Initial Commit ...
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,535 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Indicator Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
double GetMaxRangeAllowedTP(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isLongSignal =
|
||||
type != X_SIGNAL_NONE
|
||||
&& type == X_SIGNAL_LONG
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedTPRange = ((range.levels - 0.5) * range.rate);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result =
|
||||
isLongSignal ?
|
||||
range.lowestLow + maxAllowedTPRange
|
||||
:
|
||||
range.highestHigh - maxAllowedTPRange
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double GetMaxRangeAllowedEntry(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isLongSignal =
|
||||
type != X_SIGNAL_NONE
|
||||
&& type == X_SIGNAL_LONG
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedEntryRange = (range.levels - 1.5) * range.rate;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result =
|
||||
isLongSignal ?
|
||||
range.lowestLow + maxAllowedEntryRange
|
||||
:
|
||||
range.highestHigh - maxAllowedEntryRange
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Range Verification ...
|
||||
bool IsRangeVerified(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int levels,
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type,
|
||||
const double entry,
|
||||
const double tp,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isLongSignal =
|
||||
type == X_SIGNAL_LONG
|
||||
&& type != X_SIGNAL_NONE
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedTP =
|
||||
GetMaxRangeAllowedTP(
|
||||
type,
|
||||
range
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedEntry =
|
||||
GetMaxRangeAllowedEntry(
|
||||
type,
|
||||
range
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isLongSignal
|
||||
?
|
||||
//
|
||||
entry < maxAllowedEntry
|
||||
&& tp < maxAllowedTP
|
||||
:
|
||||
//
|
||||
entry > maxAllowedEntry
|
||||
&& tp > maxAllowedTP
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Signal Range Verification ...
|
||||
bool IsSignalRangeVerified(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int levels,
|
||||
const XSignal &signal,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
IsRangeVerified(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen,
|
||||
levels,
|
||||
signal.type,
|
||||
signal.entry,
|
||||
signal.tp,
|
||||
range
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ReadXMABuffer(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int buffer_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const double stp,
|
||||
const double mxm,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string xmaIndicatorName = "x-saherelm.x.xma";
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xmaIndicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
//
|
||||
buffer_index,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ReadXHLBuffer(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int buffer_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string xhlIndicatorName = "x-saherelm.x.hl";
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xhlIndicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
//
|
||||
buffer_index,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ReadADX(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int mult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double result;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int period = marketLen * mult;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = iADX(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
period,
|
||||
PRICE_CLOSE,
|
||||
MODE_MAIN,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XState GetXState(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const double stp,
|
||||
const double mxm,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Cycle Buffer Indexes ...
|
||||
int scFastBufferIndex = 0;
|
||||
int scSlowBufferIndex = 1;
|
||||
int mcFastBufferIndex = 2;
|
||||
int mcSlowBufferIndex = 3;
|
||||
int lcFastBufferIndex = 4;
|
||||
int lcSlowBufferIndex = 5;
|
||||
int psarBufferIndex = 6;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// HH and LL Buffer Indexes ...
|
||||
int scHHBufferIndex = 0;
|
||||
int scLLBufferIndex = 1;
|
||||
int mcHHBufferIndex = 2;
|
||||
int mcLLBufferIndex = 3;
|
||||
int lcHHBufferIndex = 4;
|
||||
int lcLLBufferIndex = 5;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double scFast = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scFastBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double scSlow = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scSlowBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
double scHH = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scHHBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
double scLL = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scLLBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Integrate Result ...
|
||||
XCycleState sc = {};
|
||||
sc.fast = scFast;
|
||||
sc.slow = scSlow;
|
||||
sc.hh = scHH;
|
||||
sc.ll = scLL;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Attach Result ...
|
||||
result.sc = sc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double mcFast = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcFastBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double mcSlow = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcSlowBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
double mcHH = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcHHBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
double mcLL = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcLLBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double di = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
(mediumCycleMult + 1) * marketLen,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
result.di = di;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Integrate Result ...
|
||||
XCycleState mc = {};
|
||||
mc.fast = mcFast;
|
||||
mc.slow = mcSlow;
|
||||
mc.hh = mcHH;
|
||||
mc.ll = mcLL;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Attach Result ...
|
||||
result.mc = mc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double lcFast = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcFastBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double lcSlow = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcSlowBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
double lcHH = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcHHBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
double lcLL = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcLLBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Integrate Result ...
|
||||
XCycleState lc = {};
|
||||
lc.fast = lcFast;
|
||||
lc.slow = lcSlow;
|
||||
lc.hh = lcHH;
|
||||
lc.ll = lcLL;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Attach Result ...
|
||||
result.lc = lc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Parabolic SAR ...
|
||||
double psar = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
psarBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.parabolicSAR = psar;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END XMA Data ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Indicator Reading Data ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Draw Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Log Tag ...
|
||||
static string logTag = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Enable or Disable Logging ...
|
||||
static bool enableLogging = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Log Messages ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging a Message, specified for this EA ...
|
||||
// using provided LogTag ...
|
||||
void LogMessage(string message) {
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, " > ", message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this used for logging series ...
|
||||
void LogSeries(
|
||||
double &series[], // which series to Log ...
|
||||
int length = 0, // number of items to Log, 0 means all ...
|
||||
int skip = 0 // number of items which skip before logging ...
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string msg = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
int seriesSize = ArraySize(series);
|
||||
if (
|
||||
skip < 0
|
||||
|| length < 0
|
||||
|| seriesSize == 0
|
||||
|| skip > seriesSize
|
||||
|| skip + length > seriesSize
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
length = length == 0 ?
|
||||
seriesSize :
|
||||
length;
|
||||
int start = skip > 1 ?
|
||||
skip - 1 :
|
||||
skip == 1 ?
|
||||
1 :
|
||||
0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Loop through series items ...
|
||||
for (int i = start; i < start + length; i++) {
|
||||
//
|
||||
msg += StringConcatenate(
|
||||
"i[", i, "]: ", series[i], ", "
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(msg);
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// End Log Messages ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,152 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START STATIC Variables ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
static int totalSignals = 0;
|
||||
static int totalLongSignals = 0;
|
||||
static int totalShortSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static double initialBalance = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static int countedBars = 0;
|
||||
static bool isNewBar = false;
|
||||
static bool isNewDay = false;
|
||||
//
|
||||
// END STATIC Variables ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Models ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Signal Providers ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER {
|
||||
X_UNKNOWN_PROVIDER,
|
||||
X_XXX_PROVIDER,
|
||||
X_XR_PROVIDER
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// these are different signal types ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE {
|
||||
X_SIGNAL_NONE,
|
||||
X_SIGNAL_LONG,
|
||||
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// we Model each signals as this type ...
|
||||
struct XSignal {
|
||||
//
|
||||
// Signal Symbol ...
|
||||
string symbol;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Type ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal ID ...
|
||||
int id;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||
int ticket;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Provider ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Target Point ...
|
||||
double tp;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Stop Loss ...
|
||||
double sl;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Entry Price ...
|
||||
double entry;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signalling Time ...
|
||||
datetime time;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Comments ...
|
||||
string comment;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal TAG ...
|
||||
string tag;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is Signal Request Response model ...
|
||||
struct XSignalRequest {
|
||||
bool hasSignal;
|
||||
XSignal signal;
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
struct XCycleState {
|
||||
//
|
||||
double fast;
|
||||
double slow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh;
|
||||
double ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double power;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Define a Model to Represent Snapshot of XMA Indicator ...
|
||||
struct XState {
|
||||
//
|
||||
// SC ...
|
||||
XCycleState sc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// MC ...
|
||||
XCycleState mc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double di;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// LC ...
|
||||
XCycleState lc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// PARABOLIC-SAR ...
|
||||
double parabolicSAR;
|
||||
};
|
||||
//
|
||||
// End Models ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,778 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Indicator library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// X Based Signal Conditions ...
|
||||
struct XSignalConditions {
|
||||
datetime startTime;
|
||||
datetime signalTime;
|
||||
datetime entryTime;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XSignalConditions xLongConds;
|
||||
static bool xCloseLongTrades = false;
|
||||
static bool xWaitForLongSignals = true;
|
||||
static datetime lastLCFCrossOverSCLLTime;
|
||||
static datetime xWaitForLongSignalChangeTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XSignalConditions xShortConds;
|
||||
static bool xWaitForShortSignals = true;
|
||||
static bool xCloseShortTrades = false;
|
||||
//
|
||||
// END Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
|
||||
void CheckSignalHandler(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||
if (xWaitForLongSignals) {
|
||||
// //
|
||||
// bool isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow =
|
||||
// //
|
||||
// // LC Trending Up ...
|
||||
// states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||
// && states[2].lc.fast > states[2].lc.slow
|
||||
// //
|
||||
// // LC Fast Touch Market Lowest Low ...
|
||||
// && states[1].lc.fast > states[1].mkt.lowestLow
|
||||
// && !(states[2].lc.fast > states[2].mkt.lowestLow)
|
||||
// ;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isMCSlowCrossOverBNDHigh =
|
||||
// states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
// && states[1].mc.slow > states[1].bnd.high
|
||||
// && !(states[2].mc.slow > states[2].bnd.high)
|
||||
// ;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Disable Long Trade Handlers ...
|
||||
// if (
|
||||
// isMCSlowCrossOverBNDHigh
|
||||
// || isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow
|
||||
// ) {
|
||||
// //
|
||||
// xWaitForLongSignals = false;
|
||||
// xWaitForLongSignalChangeTime = TimeCurrent();
|
||||
// LogMessage("Disable Long ...");
|
||||
// }
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
bool isAllTrendingUp =
|
||||
//
|
||||
// SC ...
|
||||
states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||
//
|
||||
// MC ...
|
||||
&& states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
&& !(states[2].mc.fast > states[2].mc.slow)
|
||||
//
|
||||
// LC ...
|
||||
&& states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lastWaitChangeBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xWaitForLongSignalChangeTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Enable Long Trade Handlers ...
|
||||
if (
|
||||
isAllTrendingUp
|
||||
&& lastWaitChangeBarIndex - bar_index >= marketLen
|
||||
) {
|
||||
xWaitForLongSignals = true;
|
||||
LogMessage("Enable Long ...");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// for Long Signals it happens when sc fast cross over slow ...
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
states[0].sc.fast > states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||
&& !(states[2].sc.fast > states[2].sc.slow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// for Long Signals it happens when sc fast cross under slow ...
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
&& !(states[2].sc.fast < states[2].sc.slow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Special Conditions ...
|
||||
// XOHCL pCandle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
// XOHCL ppCandle = GetCandleModel(bar_index + 2);
|
||||
// XOHCL mCandle = GetCandleModel(bar_index + marketLen);
|
||||
// bool isLCGoingDownPrice =
|
||||
// //
|
||||
// pCandle.low > states[1].lc.slow
|
||||
// && ppCandle.low > states[2].lc.slow
|
||||
// && mCandle.low < states[marketLen - 1].lc.slow
|
||||
// ;
|
||||
// if ()
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// if (states[0].parabolicSAR < states[0].sc.slow) {
|
||||
// }
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (
|
||||
// xLongConds.startTime > 0
|
||||
// && xLongConds.signalTime > 0
|
||||
// && xLongConds.entryTime == 0
|
||||
// && states[0].parabolicSAR < states[0].sc.slow
|
||||
// ) {
|
||||
// //
|
||||
// xLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
// return;
|
||||
// }
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Short Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXShortSignalConditions(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xShortConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xShortConds.startTime > 0
|
||||
&& xShortConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.signalTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||
const int longCycleMult, // Long Cycle Multiplier for XRange Calculations ...
|
||||
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXLongConditions(
|
||||
marketLen,
|
||||
states,
|
||||
smoother
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXShortConditions(
|
||||
marketLen,
|
||||
states,
|
||||
smoother
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward = risk * r2r; // risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||
// if (risk > (500 * _Point)) {
|
||||
// reward = 300 * _Point;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 : // ll :
|
||||
0; // ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// double fibLevel = 1.618;
|
||||
// double fibLevelPrice = GetFibonacciLevel(
|
||||
// tp,
|
||||
// entryPrice,
|
||||
// fibLevel,
|
||||
// 1
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (requestLong) {
|
||||
// sl = fibLevelPrice;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
//
|
||||
// Condition 1 ...
|
||||
(
|
||||
tp > states[0].lc.hh
|
||||
&& ll == states[0].sc.ll
|
||||
&& states[0].sc.ll == states[0].mc.ll
|
||||
)
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// Condition 2 ...
|
||||
(
|
||||
states[0].sc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
&& states[0].lc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
&& states[0].sc.ll == states[0].mc.ll
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
reward = risk * 1;
|
||||
tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// int rangeMarketLength = marketLen * longCycleMult;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// XRange range = GetMarketRange(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLen
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isRangeVerified = IsRangeVerified(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLen,
|
||||
// type,
|
||||
// entryPrice,
|
||||
// tp,
|
||||
// range
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (!isRangeVerified) {
|
||||
// //
|
||||
// // sl = requestLong ?
|
||||
// // states[0].mc.ll :
|
||||
// // states[0].mc.hh
|
||||
// // ;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXLongConditions(
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xLongConds.entryTime > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xLongConds.signalTime > xLongConds.startTime
|
||||
&& xLongConds.entryTime >= xLongConds.signalTime
|
||||
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > 2
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
bool ValidateXShortConditions(
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xShortConds.startTime > 0
|
||||
&& xShortConds.signalTime > 0
|
||||
&& xShortConds.entryTime > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xShortConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xShortConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xShortConds.signalTime > xShortConds.startTime
|
||||
&& xShortConds.entryTime >= xShortConds.signalTime
|
||||
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > marketLen
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.startTime = 0;
|
||||
xLongConds.signalTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Short Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXShortSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.startTime = 0;
|
||||
xShortConds.signalTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXSignals(
|
||||
const XSignal &signal,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult,
|
||||
//
|
||||
double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isSCTrendUp = false;
|
||||
bool isSCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isMCTrendUp = false;
|
||||
bool isMCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isLCTrendUp = false;
|
||||
bool isLCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(0);
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isRange = false;
|
||||
// int rangeMarketLength = 5 * marketLen;
|
||||
// for (int i = 1; i < rangeMarketLength; i++) {
|
||||
// //
|
||||
// XState iState = GetXState(
|
||||
// i,
|
||||
// marketLen,
|
||||
// 0.01,
|
||||
// 0.1,
|
||||
// shortCycleMult,
|
||||
// mediumCycleMult,
|
||||
// longCycleMult
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// isRange =
|
||||
// iState.mc.hh == iState.lc.hh
|
||||
// && iState.mc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
// ;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// int statesLast = ArraySize(states) - 1;
|
||||
// double scSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].sc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].sc.slow
|
||||
// );
|
||||
// double mcSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].mc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].mc.slow
|
||||
// );
|
||||
// double lcSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].lc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].lc.slow
|
||||
// );
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
isSCTrendUp =
|
||||
states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
// && states[2].sc.fast < states[2].sc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isMCTrendUp =
|
||||
states[0].mc.fast < states[0].mc.slow
|
||||
&& states[1].mc.fast < states[1].mc.slow
|
||||
// && states[2].mc.fast < states[2].mc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isLCTrendUp =
|
||||
states[0].lc.fast < states[0].lc.slow
|
||||
&& states[1].lc.fast < states[1].lc.slow
|
||||
// && states[2].lc.fast < states[2].lc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
// Trending State ...
|
||||
&& isSCTrendUp
|
||||
&& isMCTrendUp
|
||||
&& isLCTrendUp
|
||||
//
|
||||
// && !isRange
|
||||
//
|
||||
// Condition 1 ...
|
||||
&& states[0].mc.fast > states[0].sc.slow
|
||||
//
|
||||
&& states[0].lc.slow < states[0].sc.ll
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (result) {
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(
|
||||
// StringConcatenate(
|
||||
// "scSlope: ", scSlope,
|
||||
// ", mcSlope: ", mcSlope,
|
||||
// ", lcSlope: ", lcSlope
|
||||
// )
|
||||
// );
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,732 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Indicator library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input double xrR2R = 2; // XR Risk To Reward Ratio
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xrOscillatorLength = 7; // XR Oscillator Length
|
||||
input int xrFastLength = 20; // XR Fast Length
|
||||
input int xrSlowLength = 50; // XR Slow Length
|
||||
input int xrMarketRangeLength = 50; // XR Range Detector Length
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xrSwingLength = 7; // Swing Length
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// XR Market State ...
|
||||
struct XRMarketState {
|
||||
//
|
||||
double fast;
|
||||
double slow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double prevFast;
|
||||
double prevSlow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double oscillator;
|
||||
double prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double verifier;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
struct XRState {
|
||||
//
|
||||
datetime start;
|
||||
int length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh;
|
||||
double ll;
|
||||
double mid;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XR Based Signal Conditions ...
|
||||
struct XRSignalConditions {
|
||||
//
|
||||
datetime startTime;
|
||||
datetime signalTime;
|
||||
datetime entryTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double value;
|
||||
XRState state;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XRSignalConditions xrLongConds;
|
||||
static bool xrCloseLongTrades = false;
|
||||
static bool xrWaitForLongSignals = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static double xrMaximumDrawDown = 0;
|
||||
//
|
||||
// END Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
|
||||
void CheckXRSignalHandler(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xrWaitForLongSignals) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
state.oscillator < state.fast
|
||||
&& state.oscillator < state.slow
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevFast
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevSlow
|
||||
&& candle.low < xrMaximumDrawDown
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xrMaximumDrawDown = 0;
|
||||
xrCloseLongTrades = true;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXRLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState xrState = GetXRange(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double affectedValue = xrState.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
state.fast > state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast > state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
state.fast < state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast < state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xrLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xrLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xrLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.value = affectedValue;
|
||||
xrLongConds.state = xrState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xrLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXRSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXLongConditions()
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward = risk * xrR2R;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 :
|
||||
ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrMaximumDrawDown =
|
||||
xrMaximumDrawDown == 0 ?
|
||||
xrLongConds.state.mid :
|
||||
xrMaximumDrawDown > xrLongConds.state.mid ?
|
||||
xrMaximumDrawDown :
|
||||
xrLongConds.state.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXLongConditions() {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xrLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xrLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xrLongConds.entryTime > 0
|
||||
//
|
||||
&& xrLongConds.value > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xrLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xrLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Affected Value Touches ...
|
||||
int cStartBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xrLongConds.state.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int cEndBarIndex = cStartBarIndex + xrLongConds.state.length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int highTouched = 0;
|
||||
int valueTouched = 0;
|
||||
for (int i = cStartBarIndex; i <= cStartBarIndex + cEndBarIndex; i++) {
|
||||
//
|
||||
XOHCL iCandle = GetCandleModel(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xrLongConds.value
|
||||
&& iCandle.high > xrLongConds.value
|
||||
) {
|
||||
valueTouched++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xrLongConds.state.hh
|
||||
&& iCandle.high > xrLongConds.state.hh
|
||||
) {
|
||||
highTouched++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.signalTime > xrLongConds.startTime
|
||||
&& xrLongConds.entryTime >= xrLongConds.signalTime
|
||||
//
|
||||
&& highTouched < 2
|
||||
&& valueTouched > (cEndBarIndex - cStartBarIndex) / 6
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xrWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXRLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXRLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.startTime = 0;
|
||||
xrLongConds.signalTime = 0;
|
||||
xrLongConds.entryTime = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.value = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState e = {};
|
||||
xrLongConds.state = e;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXRSignals(
|
||||
const XSignal &signal
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double fSDif = MathAbs(state.fast - state.slow);
|
||||
double fSDifP = MathAbs(state.prevFast - state.prevSlow);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double emaSlope = GetSlope(
|
||||
1,
|
||||
state.prevOscillator,
|
||||
2,
|
||||
state.oscillator
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
&& state.oscillator > state.fast
|
||||
&& emaSlope > 0
|
||||
&& signal.entry > state.verifier
|
||||
//
|
||||
&& fSDif > fSDifP
|
||||
//
|
||||
&& signal.entry < xrLongConds.state.hh
|
||||
&& signal.entry > xrLongConds.state.mid
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
static XRState lastXRState;
|
||||
XRState GetXRange(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int marketBarIndex = bar_index + xrMarketRangeLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
//
|
||||
int hhIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
marketBarIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
hhIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
//
|
||||
int llIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
marketBarIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
llIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (lastXRState.start == 0) {
|
||||
//
|
||||
lastXRState.start = barTime;
|
||||
lastXRState.length = xrMarketRangeLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
lastXRState.hh = hh;
|
||||
lastXRState.ll = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
lastXRState.mid = mid;
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
lastXRState.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (startBarIndex - bar_index >= xrMarketRangeLength) {
|
||||
//
|
||||
lastXRState.start = barTime;
|
||||
lastXRState.length = xrMarketRangeLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
lastXRState.hh = hh;
|
||||
lastXRState.ll = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
lastXRState.mid = mid;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = lastXRState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState GetXRMarketState(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRMarketState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Market Length ...
|
||||
int xrVerifierMarketLength = GetDailyCandleCount();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Fast and Prev Fast ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double fast = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xrFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Fast ...
|
||||
double prevFast = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xrFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Slow and Prev Slow ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double slow = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xrSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Slow ...
|
||||
double prevSlow = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xrSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Oscillator and Prev Oscillator ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Oscillator ...
|
||||
double oscillator = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrOscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Oscillator ...
|
||||
double prevOscillator = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xrOscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Verifier ...
|
||||
double verifier = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrVerifierMarketLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.fast = fast;
|
||||
result.slow = slow;
|
||||
result.verifier = verifier;
|
||||
result.prevFast = prevFast;
|
||||
result.prevSlow = prevSlow;
|
||||
result.oscillator = oscillator;
|
||||
result.prevOscillator = prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
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