Initial Commit ...
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,778 @@
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// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
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// ---------------------------------------------------
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// saherelm useful tools and definitions ...
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// Maintainer:
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// ------------
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// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
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#property library
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||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
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#property link "https://www.saherelm.ir"
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#property version "1.00"
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#property strict
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// Includes library ...
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#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
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// Includes Indicator library ...
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#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
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// Includes Models library ...
|
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#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
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// START Global Requirement Functions ...
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//
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//
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// X Based Signal Conditions ...
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struct XSignalConditions {
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datetime startTime;
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datetime signalTime;
|
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datetime entryTime;
|
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};
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//
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static XSignalConditions xLongConds;
|
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static bool xCloseLongTrades = false;
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static bool xWaitForLongSignals = true;
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static datetime lastLCFCrossOverSCLLTime;
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static datetime xWaitForLongSignalChangeTime;
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//
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static XSignalConditions xShortConds;
|
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static bool xWaitForShortSignals = true;
|
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static bool xCloseShortTrades = false;
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//
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||||
// END Global Requirement Functions ...
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//
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//
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// START Functions ...
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//
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//
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// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
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||||
void CheckSignalHandler(
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const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
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//
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const double smoother = 10
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) {
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//
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// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
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// Checking Market for Long Signals ...
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if (xWaitForLongSignals) {
|
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// //
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||||
// bool isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow =
|
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// //
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||||
// // LC Trending Up ...
|
||||
// states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||
// && states[2].lc.fast > states[2].lc.slow
|
||||
// //
|
||||
// // LC Fast Touch Market Lowest Low ...
|
||||
// && states[1].lc.fast > states[1].mkt.lowestLow
|
||||
// && !(states[2].lc.fast > states[2].mkt.lowestLow)
|
||||
// ;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isMCSlowCrossOverBNDHigh =
|
||||
// states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
// && states[1].mc.slow > states[1].bnd.high
|
||||
// && !(states[2].mc.slow > states[2].bnd.high)
|
||||
// ;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Disable Long Trade Handlers ...
|
||||
// if (
|
||||
// isMCSlowCrossOverBNDHigh
|
||||
// || isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow
|
||||
// ) {
|
||||
// //
|
||||
// xWaitForLongSignals = false;
|
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// xWaitForLongSignalChangeTime = TimeCurrent();
|
||||
// LogMessage("Disable Long ...");
|
||||
// }
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
bool isAllTrendingUp =
|
||||
//
|
||||
// SC ...
|
||||
states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||
//
|
||||
// MC ...
|
||||
&& states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
&& !(states[2].mc.fast > states[2].mc.slow)
|
||||
//
|
||||
// LC ...
|
||||
&& states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lastWaitChangeBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xWaitForLongSignalChangeTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Enable Long Trade Handlers ...
|
||||
if (
|
||||
isAllTrendingUp
|
||||
&& lastWaitChangeBarIndex - bar_index >= marketLen
|
||||
) {
|
||||
xWaitForLongSignals = true;
|
||||
LogMessage("Enable Long ...");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// for Long Signals it happens when sc fast cross over slow ...
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
states[0].sc.fast > states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||
&& !(states[2].sc.fast > states[2].sc.slow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// for Long Signals it happens when sc fast cross under slow ...
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
&& !(states[2].sc.fast < states[2].sc.slow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Special Conditions ...
|
||||
// XOHCL pCandle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
// XOHCL ppCandle = GetCandleModel(bar_index + 2);
|
||||
// XOHCL mCandle = GetCandleModel(bar_index + marketLen);
|
||||
// bool isLCGoingDownPrice =
|
||||
// //
|
||||
// pCandle.low > states[1].lc.slow
|
||||
// && ppCandle.low > states[2].lc.slow
|
||||
// && mCandle.low < states[marketLen - 1].lc.slow
|
||||
// ;
|
||||
// if ()
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// if (states[0].parabolicSAR < states[0].sc.slow) {
|
||||
// }
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (
|
||||
// xLongConds.startTime > 0
|
||||
// && xLongConds.signalTime > 0
|
||||
// && xLongConds.entryTime == 0
|
||||
// && states[0].parabolicSAR < states[0].sc.slow
|
||||
// ) {
|
||||
// //
|
||||
// xLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
// return;
|
||||
// }
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Short Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXShortSignalConditions(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xShortConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xShortConds.startTime > 0
|
||||
&& xShortConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.signalTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||
const int longCycleMult, // Long Cycle Multiplier for XRange Calculations ...
|
||||
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXLongConditions(
|
||||
marketLen,
|
||||
states,
|
||||
smoother
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXShortConditions(
|
||||
marketLen,
|
||||
states,
|
||||
smoother
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward = risk * r2r; // risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||
// if (risk > (500 * _Point)) {
|
||||
// reward = 300 * _Point;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 : // ll :
|
||||
0; // ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// double fibLevel = 1.618;
|
||||
// double fibLevelPrice = GetFibonacciLevel(
|
||||
// tp,
|
||||
// entryPrice,
|
||||
// fibLevel,
|
||||
// 1
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (requestLong) {
|
||||
// sl = fibLevelPrice;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
//
|
||||
// Condition 1 ...
|
||||
(
|
||||
tp > states[0].lc.hh
|
||||
&& ll == states[0].sc.ll
|
||||
&& states[0].sc.ll == states[0].mc.ll
|
||||
)
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// Condition 2 ...
|
||||
(
|
||||
states[0].sc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
&& states[0].lc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
&& states[0].sc.ll == states[0].mc.ll
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
reward = risk * 1;
|
||||
tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// int rangeMarketLength = marketLen * longCycleMult;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// XRange range = GetMarketRange(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLen
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isRangeVerified = IsRangeVerified(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLen,
|
||||
// type,
|
||||
// entryPrice,
|
||||
// tp,
|
||||
// range
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (!isRangeVerified) {
|
||||
// //
|
||||
// // sl = requestLong ?
|
||||
// // states[0].mc.ll :
|
||||
// // states[0].mc.hh
|
||||
// // ;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXLongConditions(
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xLongConds.entryTime > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xLongConds.signalTime > xLongConds.startTime
|
||||
&& xLongConds.entryTime >= xLongConds.signalTime
|
||||
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > 2
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
bool ValidateXShortConditions(
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xShortConds.startTime > 0
|
||||
&& xShortConds.signalTime > 0
|
||||
&& xShortConds.entryTime > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xShortConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xShortConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xShortConds.signalTime > xShortConds.startTime
|
||||
&& xShortConds.entryTime >= xShortConds.signalTime
|
||||
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > marketLen
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.startTime = 0;
|
||||
xLongConds.signalTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Short Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXShortSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.startTime = 0;
|
||||
xShortConds.signalTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXSignals(
|
||||
const XSignal &signal,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult,
|
||||
//
|
||||
double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isSCTrendUp = false;
|
||||
bool isSCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isMCTrendUp = false;
|
||||
bool isMCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isLCTrendUp = false;
|
||||
bool isLCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(0);
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isRange = false;
|
||||
// int rangeMarketLength = 5 * marketLen;
|
||||
// for (int i = 1; i < rangeMarketLength; i++) {
|
||||
// //
|
||||
// XState iState = GetXState(
|
||||
// i,
|
||||
// marketLen,
|
||||
// 0.01,
|
||||
// 0.1,
|
||||
// shortCycleMult,
|
||||
// mediumCycleMult,
|
||||
// longCycleMult
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// isRange =
|
||||
// iState.mc.hh == iState.lc.hh
|
||||
// && iState.mc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
// ;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// int statesLast = ArraySize(states) - 1;
|
||||
// double scSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].sc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].sc.slow
|
||||
// );
|
||||
// double mcSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].mc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].mc.slow
|
||||
// );
|
||||
// double lcSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].lc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].lc.slow
|
||||
// );
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
isSCTrendUp =
|
||||
states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
// && states[2].sc.fast < states[2].sc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isMCTrendUp =
|
||||
states[0].mc.fast < states[0].mc.slow
|
||||
&& states[1].mc.fast < states[1].mc.slow
|
||||
// && states[2].mc.fast < states[2].mc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isLCTrendUp =
|
||||
states[0].lc.fast < states[0].lc.slow
|
||||
&& states[1].lc.fast < states[1].lc.slow
|
||||
// && states[2].lc.fast < states[2].lc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
// Trending State ...
|
||||
&& isSCTrendUp
|
||||
&& isMCTrendUp
|
||||
&& isLCTrendUp
|
||||
//
|
||||
// && !isRange
|
||||
//
|
||||
// Condition 1 ...
|
||||
&& states[0].mc.fast > states[0].sc.slow
|
||||
//
|
||||
&& states[0].lc.slow < states[0].sc.ll
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (result) {
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(
|
||||
// StringConcatenate(
|
||||
// "scSlope: ", scSlope,
|
||||
// ", mcSlope: ", mcSlope,
|
||||
// ", lcSlope: ", lcSlope
|
||||
// )
|
||||
// );
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
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