Color
|
||||||
|
input color mediumCycleFastColor = clrAqua; // Medium Cycle Fast Color
|
||||||
|
input color mediumCycleSlowColor = clrFuchsia; // Medium Cycle Slow Color
|
||||||
|
input color longCycleFastColor = clrGoldenrod; // Medium Cycle Fast Color
|
||||||
|
input color longCycleSlowColor = clrBrown; // Medium Cycle Slow Color
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 8
|
||||||
|
#property indicator_plots 8
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define scFastBufferIndex 0
|
||||||
|
#define scSlowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define mcFastBufferIndex 2
|
||||||
|
#define mcSlowBufferIndex 3
|
||||||
|
#define lcFastBufferIndex 4
|
||||||
|
#define lcSlowBufferIndex 5
|
||||||
|
#define midBufferIndex 6
|
||||||
|
#define pSarBufferIndex 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scFastBuffer[];
|
||||||
|
double scSlowBuffer[];
|
||||||
|
double mcFastBuffer[];
|
||||||
|
double mcSlowBuffer[];
|
||||||
|
double lcFastBuffer[];
|
||||||
|
double lcSlowBuffer[];
|
||||||
|
double midBuffer[];
|
||||||
|
double pSarBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int shortCycleFastLength;
|
||||||
|
int shortCycleSlowLength;
|
||||||
|
int mediumCycleFastLength;
|
||||||
|
int mediumCycleSlowLength;
|
||||||
|
int longCycleFastLength;
|
||||||
|
int longCycleSlowLength;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Market Length ...
|
||||||
|
marketLength <= 0
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Short Cycle ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= shortCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Medium Cycle ...
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= mediumCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Long Cycle ...
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleSlowMultiplier <= 0
|
||||||
|
|| longCycleFastMultiplier >= longCycleSlowMultiplier
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||||
|
|| shortCycleFastMultiplier >= mediumCycleFastMultiplier
|
||||||
|
|| mediumCycleFastMultiplier >= longCycleFastMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST_XMA";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Cycle Length based on given Multipliers ...
|
||||||
|
shortCycleFastLength = marketLength * shortCycleFastMultiplier;
|
||||||
|
shortCycleSlowLength = marketLength * shortCycleSlowMultiplier;
|
||||||
|
mediumCycleFastLength = marketLength * mediumCycleFastMultiplier;
|
||||||
|
mediumCycleSlowLength = marketLength * mediumCycleSlowMultiplier;
|
||||||
|
longCycleFastLength = marketLength * longCycleFastMultiplier;
|
||||||
|
longCycleSlowLength = marketLength * longCycleSlowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Fast ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(scFastBufferIndex, "SCFast");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scFastBufferIndex, scFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(scFastBufferIndex, shortCycleFastLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
scFastBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showShortCycle ?
|
||||||
|
shortCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle Slow ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(scSlowBufferIndex, "SCSLow");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(scSlowBufferIndex, scSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(scSlowBufferIndex, shortCycleSlowLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
scSlowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showShortCycle ?
|
||||||
|
shortCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Fast ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcFastBufferIndex, "MCFast");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcFastBufferIndex, mcFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(mcFastBufferIndex, mediumCycleFastLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
mcFastBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showMediumCycle ?
|
||||||
|
mediumCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle Slow ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(mcSlowBufferIndex, "MCSlow");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(mcSlowBufferIndex, mcSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(mcSlowBufferIndex, mediumCycleSlowLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
mcSlowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showMediumCycle ?
|
||||||
|
mediumCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Fast ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcFastBufferIndex, "LCFast");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcFastBufferIndex, lcFastBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(lcFastBufferIndex, longCycleFastLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
lcFastBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLongCycle ?
|
||||||
|
longCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle Slow ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(lcSlowBufferIndex, "LCSlow");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lcSlowBufferIndex, lcSlowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(lcSlowBufferIndex, longCycleSlowLength);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
lcSlowBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLongCycle ?
|
||||||
|
longCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Middleage ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(midBufferIndex, midBuffer);
|
||||||
|
SetIndexDrawBegin(midBufferIndex, marketLength);
|
||||||
|
SetIndexLabel(midBufferIndex, "Market Mid");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic Sar ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(pSarBufferIndex, pSarBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(pSarBufferIndex, "P Sar");
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
pSarBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showPSar ?
|
||||||
|
pSarColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Middle ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(midBufferIndex, midBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(midBufferIndex, "Mid");
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
midBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showMarketMiddle ?
|
||||||
|
clrAntiqueWhite :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(marketLength, longCycleSlowLength);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
CalculateShortCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Medium Cycle ...
|
||||||
|
CalculateMediumCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long Cycle ...
|
||||||
|
CalculateLongCycle(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Market Middleage ...
|
||||||
|
CalculateMarketMiddleage(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Cross Points ...
|
||||||
|
CalculateCrossPoints(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Parabolic Sar ...
|
||||||
|
CalculateParabolicSar(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateShortCycle(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double shortCycleFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
shortCycleFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scFastBuffer[bar_index] = shortCycleFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double shortCycleSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
shortCycleSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_WEIGHTED,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
scSlowBuffer[bar_index] = shortCycleSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Medium Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateMediumCycle(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double mediumCycleFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mediumCycleFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcFastBuffer[bar_index] = mediumCycleFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double mediumCycleSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mediumCycleSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
mcSlowBuffer[bar_index] = mediumCycleSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Long Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateLongCycle(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double longCycleFast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
longCycleFastLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lcFastBuffer[bar_index] = longCycleFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double longCycleSlow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
longCycleSlowLength,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
lcSlowBuffer[bar_index] = longCycleSlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Market Middleage ...
|
||||||
|
void CalculateMarketMiddleage(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Mid ...
|
||||||
|
double marketMiddleage = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
(int)(marketLength * 1.5),
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_EMA,
|
||||||
|
PRICE_MEDIAN,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
midBuffer[bar_index] = marketMiddleage;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Cross Points and Draw Section Line on theme ...
|
||||||
|
void CalculateCrossPoints(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Draw Cross Lines ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle ...
|
||||||
|
bool isSCFastCrossOverSlow = scFastBuffer[bar_index] > scSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(scFastBuffer[bar_index + 1] > scSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCFastCrossUnderSlow = scFastBuffer[bar_index] < scSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(scFastBuffer[bar_index + 1] < scSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle ...
|
||||||
|
bool isMCFastCrossOverSlow = mcFastBuffer[bar_index] > mcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(mcFastBuffer[bar_index + 1] > mcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCFastCrossUnderSlow = mcFastBuffer[bar_index] < mcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(mcFastBuffer[bar_index + 1] < mcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle ...
|
||||||
|
bool isLCFastCrossOverSlow = lcFastBuffer[bar_index] > lcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(lcFastBuffer[bar_index + 1] > lcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLCFastCrossUnderSlow = lcFastBuffer[bar_index] < lcSlowBuffer[bar_index]
|
||||||
|
&& !(lcFastBuffer[bar_index + 1] < lcSlowBuffer[bar_index + 1]);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Drawing CrossPoints ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime currentTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (showShortCycleCrossLines) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isSCFastCrossOverSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_SC_F_OV_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showShortCycleCrossLines ?
|
||||||
|
shortCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isSCFastCrossUnderSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_SC_F_UN_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showShortCycleCrossLines ?
|
||||||
|
shortCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (showMediumCycleCrossLines) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isMCFastCrossOverSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_MC_F_OV_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showMediumCycleCrossLines ?
|
||||||
|
mediumCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isMCFastCrossUnderSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_MC_F_UN_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showMediumCycleCrossLines ?
|
||||||
|
mediumCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (showLongCycleCrossLines) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isLCFastCrossOverSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_LC_F_OV_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showLongCycleCrossLines ?
|
||||||
|
longCycleFastColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Draw Line ...
|
||||||
|
if (isLCFastCrossUnderSlow) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string lbl = StringConcatenate(
|
||||||
|
logTag,
|
||||||
|
"_LC_F_UN_S_",
|
||||||
|
currentTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
DrawVerticalLine(
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
lbl,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
currentTime,
|
||||||
|
showLongCycleCrossLines ?
|
||||||
|
longCycleSlowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Drawing CrossPoints ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void CalculateParabolicSar(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sarValue = iSAR(
|
||||||
|
NULL,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
step,
|
||||||
|
maximum,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pSarBuffer[bar_index] = sarValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,394 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMKT Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// retrieve market base info ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMKT Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specifications ...
|
||||||
|
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input bool showHighestHigh = true; // Show Market Highest High
|
||||||
|
input bool showHighestLow = true; // Show Market Highest Low
|
||||||
|
input bool showHighestOpen = true; // Show Market Highest Open
|
||||||
|
input bool showHighestClose = true; // Show Market Highest Close
|
||||||
|
input bool showLowestHigh = true; // Show Market Lowest High
|
||||||
|
input bool showLowestLow = true; // Show Market Lowest Low
|
||||||
|
input bool showLowestOpen = true; // Show Market Lowest Open
|
||||||
|
input bool showLowestClose = true; // Show Market Lowest Close
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input color highestHighColor = clrDeepPink; // Market Highest High Color
|
||||||
|
input color highestLowColor = clrDarkOrange; // Market Highest Low Color
|
||||||
|
input color highestOpenColor = clrDodgerBlue; // Market Highest Open Color
|
||||||
|
input color highestCloseColor = clrOrchid; // Market Highest Close Color
|
||||||
|
input color lowestHighColor = clrHotPink; // Market Lowest High Color
|
||||||
|
input color lowestLowColor = clrOrange; // Market Lowest Low Color
|
||||||
|
input color lowestOpenColor = clrPowderBlue; // Market Lowest Open Color
|
||||||
|
input color lowestCloseColor = clrMediumOrchid; // Market Lowest Close Color
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestHighStyle = STYLE_DOT; // Market Highest High Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestLowStyle = STYLE_DOT; // Market Highest Low Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestOpenStyle = STYLE_DOT; // Market Highest Open Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE highestCloseStyle = STYLE_DOT; // Market Highest Close Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestHighStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest High Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestLowStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest Low Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestOpenStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest Open Line Style
|
||||||
|
input ENUM_LINE_STYLE lowestCloseStyle = STYLE_DOT; // Market Lowest Close Line Style
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 8
|
||||||
|
#property indicator_plots 8
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define marketHighestHighBufferIndex 0
|
||||||
|
#define marketHighestLowBufferIndex 1
|
||||||
|
#define marketHighestOpenBufferIndex 2
|
||||||
|
#define marketHighestCloseBufferIndex 3
|
||||||
|
#define marketLowestHighBufferIndex 4
|
||||||
|
#define marketLowestLowBufferIndex 5
|
||||||
|
#define marketLowestOpenBufferIndex 6
|
||||||
|
#define marketLowestCloseBufferIndex 7
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double marketHighestHighBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestLowBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestOpenBuffer[];
|
||||||
|
double marketHighestCloseBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestHighBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestLowBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestOpenBuffer[];
|
||||||
|
double marketLowestCloseBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XST_XMKT";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
string highestHighLbl = StringConcatenate("HH(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestHighBufferIndex, highestHighLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestHighBufferIndex, marketHighestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestHighBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestHigh ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestHigh ?
|
||||||
|
highestHighColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Low ...
|
||||||
|
string highestLowLbl = StringConcatenate("HL(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestLowBufferIndex, highestLowLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestLowBufferIndex, marketHighestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestLowBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestLow ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestLow ?
|
||||||
|
highestLowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Open ...
|
||||||
|
string highestOpenLbl = StringConcatenate("HO(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestOpenBufferIndex, highestOpenLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestOpenBufferIndex, marketHighestOpenBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestOpenBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestOpen ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestOpen ?
|
||||||
|
highestOpenColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Close ...
|
||||||
|
string highestCloseLbl = StringConcatenate("HC(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketHighestCloseBufferIndex, highestCloseLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketHighestCloseBufferIndex, marketHighestCloseBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketHighestCloseBufferIndex,
|
||||||
|
showHighestClose ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showHighestClose ?
|
||||||
|
highestCloseColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest High ...
|
||||||
|
string lowestHighLbl = StringConcatenate("LH(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestHighBufferIndex, lowestHighLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestHighBufferIndex, marketLowestHighBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestHighBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestHigh ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestHigh ?
|
||||||
|
lowestHighColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
string lowestLowLbl = StringConcatenate("LL(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestLowBufferIndex, lowestLowLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestLowBufferIndex, marketLowestLowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestLowBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestLow ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestLow ?
|
||||||
|
lowestLowColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Open ...
|
||||||
|
string lowestOpenLbl = StringConcatenate("LO(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestOpenBufferIndex, lowestOpenLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestOpenBufferIndex, marketLowestOpenBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestOpenBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestOpen ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestOpen ?
|
||||||
|
lowestOpenColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Close ...
|
||||||
|
string lowestCloseLbl = StringConcatenate("LC(", marketLength,")");
|
||||||
|
SetIndexLabel(marketLowestCloseBufferIndex, lowestCloseLbl);
|
||||||
|
SetIndexBuffer(marketLowestCloseBufferIndex, marketLowestCloseBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
marketLowestCloseBufferIndex,
|
||||||
|
showLowestClose ?
|
||||||
|
DRAW_LINE :
|
||||||
|
DRAW_NONE,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
showLowestClose ?
|
||||||
|
lowestCloseColor :
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(marketLength, 3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(i);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
double highestHighValue = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestHighBuffer[bar_index] = highestHighValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Low ...
|
||||||
|
double highestLowValue = GetMarketHighestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestLowBuffer[bar_index] = highestLowValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Open ...
|
||||||
|
double highestOpenValue = GetMarketHighestOpen(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestOpenBuffer[bar_index] = highestOpenValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Close ...
|
||||||
|
double highestCloseValue = GetMarketHighestClose(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketHighestCloseBuffer[bar_index] = highestCloseValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest High ...
|
||||||
|
double lowestHighValue = GetMarketLowestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestHighBuffer[bar_index] = lowestHighValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
double lowestLowValue = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestLowBuffer[bar_index] = lowestLowValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Open ...
|
||||||
|
double lowestOpenValue = GetMarketLowestOpen(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestOpenBuffer[bar_index] = lowestOpenValue;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Close ...
|
||||||
|
double lowestCloseValue = GetMarketLowestClose(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
marketLowestCloseBuffer[bar_index] = lowestCloseValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,221 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center XMTR Indicator
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// retrieve market base info ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm XMKT Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Specifications ...
|
||||||
|
input int marketLength = 20; // Market Length
|
||||||
|
input int atrMultiplier = 1; // ATR Multiplier
|
||||||
|
input int atrLength = 5; // ATR Period
|
||||||
|
input ENUM_APPLIED_PRICE source = PRICE_CLOSE; // Source
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// define indicator buffers ...
|
||||||
|
#property indicator_buffers 3
|
||||||
|
#property indicator_plots 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Declare Buffers ...
|
||||||
|
#define trendBufferIndex 0
|
||||||
|
#define upTrendBufferIndex 1
|
||||||
|
#define downTrendBufferIndex 2
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double trendBuffer[];
|
||||||
|
double upTrendBuffer[];
|
||||||
|
double downTrendBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (marketLength <= 0) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
logTag = "XMTR";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// TREND ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(trendBufferIndex, "Trend");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(trendBufferIndex, trendBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
trendBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// UP Trend ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(upTrendBufferIndex, "Up Trend");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(upTrendBufferIndex, upTrendBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
upTrendBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DOWN Trend ...
|
||||||
|
SetIndexLabel(downTrendBufferIndex, "Down Trend");
|
||||||
|
SetIndexBuffer(downTrendBufferIndex, downTrendBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(
|
||||||
|
downTrendBufferIndex,
|
||||||
|
DRAW_LINE,
|
||||||
|
STYLE_DOT,
|
||||||
|
1,
|
||||||
|
clrNONE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// initialization done ...
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// DeInitialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RemoveDraws(logTag);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||||
|
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||||
|
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||||
|
// and then wait until pass it ...
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(marketLength, 3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found which candles calculated before ...
|
||||||
|
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||||
|
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Calculation here ...
|
||||||
|
// i is bar_index ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
CalculateBuffers(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
low
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Short Cycle ...
|
||||||
|
void CalculateBuffers(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const double &low[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double atr = GetMarketTRSMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
atrLength
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double smoothedAtr = (atr * atrMultiplier);
|
||||||
|
double upTrend = low[bar_index] - smoothedAtr;
|
||||||
|
double downTrend = low[bar_index] + smoothedAtr;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cciValue = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLength,
|
||||||
|
source
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// TODO: Complete this ...
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,476 @@
|
|||||||
|
/////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center ZigZag Indicator
|
||||||
|
// -------------------------------------------------------------
|
||||||
|
// this indicator provides signals for Main strategy ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
////////////////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Global Properties ...
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property description "SaherElm ZigZag Indicator"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
input int depth = 12; // Depth
|
||||||
|
input int deviation = 5; // Deviation
|
||||||
|
input int backStep = 3; // BackStep
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes our shared library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||||
|
bool enableLogging = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||||
|
string logTag = "XS_ZG";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_chart_window
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_buffers 1
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#property indicator_width1 1
|
||||||
|
#property indicator_color1 clrAqua
|
||||||
|
// #property indicator_type1 DRAW_SECTION
|
||||||
|
// #property indicator_style1 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// #property indicator_width2 1
|
||||||
|
// #property indicator_color2 clrNONE
|
||||||
|
// #property indicator_type2 DRAW_NONE
|
||||||
|
// #property indicator_style2 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// #property indicator_width3 1
|
||||||
|
// #property indicator_color3 clrNONE
|
||||||
|
// #property indicator_type3 DRAW_NONE
|
||||||
|
// #property indicator_style3 STYLE_SOLID
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Buffers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
#define zigzagBufferIndex 0
|
||||||
|
#define highBufferIndex 1
|
||||||
|
#define lowBufferIndex 2
|
||||||
|
// #define ziggyBufferIndex 3
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double zigzagBuffer[];
|
||||||
|
double highBuffer[];
|
||||||
|
double lowBuffer[];
|
||||||
|
// double ziggyBuffer[];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// recounting's depth of extremums ...
|
||||||
|
int level=3;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialization ...
|
||||||
|
int OnInit() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Initialize what we want ...
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validating Input Parameters ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
depth <= 0 ||
|
||||||
|
backStep < 0 ||
|
||||||
|
deviation < 0 ||
|
||||||
|
backStep >= depth
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Set Index Buffers of ZigZag ...
|
||||||
|
IndicatorBuffers(3);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// ZigZag Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(zigzagBufferIndex, zigzagBuffer);
|
||||||
|
SetIndexStyle(zigzagBufferIndex, DRAW_SECTION);
|
||||||
|
SetIndexLabel(zigzagBufferIndex, "ZigZag");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// High Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(highBufferIndex, highBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(highBufferIndex, "");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Low Buffer ...
|
||||||
|
SetIndexBuffer(lowBufferIndex, lowBuffer);
|
||||||
|
SetIndexLabel(lowBufferIndex, "");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Ziggy Buffer ...
|
||||||
|
// SetIndexBuffer(ziggyBufferIndex, ziggyBuffer);
|
||||||
|
// SetIndexLabel(ziggyBufferIndex, "");
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return(INIT_SUCCEEDED);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Do Calculation ...
|
||||||
|
int OnCalculate(
|
||||||
|
const int rates_total,
|
||||||
|
const int prev_calculated,
|
||||||
|
const datetime &time[],
|
||||||
|
const double &open[],
|
||||||
|
const double &high[],
|
||||||
|
const double &low[],
|
||||||
|
const double &close[],
|
||||||
|
const long &tick_volume[],
|
||||||
|
const long &volume[],
|
||||||
|
const int &spread[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this counts Available Bars ...
|
||||||
|
int limit;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int maxLength = MathMax(depth, backStep);
|
||||||
|
|
||||||
|
int i;
|
||||||
|
int counterZ;
|
||||||
|
int back;
|
||||||
|
int pos;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lastlowpos = 0;
|
||||||
|
int lasthighpos = 0;
|
||||||
|
int whatlookfor = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double extremum;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double curlow = 0.0;
|
||||||
|
double curhigh = 0.0;
|
||||||
|
double lasthigh = 0.0;
|
||||||
|
double lastlow = 0.0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||||
|
if (rates_total < maxLength) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// first calculations ...
|
||||||
|
if (prev_calculated == 0) {
|
||||||
|
limit = InitializeBuffers();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find first extremum in the depth ExtLevel or 100 last bars ...
|
||||||
|
i = counterZ = 0;
|
||||||
|
while(counterZ < level && i < 100) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(zigzagBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
counterZ++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
i++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// no extremum found - recounting all from begin ...
|
||||||
|
if(counterZ == 0) {
|
||||||
|
limit = InitializeBuffers();
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// set start position to found extremum position ...
|
||||||
|
limit = i-1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//--- what kind of extremum?
|
||||||
|
if(lowBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// low extremum ...
|
||||||
|
curlow = lowBuffer[i];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// will look for the next high extremum ...
|
||||||
|
whatlookfor=1;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// high extremum ...
|
||||||
|
curhigh = highBuffer[i];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// will look for the next low extremum ...
|
||||||
|
whatlookfor=-1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// clear the rest data ...
|
||||||
|
for(i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
highBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
zigzagBuffer[i]=0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Main Calculation Loop ...
|
||||||
|
for (i = limit; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find lowest low in depth of bars ...
|
||||||
|
extremum = low[
|
||||||
|
iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
depth,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
)
|
||||||
|
];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this lowest has been found previously ...
|
||||||
|
if (extremum == lastlow) {
|
||||||
|
extremum = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// new last low ...
|
||||||
|
lastlow=extremum;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// discard extremum if current low is too high ...
|
||||||
|
if(low[i] - extremum > deviation * _Point) {
|
||||||
|
extremum=0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// clear previous extremums in backstep bars ...
|
||||||
|
for(back = 1; back <= backStep; back++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pos = i + back;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(lowBuffer[pos] != 0 && lowBuffer[pos] > extremum) {
|
||||||
|
lowBuffer[pos] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found extremum is current low ...
|
||||||
|
if (low[i] == extremum) {
|
||||||
|
lowBuffer[i] = extremum;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
lowBuffer[i] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// find highest high in depth of bars ...
|
||||||
|
extremum = high[
|
||||||
|
iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
depth,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
)
|
||||||
|
];
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this highest has been found previously ...
|
||||||
|
if (extremum == lasthigh) {
|
||||||
|
extremum = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// new last high ...
|
||||||
|
lasthigh=extremum;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// discard extremum if current high is too low ...
|
||||||
|
if (extremum - high[i] > deviation * Point) {
|
||||||
|
extremum = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// clear previous extremums in backstep bars ...
|
||||||
|
for(back = 1; back <= backStep; back++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
pos = i + back;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (highBuffer[pos] != 0 && highBuffer[pos] < extremum) {
|
||||||
|
highBuffer[pos] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// found extremum is current high ...
|
||||||
|
if (high[i] == extremum) {
|
||||||
|
highBuffer[i] = extremum;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
highBuffer[i] = 0.0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// final cutting ...
|
||||||
|
if( whatlookfor == 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = 0.0;
|
||||||
|
lasthigh = 0.0;
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = curlow;
|
||||||
|
lasthigh = curhigh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
for(i = limit; i >= 0; i--) {
|
||||||
|
switch(whatlookfor) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// look for peak or lawn ...
|
||||||
|
case 0:
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (lastlow == 0.0 && lasthigh == 0.0) {
|
||||||
|
if(highBuffer[i]!=0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lasthigh = High[i];
|
||||||
|
lasthighpos = i;
|
||||||
|
whatlookfor = -1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lasthigh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(lowBuffer[i] != 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = Low[i];
|
||||||
|
lastlowpos = i;
|
||||||
|
whatlookfor = 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lastlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// look for peak ...
|
||||||
|
case 1:
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
lowBuffer[i] != 0.0 &&
|
||||||
|
lowBuffer[i] < lastlow &&
|
||||||
|
highBuffer[i] == 0.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[lastlowpos] = 0.0;
|
||||||
|
lastlowpos = i;
|
||||||
|
lastlow = lowBuffer[i];
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lastlow;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(highBuffer[i] != 0.0 && lowBuffer[i] == 0.0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lasthigh = highBuffer[i];
|
||||||
|
lasthighpos = i;
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lasthigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
whatlookfor=-1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// look for lawn ...
|
||||||
|
case -1:
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(
|
||||||
|
highBuffer[i] != 0.0 &&
|
||||||
|
highBuffer[i] > lasthigh &&
|
||||||
|
lowBuffer[i] == 0.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigzagBuffer[lasthighpos] = 0.0;
|
||||||
|
lasthighpos = i;
|
||||||
|
lasthigh = highBuffer[i];
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lasthigh;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if(
|
||||||
|
lowBuffer[i] !=0.0 &&
|
||||||
|
highBuffer[i] == 0.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lastlow = lowBuffer[i];
|
||||||
|
lastlowpos = i;
|
||||||
|
zigzagBuffer[i] = lastlow;
|
||||||
|
whatlookfor=1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Done ...
|
||||||
|
return rates_total;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// De Initialization ...
|
||||||
|
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// RemoveDraws(signalPrefix);
|
||||||
|
ChartRedraw(0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Event Handlers ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int InitializeBuffers() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArrayInitialize(lowBuffer,0.0);
|
||||||
|
ArrayInitialize(highBuffer, 0.0);
|
||||||
|
ArrayInitialize(zigzagBuffer, 0.0);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//--- first counting position
|
||||||
|
return(Bars - depth);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,472 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 CCI Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XCCILongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime start;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverMinusHundredTime;
|
||||||
|
datetime crossUnderMinusHundredTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double crossOverSlope;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XCCILongSignalConditions cciLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckCCILongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 10
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Bar Time ...
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LONG:
|
||||||
|
// wait for cci cross under -100
|
||||||
|
// then wait for cross over -100
|
||||||
|
// slope of crossing over ??? ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.start == 0) {
|
||||||
|
// LogMessage("Start");
|
||||||
|
cciLongConds.start = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Start Time ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.start == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Read current, prev, and prevPrev CCI ...
|
||||||
|
double cci = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double cci1 = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index + 1,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double cci2 = GetMarketCCI(
|
||||||
|
bar_index + 2,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Under -100 ...
|
||||||
|
bool isCrossUnderMinusHundred =
|
||||||
|
cci < -105 && !(cci1 < -105)
|
||||||
|
&& MathAbs(MathAbs(cci) - MathAbs(cci1)) > smoother
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Find Cross Over -100 ...
|
||||||
|
bool isCrossOverMinusHundred =
|
||||||
|
cci > -105 && !(cci1 > -105)
|
||||||
|
&& MathAbs(cci - cci1) > smoother
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fill Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnderMinusHundred
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
// LogMessage("Cross Under ...");
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fill Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOverMinusHundred
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LogMessage("Cross Over ...");
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent Going forward untill Cross Under Happens ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prevent from Going forward untill Cross Over Happens ...
|
||||||
|
if (cciLongConds.crossOverMinusHundredTime == 0) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculate Slope ...
|
||||||
|
double x1 = 0;
|
||||||
|
double y1 = cci1;
|
||||||
|
double x2 = 1;
|
||||||
|
double y2 = cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Calculat Line Slope ...
|
||||||
|
double tSlope = GetSlope(
|
||||||
|
x1, y1, x2, y2
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverSlope = tSlope;
|
||||||
|
// LogMessage("Slope: " + tSlope);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateCCILongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateCCILongConditions()) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int llIdx = GetLowestLowOFCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
// GetLowestLowOFCCILongPeriod();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int hhIdx = GetHighestHighOfCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
double hh = GetHighestHighOfCCILongPeriod();
|
||||||
|
// GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
// bar_index,
|
||||||
|
// marketLen
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_CCI_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_CCI_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateCCILongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex =
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
? iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
)
|
||||||
|
: -1
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex =
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
? iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime
|
||||||
|
)
|
||||||
|
: -1
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.start != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime != 0
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime >= cciLongConds.start
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverMinusHundredTime > cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isLogicPassed =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
crossOverBarIndex > 0
|
||||||
|
&& crossUnderBarIndex > 0
|
||||||
|
&& crossUnderBarIndex > crossOverBarIndex
|
||||||
|
&& (crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex) >= 5
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isConditionsFilled
|
||||||
|
&& isLogicPassed
|
||||||
|
&& cciLongConds.crossOverSlope > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearCCILongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearCCILongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
cciLongConds.start = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverSlope = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime = 0;
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int GetHighestHighOfCCILongPeriodIndex() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int result = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_HIGH,
|
||||||
|
crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex,
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double GetHighestHighOfCCILongPeriod() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = GetHighestHighOfCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int GetLowestLowOFCCILongPeriodIndex() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossUnderMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
cciLongConds.crossOverMinusHundredTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int result = iLowest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex,
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double GetLowestLowOFCCILongPeriod() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = GetLowestLowOFCCILongPeriodIndex();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForCCILongSignals(
|
||||||
|
const XState &states[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XStateInfo info = ParseXMAStates(states);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// && states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
// && MathAbs(states[1].mc.fast - states[1].mc.slow) > 100 * _Point
|
||||||
|
// && states[1].marketMiddleage > states[1].sc.fast
|
||||||
|
// && states[1].marketMiddleage > states[1].mc.fast
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,941 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Indicator Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static double zigZags[];
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Indicator Reading Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XMKT Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState GetXMKT(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const bool showHighestHigh = true,
|
||||||
|
const bool showHighestLow = true,
|
||||||
|
const bool showHighestOpen = true,
|
||||||
|
const bool showHighestClose = true,
|
||||||
|
const bool showLowestHigh = true,
|
||||||
|
const bool showLowestLow = true,
|
||||||
|
const bool showLowestOpen = true,
|
||||||
|
const bool showLowestClose = true,
|
||||||
|
const color highestHighColor = clrDeepPink,
|
||||||
|
const color highestLowColor = clrDarkOrange,
|
||||||
|
const color highestOpenColor = clrDodgerBlue,
|
||||||
|
const color highestCloseColor = clrOrchid,
|
||||||
|
const color lowestHighColor = clrHotPink,
|
||||||
|
const color lowestLowColor = clrOrange,
|
||||||
|
const color lowestOpenColor = clrPowderBlue,
|
||||||
|
const color lowestCloseColor = clrMediumOrchid,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestHighStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestLowStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestOpenStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE highestCloseStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestHighStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestLowStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestOpenStyle = STYLE_DOT,
|
||||||
|
const ENUM_LINE_STYLE lowestCloseStyle = STYLE_DOT
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string xmktIndName = "x-saherelm.xmarket";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int highestHighBufferIndex = 0;
|
||||||
|
int highestLowBufferIndex = 1;
|
||||||
|
int highestOpenBufferIndex = 2;
|
||||||
|
int highestCloseBufferIndex = 3;
|
||||||
|
int lowestHighBufferIndex = 4;
|
||||||
|
int lowestLowBufferIndex = 5;
|
||||||
|
int lowestOpenBufferIndex = 6;
|
||||||
|
int lowestCloseBufferIndex = 7;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest High ...
|
||||||
|
double highestHigh = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
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_Period,
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xmktIndName,
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//
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// Inputs ...
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestHighBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestHigh = highestHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Low ...
|
||||||
|
double highestLow = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
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// Inputs ...
|
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|
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|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
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|
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|
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|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
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|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestLowBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestLow = highestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Open ...
|
||||||
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double highestOpen = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
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|
//
|
||||||
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// Inputs ...
|
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|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
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|
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestOpenBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
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result.highestOpen = highestOpen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Highest Close ...
|
||||||
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double highestClose = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
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// Inputs ...
|
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|
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|
||||||
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|
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
highestCloseBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.highestClose = highestClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest High ...
|
||||||
|
double lowestHigh = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
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|
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||||||
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestHighBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lowestHigh = lowestHigh;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Low ...
|
||||||
|
double lowestLow = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
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|
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
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|
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
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showLowestClose,
|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestLowBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lowestLow = lowestLow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Open ...
|
||||||
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double lowestOpen = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
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|
||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
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showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
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highestHighColor,
|
||||||
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|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestOpenBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
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result.lowestOpen = lowestOpen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Lowest Close ...
|
||||||
|
double lowestClose = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xmktIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
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|
||||||
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|
||||||
|
showHighestLow,
|
||||||
|
showHighestOpen,
|
||||||
|
showHighestClose,
|
||||||
|
showLowestHigh,
|
||||||
|
showLowestLow,
|
||||||
|
showLowestOpen,
|
||||||
|
showLowestClose,
|
||||||
|
highestHighColor,
|
||||||
|
highestLowColor,
|
||||||
|
highestOpenColor,
|
||||||
|
highestCloseColor,
|
||||||
|
lowestHighColor,
|
||||||
|
lowestLowColor,
|
||||||
|
lowestOpenColor,
|
||||||
|
lowestCloseColor,
|
||||||
|
highestHighStyle,
|
||||||
|
highestLowStyle,
|
||||||
|
highestOpenStyle,
|
||||||
|
highestCloseStyle,
|
||||||
|
lowestHighStyle,
|
||||||
|
lowestLowStyle,
|
||||||
|
lowestOpenStyle,
|
||||||
|
lowestCloseStyle,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
lowestCloseBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
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result.lowestClose = lowestClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XMKT Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XOSC Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState GetXOSC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int fastMult,
|
||||||
|
const int slowMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double fastMMul = 1.0,
|
||||||
|
const double slowMMul = 3.0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string oscIndName = "x-saherelm.osc";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Prepare OSC Inputs ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = fastMult * marketLen;
|
||||||
|
int slowLength = slowMult * marketLen;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Fast ...
|
||||||
|
double fast = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
fastMMul,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
slowMMul,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
0, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Slow ...
|
||||||
|
double slow = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
fastMMul,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
slowMMul,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
1, // Buffer Index ...
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XOSC Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XBND Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState GetXBND(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int marketLen = 10, // Market Length ...
|
||||||
|
const int shift = 0, // MA Shift ...
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA // MA Method ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
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|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_HIGH
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.high = high;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double open = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_OPEN
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.open = open;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double close = GetMA(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_CLOSE
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.close = close;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = GetMA(
|
||||||
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bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
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PRICE_LOW
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.low = low;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XBND Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START ZigZag Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
void PrepareZigZagState(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int depth = 12,
|
||||||
|
const int deviation = 5,
|
||||||
|
const int backStep = 3
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string zigzagIndName = "x-saherelm.zigzag";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
ArrayFree(zigZags);
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
zigZags,
|
||||||
|
3
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double zigZag = 0;
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
int i = bar_index;
|
||||||
|
while (index < 3) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigZag = iCustom(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
zigzagIndName,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Inputs ...
|
||||||
|
depth,
|
||||||
|
deviation,
|
||||||
|
backStep,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
0, // Buffer Index ...
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (zigZag > 0) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
zigZags[index] = zigZag;
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
i++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END ZigZag Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START XMA Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Short Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMASC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const int fastMultiplier,
|
||||||
|
const int slowMultiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLen * fastMultiplier;
|
||||||
|
int slowLength = marketLen * slowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow= slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Medium Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMAMC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const int fastMultiplier,
|
||||||
|
const int slowMultiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLen * fastMultiplier;
|
||||||
|
int slowLength = marketLen * slowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow= slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Long Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMALC(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const int fastMultiplier,
|
||||||
|
const int slowMultiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = marketLen * fastMultiplier;
|
||||||
|
int slowLength = marketLen * slowMultiplier;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Long Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState GetXMANN(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int fastLength = 10;
|
||||||
|
int slowLength = 50;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double fast = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
fastLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.fast = fast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double slow = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
slowLength,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.slow = slow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve Middle ...
|
||||||
|
double GetXMAMM(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const double multiplier,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shift = 0,
|
||||||
|
const ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA,
|
||||||
|
const ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_MEDIAN
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int length = (int)(marketLen * multiplier);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double middle = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
length,
|
||||||
|
shift,
|
||||||
|
method,
|
||||||
|
appliedPrice,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result = middle;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Retrieve XMA Parabolic SAR ...
|
||||||
|
double GetXMAPSAR(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp = 0.02,
|
||||||
|
double mxm = 0.2
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double result = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double pSar = iSAR(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result = pSar;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState GetXState(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double stp,
|
||||||
|
const double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const int shortCycleFastMult,
|
||||||
|
const int shortCycleSlowMult,
|
||||||
|
const int mediumCycleFastMult,
|
||||||
|
const int mediumCycleSlowMult,
|
||||||
|
const int longCycleFastMult,
|
||||||
|
const int longCycleSlowMult
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Short Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState sc = GetXMASC(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
shortCycleFastMult,
|
||||||
|
shortCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.sc = sc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Medium Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState mc = GetXMAMC(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
mediumCycleFastMult,
|
||||||
|
mediumCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.mc = mc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Long Cycle ...
|
||||||
|
XCycleState lc = GetXMALC(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
longCycleFastMult,
|
||||||
|
longCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.lc = lc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC ...
|
||||||
|
XCycleState osc = GetXOSC(
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shortCycleFastMult,
|
||||||
|
shortCycleSlowMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.osc = osc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parabolic SAR ...
|
||||||
|
double parabolicSAR = GetXMAPSAR(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.parabolicSAR = parabolicSAR;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Market Middleage ...
|
||||||
|
double marketMiddleage = GetXMAMM(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
1.5
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.marketMiddleage = marketMiddleage;
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// int cciMarketLength = longCycleSlowMult * marketLen;
|
||||||
|
// double cci = GetMarketCCI(
|
||||||
|
// bar_index,
|
||||||
|
// cciMarketLength
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
// result.cci = cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState bnd = GetXBND(
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.bnd = bnd;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState mkt = GetXMKT(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
result.mkt = mkt;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END XMA Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Indicator Reading Data ...
|
||||||
|
//
|
||||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,91 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Draw Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Log Tag ...
|
||||||
|
static string logTag = "";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Enable or Disable Logging ...
|
||||||
|
static bool enableLogging = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Log Messages ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Logging a Message, specified for this EA ...
|
||||||
|
// using provided LogTag ...
|
||||||
|
void LogMessage(string message) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!enableLogging) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
Print(logTag, " > ", message);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this used for logging series ...
|
||||||
|
void LogSeries(
|
||||||
|
double &series[], // which series to Log ...
|
||||||
|
int length = 0, // number of items to Log, 0 means all ...
|
||||||
|
int skip = 0 // number of items which skip before logging ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
string msg = "";
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int seriesSize = ArraySize(series);
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
skip < 0
|
||||||
|
|| length < 0
|
||||||
|
|| seriesSize == 0
|
||||||
|
|| skip > seriesSize
|
||||||
|
|| skip + length > seriesSize
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
length = length == 0 ?
|
||||||
|
seriesSize :
|
||||||
|
length;
|
||||||
|
int start = skip > 1 ?
|
||||||
|
skip - 1 :
|
||||||
|
skip == 1 ?
|
||||||
|
1 :
|
||||||
|
0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Loop through series items ...
|
||||||
|
for (int i = start; i < start + length; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
msg += StringConcatenate(
|
||||||
|
"i[", i, "]: ", series[i], ", "
|
||||||
|
);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
LogMessage(msg);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Log Messages ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
@@ -0,0 +1,222 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START STATIC Variables ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int totalSignals = 0;
|
||||||
|
static int totalLongSignals = 0;
|
||||||
|
static int totalShortSignals = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static double initialBalance = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static int countedBars = 0;
|
||||||
|
static bool isNewBar = false;
|
||||||
|
static bool isNewDay = false;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END STATIC Variables ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Start Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Providers ...
|
||||||
|
enum ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER {
|
||||||
|
X_UNKNOWN_PROVIDER,
|
||||||
|
X_OSC_PROVIDER,
|
||||||
|
X_CCI_PROVIDER,
|
||||||
|
X_SHP_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XMA_PROVIDER,
|
||||||
|
X_RMA_PROVIDER,
|
||||||
|
X_XXX_PROVIDER
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// these are different signal types ...
|
||||||
|
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE {
|
||||||
|
X_SIGNAL_NONE,
|
||||||
|
X_SIGNAL_LONG,
|
||||||
|
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// we Model each signals as this type ...
|
||||||
|
struct XSignal {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Symbol ...
|
||||||
|
string symbol;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Type ...
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal ID ...
|
||||||
|
int id;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||||
|
int ticket;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Provider ...
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Target Point ...
|
||||||
|
double tp;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Stop Loss ...
|
||||||
|
double sl;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Entry Price ...
|
||||||
|
double entry;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signalling Time ...
|
||||||
|
datetime time;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Signal Comments ...
|
||||||
|
string comment;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this is Signal Request Response model ...
|
||||||
|
struct XSignalRequest {
|
||||||
|
bool hasSignal;
|
||||||
|
XSignal signal;
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||||
|
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XBndState {
|
||||||
|
double high;
|
||||||
|
double open;
|
||||||
|
double close;
|
||||||
|
double low;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XMKTState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double highestHigh;
|
||||||
|
double highestLow;
|
||||||
|
double highestOpen;
|
||||||
|
double highestClose;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lowestHigh;
|
||||||
|
double lowestLow;
|
||||||
|
double lowestOpen;
|
||||||
|
double lowestClose;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
struct XCycleState {
|
||||||
|
double fast;
|
||||||
|
double slow;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Define a Model to Represent Snapshot of XMA Indicator ...
|
||||||
|
struct XState {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SC ...
|
||||||
|
XCycleState sc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MC ...
|
||||||
|
XCycleState mc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// LC ...
|
||||||
|
XCycleState lc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// OSC ...
|
||||||
|
XCycleState osc;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// MIDDLEAGE ...
|
||||||
|
double marketMiddleage;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// PARABOLIC-SAR ...
|
||||||
|
double parabolicSAR;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double cci;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XBndState bnd;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XMKTState mkt;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Parsed XMA Buffer ...
|
||||||
|
struct XStateInfo {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check Market Cross Exists or not ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isSCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double scMin;
|
||||||
|
double scMax;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isMCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mcMin;
|
||||||
|
double mcMax;
|
||||||
|
|
||||||
|
bool isLCFastCrossOverSlow;
|
||||||
|
bool isLCFastCrossUnderSlow;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double lcMin;
|
||||||
|
double lcMax;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMMCrossOverSCFast;
|
||||||
|
bool isMMCrossUnderSCFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isMMCrossOverMCFast;
|
||||||
|
bool isMMCrossUnderMCFast;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mmMin;
|
||||||
|
double mmMax;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// End Models ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,363 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 OSC Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SHP Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XOSCLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverTime;
|
||||||
|
double slowOnCrossOver;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossUnderTime;
|
||||||
|
double slowOnCrossUnder;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XOSCLongSignalConditions oscLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckOSCLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double stp,
|
||||||
|
double mxm,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int scFMult,
|
||||||
|
int scSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mcFMult,
|
||||||
|
int mcSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcFMult,
|
||||||
|
int lcSMult,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState states[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < marketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XState state = GetXState(
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
stp,
|
||||||
|
mxm,
|
||||||
|
scFMult,
|
||||||
|
scSMult,
|
||||||
|
mcFMult,
|
||||||
|
mcSMult,
|
||||||
|
lcFMult,
|
||||||
|
lcSMult
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = state;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
states[0].osc.fast < 0
|
||||||
|
&& !(states[1].osc.fast < 0)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
states[0].osc.fast > 0
|
||||||
|
&& !(states[1].osc.fast > 0)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int oneTouches = 0;
|
||||||
|
int halfTouches = 0;
|
||||||
|
int minusOneTouches = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < marketLen - 1; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// One Touches ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].osc.fast > 1
|
||||||
|
&& !(states[i + 1].osc.fast > 1)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
oneTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Half Touches ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].osc.fast > 0.5
|
||||||
|
&& !(states[i + 1].osc.fast > 0.5)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
halfTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Minus One Touches ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].osc.fast < -1
|
||||||
|
&& !(states[i + 1].osc.fast < -1)
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
minusOneTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossUnderTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
oscLongConds.crossUnderTime = barTime;
|
||||||
|
oscLongConds.slowOnCrossUnder = states[0].osc.slow;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossOverTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime = barTime;
|
||||||
|
oscLongConds.slowOnCrossOver = states[0].osc.slow;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateOSCLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateOSCLongConditions()) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_OSC_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_OSC_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateOSCLongConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.slowOnCrossOver > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.slowOnCrossUnder > 0
|
||||||
|
&& oscLongConds.crossOverTime > oscLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
crossUnderBarIndex > crossOverBarIndex
|
||||||
|
// && oscLongConds.slowOnCrossOver > oscLongConds.slowOnCrossUnder
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearOSCLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearOSCLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
oscLongConds.crossOverTime = 0;;
|
||||||
|
oscLongConds.crossUnderTime = 0;;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForOSCLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,363 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 RMA Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// RMA Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XRMALongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossUnderTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime crossOverTime;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XRMALongSignalConditions xrmaLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckXRMALongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
//
|
||||||
|
const double smoother = 5
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState states[];
|
||||||
|
ArrayResize(
|
||||||
|
states,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int index = 0;
|
||||||
|
for (int i = bar_index; i < marketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState state = GetXMANN(i);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
states[index] = state;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
index++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossUnder =
|
||||||
|
states[1].fast < states[1].slow
|
||||||
|
&& !(states[2].fast < states[2].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isCrossOver =
|
||||||
|
states[1].fast > states[1].slow
|
||||||
|
&& !(states[2].fast > states[2].slow)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossUnder
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossUnderTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossUnderTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
isCrossOver
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossOverTime == 0
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossOverTime = barTime;
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert XMA Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateXRMALongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateXRMALongConditions(marketLen)) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // entryPrice - (300 * _Point); // ll;
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_RMA_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_RMA_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate XMA Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateXRMALongConditions(
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossOverTime > 0
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossUnderTime > 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = false;
|
||||||
|
if (isConditionsFilled) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossOverBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossOverTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int crossUnderBarIndex = iBarShift(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState stateOnCrossUnder = GetXMANN(
|
||||||
|
crossUnderBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XCycleState stateOnCrossOver = GetXMANN(
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double maC = iMA(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
14,
|
||||||
|
0,
|
||||||
|
MODE_SMA,
|
||||||
|
PRICE_CLOSE,
|
||||||
|
crossOverBarIndex
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double rmaOnCrossOver = GetRMA(
|
||||||
|
// crossOverBarIndex,
|
||||||
|
// 10
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double rmaOnMarketLength = GetRMA(
|
||||||
|
// crossOverBarIndex + marketLen,
|
||||||
|
// 10
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// double prevCandleHigh = iHigh(
|
||||||
|
// _Symbol,
|
||||||
|
// _Period,
|
||||||
|
// crossOverBarIndex
|
||||||
|
// );
|
||||||
|
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// PrepareZigZagState(crossOverBarIndex);
|
||||||
|
// double zigZagDelta = zigZags[1] - zigZags[2];
|
||||||
|
// bool isZigZagWaitForHigh = zigZagDelta < 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
isBLFilled =
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& (crossUnderBarIndex - crossOverBarIndex) > 5
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& xrmaLongConds.crossOverTime > xrmaLongConds.crossUnderTime
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& stateOnCrossOver.slow < stateOnCrossUnder.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& MathAbs(stateOnCrossOver.fast - stateOnCrossOver.slow) > (70 * _Point)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& maC >= stateOnCrossOver.slow
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && !(rmaOnCrossOver < stateOnCrossOver.slow)
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && MathAbs(rmaOnCrossOver - rmaOnMarketLength) < (600 * _Point)
|
||||||
|
// //
|
||||||
|
// && !isZigZagWaitForHigh
|
||||||
|
;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearXRMALongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearXRMALongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossOverTime = 0;
|
||||||
|
xrmaLongConds.crossUnderTime = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check XMA State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForXRMALongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[],
|
||||||
|
const int marketLen
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
@@ -0,0 +1,391 @@
|
|||||||
|
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SaherElm IT Center MQL4 SHP Signal Global Library
|
||||||
|
// ---------------------------------------------------
|
||||||
|
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Maintainer:
|
||||||
|
// ------------
|
||||||
|
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||||
|
#property library
|
||||||
|
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||||
|
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||||
|
#property version "1.00"
|
||||||
|
#property strict
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Indicator library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Includes Models library ...
|
||||||
|
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// SHP Based Signal Conditions ...
|
||||||
|
struct XSHPLongSignalConditions {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime start;
|
||||||
|
datetime stop;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
static XSHPLongSignalConditions shpLongConds;
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Global Requirement Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// START Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check and Fill CC Signal Conditions ...
|
||||||
|
void CheckSHPLongSignalConditions(
|
||||||
|
const int bar_index,
|
||||||
|
const int marketLen,
|
||||||
|
const double shpDetectMult,
|
||||||
|
const double smoother = 30
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index + 1
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mHH = GetMarketHighestHigh(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double mLL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
double m2LL = GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen * 2
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int mHLIdx = iHighest(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
MODE_LOW,
|
||||||
|
marketLen,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
datetime mHLTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mHLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
double mHL = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
mHLIdx
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double hlDiff = (mHL - mLL);
|
||||||
|
double sharpDetectValue = shpDetectMult * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isSharpDetected =
|
||||||
|
// (
|
||||||
|
// low == mLL
|
||||||
|
// || MathAbs(mLL - low) < (smoother * _Point)
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
// !(
|
||||||
|
// mLL > m2LL
|
||||||
|
// && MathAbs(m2LL - mLL) > sharpDetectValue / 2
|
||||||
|
// )
|
||||||
|
// &&
|
||||||
|
(
|
||||||
|
hlDiff > sharpDetectValue
|
||||||
|
|| hlDiff > sharpDetectValue - (smoother * _Point)
|
||||||
|
)
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (isSharpDetected) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shpLongConds.start = mHLTime;
|
||||||
|
shpLongConds.stop = barTime;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||||
|
XSignalRequest GenerateSHPLongSignal(
|
||||||
|
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||||
|
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||||
|
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||||
|
const double shpDetectMultiplier // Sharp Detect Multiplier ...
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XSignalRequest result = {};
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = false;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||||
|
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (!ValidateSHPLongConditions(shpDetectMultiplier)) {
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Price Calculations ...
|
||||||
|
//
|
||||||
|
RefreshRates();
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_ASK
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
SYMBOL_BID
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double ll =
|
||||||
|
GetMarketLowestLow(
|
||||||
|
bar_index,
|
||||||
|
marketLen
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double openPrice = iOpen(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double closePrice = iClose(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||||
|
double reward = 300 * _Point; // risk * r2r;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double sl = 0; // ll;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// this means Market Lowest Low ...
|
||||||
|
double shpValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
reward == 0
|
||||||
|
|| reward < 20 * _Point
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
reward = shpValue;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
double tp = entryPrice + reward;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
datetime barTime = iTime(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
bar_index
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.signal.tp = tp;
|
||||||
|
result.signal.sl = sl;
|
||||||
|
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||||
|
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||||
|
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||||
|
result.signal.provider = X_SHP_PROVIDER;
|
||||||
|
result.signal.time = barTime;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result.hasSignal = true;
|
||||||
|
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||||
|
result.provider = X_SHP_PROVIDER;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Validate Signal Conditions ...
|
||||||
|
bool ValidateSHPLongConditions(
|
||||||
|
const double shpDetectMultiplier
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double shpDetectValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isConditionsFilled =
|
||||||
|
shpLongConds.stop != 0
|
||||||
|
&& shpLongConds.start != 0
|
||||||
|
&& shpLongConds.stop > shpLongConds.start
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool isBLFilled = true;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result =
|
||||||
|
isBLFilled
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||||
|
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||||
|
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
!result
|
||||||
|
&& isConditionsFilled
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
ClearSHPLongSignalConditions();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||||
|
void ClearSHPLongSignalConditions() {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
shpLongConds.stop = 0;
|
||||||
|
shpLongConds.start = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// Check State for Long Signals ...
|
||||||
|
bool IsReadyForSHPLongSignals(
|
||||||
|
const XSignal &signal,
|
||||||
|
const XState &states[]
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
bool result = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
XStateInfo info = ParseXMAStates(states);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int xmaMarketLen = ArraySize(states);
|
||||||
|
double mHH = GetMarketHighestHigh(0, xmaMarketLen);
|
||||||
|
double m2HH = GetMarketHighestHigh(0, (int) (xmaMarketLen * 1.5));
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
int lcUpDownTouches = 0;
|
||||||
|
int cciHundredTouches = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < xmaMarketLen; i++) {
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double high = iHigh(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double low = iLow(
|
||||||
|
_Symbol,
|
||||||
|
_Period,
|
||||||
|
i
|
||||||
|
);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
double up = MathMax(states[i].lc.fast, states[i].lc.slow);
|
||||||
|
double down = MathMax(states[i].lc.fast, states[i].lc.slow);
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (high >= up && low <= down) {
|
||||||
|
lcUpDownTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
i < xmaMarketLen - 1
|
||||||
|
&& i < 10
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
states[i].cci < 100
|
||||||
|
&& states[i + 1].cci > 100
|
||||||
|
) {
|
||||||
|
cciHundredTouches++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
result =
|
||||||
|
//
|
||||||
|
true
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].mc.fast > states[0].mc.slow
|
||||||
|
&& states[0].lc.fast > states[0].lc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||||
|
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& states[0].marketMiddleage < states[0].sc.fast
|
||||||
|
&& states[1].marketMiddleage < states[1].sc.fast
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
states[1].sc.fast < states[1].mc.fast
|
||||||
|
&& states[1].sc.slow < states[1].mc.fast
|
||||||
|
&& states[1].sc.fast > states[1].mc.slow
|
||||||
|
&& states[1].sc.slow > states[1].mc.slow
|
||||||
|
)
|
||||||
|
&& !(
|
||||||
|
states[0].marketMiddleage < states[0].mc.fast
|
||||||
|
&& states[0].marketMiddleage > states[0].mc.slow
|
||||||
|
)
|
||||||
|
//
|
||||||
|
&& mHH != m2HH
|
||||||
|
&& lcUpDownTouches == 0
|
||||||
|
&& cciHundredTouches == 0
|
||||||
|
;
|
||||||
|
|
||||||
|
//
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// END Functions ...
|
||||||
|
//
|
||||||
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
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