Initial Commit ...
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,173 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MA Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
// this indicator uses two ma line:
|
||||
// - fast ma;
|
||||
// - slow ma;
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Fast MA ...
|
||||
input int maLength = 20; // MA Length
|
||||
input int maShift = 0; // MA Shift
|
||||
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_EMA; // MA Method
|
||||
input ENUM_APPLIED_PRICE maAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // MA Applied Price
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_chart_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_buffers 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Fast Ma Buffer ...
|
||||
#property indicator_label1 "Ma"
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color1 clrYellow
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 2
|
||||
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
#define maBufferIndex 0
|
||||
|
||||
double maBuffer[];
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (maLength <= 0) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Ma ...
|
||||
SetIndexBuffer(maBufferIndex, maBuffer);
|
||||
SetIndexDrawBegin(maBufferIndex, maLength + 1);
|
||||
//
|
||||
// End Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, maLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Ma ...
|
||||
CalculateMa(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculating Ma ...
|
||||
void CalculateMa(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Calculating Fast Ma ...
|
||||
double ma = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
maLength,
|
||||
maShift,
|
||||
maMethod,
|
||||
maAppliedPrice,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
maBuffer[bar_index] = ma;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,294 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center XRange Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm XRange Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input int marketLength = 14;
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_chart_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_buffers 3
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 3
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Highest High Buffer ...
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low Buffer ...
|
||||
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color2 clrRed
|
||||
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width2 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle Buffer ...
|
||||
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||
#property indicator_width3 1
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
//
|
||||
#define highestHighBufferIndex 0
|
||||
#define lowestLowBufferIndex 1
|
||||
#define middleBufferIndex 2
|
||||
|
||||
//
|
||||
double highestHighBuffer[];
|
||||
double lowestLowBuffer[];
|
||||
double middleBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime startTime;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (
|
||||
marketLength <= 0
|
||||
) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
string hhLbl = StringConcatenate(
|
||||
"XR HH(", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(highestHighBufferIndex, highestHighBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(highestHighBufferIndex, hhLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string llLbl = StringConcatenate(
|
||||
"XR LL(", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(lowestLowBufferIndex, lowestLowBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(lowestLowBufferIndex, llLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string midLbl = StringConcatenate(
|
||||
"XR Mid(", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(middleBufferIndex, middleBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(middleBufferIndex, midLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculations ...
|
||||
CalculateBuffers(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculations ...
|
||||
void CalculateBuffers(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Bar Time ...
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (startTime == 0) {
|
||||
//
|
||||
startTime = barTime;
|
||||
SetIndicatorBuffersNone(bar_index);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int startDistance = startBarIndex - bar_index;
|
||||
if (startDistance < marketLength) {
|
||||
//
|
||||
SetIndicatorBuffersNone(bar_index);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
int hhIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
marketLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
double hh = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
hhIdx
|
||||
);
|
||||
highestHighBuffer[bar_index] = hh;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
int llIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
marketLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
double ll = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
llIdx
|
||||
);
|
||||
lowestLowBuffer[bar_index] = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle Buffer ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
middleBuffer[bar_index] = mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reset Start Time ...
|
||||
startTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
void SetIndicatorBuffersNone(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
int lastBarIndex = bar_index + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double lastHighestHigh;
|
||||
double lastLowestLow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
if (ArraySize(highestHighBuffer) > lastBarIndex) {
|
||||
lastHighestHigh = highestHighBuffer[lastBarIndex];
|
||||
} else {
|
||||
lastHighestHigh = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
if (ArraySize(lowestLowBuffer) > lastBarIndex) {
|
||||
lastLowestLow = lowestLowBuffer[lastBarIndex];
|
||||
} else {
|
||||
lastLowestLow = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
highestHighBuffer[bar_index] = lastHighestHigh;
|
||||
lowestLowBuffer[bar_index] = lastLowestLow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mid = (lastHighestHigh + lastLowestLow) / 2;
|
||||
middleBuffer[bar_index] = mid;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,275 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center Trend Power Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
// this indicator uses two ma line:
|
||||
// - fast ma;
|
||||
// - slow ma;
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_separate_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 3
|
||||
#property indicator_buffers 3
|
||||
#property indicator_minimum 0
|
||||
#property indicator_maximum 100
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_levelcolor clrGray
|
||||
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
|
||||
#property indicator_color1 clrLime
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM
|
||||
#property indicator_color2 clrRed
|
||||
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width2 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width3 1
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
#define powerUpBufferIndex 0
|
||||
#define powerDownBufferIndex 1
|
||||
#define signalBufferIndex 2
|
||||
|
||||
double powerUpBuffer[];
|
||||
double powerDownBuffer[];
|
||||
double signalBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (marketLength <= 0) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
SetLevelValue(0, 0.0);
|
||||
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"");
|
||||
|
||||
//
|
||||
SetLevelValue(1, 20.0);
|
||||
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"");
|
||||
|
||||
//
|
||||
SetLevelValue(2, 50);
|
||||
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"");
|
||||
|
||||
//
|
||||
SetLevelValue(3, 100);
|
||||
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,3,"");
|
||||
|
||||
//
|
||||
string pUpLbl = StringConcatenate(
|
||||
"P Up (", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexLabel(powerUpBufferIndex, pUpLbl);
|
||||
SetIndexBuffer(powerUpBufferIndex, powerUpBuffer);
|
||||
SetIndexDrawBegin(powerUpBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string pDownLbl = StringConcatenate(
|
||||
"P Down (", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexLabel(powerDownBufferIndex, pDownLbl);
|
||||
SetIndexBuffer(powerDownBufferIndex, powerDownBuffer);
|
||||
SetIndexDrawBegin(powerDownBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string pSignalLbl = StringConcatenate(
|
||||
"P Signal (", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexLabel(signalBufferIndex, pSignalLbl);
|
||||
SetIndexBuffer(signalBufferIndex, signalBuffer);
|
||||
SetIndexDrawBegin(signalBufferIndex, marketLength + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||
enableLogging = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||
logTag = "X_TPW_OSC";
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Buffers ...
|
||||
CalculateBuffers(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculating Ma ...
|
||||
void CalculateBuffers(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double powerUp = 0;
|
||||
double powerDown = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int dailyCount = GetDailyCandleCount();
|
||||
double dailyHH = GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
dailyCount
|
||||
);
|
||||
double dailyLL = GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
dailyCount
|
||||
);
|
||||
double dailyDiff = dailyHH - dailyLL;
|
||||
double rate = dailyDiff / 100;
|
||||
|
||||
//
|
||||
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||
//
|
||||
XOHCL c = GetCandleModel(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double cRange =
|
||||
MathAbs(c.open - c.close)
|
||||
// MathAbs(c.high - c.low)
|
||||
;
|
||||
bool isBullish = c.open < c.close;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isBullish) {
|
||||
powerUp += cRange;
|
||||
} else {
|
||||
powerDown += cRange;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
powerUp = powerUp / rate;
|
||||
powerDown = powerDown / rate;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int doubleMarketLength = (marketLength * 2);
|
||||
double ema = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
doubleMarketLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_WEIGHTED
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double emaRate = GetMarketHighestHigh(bar_index, doubleMarketLength) - GetMarketLowestLow(bar_index, doubleMarketLength) / 100;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double signal = (ema / 100) * rate;
|
||||
double signalAddition = MathMin(powerUp, powerDown);
|
||||
|
||||
//
|
||||
powerUpBuffer[bar_index] = powerUp;
|
||||
powerDownBuffer[bar_index] = powerDown;
|
||||
signalBuffer[bar_index] = signal + signalAddition;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,375 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Indicator Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Reading specified Buffer From ADX Indicator ...
|
||||
double ReadXMABuffer(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int buffer_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const double stp,
|
||||
const double mxm,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string xmaIndicatorName = "x-saherelm.x.xma";
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xmaIndicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
//
|
||||
buffer_index,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reading specified Buffer from XHL Indicator ...
|
||||
double ReadXHLBuffer(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int buffer_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string xhlIndicatorName = "x-saherelm.x.hl";
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xhlIndicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
//
|
||||
buffer_index,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reading ADX Values ...
|
||||
double ReadADX(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int mult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double result;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int period = marketLen * mult;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = iADX(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
period,
|
||||
PRICE_CLOSE,
|
||||
MODE_MAIN,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate XRange from Market ...
|
||||
static XRState lastXRState;
|
||||
XRState GetXRange(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int rangeMarketLength
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int marketBarIndex = bar_index + rangeMarketLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
//
|
||||
int hhIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
marketBarIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
hhIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
//
|
||||
int llIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
marketBarIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
llIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (lastXRState.start == 0) {
|
||||
//
|
||||
lastXRState.start = barTime;
|
||||
lastXRState.length = rangeMarketLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
lastXRState.hh = hh;
|
||||
lastXRState.ll = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
lastXRState.mid = mid;
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
lastXRState.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (startBarIndex - bar_index >= rangeMarketLength) {
|
||||
//
|
||||
lastXRState.start = barTime;
|
||||
lastXRState.length = rangeMarketLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
lastXRState.hh = hh;
|
||||
lastXRState.ll = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
lastXRState.mid = mid;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = lastXRState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reading XTPowState from Indicatoe ...
|
||||
XTPOWState GetXTPowState(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XTPOWState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
double powerUp = 0;
|
||||
double powerDown = 0;
|
||||
double signal = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string indicatorName = "x-saherelm.xtpow";
|
||||
|
||||
//
|
||||
int pUpIndex = 0;
|
||||
int pDownIndex = 1;
|
||||
int signalIndex = 2;
|
||||
|
||||
//
|
||||
powerUp = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
indicatorName,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
pUpIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
powerDown = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
indicatorName,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
pDownIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
signal = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
indicatorName,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
signalIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal = signal;
|
||||
result.powerUp = powerUp;
|
||||
result.powerDown = powerDown;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reading XRState From Indicator ...
|
||||
XRState ReadXRange(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Define Buffer Indexes ...
|
||||
int hhBufferIndex = 0;
|
||||
int llBufferIndex = 1;
|
||||
int midBufferIndex = 2;
|
||||
|
||||
//
|
||||
string indicatorName = "x-saherelm.xrange";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Read Values From XRange Indicator ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
indicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
hhBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
indicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
llBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mid = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
indicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
midBufferIndex, // Buffer Index ...
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Filling Result ...
|
||||
result.hh = hh;
|
||||
result.ll = ll;
|
||||
result.mid = mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Indicator Reading Data ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Draw Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Log Tag ...
|
||||
static string logTag = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Enable or Disable Logging ...
|
||||
static bool enableLogging = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Log Messages ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging a Message, specified for this EA ...
|
||||
// using provided LogTag ...
|
||||
void LogMessage(string message) {
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, " > ", message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this used for logging series ...
|
||||
void LogSeries(
|
||||
double &series[], // which series to Log ...
|
||||
int length = 0, // number of items to Log, 0 means all ...
|
||||
int skip = 0 // number of items which skip before logging ...
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string msg = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
int seriesSize = ArraySize(series);
|
||||
if (
|
||||
skip < 0
|
||||
|| length < 0
|
||||
|| seriesSize == 0
|
||||
|| skip > seriesSize
|
||||
|| skip + length > seriesSize
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
length = length == 0 ?
|
||||
seriesSize :
|
||||
length;
|
||||
int start = skip > 1 ?
|
||||
skip - 1 :
|
||||
skip == 1 ?
|
||||
1 :
|
||||
0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Loop through series items ...
|
||||
for (int i = start; i < start + length; i++) {
|
||||
//
|
||||
msg += StringConcatenate(
|
||||
"i[", i, "]: ", series[i], ", "
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(msg);
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// End Log Messages ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,138 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START STATIC Variables ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
static int totalSignals = 0;
|
||||
static int totalLongSignals = 0;
|
||||
static int totalShortSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static double initialBalance = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static int countedBars = 0;
|
||||
static bool isNewBar = false;
|
||||
static bool isNewDay = false;
|
||||
//
|
||||
// END STATIC Variables ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Models ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Signal Providers ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER {
|
||||
X_UNKNOWN_PROVIDER,
|
||||
X_XXX_PROVIDER,
|
||||
X_XR_PROVIDER,
|
||||
X_XTPW_PROVIDER
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// these are different signal types ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE {
|
||||
X_SIGNAL_NONE,
|
||||
X_SIGNAL_LONG,
|
||||
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// we Model each signals as this type ...
|
||||
struct XSignal {
|
||||
//
|
||||
// Signal Symbol ...
|
||||
string symbol;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Type ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal ID ...
|
||||
int id;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||
int ticket;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Provider ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Target Point ...
|
||||
double tp;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Stop Loss ...
|
||||
double sl;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Entry Price ...
|
||||
double entry;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signalling Time ...
|
||||
datetime time;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Comments ...
|
||||
string comment;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal TAG ...
|
||||
string tag;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is Signal Request Response model ...
|
||||
struct XSignalRequest {
|
||||
bool hasSignal;
|
||||
XSignal signal;
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
struct XRState {
|
||||
//
|
||||
datetime start;
|
||||
int length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh;
|
||||
double ll;
|
||||
double mid;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
struct XTPOWState {
|
||||
//
|
||||
double powerUp;
|
||||
double powerDown;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double signal;
|
||||
};
|
||||
//
|
||||
// End Models ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,695 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Indicator library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
input string xRStarter = "- XR Signal Provider -"; // --> XR Signal Provider <--
|
||||
|
||||
//
|
||||
input bool enableXRSignalling = false; // XR Signalling Enable
|
||||
|
||||
//
|
||||
input bool enableXRLong = true; // XR Signalling Enable Long
|
||||
input bool enableXRShort = true; // XR Signalling Enable Short
|
||||
|
||||
//
|
||||
input double xRShortR2R = 2; // XR Short Risk To Reward Ratio
|
||||
input double xRShortLotsPerTradePercent = 0.00001; // XR Lots Percent per Short Trades
|
||||
input double xRShortMaxDrawdownPerTradePercent = 0.01; // XR Max Allowed DrawDown Percent per Short Trade
|
||||
|
||||
//
|
||||
input double xRLongR2R = 2; // XR Long Risk To Reward Ratio
|
||||
input double xRLongLotsPerTradePercent = 0.00001; // XR Lots Percent per Short Trades
|
||||
input double xRLongMaxDrawdownPerTradePercent = 0.01; // XR Max Allowed DrawDown Percent per Long Trade
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xRMaximumCandlesPerTrade = 252; // XR Maximum Candles which a Trade can open
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xROscillatorLength = 7; // XR Oscillator Length
|
||||
input int xRFastLength = 20; // XR Fast Length
|
||||
input int xRSlowLength = 50; // XR Slow Length
|
||||
input int xRRangeMarketLength = 50; // XR Range Detector Length
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xRSwingLength = 7; // XR Swing Length
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// XR Market State ...
|
||||
struct XRMarketState {
|
||||
//
|
||||
double fast;
|
||||
double slow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double prevFast;
|
||||
double prevSlow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double oscillator;
|
||||
double prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double verifier;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XR Based Signal Conditions ...
|
||||
struct XRSignalConditions {
|
||||
//
|
||||
datetime startTime;
|
||||
datetime signalTime;
|
||||
datetime entryTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double value;
|
||||
XRState state;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XRSignalConditions xRLongConds;
|
||||
static bool xRCloseLongTrades = false;
|
||||
static bool xRWaitForLongSignals = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XRSignalConditions xRShortConds;
|
||||
static bool xRCloseShortTrades = false;
|
||||
static bool xRWaitForShortSignals = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Number of Closed Maximum DrawDown Trades ...
|
||||
static int xRFailedSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double xRMaximumDrawDown = 0;
|
||||
//
|
||||
// END Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
|
||||
void CheckXRSignalHandler(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRSignalling
|
||||
|| !(enableXRLong || enableXRShort)
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xRWaitForLongSignals) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
state.oscillator < state.fast
|
||||
&& state.oscillator < state.slow
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevFast
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevSlow
|
||||
&& candle.low < xRMaximumDrawDown
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xRMaximumDrawDown = 0;
|
||||
xRCloseLongTrades = true;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXRLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRLong
|
||||
|| !enableXRSignalling
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState xrState = GetXRange(
|
||||
bar_index,
|
||||
xRRangeMarketLength
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double affectedValue = xrState.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
state.fast > state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast > state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
state.fast < state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast < state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xRLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xRLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xRLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.value = affectedValue;
|
||||
xRLongConds.state = xrState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xRLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXRSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRSignalling
|
||||
|| !(enableXRLong || enableXRShort)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXRLongConditions()
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
xRSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
xRSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward =
|
||||
requestLong ?
|
||||
risk * xRLongR2R :
|
||||
risk * xRShortR2R
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 :
|
||||
ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xRMaximumDrawDown =
|
||||
xRMaximumDrawDown == 0 ?
|
||||
xRLongConds.state.mid :
|
||||
xRMaximumDrawDown > xRLongConds.state.mid ?
|
||||
xRMaximumDrawDown :
|
||||
xRLongConds.state.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXRLongConditions() {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRLong
|
||||
|| !enableXRSignalling
|
||||
) {
|
||||
return false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xRLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xRLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xRLongConds.entryTime > 0
|
||||
//
|
||||
&& xRLongConds.value > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xRLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xRLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Affected Value Touches ...
|
||||
int cStartBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xRLongConds.state.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int cEndBarIndex = cStartBarIndex + xRLongConds.state.length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int highTouched = 0;
|
||||
int valueTouched = 0;
|
||||
for (int i = cStartBarIndex; i <= cStartBarIndex + cEndBarIndex; i++) {
|
||||
//
|
||||
XOHCL iCandle = GetCandleModel(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xRLongConds.value
|
||||
&& iCandle.high > xRLongConds.value
|
||||
) {
|
||||
valueTouched++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xRLongConds.state.hh
|
||||
&& iCandle.high > xRLongConds.state.hh
|
||||
) {
|
||||
highTouched++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.signalTime > xRLongConds.startTime
|
||||
&& xRLongConds.entryTime >= xRLongConds.signalTime
|
||||
//
|
||||
&& highTouched < 2
|
||||
&& valueTouched > (cEndBarIndex - cStartBarIndex) / 6
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xRWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXRLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXRLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.startTime = 0;
|
||||
xRLongConds.signalTime = 0;
|
||||
xRLongConds.entryTime = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.value = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState e = {};
|
||||
xRLongConds.state = e;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXRSignals(
|
||||
const XSignal &signal
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRSignalling
|
||||
|| !(enableXRLong || enableXRShort)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double fSDif = MathAbs(state.fast - state.slow);
|
||||
double fSDifP = MathAbs(state.prevFast - state.prevSlow);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double emaSlope = GetSlope(
|
||||
1,
|
||||
state.prevOscillator,
|
||||
2,
|
||||
state.oscillator
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
&& state.oscillator > state.fast
|
||||
&& emaSlope > 0
|
||||
&& signal.entry > state.verifier
|
||||
//
|
||||
&& fSDif > fSDifP
|
||||
//
|
||||
&& signal.entry < xRLongConds.state.hh
|
||||
&& signal.entry > xRLongConds.state.mid
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
XRMarketState GetXRMarketState(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRMarketState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Market Length ...
|
||||
int xrVerifierMarketLength = GetDailyCandleCount();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Fast and Prev Fast ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double fast = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xRFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Fast ...
|
||||
double prevFast = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xRFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Slow and Prev Slow ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double slow = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xRSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Slow ...
|
||||
double prevSlow = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xRSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Oscillator and Prev Oscillator ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Oscillator ...
|
||||
double oscillator = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xROscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Oscillator ...
|
||||
double prevOscillator = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xROscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Verifier ...
|
||||
double verifier = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrVerifierMarketLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.fast = fast;
|
||||
result.slow = slow;
|
||||
result.verifier = verifier;
|
||||
result.prevFast = prevFast;
|
||||
result.prevSlow = prevSlow;
|
||||
result.oscillator = oscillator;
|
||||
result.prevOscillator = prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,695 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Indicator library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
input string xRStarter = "- XR Signal Provider -"; // --> XR Signal Provider <--
|
||||
|
||||
//
|
||||
input bool enableXRSignalling = false; // XR Signalling Enable
|
||||
|
||||
//
|
||||
input bool enableXRLong = true; // XR Signalling Enable Long
|
||||
input bool enableXRShort = true; // XR Signalling Enable Short
|
||||
|
||||
//
|
||||
input double xRShortR2R = 2; // XR Short Risk To Reward Ratio
|
||||
input double xRShortLotsPerTradePercent = 0.00001; // XR Lots Percent per Short Trades
|
||||
input double xRShortMaxDrawdownPerTradePercent = 0.01; // XR Max Allowed DrawDown Percent per Short Trade
|
||||
|
||||
//
|
||||
input double xRLongR2R = 2; // XR Long Risk To Reward Ratio
|
||||
input double xRLongLotsPerTradePercent = 0.00001; // XR Lots Percent per Short Trades
|
||||
input double xRLongMaxDrawdownPerTradePercent = 0.01; // XR Max Allowed DrawDown Percent per Long Trade
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xRMaximumCandlesPerTrade = 252; // XR Maximum Candles which a Trade can open
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xROscillatorLength = 7; // XR Oscillator Length
|
||||
input int xRFastLength = 20; // XR Fast Length
|
||||
input int xRSlowLength = 50; // XR Slow Length
|
||||
input int xRRangeMarketLength = 50; // XR Range Detector Length
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xRSwingLength = 7; // XR Swing Length
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// XR Market State ...
|
||||
struct XRMarketState {
|
||||
//
|
||||
double fast;
|
||||
double slow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double prevFast;
|
||||
double prevSlow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double oscillator;
|
||||
double prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double verifier;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XR Based Signal Conditions ...
|
||||
struct XRSignalConditions {
|
||||
//
|
||||
datetime startTime;
|
||||
datetime signalTime;
|
||||
datetime entryTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double value;
|
||||
XRState state;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XRSignalConditions xRLongConds;
|
||||
static bool xRCloseLongTrades = false;
|
||||
static bool xRWaitForLongSignals = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XRSignalConditions xRShortConds;
|
||||
static bool xRCloseShortTrades = false;
|
||||
static bool xRWaitForShortSignals = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Number of Closed Maximum DrawDown Trades ...
|
||||
static int xRFailedSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double xRMaximumDrawDown = 0;
|
||||
//
|
||||
// END Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
|
||||
void CheckXRSignalHandler(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRSignalling
|
||||
|| !(enableXRLong || enableXRShort)
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xRWaitForLongSignals) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
state.oscillator < state.fast
|
||||
&& state.oscillator < state.slow
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevFast
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevSlow
|
||||
&& candle.low < xRMaximumDrawDown
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xRMaximumDrawDown = 0;
|
||||
xRCloseLongTrades = true;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXRLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRLong
|
||||
|| !enableXRSignalling
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState xrState = GetXRange(
|
||||
bar_index,
|
||||
xRRangeMarketLength
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double affectedValue = xrState.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
state.fast > state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast > state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
state.fast < state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast < state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xRLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xRLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xRLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.value = affectedValue;
|
||||
xRLongConds.state = xrState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xRLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXRSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRSignalling
|
||||
|| !(enableXRLong || enableXRShort)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXRLongConditions()
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
xRSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
xRSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward =
|
||||
requestLong ?
|
||||
risk * xRLongR2R :
|
||||
risk * xRShortR2R
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 :
|
||||
ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xRMaximumDrawDown =
|
||||
xRMaximumDrawDown == 0 ?
|
||||
xRLongConds.state.mid :
|
||||
xRMaximumDrawDown > xRLongConds.state.mid ?
|
||||
xRMaximumDrawDown :
|
||||
xRLongConds.state.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXRLongConditions() {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRLong
|
||||
|| !enableXRSignalling
|
||||
) {
|
||||
return false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xRLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xRLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xRLongConds.entryTime > 0
|
||||
//
|
||||
&& xRLongConds.value > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xRLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xRLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Affected Value Touches ...
|
||||
int cStartBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xRLongConds.state.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int cEndBarIndex = cStartBarIndex + xRLongConds.state.length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int highTouched = 0;
|
||||
int valueTouched = 0;
|
||||
for (int i = cStartBarIndex; i <= cStartBarIndex + cEndBarIndex; i++) {
|
||||
//
|
||||
XOHCL iCandle = GetCandleModel(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xRLongConds.value
|
||||
&& iCandle.high > xRLongConds.value
|
||||
) {
|
||||
valueTouched++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xRLongConds.state.hh
|
||||
&& iCandle.high > xRLongConds.state.hh
|
||||
) {
|
||||
highTouched++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.signalTime > xRLongConds.startTime
|
||||
&& xRLongConds.entryTime >= xRLongConds.signalTime
|
||||
//
|
||||
&& highTouched < 2
|
||||
&& valueTouched > (cEndBarIndex - cStartBarIndex) / 6
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xRWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXRLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXRLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.startTime = 0;
|
||||
xRLongConds.signalTime = 0;
|
||||
xRLongConds.entryTime = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xRLongConds.value = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState e = {};
|
||||
xRLongConds.state = e;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXRSignals(
|
||||
const XSignal &signal
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!enableXRSignalling
|
||||
|| !(enableXRLong || enableXRShort)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double fSDif = MathAbs(state.fast - state.slow);
|
||||
double fSDifP = MathAbs(state.prevFast - state.prevSlow);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double emaSlope = GetSlope(
|
||||
1,
|
||||
state.prevOscillator,
|
||||
2,
|
||||
state.oscillator
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
&& state.oscillator > state.fast
|
||||
&& emaSlope > 0
|
||||
&& signal.entry > state.verifier
|
||||
//
|
||||
&& fSDif > fSDifP
|
||||
//
|
||||
&& signal.entry < xRLongConds.state.hh
|
||||
&& signal.entry > xRLongConds.state.mid
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
XRMarketState GetXRMarketState(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRMarketState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Market Length ...
|
||||
int xrVerifierMarketLength = GetDailyCandleCount();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Fast and Prev Fast ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double fast = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xRFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Fast ...
|
||||
double prevFast = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xRFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Slow and Prev Slow ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double slow = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xRSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Slow ...
|
||||
double prevSlow = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xRSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Oscillator and Prev Oscillator ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Oscillator ...
|
||||
double oscillator = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xROscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Oscillator ...
|
||||
double prevOscillator = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xROscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Verifier ...
|
||||
double verifier = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrVerifierMarketLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.fast = fast;
|
||||
result.slow = slow;
|
||||
result.verifier = verifier;
|
||||
result.prevFast = prevFast;
|
||||
result.prevSlow = prevSlow;
|
||||
result.oscillator = oscillator;
|
||||
result.prevOscillator = prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
Reference in New Issue
Block a user