Initial Commit ...
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,391 @@
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// SaherElm IT Center MQL4 SHP Signal Global Library
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// saherelm useful tools and definitions ...
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// Maintainer:
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// Hadi Khazaee Asl (hadi_khazaee_asl@yahoo.com)
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#property library
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#property copyright "Copyright 2023, SaherElm IT Center"
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#property link "https://www.saherelm.ir"
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#property version "1.00"
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#property strict
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// Includes library ...
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#include "../Libraries/x-saherelm.lib.mq4"
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// Includes Indicator library ...
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#include "../Libraries/x-saherelm.indicator.lib.mq4"
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// Includes Models library ...
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#include "../Libraries/x-saherelm.models.lib.mq4"
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// START Global Requirement Functions ...
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//
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//
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// SHP Based Signal Conditions ...
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struct XSHPLongSignalConditions {
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//
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datetime start;
|
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datetime stop;
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};
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//
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||||
static XSHPLongSignalConditions shpLongConds;
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||||
//
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||||
// END Global Requirement Functions ...
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//
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//
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||||
// START Functions ...
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||||
//
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||||
//
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// Check and Fill CC Signal Conditions ...
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||||
void CheckSHPLongSignalConditions(
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||||
const int bar_index,
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||||
const int marketLen,
|
||||
const double shpDetectMult,
|
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const double smoother = 30
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) {
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//
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datetime barTime = iTime(
|
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_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
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|
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//
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double high = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double low = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index + 1
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
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||||
double mHH = GetMarketHighestHigh(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double mLL = GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
);
|
||||
|
||||
double m2LL = GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen * 2
|
||||
);
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||||
|
||||
//
|
||||
int mHLIdx = iHighest(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
MODE_LOW,
|
||||
marketLen,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
datetime mHLTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
mHLIdx
|
||||
);
|
||||
double mHL = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
mHLIdx
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double hlDiff = (mHL - mLL);
|
||||
double sharpDetectValue = shpDetectMult * _Point;
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||||
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||||
//
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||||
bool isSharpDetected =
|
||||
// (
|
||||
// low == mLL
|
||||
// || MathAbs(mLL - low) < (smoother * _Point)
|
||||
// )
|
||||
// &&
|
||||
// !(
|
||||
// mLL > m2LL
|
||||
// && MathAbs(m2LL - mLL) > sharpDetectValue / 2
|
||||
// )
|
||||
// &&
|
||||
(
|
||||
hlDiff > sharpDetectValue
|
||||
|| hlDiff > sharpDetectValue - (smoother * _Point)
|
||||
)
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (isSharpDetected) {
|
||||
//
|
||||
shpLongConds.start = mHLTime;
|
||||
shpLongConds.stop = barTime;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Convert Long Signal Conditions to XSignal ...
|
||||
XSignalRequest GenerateSHPLongSignal(
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||||
const int bar_index, // Bar Index ...
|
||||
const int marketLen, // MarketLength for TP and SL ...
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||||
const double r2r, // Risk to Reward ratio ...
|
||||
const double shpDetectMultiplier // Sharp Detect Multiplier ...
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
XSignalRequest result = {};
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = false;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_NONE;
|
||||
result.provider = X_UNKNOWN_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (!ValidateSHPLongConditions(shpDetectMultiplier)) {
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Price Calculations ...
|
||||
//
|
||||
RefreshRates();
|
||||
|
||||
//
|
||||
double entryPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_ASK
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double exitPrice = SymbolInfoDouble(
|
||||
_Symbol,
|
||||
SYMBOL_BID
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double priceGap = MathAbs(entryPrice - exitPrice);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double ll =
|
||||
GetMarketLowestLow(
|
||||
bar_index,
|
||||
marketLen
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double openPrice = iOpen(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double closePrice = iClose(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double risk = MathMin(openPrice, closePrice) - ll;
|
||||
double reward = 300 * _Point; // risk * r2r;
|
||||
|
||||
//
|
||||
double sl = 0; // ll;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// this means Market Lowest Low ...
|
||||
double shpValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||
if (
|
||||
reward == 0
|
||||
|| reward < 20 * _Point
|
||||
) {
|
||||
reward = shpValue;
|
||||
}
|
||||
double tp = entryPrice + reward;
|
||||
|
||||
//
|
||||
datetime barTime = iTime(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
bar_index
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.signal.tp = tp;
|
||||
result.signal.sl = sl;
|
||||
result.signal.symbol = _Symbol;
|
||||
result.signal.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
result.signal.id = totalSignals + 1;
|
||||
result.signal.entry = entryPrice;
|
||||
result.signal.provider = X_SHP_PROVIDER;
|
||||
result.signal.time = barTime;
|
||||
|
||||
//
|
||||
result.hasSignal = true;
|
||||
result.type = X_SIGNAL_LONG;
|
||||
result.provider = X_SHP_PROVIDER;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Validate Signal Conditions ...
|
||||
bool ValidateSHPLongConditions(
|
||||
const double shpDetectMultiplier
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
double shpDetectValue = shpDetectMultiplier * _Point;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isConditionsFilled =
|
||||
shpLongConds.stop != 0
|
||||
&& shpLongConds.start != 0
|
||||
&& shpLongConds.stop > shpLongConds.start
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool isBLFilled = true;
|
||||
|
||||
//
|
||||
bool result =
|
||||
isBLFilled
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Since maybe Conditions Filled but
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||||
// Slope is Negative, for Handling Next Signals and
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||||
// Prevent from infinity loop, here we Clear Signal Conditions ...
|
||||
if (
|
||||
!result
|
||||
&& isConditionsFilled
|
||||
) {
|
||||
ClearSHPLongSignalConditions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Clear Long Signal Conditions for New One ...
|
||||
void ClearSHPLongSignalConditions() {
|
||||
//
|
||||
shpLongConds.stop = 0;
|
||||
shpLongConds.start = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
// Check State for Long Signals ...
|
||||
bool IsReadyForSHPLongSignals(
|
||||
const XSignal &signal,
|
||||
const XState &states[]
|
||||
) {
|
||||
//
|
||||
bool result = false;
|
||||
|
||||
//
|
||||
XStateInfo info = ParseXMAStates(states);
|
||||
|
||||
//
|
||||
int xmaMarketLen = ArraySize(states);
|
||||
double mHH = GetMarketHighestHigh(0, xmaMarketLen);
|
||||
double m2HH = GetMarketHighestHigh(0, (int) (xmaMarketLen * 1.5));
|
||||
|
||||
//
|
||||
int lcUpDownTouches = 0;
|
||||
int cciHundredTouches = 0;
|
||||
for (int i = 0; i < xmaMarketLen; i++) {
|
||||
//
|
||||
double high = iHigh(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
i
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double low = iLow(
|
||||
_Symbol,
|
||||
_Period,
|
||||
i
|
||||
);
|
||||
|
||||
//
|
||||
double up = MathMax(states[i].lc.fast, states[i].lc.slow);
|
||||
double down = MathMax(states[i].lc.fast, states[i].lc.slow);
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (high >= up && low <= down) {
|
||||
lcUpDownTouches++;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
if (
|
||||
i < xmaMarketLen - 1
|
||||
&& i < 10
|
||||
) {
|
||||
if (
|
||||
states[i].cci < 100
|
||||
&& states[i + 1].cci > 100
|
||||
) {
|
||||
cciHundredTouches++;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
//
|
||||
result =
|
||||
//
|
||||
true
|
||||
//
|
||||
&& states[0].mc.fast > states[0].mc.slow
|
||||
&& states[0].lc.fast > states[0].lc.slow
|
||||
//
|
||||
&& states[0].sc.fast < states[0].sc.slow
|
||||
&& states[1].sc.fast < states[1].sc.slow
|
||||
//
|
||||
&& states[0].marketMiddleage < states[0].sc.fast
|
||||
&& states[1].marketMiddleage < states[1].sc.fast
|
||||
&& !(
|
||||
states[1].sc.fast < states[1].mc.fast
|
||||
&& states[1].sc.slow < states[1].mc.fast
|
||||
&& states[1].sc.fast > states[1].mc.slow
|
||||
&& states[1].sc.slow > states[1].mc.slow
|
||||
)
|
||||
&& !(
|
||||
states[0].marketMiddleage < states[0].mc.fast
|
||||
&& states[0].marketMiddleage > states[0].mc.slow
|
||||
)
|
||||
//
|
||||
&& mHH != m2HH
|
||||
&& lcUpDownTouches == 0
|
||||
&& cciHundredTouches == 0
|
||||
;
|
||||
|
||||
//
|
||||
return result;
|
||||
}
|
||||
//
|
||||
// END Functions ...
|
||||
//
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||||
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