Initial Commit ...
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,839 @@
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///////////////////////////////////////////////////////
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//
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||||
// SaherElm IT Center XST Strategy Expert Advisor
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||||
// ---------------------------------------------
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// saherelm implementation of strategy expert advisor ...
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// in this EA, we try to combine multiple tools, to ashive best
|
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// results ...
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//
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// ShortName: XST
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//
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// Maintainer:
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// ------------
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||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
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||||
// +989121694056
|
||||
//
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//////////////////////////////////////////////////////
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||||
//
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// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
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#property version "1.00"
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#property description "SaherElm XST Strategy Expert Advisor"
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#property strict
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//
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// START Inputs ...
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//
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//
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// Signal Prefixe ...
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input string signalPrefix = "XST"; // Signal Prefix
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//
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// Signal Draw Specifications ...
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input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
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input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
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//
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input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
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|
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//
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||||
input color signalEntryColor = clrAquamarine; // Signal Entry Ptice Color
|
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input color signalSLColor = clrRed; // Signal SL Color
|
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input color signalTPColor = clrGreen; // Signal TP Color
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//
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// Trade ...
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||||
input bool allowTrade = true; // Allow Trade Based on given Signals
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input bool allowLongTrades = true; // Allow Long Trades
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input bool allowShortTrades = false; // Allow Short Trades
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//
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// Market Specification Inpouts ...
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input int marketLength = 7; // Market Length
|
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input double riskToRewardRatio = 2; // Risk to Reward Ratio
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// input double maxTPMultiplier = 1000; // Max Allowed TP
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//
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// Alerts ...
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input bool alertEvents = true; // Alert Events
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input bool alertPositions = true; // Alert Positions
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||||
input bool longPositionAlerts = true; // Alert Long Positions
|
||||
input bool shortPositionAlerts = true; // Alert Short Positions
|
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||||
//
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// Alert Types ...
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input bool terminalAlert = false; // Terminal Alert
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input bool pushAlert = false; // Push Notification Alerts
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//
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// Balance and Finanical Specifications ...
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||||
input double lotsPerTradePercent = 0.00001; // Lots Per Trade Percent
|
||||
input int maxOpenTrades = 4; // Maximum Open Trade
|
||||
input double maxDrawdownPercentPerPTrade = 0.03; // Maximum DrawDown Per Trade
|
||||
input double minBalancePercent = 0.5; // Minimum Balance for Trading
|
||||
input double maxEquityPercent = 0.1; // Maximum Trade Equity
|
||||
input int closeAllOpenTradesAfterCandle = 252; // Close All Open Trades After Passed Candles
|
||||
input bool closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached = false; // Close All In Profit Open Trades When Max Open Trades Reached and New Signal Income
|
||||
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||||
//
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||||
// Indicators ...
|
||||
//
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||||
// CCI Inputs ...
|
||||
input double step = 0.01; // SAR Step
|
||||
input double maximum = 0.1; // SAR Maximum
|
||||
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//
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||||
// XMA Inputs ...
|
||||
//
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||||
input int shortCycleMultiplier = 2; // Short Cycle Fast Multiplier
|
||||
input int mediumCycleMultiplier = 6; // Medium Cycle Fast Multiplier
|
||||
input int longCycleMultiplier = 36; // Long Cycle Fast Multiplier
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
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||||
int lastSignalledBar = 0;
|
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|
||||
//
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||||
bool waitForLongSignals = true;
|
||||
bool closeLongTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool waitForShortSignals = true;
|
||||
bool closeShortTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes our shared library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes our shared library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.signal.lib.mq4"
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Validate Inputs ...
|
||||
bool inputsNotValiid =
|
||||
//
|
||||
// MARKET ...
|
||||
marketLength < 0
|
||||
|| riskToRewardRatio < 0
|
||||
//
|
||||
// EA ...
|
||||
|| lotsPerTradePercent < 0
|
||||
|| maxOpenTrades <= 0
|
||||
|| maxDrawdownPercentPerPTrade < 0
|
||||
|| minBalancePercent < 0
|
||||
|| maxEquityPercent < 0
|
||||
|| marketLength < 0
|
||||
//
|
||||
// XMA ...
|
||||
//
|
||||
// Validate Short Cycle ...
|
||||
|| shortCycleMultiplier <= 0
|
||||
//
|
||||
// Validate Medium Cycle ...
|
||||
|| mediumCycleMultiplier <= 0
|
||||
//
|
||||
// Validate Long Cycle ...
|
||||
|| longCycleMultiplier <= 0
|
||||
//
|
||||
// Validate Series of Multipliers ...
|
||||
|| shortCycleMultiplier >= mediumCycleMultiplier
|
||||
|| mediumCycleMultiplier >= longCycleMultiplier
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (inputsNotValiid) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
totalSignals = 0;
|
||||
totalLongSignals = 0;
|
||||
totalShortSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
initialBalance = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Define Array Series ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Define Array Series ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||
enableLogging = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||
logTag = "XST";
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// // Set Event Timer on One Seccond ...
|
||||
// bool isEventSet = EventSetTimer(1);
|
||||
// if (!isEventSet) {
|
||||
// LogMessage("Error: " + GetLastError());
|
||||
// return INIT_FAILED;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
ClearSignalConditions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// DeInitialization ...
|
||||
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||
//
|
||||
// Killing Event Timer ...
|
||||
EventKillTimer();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Ticker Event Handler ...
|
||||
void OnTick() {
|
||||
//
|
||||
isNewDay = IsNewDay();
|
||||
if (isNewDay) {
|
||||
//
|
||||
LogMessage(
|
||||
StringConcatenate(
|
||||
"New Day ..."
|
||||
)
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Process Signals to Open Positions ...
|
||||
ProcessSignals();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Checking State for Signal Handling ...
|
||||
CheckState();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Process Open Positions for Trailing Stop Loss or Close ...
|
||||
ProcessOpenPositions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Timer Event Handler ...
|
||||
void OnTimer() {
|
||||
//
|
||||
CheckState();
|
||||
|
||||
//
|
||||
ProcessOpenPositions();
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check State for Signal Handling ...
|
||||
void CheckState() {
|
||||
//
|
||||
// Here we Must to Check Market State for enable or disable
|
||||
// Signal Handlers and also make dection to close all long/short
|
||||
// trades ...
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Signals and Process Based on Exists Signals ...
|
||||
void ProcessSignals() {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest request = {};
|
||||
request.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
request.hasSignal = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prevent Multiple Calculating on Same Bars ...
|
||||
isNewBar = IsNewBar();
|
||||
if (isNewBar) {
|
||||
countedBars++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (countedBars < longCycleMultiplier * marketLength) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool allowDoTrade = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Balance ...
|
||||
if (initialBalance > 0) {
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Account Balance ...
|
||||
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||
double minimumBalanceForTrade =
|
||||
balance > initialBalance
|
||||
?
|
||||
minBalancePercent * balance
|
||||
:
|
||||
minBalancePercent * initialBalance;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Account Equity ...
|
||||
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
//
|
||||
// Do not Open Positions if equity not passed ...
|
||||
equity < maxAllowedEquity ||
|
||||
//
|
||||
// Do not Open Positions if free margin not passed ...
|
||||
freeMargin <= maximumMariginRisk ||
|
||||
//
|
||||
// Do not open positions if balance less than minimum ...
|
||||
balance <= minimumBalanceForTrade
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
allowDoTrade = false;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// string message = StringConcatenate(
|
||||
// "Trading Pause => ",
|
||||
// "Balance: ", balance,
|
||||
// ", Equity: ", equity,
|
||||
// ", FreeMargin: ", freeMargin
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(message);
|
||||
// SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||
request = GenerateSignal(0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prevent doing anything else, if there is no signals ...
|
||||
if (
|
||||
!allowDoTrade ||
|
||||
!request.hasSignal ||
|
||||
request.type == X_SIGNAL_NONE
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool hasLongSignal = request.type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check For Bot State ...
|
||||
if (
|
||||
(hasLongSignal && !waitForLongSignals)
|
||||
|| (!hasLongSignal && !waitForShortSignals)
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check last Signalled Bar with Counted Bars ...
|
||||
// Prevent Multiple Signalling on Same Bar ...
|
||||
bool isInLastSignalledBars = false;
|
||||
for (int i=0; i < marketLength; i++) {
|
||||
//
|
||||
isInLastSignalledBars =
|
||||
isInLastSignalledBars
|
||||
|| lastSignalledBar == countedBars - i
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
if (isInLastSignalledBars) {
|
||||
//
|
||||
// Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// increase last signalled bar ...
|
||||
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Can Trade or not ...
|
||||
allowDoTrade = allowTrade
|
||||
&& (
|
||||
hasLongSignal ?
|
||||
allowLongTrades :
|
||||
allowShortTrades
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Chack Maximum Open Positions ...
|
||||
int openTrades = CountOpenTrades();
|
||||
if (maxOpenTrades > 0) {
|
||||
//
|
||||
if (openTrades >= maxOpenTrades) {
|
||||
//
|
||||
allowDoTrade = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached) {
|
||||
//
|
||||
// Close All In Profit Trades ...
|
||||
bool hasClosedInProfitTrade = CloseAllInProfitTrades();
|
||||
if (hasClosedInProfitTrade) {
|
||||
//
|
||||
openTrades = CountOpenTrades();
|
||||
|
||||
//
|
||||
allowDoTrade = !(openTrades >= maxOpenTrades);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!allowDoTrade) {
|
||||
//
|
||||
string message = StringConcatenate(
|
||||
"Trading Pause => ",
|
||||
"Max Open Trades (",
|
||||
maxOpenTrades,
|
||||
") reached ..."
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Trading is Enable or not ...
|
||||
// nothing to do if trading is disabled ...
|
||||
if (!allowDoTrade) {
|
||||
//
|
||||
// Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// string message = StringConcatenate(
|
||||
// "Trading Not Allowed ..."
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(message);
|
||||
// SendAlert(message);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isPositionOpened = TradeSignal(
|
||||
request.signal,
|
||||
lotsPerTradePercent,
|
||||
//
|
||||
bullishSignalLabel,
|
||||
bullishSignalColor,
|
||||
bearishSignalLabel,
|
||||
bearishSignalColor
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
totalSignals++;
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
//
|
||||
totalLongSignals++;
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
totalShortSignals++;
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (isPositionOpened) {
|
||||
// //
|
||||
// int rangeMarketLength = marketLength * longCycleMultiplier;
|
||||
// XRange range = GetMarketRange(
|
||||
// 0,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLength
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// DrawRange(
|
||||
// range,
|
||||
// 0,
|
||||
// 0,
|
||||
// signalPrefix
|
||||
// );
|
||||
// }
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// double fibLevel = 1.618;
|
||||
// double fibLevelPrice = GetFibonacciLevel(
|
||||
// request.signal.tp,
|
||||
// request.signal.entry,
|
||||
// fibLevel,
|
||||
// 1
|
||||
// );
|
||||
// string lbl = StringConcatenate(
|
||||
// request.signal.tag,
|
||||
// "_FIB_",
|
||||
// fibLevel,
|
||||
// "_",
|
||||
// fibLevelPrice
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// datetime time1 = iTime(
|
||||
// _Symbol,
|
||||
// _Period,
|
||||
// 1
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// datetime time2 = iTime(
|
||||
// _Symbol,
|
||||
// _Period,
|
||||
// 0
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// DrawTrendLine(
|
||||
// 0,
|
||||
// lbl,
|
||||
// 0,
|
||||
// time1,
|
||||
// fibLevelPrice,
|
||||
// time2,
|
||||
// fibLevelPrice,
|
||||
// clrYellow,
|
||||
// STYLE_DOT
|
||||
// );
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isPositionOpened) {
|
||||
//
|
||||
bool canAlert =
|
||||
alertPositions
|
||||
&& (
|
||||
hasLongSignal ?
|
||||
longPositionAlerts
|
||||
:
|
||||
shortPositionAlerts
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (canAlert) {
|
||||
//
|
||||
// Alert Message ...
|
||||
string message = StringConcatenate(
|
||||
"Trade on Signal ID: ", request.signal.id,
|
||||
", Entry: ", request.signal.entry,
|
||||
", TP: ", request.signal.tp
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Terminal Alert ...
|
||||
if (terminalAlert) {
|
||||
Alert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Push Alert ...
|
||||
if (pushAlert) {
|
||||
SendNotification(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Process All Open Positions ...
|
||||
void ProcessOpenPositions() {
|
||||
//
|
||||
// this comes from check state ...
|
||||
if (closeLongTrades) {
|
||||
//
|
||||
closeLongTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isAllLongTradesClosed = CloseAllLongTrades();
|
||||
if (isAllLongTradesClosed) {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this comes from check state ...
|
||||
if (closeShortTrades) {
|
||||
//
|
||||
closeShortTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isAllShortTradesClosed = CloseAllShortTrades();
|
||||
if (isAllShortTradesClosed) {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close All XXX Provided Signals on it's Specific Condition ...
|
||||
if (xCloseLongTrades) {
|
||||
//
|
||||
CloseAllProviderLongTrades(X_XXX_PROVIDER);
|
||||
|
||||
//
|
||||
xCloseLongTrades = false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool hasClosedLongTimeTrade = CloseAllLongTimeTrades(
|
||||
closeAllOpenTradesAfterCandle
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close Maximum DrawDown Passed Trades ...
|
||||
bool hasClosedInDrawDownLongTrade = CloseAllMaximumDrawDownPassedTrades(
|
||||
maxDrawdownPercentPerPTrade
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
hasClosedLongTimeTrade
|
||||
|| hasClosedInDrawDownLongTrade
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// waitForLongSignals = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Send Special Type of Alerts ...
|
||||
void SendAlert(string message) {
|
||||
//
|
||||
if (!alertEvents) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Terminal Alert ...
|
||||
if (terminalAlert) {
|
||||
Alert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Push Alert ...
|
||||
if (pushAlert) {
|
||||
SendNotification(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculate Signal ...
|
||||
// in this function we calculate a signal exists in
|
||||
// specific bar or not ...
|
||||
XSignalRequest GenerateSignal(
|
||||
const int bar_index // Bar Index ...
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// create temp result ...
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool hasSignal = false;
|
||||
bool hasLongSignal = false;
|
||||
bool hasShortSignal = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignal signal = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve XMA States ...
|
||||
// based on medium cycle slow ...
|
||||
XState states[];
|
||||
ArrayFree(states);
|
||||
ArrayResize(
|
||||
states,
|
||||
marketLength
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int index = 0;
|
||||
for (int i = bar_index; i < bar_index + marketLength; i++) {
|
||||
//
|
||||
states[index] = GetXState(
|
||||
i,
|
||||
marketLength,
|
||||
//
|
||||
step,
|
||||
maximum,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMultiplier,
|
||||
mediumCycleMultiplier,
|
||||
longCycleMultiplier
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
index++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
CheckSignalHandler(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLength,
|
||||
states
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
CheckXLongSignalConditions(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLength,
|
||||
states
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest xLongSignalRequest = GenerateXSignal(
|
||||
X_SIGNAL_LONG,
|
||||
signalPrefix,
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLength,
|
||||
longCycleMultiplier,
|
||||
riskToRewardRatio,
|
||||
states
|
||||
);
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// CheckXShortSignalConditions(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// marketLength,
|
||||
// states
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// XSignalRequest xShortSignalRequest = GenerateXSignal(
|
||||
// X_SIGNAL_SHORT,
|
||||
// signalPrefix,
|
||||
// bar_index,
|
||||
// marketLength,
|
||||
// longCycleMultiplier,
|
||||
// riskToRewardRatio,
|
||||
// states
|
||||
// );
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xLongSignalRequest.hasSignal) {
|
||||
//
|
||||
// Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||
bool isReady = IsReadyForXSignals(
|
||||
xLongSignalRequest.signal,
|
||||
states,
|
||||
marketLength,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMultiplier,
|
||||
mediumCycleMultiplier,
|
||||
longCycleMultiplier
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isReady && xWaitForLongSignals) {
|
||||
//
|
||||
hasLongSignal = true;
|
||||
signal = xLongSignalRequest.signal;
|
||||
} else {
|
||||
ClearXLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
// } else if (xShortSignalRequest.hasSignal) {
|
||||
// //
|
||||
// // Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||
// bool isReady = IsReadyForXSignals(
|
||||
// xShortSignalRequest.signal,
|
||||
// states,
|
||||
// marketLength,
|
||||
// //
|
||||
// shortCycleMultiplier,
|
||||
// mediumCycleMultiplier,
|
||||
// longCycleMultiplier
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (isReady) {
|
||||
// //
|
||||
// hasShortSignal = true;
|
||||
// signal = xShortSignalRequest.signal;
|
||||
// } else {
|
||||
// ClearXShortSignalConditions();
|
||||
// }
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
hasSignal = hasLongSignal || hasShortSignal;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!hasSignal) {
|
||||
//
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Normalize TP, SL and Entry Price ...
|
||||
signal.tp = NormalizeDouble(signal.tp, _Digits);
|
||||
signal.sl = NormalizeDouble(signal.sl, _Digits);
|
||||
signal.entry = NormalizeDouble(signal.entry, _Digits);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal = signal;
|
||||
result.type = signal.type;
|
||||
result.hasSignal = hasSignal;
|
||||
result.provider = signal.provider;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Return Result ...
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,720 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center XST Strategy Expert Advisor
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of strategy expert advisor ...
|
||||
// in this EA, we try to combine multiple tools, to ashive best
|
||||
// results ...
|
||||
//
|
||||
// ShortName: XST
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
// +989121694056
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm XST Strategy Expert Advisor"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Signal Prefixe ...
|
||||
input string signalPrefix = "XST"; // Signal Prefix
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Draw Specifications ...
|
||||
input string bullishSignalLabel = "X_BUY"; // Bullish Signal Label
|
||||
input color bullishSignalColor = clrAqua; // Bullish Signal Color
|
||||
|
||||
//
|
||||
input string bearishSignalLabel = "X_SELL"; // Bearish Signal Label
|
||||
input color bearishSignalColor = clrFuchsia; // Bearish Signal Color
|
||||
|
||||
//
|
||||
input color signalEntryColor = clrAquamarine; // Signal Entry Ptice Color
|
||||
input color signalSLColor = clrRed; // Signal SL Color
|
||||
input color signalTPColor = clrGreen; // Signal TP Color
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int candleGapBetweenSignals = 6; // How many Candle waits to new Signal from last one
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Trade ...
|
||||
input bool allowTrade = true; // Allow Trade Based on given Signals
|
||||
input bool allowLongTrades = true; // Allow Long Trades
|
||||
input bool allowShortTrades = false; // Allow Short Trades
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Alerts ...
|
||||
input bool alertEvents = true; // Alert Events
|
||||
input bool alertPositions = true; // Alert Positions
|
||||
input bool longPositionAlerts = true; // Alert Long Positions
|
||||
input bool shortPositionAlerts = true; // Alert Short Positions
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Alert Types ...
|
||||
input bool terminalAlert = false; // Terminal Alert
|
||||
input bool pushAlert = false; // Push Notification Alerts
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Balance and Finanical Specifications ...
|
||||
input double lotsPerTradePercent = 0.0003; // Lots Per Trade Percent
|
||||
input int maxOpenTrades = 4; // Maximum Open Trade
|
||||
input double maxDrawdownPercentPerPTrade = 0.3; // Maximum DrawDown Per Trade
|
||||
input double minBalancePercent = 0.5; // Minimum Balance for Trading
|
||||
input double maxEquityPercent = 0.1; // Maximum Trade Equity
|
||||
input int closeAllOpenTradesAfterCandle = 252; // Close All Open Trades After Passed Candles
|
||||
input bool closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached = false; // Close All In Profit Open Trades When Max Open Trades Reached and New Signal Income
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
int lastSignalledBar = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool waitForLongSignals = true;
|
||||
bool closeLongTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool waitForShortSignals = true;
|
||||
bool closeShortTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes our shared library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes our shared library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.signal.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
int maxMarketLength = 0;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Validate Inputs ...
|
||||
bool inputsNotValiid =
|
||||
//
|
||||
// EA ...
|
||||
lotsPerTradePercent < 0
|
||||
|| maxOpenTrades <= 0
|
||||
|| maxDrawdownPercentPerPTrade < 0
|
||||
|| minBalancePercent < 0
|
||||
|| maxEquityPercent < 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (inputsNotValiid) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
totalSignals = 0;
|
||||
totalLongSignals = 0;
|
||||
totalShortSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
initialBalance = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Define Array Series ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Define Array Series ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// here we specify logging enabled or not ...
|
||||
enableLogging = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is a Tag which attached to our Logger ...
|
||||
logTag = "XST";
|
||||
|
||||
//
|
||||
ClearSignalConditions();
|
||||
|
||||
//
|
||||
maxMarketLength = MathMax(0, GetDailyCandleCount());
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// DeInitialization ...
|
||||
void OnDeinit(const int reason) {
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Ticker Event Handler ...
|
||||
void OnTick() {
|
||||
//
|
||||
isNewDay = IsNewDay();
|
||||
if (isNewDay) {
|
||||
//
|
||||
LogMessage(
|
||||
StringConcatenate(
|
||||
"New Day ..."
|
||||
)
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Process Signals to Open Positions ...
|
||||
ProcessSignals();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Checking State for Signal Handling ...
|
||||
CheckState();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Process Open Positions for Trailing Stop Loss or Close ...
|
||||
ProcessOpenPositions();
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check State for Signal Handling ...
|
||||
void CheckState() {
|
||||
//
|
||||
// Here we Must to Check Market State for enable or disable
|
||||
// Signal Handlers and also make dection to close all long/short
|
||||
// trades ...
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Signals and Process Based on Exists Signals ...
|
||||
void ProcessSignals() {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest request = {};
|
||||
request.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
request.hasSignal = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prevent Multiple Calculating on Same Bars ...
|
||||
isNewBar = IsNewBar();
|
||||
if (isNewBar) {
|
||||
countedBars++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (countedBars < maxMarketLength) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool allowDoTrade = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Balance ...
|
||||
if (initialBalance > 0) {
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Account Balance ...
|
||||
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
|
||||
double minimumBalanceForTrade =
|
||||
balance > initialBalance
|
||||
?
|
||||
minBalancePercent * balance
|
||||
:
|
||||
minBalancePercent * initialBalance;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Account Equity ...
|
||||
double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
|
||||
double maxAllowedEquity = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Free Marigin ...
|
||||
double freeMargin = AccountFreeMargin();
|
||||
double maximumMariginRisk = balance - (balance * maxEquityPercent);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
//
|
||||
// Do not Open Positions if equity not passed ...
|
||||
equity < maxAllowedEquity ||
|
||||
//
|
||||
// Do not Open Positions if free margin not passed ...
|
||||
freeMargin <= maximumMariginRisk ||
|
||||
//
|
||||
// Do not open positions if balance less than minimum ...
|
||||
balance <= minimumBalanceForTrade
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
allowDoTrade = false;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// string message = StringConcatenate(
|
||||
// "Trading Pause => ",
|
||||
// "Balance: ", balance,
|
||||
// ", Equity: ", equity,
|
||||
// ", FreeMargin: ", freeMargin
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(message);
|
||||
// SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Signal Exists ...
|
||||
request = GenerateSignal(0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prevent doing anything else, if there is no signals ...
|
||||
if (
|
||||
!allowDoTrade ||
|
||||
!request.hasSignal ||
|
||||
request.type == X_SIGNAL_NONE
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool hasLongSignal = request.type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check For Bot State ...
|
||||
if (
|
||||
(hasLongSignal && !waitForLongSignals)
|
||||
|| (!hasLongSignal && !waitForShortSignals)
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check last Signalled Bar with Counted Bars ...
|
||||
// Prevent Multiple Signalling on Same Bar ...
|
||||
bool isInLastSignalledBars = false;
|
||||
for (int i=0; i < candleGapBetweenSignals; i++) {
|
||||
//
|
||||
isInLastSignalledBars =
|
||||
isInLastSignalledBars
|
||||
|| lastSignalledBar == countedBars - i
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
if (isInLastSignalledBars) {
|
||||
//
|
||||
// Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// increase last signalled bar ...
|
||||
lastSignalledBar = countedBars;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Can Trade or not ...
|
||||
allowDoTrade = allowTrade
|
||||
&& (
|
||||
hasLongSignal ?
|
||||
allowLongTrades :
|
||||
allowShortTrades
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Chack Maximum Open Positions ...
|
||||
int openTrades = CountOpenTrades();
|
||||
if (maxOpenTrades > 0) {
|
||||
//
|
||||
if (openTrades >= maxOpenTrades) {
|
||||
//
|
||||
allowDoTrade = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (closeAllInProfitOpenTradesWhenMaxOpenTradesReached) {
|
||||
//
|
||||
// Close All In Profit Trades ...
|
||||
bool hasClosedInProfitTrade = CloseAllInProfitTrades();
|
||||
if (hasClosedInProfitTrade) {
|
||||
//
|
||||
openTrades = CountOpenTrades();
|
||||
|
||||
//
|
||||
allowDoTrade = !(openTrades >= maxOpenTrades);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!allowDoTrade) {
|
||||
//
|
||||
string message = StringConcatenate(
|
||||
"Trading Pause => ",
|
||||
"Max Open Trades (",
|
||||
maxOpenTrades,
|
||||
") reached ..."
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(message);
|
||||
SendAlert(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Trading is Enable or not ...
|
||||
// nothing to do if trading is disabled ...
|
||||
if (!allowDoTrade) {
|
||||
//
|
||||
// Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// string message = StringConcatenate(
|
||||
// "Trading Not Allowed ..."
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(message);
|
||||
// SendAlert(message);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isPositionOpened = TradeSignal(
|
||||
request.signal,
|
||||
lotsPerTradePercent,
|
||||
//
|
||||
bullishSignalLabel,
|
||||
bullishSignalColor,
|
||||
bearishSignalLabel,
|
||||
bearishSignalColor
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
totalSignals++;
|
||||
if (hasLongSignal) {
|
||||
//
|
||||
totalLongSignals++;
|
||||
ClearLongSignalConditions();
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
totalShortSignals++;
|
||||
ClearShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Draw XRState ...
|
||||
if (isPositionOpened) {
|
||||
//
|
||||
XRState state = GetXRange(
|
||||
0
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string lblXRHH = StringConcatenate(
|
||||
request.signal.tag,
|
||||
"_XR_HH_", state.hh
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// HH ...
|
||||
DrawTrendLine(
|
||||
0,
|
||||
lblXRHH,
|
||||
0,
|
||||
state.start,
|
||||
state.hh,
|
||||
request.signal.time,
|
||||
state.hh,
|
||||
clrLime,
|
||||
STYLE_DASH
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string lblXRMID = StringConcatenate(
|
||||
request.signal.tag,
|
||||
"_XR_MID_", state.mid
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// MID ...
|
||||
DrawTrendLine(
|
||||
0,
|
||||
lblXRMID,
|
||||
0,
|
||||
state.start,
|
||||
state.mid,
|
||||
request.signal.time,
|
||||
state.mid,
|
||||
clrYellow,
|
||||
STYLE_DASHDOT
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string lblXRLL = StringConcatenate(
|
||||
request.signal.tag,
|
||||
"_XR_LL_", state.ll
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// HH ...
|
||||
DrawTrendLine(
|
||||
0,
|
||||
lblXRLL,
|
||||
0,
|
||||
state.start,
|
||||
state.ll,
|
||||
request.signal.time,
|
||||
state.ll,
|
||||
clrRed,
|
||||
STYLE_DASH
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isPositionOpened) {
|
||||
//
|
||||
bool canAlert =
|
||||
alertPositions
|
||||
&& (
|
||||
hasLongSignal ?
|
||||
longPositionAlerts
|
||||
:
|
||||
shortPositionAlerts
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (canAlert) {
|
||||
//
|
||||
// Alert Message ...
|
||||
string message = StringConcatenate(
|
||||
"Trade on Signal ID: ", request.signal.id,
|
||||
", Entry: ", request.signal.entry,
|
||||
", TP: ", request.signal.tp
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Terminal Alert ...
|
||||
if (terminalAlert) {
|
||||
Alert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Push Alert ...
|
||||
if (pushAlert) {
|
||||
SendNotification(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Process All Open Positions ...
|
||||
void ProcessOpenPositions() {
|
||||
//
|
||||
// this comes from check state ...
|
||||
if (closeLongTrades) {
|
||||
//
|
||||
closeLongTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isAllLongTradesClosed = CloseAllLongTrades();
|
||||
if (isAllLongTradesClosed) {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this comes from check state ...
|
||||
if (closeShortTrades) {
|
||||
//
|
||||
closeShortTrades = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isAllShortTradesClosed = CloseAllShortTrades();
|
||||
if (isAllShortTradesClosed) {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close All XXX Provided Signals on it's Specific Condition ...
|
||||
if (xCloseLongTrades) {
|
||||
//
|
||||
CloseAllProviderLongTrades(X_XXX_PROVIDER);
|
||||
|
||||
//
|
||||
xCloseLongTrades = false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xrCloseLongTrades) {
|
||||
//
|
||||
CloseAllProviderLongTrades(X_XR_PROVIDER);
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrCloseLongTrades = false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool hasClosedLongTimeTrade = CloseAllLongTimeTrades(
|
||||
closeAllOpenTradesAfterCandle
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Close Maximum DrawDown Passed Trades ...
|
||||
bool hasClosedInDrawDownLongTrade = CloseAllMaximumDrawDownPassedTrades(
|
||||
maxDrawdownPercentPerPTrade
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
hasClosedLongTimeTrade
|
||||
|| hasClosedInDrawDownLongTrade
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// waitForLongSignals = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Send Special Type of Alerts ...
|
||||
void SendAlert(string message) {
|
||||
//
|
||||
if (!alertEvents) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Terminal Alert ...
|
||||
if (terminalAlert) {
|
||||
Alert(message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Push Alert ...
|
||||
if (pushAlert) {
|
||||
SendNotification(message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculate Signal ...
|
||||
// in this function we calculate a signal exists in
|
||||
// specific bar or not ...
|
||||
XSignalRequest GenerateSignal(
|
||||
const int bar_index // Bar Index ...
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// create temp result ...
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool hasSignal = false;
|
||||
bool hasLongSignal = false;
|
||||
bool hasShortSignal = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignal signal = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
CheckXRSignalHandler(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
CheckXRLongSignalConditions(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest xrLongSignalRequest = GenerateXRSignal(
|
||||
X_SIGNAL_LONG,
|
||||
signalPrefix,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xrLongSignalRequest.hasSignal) {
|
||||
//
|
||||
// Here we can Check and Filter Signals Based On State ...
|
||||
bool isReady = IsReadyForXRSignals(
|
||||
xrLongSignalRequest.signal
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isReady && xWaitForLongSignals) {
|
||||
//
|
||||
hasLongSignal = true;
|
||||
signal = xrLongSignalRequest.signal;
|
||||
} else {
|
||||
ClearXRLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
hasSignal = hasLongSignal || hasShortSignal;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!hasSignal) {
|
||||
//
|
||||
signal.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Normalize TP, SL and Entry Price ...
|
||||
signal.tp = NormalizeDouble(signal.tp, _Digits);
|
||||
signal.sl = NormalizeDouble(signal.sl, _Digits);
|
||||
signal.entry = NormalizeDouble(signal.entry, _Digits);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal = signal;
|
||||
result.type = signal.type;
|
||||
result.hasSignal = hasSignal;
|
||||
result.provider = signal.provider;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Return Result ...
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,173 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MA Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
// this indicator uses two ma line:
|
||||
// - fast ma;
|
||||
// - slow ma;
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm MA Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Fast MA ...
|
||||
input int maLength = 20; // MA Length
|
||||
input int maShift = 0; // MA Shift
|
||||
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_EMA; // MA Method
|
||||
input ENUM_APPLIED_PRICE maAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // MA Applied Price
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_chart_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_buffers 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Fast Ma Buffer ...
|
||||
#property indicator_label1 "Ma"
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color1 clrYellow
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 2
|
||||
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
#define maBufferIndex 0
|
||||
|
||||
double maBuffer[];
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (maLength <= 0) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Ma ...
|
||||
SetIndexBuffer(maBufferIndex, maBuffer);
|
||||
SetIndexDrawBegin(maBufferIndex, maLength + 1);
|
||||
//
|
||||
// End Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, maLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Ma ...
|
||||
CalculateMa(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculating Ma ...
|
||||
void CalculateMa(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Calculating Fast Ma ...
|
||||
double ma = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
maLength,
|
||||
maShift,
|
||||
maMethod,
|
||||
maAppliedPrice,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
maBuffer[bar_index] = ma;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,412 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center X Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm X Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int shortCycleMultiplier = 2; // Market Short Cycle Multiplier
|
||||
input int mediumCycleMultiplier = 6; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||
input int longCycleMultiplier = 36; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||
|
||||
//
|
||||
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_SMA; // Ma Method
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_chart_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_buffers 6
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 6
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Highest High Buffer ...
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color2 clrRed
|
||||
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width2 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Highest High Buffer ...
|
||||
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color3 clrAqua
|
||||
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width3 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||
#property indicator_style4 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width4 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Highest High Buffer ...
|
||||
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color5 C'62,82,6'
|
||||
#property indicator_style5 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width5 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Lowest Low Buffer ...
|
||||
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color6 C'255,81,0'
|
||||
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width6 1
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
//
|
||||
// HH Buffers ...
|
||||
#define scHHBufferIndex 0
|
||||
#define scLLBufferIndex 1
|
||||
#define mcHHBufferIndex 2
|
||||
#define mcLLBufferIndex 3
|
||||
#define lcHHBufferIndex 4
|
||||
#define lcLLBufferIndex 5
|
||||
|
||||
double scHHBuffer[];
|
||||
double scLLBuffer[];
|
||||
double mcHHBuffer[];
|
||||
double mcLLBuffer[];
|
||||
double lcHHBuffer[];
|
||||
double lcLLBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Variables ...
|
||||
int shortCycleLength;
|
||||
int mediumCycleLength;
|
||||
int longCycleLength;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (
|
||||
marketLength <= 0 ||
|
||||
shortCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||
mediumCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||
shortCycleMultiplier > mediumCycleMultiplier
|
||||
) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
shortCycleLength = shortCycleMultiplier * marketLength;
|
||||
mediumCycleLength = mediumCycleMultiplier * marketLength;
|
||||
longCycleLength = longCycleMultiplier * marketLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High and Lowest Low Buffers ...
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Highest High ...
|
||||
string scHHLbl = StringConcatenate(
|
||||
"SC HH(", shortCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(scHHBufferIndex, scHHBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(scHHBufferIndex, scHHLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Lowest Low ...
|
||||
string scLLLbl = StringConcatenate(
|
||||
"SC LL(", shortCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(scLLBufferIndex, scLLBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(scLLBufferIndex, scLLLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Highest High ...
|
||||
string mcHHLbl = StringConcatenate(
|
||||
"MC HH(", mediumCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(mcHHBufferIndex, mcHHBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(mcHHBufferIndex, mcHHLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Lowest Low ...
|
||||
string mcLLLbl = StringConcatenate(
|
||||
"MC LL(", mediumCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(mcLLBufferIndex, mcLLBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(mcLLBufferIndex, mcLLLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Highest High ...
|
||||
string lcHHLbl = StringConcatenate(
|
||||
"LC HH(", longCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(lcHHBufferIndex, lcHHBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(lcHHBufferIndex, lcHHLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Lowest Low ...
|
||||
string lcLLLbl = StringConcatenate(
|
||||
"LC LL(", longCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(lcLLBufferIndex, lcLLBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(lcLLBufferIndex, lcLLLbl);
|
||||
//
|
||||
// End Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculat Ma's ...
|
||||
//
|
||||
CalculateShortCycle(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
CalculateMediumCycle(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
CalculateLongCycle(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculating Short Cycle ...
|
||||
void CalculateShortCycle(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Highest High ...
|
||||
//
|
||||
int scHHIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
shortCycleLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double scHH = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
scHHIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
scHHBuffer[bar_index] = scHH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Lowest Low ...
|
||||
//
|
||||
int scLLIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
shortCycleLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double scLL = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
scLLIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
scLLBuffer[bar_index] = scLL;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Medium Cycle ...
|
||||
void CalculateMediumCycle(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Highest High ...
|
||||
//
|
||||
int mcHHIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
mediumCycleLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mcHH = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
mcHHIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
mcHHBuffer[bar_index] = mcHH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Lowest Low ...
|
||||
//
|
||||
int mcLLIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
mediumCycleLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mcLL = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
mcLLIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
mcLLBuffer[bar_index] = mcLL;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Long Cycle ...
|
||||
void CalculateLongCycle(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Highest High ...
|
||||
//
|
||||
int lcHHIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
longCycleLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double lcHH = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
lcHHIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
lcHHBuffer[bar_index] = lcHH;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Lowest Low ...
|
||||
//
|
||||
int lcLLIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
longCycleLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double lcLL = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
lcLLIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
lcLLBuffer[bar_index] = lcLL;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,294 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center XRange Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm XRange Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input int marketLength = 14;
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_chart_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_buffers 3
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 3
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Highest High Buffer ...
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low Buffer ...
|
||||
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color2 clrRed
|
||||
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width2 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle Buffer ...
|
||||
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color3 clrYellow
|
||||
#property indicator_style3 STYLE_DASH
|
||||
#property indicator_width3 1
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
//
|
||||
#define highestHighBufferIndex 0
|
||||
#define lowestLowBufferIndex 1
|
||||
#define middleBufferIndex 2
|
||||
|
||||
//
|
||||
double highestHighBuffer[];
|
||||
double lowestLowBuffer[];
|
||||
double middleBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime startTime;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (
|
||||
marketLength <= 0
|
||||
) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
string hhLbl = StringConcatenate(
|
||||
"XR HH(", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(highestHighBufferIndex, highestHighBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(highestHighBufferIndex, hhLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string llLbl = StringConcatenate(
|
||||
"XR LL(", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(lowestLowBufferIndex, lowestLowBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(lowestLowBufferIndex, llLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string midLbl = StringConcatenate(
|
||||
"XR Mid(", marketLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(middleBufferIndex, middleBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(middleBufferIndex, midLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculations ...
|
||||
CalculateBuffers(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculations ...
|
||||
void CalculateBuffers(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Retrieve Bar Time ...
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (startTime == 0) {
|
||||
//
|
||||
startTime = barTime;
|
||||
SetIndicatorBuffersNone(bar_index);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int startDistance = startBarIndex - bar_index;
|
||||
if (startDistance < marketLength) {
|
||||
//
|
||||
SetIndicatorBuffersNone(bar_index);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
int hhIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
marketLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
double hh = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
hhIdx
|
||||
);
|
||||
highestHighBuffer[bar_index] = hh;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
int llIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
marketLength,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
double ll = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
llIdx
|
||||
);
|
||||
lowestLowBuffer[bar_index] = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle Buffer ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
middleBuffer[bar_index] = mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Reset Start Time ...
|
||||
startTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
void SetIndicatorBuffersNone(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
int lastBarIndex = bar_index + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double lastHighestHigh;
|
||||
double lastLowestLow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
if (ArraySize(highestHighBuffer) > lastBarIndex) {
|
||||
lastHighestHigh = highestHighBuffer[lastBarIndex];
|
||||
} else {
|
||||
lastHighestHigh = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
if (ArraySize(lowestLowBuffer) > lastBarIndex) {
|
||||
lastLowestLow = lowestLowBuffer[lastBarIndex];
|
||||
} else {
|
||||
lastLowestLow = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
highestHighBuffer[bar_index] = lastHighestHigh;
|
||||
lowestLowBuffer[bar_index] = lastLowestLow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mid = (lastHighestHigh + lastLowestLow) / 2;
|
||||
middleBuffer[bar_index] = mid;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,395 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center X Indicator
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm implementation of above indicator ...
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// Global Properties ...
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property description "SaherElm X Indicator"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
input int marketLength = 7; // Market Length
|
||||
|
||||
//
|
||||
input double step = 0.02; // P SAR Step
|
||||
input double maximum = 0.2; // P SAR Maximum
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int shortCycleMultiplier = 2; // Market Short Cycle Multiplier
|
||||
input int mediumCycleMultiplier = 6; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||
input int longCycleMultiplier = 36; // Market Medium Cycle Multiplier
|
||||
|
||||
//
|
||||
input ENUM_MA_METHOD maMethod = MODE_SMA; // Ma Method
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
#property indicator_chart_window
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_buffers 7
|
||||
|
||||
//
|
||||
#property indicator_plots 7
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Fast Buffer ...
|
||||
#property indicator_type1 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color1 clrGreen
|
||||
#property indicator_style1 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width1 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle Slow Buffer ...
|
||||
#property indicator_type2 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color2 clrRed
|
||||
#property indicator_style2 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width2 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Fast Buffer ...
|
||||
#property indicator_type3 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color3 clrAqua
|
||||
#property indicator_style3 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width3 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle Slow Buffer ...
|
||||
#property indicator_type4 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color4 clrFuchsia
|
||||
#property indicator_style4 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width4 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Fast Buffer ...
|
||||
#property indicator_type5 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color5 C'62,82,6'
|
||||
#property indicator_style5 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width5 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle Slow Buffer ...
|
||||
#property indicator_type6 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color6 C'255,81,0'
|
||||
#property indicator_style6 STYLE_DOT
|
||||
#property indicator_width6 1
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Parabolic SAR ...
|
||||
#property indicator_type7 DRAW_LINE
|
||||
#property indicator_color7 C'0,174,255'
|
||||
#property indicator_style7 STYLE_DASHDOT
|
||||
#property indicator_width7 1
|
||||
//
|
||||
// End Define Indicator Buffer Styles ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Buffers ...
|
||||
//
|
||||
// Ma Buffers ...
|
||||
#define scFastBufferIndex 0
|
||||
#define scSlowBufferIndex 1
|
||||
#define mcFastBufferIndex 2
|
||||
#define mcSlowBufferIndex 3
|
||||
#define lcFastBufferIndex 4
|
||||
#define lcSlowBufferIndex 5
|
||||
#define psarBufferIndex 6
|
||||
|
||||
double scFastBuffer[];
|
||||
double scSlowBuffer[];
|
||||
double mcFastBuffer[];
|
||||
double mcSlowBuffer[];
|
||||
double lcFastBuffer[];
|
||||
double lcSlowBuffer[];
|
||||
double psarBuffer[];
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Variables ...
|
||||
int shortCycleLength;
|
||||
int mediumCycleLength;
|
||||
int longCycleLength;
|
||||
//
|
||||
// END Global Definitions: Variables, Properties and etc ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Initialization ...
|
||||
int OnInit() {
|
||||
//
|
||||
// Initialize what we want ...
|
||||
if (
|
||||
marketLength <= 0 ||
|
||||
shortCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||
mediumCycleMultiplier <= 0 ||
|
||||
shortCycleMultiplier > mediumCycleMultiplier
|
||||
) {
|
||||
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
shortCycleLength = shortCycleMultiplier * marketLength;
|
||||
mediumCycleLength = mediumCycleMultiplier * marketLength;
|
||||
longCycleLength = longCycleMultiplier * marketLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Ma Buffers ...
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle ...
|
||||
string scFLbl = StringConcatenate(
|
||||
"SC F(", shortCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(scFastBufferIndex, scFastBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(scFastBufferIndex, scFLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string scSLbl = StringConcatenate(
|
||||
"SC S(", shortCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(scSlowBufferIndex, scSlowBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(scSlowBufferIndex, scSLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle ...
|
||||
string mcFLbl = StringConcatenate(
|
||||
"MC F(", mediumCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(mcFastBufferIndex, mcFastBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(mcFastBufferIndex, mcFLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string mcSLbl = StringConcatenate(
|
||||
"MC S(", mediumCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(mcSlowBufferIndex, mcSlowBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(mcSlowBufferIndex, mcSLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle ...
|
||||
string lcFLbl = StringConcatenate(
|
||||
"LC F(", longCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(lcFastBufferIndex, lcFastBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(lcFastBufferIndex, lcFLbl);
|
||||
|
||||
//
|
||||
string lcSLbl = StringConcatenate(
|
||||
"LC S(", longCycleLength, ")"
|
||||
);
|
||||
SetIndexBuffer(lcSlowBufferIndex, lcSlowBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(lcSlowBufferIndex, lcSLbl);
|
||||
//
|
||||
// End Set Index Buffers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Parabolic Sar ...
|
||||
SetIndexBuffer(psarBufferIndex, psarBuffer);
|
||||
SetIndexLabel(psarBufferIndex, "P Sar");
|
||||
|
||||
//
|
||||
return INIT_SUCCEEDED;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating what we want ...
|
||||
int OnCalculate(const int rates_total,
|
||||
const int prev_calculated,
|
||||
const datetime &time[],
|
||||
const double &open[],
|
||||
const double &high[],
|
||||
const double &low[],
|
||||
const double &close[],
|
||||
const long &tick_volume[],
|
||||
const long &volume[],
|
||||
const int &spread[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// this counts Available Bars ...
|
||||
int limit;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// because in some cases we may have more than one input for
|
||||
// calculation and we must prevent any calculation
|
||||
// untill we pass the biggest input length, here we get max Input length
|
||||
// and then wait until pass it ...
|
||||
int maxLength = MathMax(0, marketLength);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// input variable, we return 0 means nothing passed ...
|
||||
if (rates_total < maxLength) {
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// found which candles calculated before ...
|
||||
limit = (prev_calculated == 0) ? rates_total - maxLength - 1 : rates_total - prev_calculated + 1;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is the main loop of calculations, for each bar index ...
|
||||
for (int i = limit - 1; i >= 0; i--) {
|
||||
//
|
||||
// Start Calculation here ...
|
||||
// i is bar_index ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculat Ma's ...
|
||||
//
|
||||
CalculateShortCycle(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
CalculateMediumCycle(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
CalculateLongCycle(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Parabolic SAR ...
|
||||
CalculateParabolicSAR(i);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return rates_total;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Event Handlers ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Calculating Short Cycle ...
|
||||
void CalculateShortCycle(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double scFast = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
shortCycleLength,
|
||||
0,
|
||||
maMethod,
|
||||
PRICE_OPEN,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
scFastBuffer[bar_index] = scFast;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double scSlow = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
shortCycleLength,
|
||||
0,
|
||||
maMethod,
|
||||
PRICE_CLOSE,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
scSlowBuffer[bar_index] = scSlow;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Medium Cycle ...
|
||||
void CalculateMediumCycle(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double mcFast = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
mediumCycleLength,
|
||||
0,
|
||||
maMethod,
|
||||
PRICE_OPEN,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
mcFastBuffer[bar_index] = mcFast;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mcSlow = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
mediumCycleLength,
|
||||
0,
|
||||
maMethod,
|
||||
PRICE_CLOSE,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
mcSlowBuffer[bar_index] = mcSlow;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculating Long Cycle ...
|
||||
void CalculateLongCycle(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double lcFast = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
longCycleLength,
|
||||
0,
|
||||
maMethod,
|
||||
PRICE_OPEN,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
lcFastBuffer[bar_index] = lcFast;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double lcSlow = iMA(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
longCycleLength,
|
||||
0,
|
||||
maMethod,
|
||||
PRICE_CLOSE,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
lcSlowBuffer[bar_index] = lcSlow;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Parabolic SAR ...
|
||||
void CalculateParabolicSAR(
|
||||
const int &bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double pSar = iSAR(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
step,
|
||||
maximum,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
psarBuffer[bar_index] = pSar;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,535 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Indicator Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
double GetMaxRangeAllowedTP(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isLongSignal =
|
||||
type != X_SIGNAL_NONE
|
||||
&& type == X_SIGNAL_LONG
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedTPRange = ((range.levels - 0.5) * range.rate);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result =
|
||||
isLongSignal ?
|
||||
range.lowestLow + maxAllowedTPRange
|
||||
:
|
||||
range.highestHigh - maxAllowedTPRange
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double GetMaxRangeAllowedEntry(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isLongSignal =
|
||||
type != X_SIGNAL_NONE
|
||||
&& type == X_SIGNAL_LONG
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedEntryRange = (range.levels - 1.5) * range.rate;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result =
|
||||
isLongSignal ?
|
||||
range.lowestLow + maxAllowedEntryRange
|
||||
:
|
||||
range.highestHigh - maxAllowedEntryRange
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Range Verification ...
|
||||
bool IsRangeVerified(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int levels,
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type,
|
||||
const double entry,
|
||||
const double tp,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isLongSignal =
|
||||
type == X_SIGNAL_LONG
|
||||
&& type != X_SIGNAL_NONE
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedTP =
|
||||
GetMaxRangeAllowedTP(
|
||||
type,
|
||||
range
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double maxAllowedEntry =
|
||||
GetMaxRangeAllowedEntry(
|
||||
type,
|
||||
range
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isLongSignal
|
||||
?
|
||||
//
|
||||
entry < maxAllowedEntry
|
||||
&& tp < maxAllowedTP
|
||||
:
|
||||
//
|
||||
entry > maxAllowedEntry
|
||||
&& tp > maxAllowedTP
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Signal Range Verification ...
|
||||
bool IsSignalRangeVerified(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int levels,
|
||||
const XSignal &signal,
|
||||
const XRange &range
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
IsRangeVerified(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen,
|
||||
levels,
|
||||
signal.type,
|
||||
signal.entry,
|
||||
signal.tp,
|
||||
range
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ReadXMABuffer(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int buffer_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const double stp,
|
||||
const double mxm,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string xmaIndicatorName = "x-saherelm.x.xma";
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xmaIndicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
//
|
||||
buffer_index,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ReadXHLBuffer(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int buffer_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string xhlIndicatorName = "x-saherelm.x.hl";
|
||||
|
||||
//
|
||||
double result = iCustom(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xhlIndicatorName,
|
||||
//
|
||||
// Inputs ...
|
||||
marketLen,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
//
|
||||
buffer_index,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ReadADX(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const int mult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double result;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int period = marketLen * mult;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = iADX(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
period,
|
||||
PRICE_CLOSE,
|
||||
MODE_MAIN,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XState GetXState(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
//
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const double stp,
|
||||
const double mxm,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Cycle Buffer Indexes ...
|
||||
int scFastBufferIndex = 0;
|
||||
int scSlowBufferIndex = 1;
|
||||
int mcFastBufferIndex = 2;
|
||||
int mcSlowBufferIndex = 3;
|
||||
int lcFastBufferIndex = 4;
|
||||
int lcSlowBufferIndex = 5;
|
||||
int psarBufferIndex = 6;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// HH and LL Buffer Indexes ...
|
||||
int scHHBufferIndex = 0;
|
||||
int scLLBufferIndex = 1;
|
||||
int mcHHBufferIndex = 2;
|
||||
int mcLLBufferIndex = 3;
|
||||
int lcHHBufferIndex = 4;
|
||||
int lcLLBufferIndex = 5;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Short Cycle ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double scFast = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scFastBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double scSlow = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scSlowBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
double scHH = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scHHBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
double scLL = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
scLLBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Integrate Result ...
|
||||
XCycleState sc = {};
|
||||
sc.fast = scFast;
|
||||
sc.slow = scSlow;
|
||||
sc.hh = scHH;
|
||||
sc.ll = scLL;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Attach Result ...
|
||||
result.sc = sc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Medium Cycle ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double mcFast = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcFastBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double mcSlow = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcSlowBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
double mcHH = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcHHBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
double mcLL = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
mcLLBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double di = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
(mediumCycleMult + 1) * marketLen,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
result.di = di;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Integrate Result ...
|
||||
XCycleState mc = {};
|
||||
mc.fast = mcFast;
|
||||
mc.slow = mcSlow;
|
||||
mc.hh = mcHH;
|
||||
mc.ll = mcLL;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Attach Result ...
|
||||
result.mc = mc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Long Cycle ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double lcFast = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcFastBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double lcSlow = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcSlowBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
double lcHH = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcHHBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
double lcLL = ReadXHLBuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
lcLLBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
//
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Integrate Result ...
|
||||
XCycleState lc = {};
|
||||
lc.fast = lcFast;
|
||||
lc.slow = lcSlow;
|
||||
lc.hh = lcHH;
|
||||
lc.ll = lcLL;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Attach Result ...
|
||||
result.lc = lc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Parabolic SAR ...
|
||||
double psar = ReadXMABuffer(
|
||||
bar_index,
|
||||
psarBufferIndex,
|
||||
//
|
||||
marketLen,
|
||||
stp,
|
||||
mxm,
|
||||
shortCycleMult,
|
||||
mediumCycleMult,
|
||||
longCycleMult
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.parabolicSAR = psar;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END XMA Data ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// END Indicator Reading Data ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Draw Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Log Tag ...
|
||||
static string logTag = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Enable or Disable Logging ...
|
||||
static bool enableLogging = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Log Messages ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Logging a Message, specified for this EA ...
|
||||
// using provided LogTag ...
|
||||
void LogMessage(string message) {
|
||||
//
|
||||
if (!enableLogging) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
Print(logTag, " > ", message);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this used for logging series ...
|
||||
void LogSeries(
|
||||
double &series[], // which series to Log ...
|
||||
int length = 0, // number of items to Log, 0 means all ...
|
||||
int skip = 0 // number of items which skip before logging ...
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
string msg = "";
|
||||
|
||||
//
|
||||
int seriesSize = ArraySize(series);
|
||||
if (
|
||||
skip < 0
|
||||
|| length < 0
|
||||
|| seriesSize == 0
|
||||
|| skip > seriesSize
|
||||
|| skip + length > seriesSize
|
||||
) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
length = length == 0 ?
|
||||
seriesSize :
|
||||
length;
|
||||
int start = skip > 1 ?
|
||||
skip - 1 :
|
||||
skip == 1 ?
|
||||
1 :
|
||||
0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Loop through series items ...
|
||||
for (int i = start; i < start + length; i++) {
|
||||
//
|
||||
msg += StringConcatenate(
|
||||
"i[", i, "]: ", series[i], ", "
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
LogMessage(msg);
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// End Log Messages ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,152 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 Models Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START STATIC Variables ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
static int totalSignals = 0;
|
||||
static int totalLongSignals = 0;
|
||||
static int totalShortSignals = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static double initialBalance = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static int countedBars = 0;
|
||||
static bool isNewBar = false;
|
||||
static bool isNewDay = false;
|
||||
//
|
||||
// END STATIC Variables ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Start Models ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Signal Providers ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER {
|
||||
X_UNKNOWN_PROVIDER,
|
||||
X_XXX_PROVIDER,
|
||||
X_XR_PROVIDER
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// these are different signal types ...
|
||||
enum ENUM_X_SIGNAL_TYPE {
|
||||
X_SIGNAL_NONE,
|
||||
X_SIGNAL_LONG,
|
||||
X_SIGNAL_SHORT,
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// we Model each signals as this type ...
|
||||
struct XSignal {
|
||||
//
|
||||
// Signal Symbol ...
|
||||
string symbol;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Type ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal ID ...
|
||||
int id;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Ticket Number, when Opening Trade ...
|
||||
int ticket;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Provider ...
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Target Point ...
|
||||
double tp;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Stop Loss ...
|
||||
double sl;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Entry Price ...
|
||||
double entry;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signalling Time ...
|
||||
datetime time;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal Comments ...
|
||||
string comment;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Signal TAG ...
|
||||
string tag;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this is Signal Request Response model ...
|
||||
struct XSignalRequest {
|
||||
bool hasSignal;
|
||||
XSignal signal;
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_TYPE type;
|
||||
ENUM_X_SIGNAL_PROVIDER provider;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
struct XCycleState {
|
||||
//
|
||||
double fast;
|
||||
double slow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh;
|
||||
double ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double power;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Define a Model to Represent Snapshot of XMA Indicator ...
|
||||
struct XState {
|
||||
//
|
||||
// SC ...
|
||||
XCycleState sc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// MC ...
|
||||
XCycleState mc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double di;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// LC ...
|
||||
XCycleState lc;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// PARABOLIC-SAR ...
|
||||
double parabolicSAR;
|
||||
};
|
||||
//
|
||||
// End Models ...
|
||||
//
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,778 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Indicator library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// X Based Signal Conditions ...
|
||||
struct XSignalConditions {
|
||||
datetime startTime;
|
||||
datetime signalTime;
|
||||
datetime entryTime;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XSignalConditions xLongConds;
|
||||
static bool xCloseLongTrades = false;
|
||||
static bool xWaitForLongSignals = true;
|
||||
static datetime lastLCFCrossOverSCLLTime;
|
||||
static datetime xWaitForLongSignalChangeTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XSignalConditions xShortConds;
|
||||
static bool xWaitForShortSignals = true;
|
||||
static bool xCloseShortTrades = false;
|
||||
//
|
||||
// END Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
|
||||
void CheckSignalHandler(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||
if (xWaitForLongSignals) {
|
||||
// //
|
||||
// bool isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow =
|
||||
// //
|
||||
// // LC Trending Up ...
|
||||
// states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||
// && states[2].lc.fast > states[2].lc.slow
|
||||
// //
|
||||
// // LC Fast Touch Market Lowest Low ...
|
||||
// && states[1].lc.fast > states[1].mkt.lowestLow
|
||||
// && !(states[2].lc.fast > states[2].mkt.lowestLow)
|
||||
// ;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isMCSlowCrossOverBNDHigh =
|
||||
// states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
// && states[1].mc.slow > states[1].bnd.high
|
||||
// && !(states[2].mc.slow > states[2].bnd.high)
|
||||
// ;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Disable Long Trade Handlers ...
|
||||
// if (
|
||||
// isMCSlowCrossOverBNDHigh
|
||||
// || isLCFastOnTrendingUpTouchLowestLow
|
||||
// ) {
|
||||
// //
|
||||
// xWaitForLongSignals = false;
|
||||
// xWaitForLongSignalChangeTime = TimeCurrent();
|
||||
// LogMessage("Disable Long ...");
|
||||
// }
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
bool isAllTrendingUp =
|
||||
//
|
||||
// SC ...
|
||||
states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||
//
|
||||
// MC ...
|
||||
&& states[1].mc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
&& !(states[2].mc.fast > states[2].mc.slow)
|
||||
//
|
||||
// LC ...
|
||||
&& states[1].lc.fast > states[1].lc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lastWaitChangeBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xWaitForLongSignalChangeTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Enable Long Trade Handlers ...
|
||||
if (
|
||||
isAllTrendingUp
|
||||
&& lastWaitChangeBarIndex - bar_index >= marketLen
|
||||
) {
|
||||
xWaitForLongSignals = true;
|
||||
LogMessage("Enable Long ...");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// for Long Signals it happens when sc fast cross over slow ...
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
states[0].sc.fast > states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast > states[1].sc.slow
|
||||
&& !(states[2].sc.fast > states[2].sc.slow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// for Long Signals it happens when sc fast cross under slow ...
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
&& !(states[2].sc.fast < states[2].sc.slow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check Special Conditions ...
|
||||
// XOHCL pCandle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
// XOHCL ppCandle = GetCandleModel(bar_index + 2);
|
||||
// XOHCL mCandle = GetCandleModel(bar_index + marketLen);
|
||||
// bool isLCGoingDownPrice =
|
||||
// //
|
||||
// pCandle.low > states[1].lc.slow
|
||||
// && ppCandle.low > states[2].lc.slow
|
||||
// && mCandle.low < states[marketLen - 1].lc.slow
|
||||
// ;
|
||||
// if ()
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// if (states[0].parabolicSAR < states[0].sc.slow) {
|
||||
// }
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (
|
||||
// xLongConds.startTime > 0
|
||||
// && xLongConds.signalTime > 0
|
||||
// && xLongConds.entryTime == 0
|
||||
// && states[0].parabolicSAR < states[0].sc.slow
|
||||
// ) {
|
||||
// //
|
||||
// xLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
// return;
|
||||
// }
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Short Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXShortSignalConditions(
|
||||
const int bar_index,
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xShortConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xShortConds.startTime > 0
|
||||
&& xShortConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.signalTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
|
||||
const int longCycleMult, // Long Cycle Multiplier for XRange Calculations ...
|
||||
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXLongConditions(
|
||||
marketLen,
|
||||
states,
|
||||
smoother
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXShortConditions(
|
||||
marketLen,
|
||||
states,
|
||||
smoother
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward = risk * r2r; // risk * r2r; // 300 * _Point;
|
||||
// if (risk > (500 * _Point)) {
|
||||
// reward = 300 * _Point;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 : // ll :
|
||||
0; // ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// double fibLevel = 1.618;
|
||||
// double fibLevelPrice = GetFibonacciLevel(
|
||||
// tp,
|
||||
// entryPrice,
|
||||
// fibLevel,
|
||||
// 1
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (requestLong) {
|
||||
// sl = fibLevelPrice;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
//
|
||||
// Condition 1 ...
|
||||
(
|
||||
tp > states[0].lc.hh
|
||||
&& ll == states[0].sc.ll
|
||||
&& states[0].sc.ll == states[0].mc.ll
|
||||
)
|
||||
||
|
||||
//
|
||||
// Condition 2 ...
|
||||
(
|
||||
states[0].sc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
&& states[0].lc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
&& states[0].sc.ll == states[0].mc.ll
|
||||
)
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
reward = risk * 1;
|
||||
tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// int rangeMarketLength = marketLen * longCycleMult;
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// XRange range = GetMarketRange(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLen
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isRangeVerified = IsRangeVerified(
|
||||
// bar_index,
|
||||
// rangeMarketLength,
|
||||
// marketLen,
|
||||
// type,
|
||||
// entryPrice,
|
||||
// tp,
|
||||
// range
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (!isRangeVerified) {
|
||||
// //
|
||||
// // sl = requestLong ?
|
||||
// // states[0].mc.ll :
|
||||
// // states[0].mc.hh
|
||||
// // ;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XXX_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXLongConditions(
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xLongConds.entryTime > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xLongConds.signalTime > xLongConds.startTime
|
||||
&& xLongConds.entryTime >= xLongConds.signalTime
|
||||
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > 2
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
bool ValidateXShortConditions(
|
||||
const int marketLen,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
//
|
||||
const double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xShortConds.startTime > 0
|
||||
&& xShortConds.signalTime > 0
|
||||
&& xShortConds.entryTime > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xShortConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xShortConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xShortConds.signalTime > xShortConds.startTime
|
||||
&& xShortConds.entryTime >= xShortConds.signalTime
|
||||
&& MathAbs(signalBarIndex - startBarIndex) > marketLen
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXShortSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xLongConds.startTime = 0;
|
||||
xLongConds.signalTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Short Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXShortSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xShortConds.startTime = 0;
|
||||
xShortConds.signalTime = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXSignals(
|
||||
const XSignal &signal,
|
||||
const XState &states[],
|
||||
const int marketLen,
|
||||
//
|
||||
const int shortCycleMult,
|
||||
const int mediumCycleMult,
|
||||
const int longCycleMult,
|
||||
//
|
||||
double smoother = 10
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isSCTrendUp = false;
|
||||
bool isSCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isMCTrendUp = false;
|
||||
bool isMCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isLCTrendUp = false;
|
||||
bool isLCTrendDown = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(0);
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// bool isRange = false;
|
||||
// int rangeMarketLength = 5 * marketLen;
|
||||
// for (int i = 1; i < rangeMarketLength; i++) {
|
||||
// //
|
||||
// XState iState = GetXState(
|
||||
// i,
|
||||
// marketLen,
|
||||
// 0.01,
|
||||
// 0.1,
|
||||
// shortCycleMult,
|
||||
// mediumCycleMult,
|
||||
// longCycleMult
|
||||
// );
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// isRange =
|
||||
// iState.mc.hh == iState.lc.hh
|
||||
// && iState.mc.hh == states[0].mc.hh
|
||||
// ;
|
||||
// }
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// int statesLast = ArraySize(states) - 1;
|
||||
// double scSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].sc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].sc.slow
|
||||
// );
|
||||
// double mcSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].mc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].mc.slow
|
||||
// );
|
||||
// double lcSlope =
|
||||
// GetSlope(
|
||||
// statesLast,
|
||||
// states[statesLast].lc.slow,
|
||||
// 0,
|
||||
// states[0].lc.slow
|
||||
// );
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
isSCTrendUp =
|
||||
states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
// && states[2].sc.fast < states[2].sc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isMCTrendUp =
|
||||
states[0].mc.fast < states[0].mc.slow
|
||||
&& states[1].mc.fast < states[1].mc.slow
|
||||
// && states[2].mc.fast < states[2].mc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
isLCTrendUp =
|
||||
states[0].lc.fast < states[0].lc.slow
|
||||
&& states[1].lc.fast < states[1].lc.slow
|
||||
// && states[2].lc.fast < states[2].lc.slow
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
// Trending State ...
|
||||
&& isSCTrendUp
|
||||
&& isMCTrendUp
|
||||
&& isLCTrendUp
|
||||
//
|
||||
// && !isRange
|
||||
//
|
||||
// Condition 1 ...
|
||||
&& states[0].mc.fast > states[0].sc.slow
|
||||
//
|
||||
&& states[0].lc.slow < states[0].sc.ll
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// //
|
||||
// if (result) {
|
||||
// //
|
||||
// LogMessage(
|
||||
// StringConcatenate(
|
||||
// "scSlope: ", scSlope,
|
||||
// ", mcSlope: ", mcSlope,
|
||||
// ", lcSlope: ", lcSlope
|
||||
// )
|
||||
// );
|
||||
// }
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
@@ -0,0 +1,732 @@
|
||||
///////////////////////////////////////////////////////
|
||||
//
|
||||
// SaherElm IT Center MQL4 X Signal Global Library
|
||||
// ---------------------------------------------------
|
||||
// saherelm useful tools and definitions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Maintainer:
|
||||
// ------------
|
||||
// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
|
||||
//
|
||||
//////////////////////////////////////////////////////
|
||||
#property library
|
||||
#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
|
||||
#property link "https://www.saherelm.ir"
|
||||
#property version "1.00"
|
||||
#property strict
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Indicator library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Includes Models library ...
|
||||
#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Inputs ...
|
||||
//
|
||||
input double xrR2R = 2; // XR Risk To Reward Ratio
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xrOscillatorLength = 7; // XR Oscillator Length
|
||||
input int xrFastLength = 20; // XR Fast Length
|
||||
input int xrSlowLength = 50; // XR Slow Length
|
||||
input int xrMarketRangeLength = 50; // XR Range Detector Length
|
||||
|
||||
//
|
||||
input int xrSwingLength = 7; // Swing Length
|
||||
//
|
||||
// END Inputs ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// XR Market State ...
|
||||
struct XRMarketState {
|
||||
//
|
||||
double fast;
|
||||
double slow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double prevFast;
|
||||
double prevSlow;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double oscillator;
|
||||
double prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double verifier;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
struct XRState {
|
||||
//
|
||||
datetime start;
|
||||
int length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh;
|
||||
double ll;
|
||||
double mid;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// XR Based Signal Conditions ...
|
||||
struct XRSignalConditions {
|
||||
//
|
||||
datetime startTime;
|
||||
datetime signalTime;
|
||||
datetime entryTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double value;
|
||||
XRState state;
|
||||
};
|
||||
|
||||
//
|
||||
static XRSignalConditions xrLongConds;
|
||||
static bool xrCloseLongTrades = false;
|
||||
static bool xrWaitForLongSignals = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
static double xrMaximumDrawDown = 0;
|
||||
//
|
||||
// END Global Requirement Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Functions ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long and Short Signal Handlers ...
|
||||
void CheckXRSignalHandler(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
// Check Market For Enable/Disable Signal Handlers ...
|
||||
// Checking Market for Long Signals ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (xrWaitForLongSignals) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
state.oscillator < state.fast
|
||||
&& state.oscillator < state.slow
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevFast
|
||||
&& state.prevOscillator < state.prevSlow
|
||||
&& candle.low < xrMaximumDrawDown
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xrMaximumDrawDown = 0;
|
||||
xrCloseLongTrades = true;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check and Fill Long Signal Conditions ...
|
||||
void CheckXRLongSignalConditions(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL candle = GetCandleModel(bar_index + 1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState xrState = GetXRange(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double affectedValue = xrState.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossOver =
|
||||
state.fast > state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast > state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isCrossUnder =
|
||||
state.fast < state.slow
|
||||
&& !(state.prevFast < state.prevSlow)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossUnder
|
||||
&& xrLongConds.startTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.startTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
isCrossOver
|
||||
&& xrLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xrLongConds.signalTime == 0
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.value = affectedValue;
|
||||
xrLongConds.state = xrState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.signalTime = barTime;
|
||||
xrLongConds.entryTime = barTime;
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateXRSignal(
|
||||
const ENUM_X_SIGNAL_TYPE type, // Signal Type ...
|
||||
const string signalTag , // Signal Tag ...
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool requestLong = type == X_SIGNAL_LONG;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (requestLong) {
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
!ValidateXLongConditions()
|
||||
) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double askPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double bidPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = requestLong ?
|
||||
askPrice :
|
||||
bidPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = requestLong ?
|
||||
bidPrice :
|
||||
askPrice;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
//
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh =
|
||||
//
|
||||
GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrSwingLength
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = requestLong ?
|
||||
MathMin(openPrice, closePrice) - ll :
|
||||
hh - MathMax(openPrice, closePrice);
|
||||
double reward = risk * xrR2R;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = requestLong ?
|
||||
0 :
|
||||
ll;
|
||||
double tp = requestLong ?
|
||||
entryPrice + reward :
|
||||
entryPrice - reward
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrMaximumDrawDown =
|
||||
xrMaximumDrawDown == 0 ?
|
||||
xrLongConds.state.mid :
|
||||
xrMaximumDrawDown > xrLongConds.state.mid ?
|
||||
xrMaximumDrawDown :
|
||||
xrLongConds.state.mid;
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.type = type;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
result.signal.tag = signalTag;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = type;
|
||||
result.provider = X_XR_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateXLongConditions() {
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
xrLongConds.startTime > 0
|
||||
&& xrLongConds.signalTime > 0
|
||||
&& xrLongConds.entryTime > 0
|
||||
//
|
||||
&& xrLongConds.value > 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = false;
|
||||
if (isConditionsFilled) {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xrLongConds.startTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int signalBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xrLongConds.signalTime
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Count Affected Value Touches ...
|
||||
int cStartBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
xrLongConds.state.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int cEndBarIndex = cStartBarIndex + xrLongConds.state.length;
|
||||
|
||||
//
|
||||
int highTouched = 0;
|
||||
int valueTouched = 0;
|
||||
for (int i = cStartBarIndex; i <= cStartBarIndex + cEndBarIndex; i++) {
|
||||
//
|
||||
XOHCL iCandle = GetCandleModel(i);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xrLongConds.value
|
||||
&& iCandle.high > xrLongConds.value
|
||||
) {
|
||||
valueTouched++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
iCandle.low < xrLongConds.state.hh
|
||||
&& iCandle.high > xrLongConds.state.hh
|
||||
) {
|
||||
highTouched++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
isBLFilled =
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.signalTime > xrLongConds.startTime
|
||||
&& xrLongConds.entryTime >= xrLongConds.signalTime
|
||||
//
|
||||
&& highTouched < 2
|
||||
&& valueTouched > (cEndBarIndex - cStartBarIndex) / 6
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
&& xrWaitForLongSignals
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
|
||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
|
||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearXRLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearXRLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.startTime = 0;
|
||||
xrLongConds.signalTime = 0;
|
||||
xrLongConds.entryTime = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
xrLongConds.value = 0;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRState e = {};
|
||||
xrLongConds.state = e;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForXRSignals(
|
||||
const XSignal &signal
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState state = GetXRMarketState(0);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double fSDif = MathAbs(state.fast - state.slow);
|
||||
double fSDifP = MathAbs(state.prevFast - state.prevSlow);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double emaSlope = GetSlope(
|
||||
1,
|
||||
state.prevOscillator,
|
||||
2,
|
||||
state.oscillator
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
XOHCL pCandle = GetCandleModel(1);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Verify Long Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_LONG) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
// Starter ...
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
&& state.oscillator > state.fast
|
||||
&& emaSlope > 0
|
||||
&& signal.entry > state.verifier
|
||||
//
|
||||
&& fSDif > fSDifP
|
||||
//
|
||||
&& signal.entry < xrLongConds.state.hh
|
||||
&& signal.entry > xrLongConds.state.mid
|
||||
;
|
||||
} else
|
||||
//
|
||||
// Verify Short Signals ...
|
||||
if (signal.type == X_SIGNAL_SHORT) {
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
false
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
|
||||
|
||||
//
|
||||
// START Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
//
|
||||
static XRState lastXRState;
|
||||
XRState GetXRange(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int marketBarIndex = bar_index + xrMarketRangeLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Highest High ...
|
||||
//
|
||||
int hhIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_HIGH,
|
||||
marketBarIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hh = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
hhIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Lowest Low ...
|
||||
//
|
||||
int llIdx = iLowest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
marketBarIndex,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
llIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (lastXRState.start == 0) {
|
||||
//
|
||||
lastXRState.start = barTime;
|
||||
lastXRState.length = xrMarketRangeLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
lastXRState.hh = hh;
|
||||
lastXRState.ll = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
lastXRState.mid = mid;
|
||||
} else {
|
||||
//
|
||||
int startBarIndex = iBarShift(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
lastXRState.start
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (startBarIndex - bar_index >= xrMarketRangeLength) {
|
||||
//
|
||||
lastXRState.start = barTime;
|
||||
lastXRState.length = xrMarketRangeLength;
|
||||
|
||||
//
|
||||
lastXRState.hh = hh;
|
||||
lastXRState.ll = ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Middle ...
|
||||
double mid = (hh + ll) / 2;
|
||||
lastXRState.mid = mid;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result = lastXRState;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
XRMarketState GetXRMarketState(
|
||||
const int bar_index
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XRMarketState result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prepare Market Length ...
|
||||
int xrVerifierMarketLength = GetDailyCandleCount();
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Fast and Prev Fast ...
|
||||
//
|
||||
// Fast ...
|
||||
double fast = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xrFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Fast ...
|
||||
double prevFast = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xrFastLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Slow and Prev Slow ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Slow ...
|
||||
double slow = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xrSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Slow ...
|
||||
double prevSlow = GetMA(
|
||||
bar_index + 2,
|
||||
xrSlowLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_SMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Oscillator and Prev Oscillator ...
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Oscillator ...
|
||||
double oscillator = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrOscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Prev Oscillator ...
|
||||
double prevOscillator = GetMA(
|
||||
bar_index + 1,
|
||||
xrOscillatorLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Calculate Verifier ...
|
||||
double verifier = GetMA(
|
||||
bar_index,
|
||||
xrVerifierMarketLength,
|
||||
0,
|
||||
MODE_EMA,
|
||||
PRICE_CLOSE
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.fast = fast;
|
||||
result.slow = slow;
|
||||
result.verifier = verifier;
|
||||
result.prevFast = prevFast;
|
||||
result.prevSlow = prevSlow;
|
||||
result.oscillator = oscillator;
|
||||
result.prevOscillator = prevOscillator;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Data Providers ...
|
||||
//
|
||||
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